第41題 銀行的風險管理部門和風險管理委員會的關系不包括(　　)。

　　A.隸屬

　　B.獨立

　　C.支持

　　D.不能混淆

　　正確答案:A解析： 商業(yè)銀行的風險管理部門和風險管理委員會既要保持相互獨立，又要相互支持，但不是隸屬關系。

　　第42題 外債總額與國民生產總值之比的一般限度是(　　)。

　　A.15%～20%

　　B.20%～25%

　　C.25%～30%

　　D.30%～35%

　　正確答案:B解析： 一般的限度是20%～25%，高于這個限度說明外債負擔過重。

　　第43題 下列(　　)是核心存款的重要組成部分。

　　A.個人存款

　　B.公司存款

　　C.機構存款

　　D.大額存款

　　正確答案:A解析： 略

　　第44題 假設某商業(yè)銀行的敏感負債為3000億元，法定儲備率為8%，提取流動資金比例為80%;脆弱資金為2500億元，法定儲備率為5%，提取流動資金比例為30%;核心存款為4000億元，法定儲備率為3%，提取流動資金比例為15%;新增貸款為120億元，提取流動資金比例為100%。該銀行的流動性需求為(　　)億元。

　　A.3622.5

　　B.367.5

　　C.3870

　　D.3750

　　正確答案:A解析： 商業(yè)銀行總的流動性需求=0.8×(敏感負債一法定儲備)+0.3×(脆弱資金一法定儲備)+0.15×(核心存款一法定儲備)+1.0×新增貸款=0.8×(3000-240)+0.3×(2500-125)+0.15×(4000-120)+1.0×120=2208+712.5+582+120=3622.5(億元)。

　　第45題 下列關于組合資產模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風險的說法，正確的是(　　)。

　　A.主要是對信貸資產組合的授信集中度和結果進行分析監(jiān)測

　　B.必須直接估計每個敞口之間的相關性

　　C.CreditPortfolioView模型直接估計組合資產的未來價值概率分布

　　D.CreditMetrics模型需要直接估計各敞口之間的相關性

　　正確答案:C解析： 組合資產模型可以將組合看成一個整體進行研究，則不用考查組合內部敞E1間的相關性，故B、D選項錯誤;對信貸資產組合的授信集中度和結果進行分析監(jiān)測是傳統(tǒng)監(jiān)測方法，而不是資產模型法，故A錯誤。

　　第46題 如果期權的執(zhí)行價格優(yōu)于當前標的資產的即期市場價格，該期權是(　　)。

　　A.價內期權

　　B.平價期權

　　C.價外期權

　　D.美式期權

　　正確答案:A解析： 這是價內期權的屬性。

　　第47題 以下有關資本的說法錯誤的是(　　)。

　　A.經(jīng)濟資本是一種虛擬的資本

　　B.經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行必須在賬面上實際持有的最低資本

　　C.監(jiān)管資本呈現(xiàn)逐漸向經(jīng)濟資本靠攏的趨勢

　　D.屬于銀行賬面資本的數(shù)量應當不小于經(jīng)濟資本的數(shù)量

　　正確答案:B解析： 監(jiān)管資本是商業(yè)銀行必須在賬面上實際持有的最低資本。

　　第48題 以下關于收益的說法中，錯誤的是(　　)。

　　A.絕對收益是實際生活中對投資收益直接和直觀的計量方式

　　B.百分比收益率是最常用的評價投資收益的方式

　　C.百分比收益率是很多報表中記錄的數(shù)據(jù)

　　D.絕對收益是投資成果的直接反映

　　正確答案:C解析： 絕對收益是很多報表中記錄的數(shù)據(jù)。

　　第49題 商業(yè)銀行的風險管理模式大體經(jīng)歷了四個階段，依次是(　　)。

　　A.負債風險管理模式階段——資產負債風險管理模式階段——資產風險管理模式階段——全面風險管理模式階段

　　B.被動負債風險管理模式階段——主動負債風險管理模式階段——資產負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段

　　C.資產負債風險管理模式階段——資產風險管理模式階段——負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段

　　D.資產風險管理模式階段——負債風險管理模式階段——資產負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段

　　正確答案:D解析： 縱觀國際金融體系的變遷和金融實踐的發(fā)展過程，商業(yè)銀行的風險管理模式大體經(jīng)歷了四個發(fā)展階段：①資產風險管理模式階段;②負債風險管理模式階段;③資產負債風險管理模式階段;④全面風險管理模式階段。

　　第50題 絕對信用價差是指(　　)。

　　A.不同債券或貸款的收益率之間的差額

　　B.債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差額

　　C.固定收益證券同權益證券的收益率的差額

　　D.以上都不對

　　正確答案:B解析： 絕對信用價差是指債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差額。

　　第51題 在商業(yè)銀行的風險管理信息系統(tǒng)中，經(jīng)過分析和處理的風險信息/數(shù)據(jù)通常分為(　　)。

　　A.內部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)

