21.投機行為可能因錯誤判斷市場發展趨勢.導致投資組合價值嚴重受損，從而增加流動性風險，這是描述(　)和流動性風險的關系。

　　A.信用風險

　　B.市場風險

　　C.操作風險

　　D.聲譽風險

　　22.商業銀行信用風險管理部門采用回收現金流法計算某個債項的違約損失率時.若該債

　　項的回收總金額為1.04億元，回收總成本為0.44億元，違約風險暴露為1.2億元，則該債項的違約損失率為(　)。

　　A.50%

　　B.86.67%

　　C.36.67%

　　D.42.31%

　　23.高級管理層通常需要的風險監測報告類型是(　)

　　A.整體風險報告

　　B.頭寸報告

　　C.最佳避險報告

　　D.高層風險報告

　　24.如果銀行的總資產為200億元，總存款為120億元，核心存款為60億元，應收存款為25億元，現金頭寸為1o億元，總負債為220億元，則該銀行核心存款比例屬于(　)。

　　A.0.125

　　B.0.25

　　C.0.3

　　D.0.5

　　25.某企業從銀行提出1年期的貸款申請。