　　B.中間計量數(shù)據(jù)和組合結果數(shù)據(jù)

　　C.定量數(shù)據(jù)和定性信息

　　D.前期預測數(shù)據(jù)和后期反饋數(shù)據(jù)

　　正確答案:B解析： 在商業(yè)銀行的風險管理信息系統(tǒng)中，經(jīng)過分析和處理的風險信息/數(shù)據(jù)通常分為中間計量數(shù)據(jù)和組合結果數(shù)據(jù)。

　　第52題 以下屬于商業(yè)銀行業(yè)務的是(　　)。

　　A.高端貸款

　　B.投資咨詢

　　C.保函

　　D.資產支持證券

　　正確答案:C解析： 高端貸款、投資咨詢屬于零售銀行業(yè)務，資產支持證券屬于交易和銷售業(yè)務。

　　第53題 下列關于風險的說法中錯誤的是(　　)。

　　A.信用風險具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征

　　B.操作風險不能給商業(yè)銀行帶來盈利

　　C.流動性風險是一種多維風險

　　D.國家風險不會使個人遭受損失

　　正確答案:D解析： 在國際經(jīng)濟金融活動中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人。都可能遭受國家風險所帶來的損失。

　　第54題 以下關于商業(yè)銀行客戶信用評級的說法，錯誤的是(　　)。

　　A.信用評分模型屬于現(xiàn)代信用風險計量方法

　　B.專家系統(tǒng)的突出問題是對信用風險的評估缺乏一致性

　　C.信用評分模型的關鍵在于特征變量的選擇和各自權重的確定

　　D.違約概率模型能直接估計客戶的違約概率

　　正確答案:A解析： 信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風險量化模型。

　　第55題 (　　)是對VaR估計結果的誤差水平的測量和精度評估。

　　A.準確性檢驗

　　B.敏感性分析

　　C.誤差分析

　　D.有效性檢驗

　　正確答案:C解析： 為了準確理解VaR估計結果的有效性并改進VaR模型，監(jiān)管部門和金融機構自身必須對VaR模型的準確性和測量精度進行檢驗和評估，即所謂的準確性檢驗和誤差分析：①準確性檢驗是比較VaR模型的估計(預測)結果與實際損益情況，以評估VaR模型的有效性;②誤差分析是對VaR估計結果的誤差水平測量和精度評估。

　　第56題 在單一客戶授信限額管理中，某一客戶的所有者權益為8000萬元，杠桿系數(shù)為0.75，則該客戶最高債務承受額為(　　)萬元。

　　A.8000

　　B.6000

　　C.4000

　　D.2000

　　正確答案:B解析： 一般來說，決定客戶債務承受能力的主要因素是客戶信用等級和所有者權益.由此可得：MBC=EQ×1M=8000×0.75=6000(萬元)。其中，MBC是指最高債務承受額;EQ是指所有者權益;1M是指杠桿系數(shù)。

　　第57題 商業(yè)銀行的內部評級應具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度：第一維度是客戶評級。第二維度是(　　)。

　　A.借款評級

　　B.債項評級

　　C.債務人評級

　　D.債權人評級

　　正確答案:B解析： 商業(yè)銀行的內部評級應具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度：第一維度是客戶評級，第二維度是債項評級。

　　第58題 客戶信用分析中，關于現(xiàn)金流分析的說法中，正確的是(　　)。

　　A.融資租賃所支付的現(xiàn)金屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流流出

　　B.處置固定資產、無形資產和其他長期資產收到的現(xiàn)金屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流流入

　　C.分得股利、利潤或取得債券利息收入是屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流流人

　　D.分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金屬于融資活動現(xiàn)金流流出

　　正確答案:D解析： 融資租賃所支付的現(xiàn)金屬于融資活動現(xiàn)金流流出;處置固定資產、無形資產和其他長期資產收到的現(xiàn)金屬于投資活動現(xiàn)金流流人;分得股利、利潤或取得債券利息收入是屬于投資活動現(xiàn)金流流入。

　　第59題 影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，抵押品屬于(　　)。

　　A.項目因素

　　B.公司因素

　　C.行業(yè)因素

　　D.宏觀經(jīng)濟周期因素

　　正確答案:A解析： 影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，抵押品屬于項目因素。

　　第60題 (　　)不是聲譽風險管理體系應當重點強調的內容。

　　A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念

　　B.深入理解不同利益持有者對自身的期望值

　　C.建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)，有能力提供風險事件的早期預警

　　D.實現(xiàn)銀行利潤的最大化

　　正確答案:D解析： A、B、C三項都是商業(yè)銀行聲譽管理體系應當重點強調的內容，D錯誤。

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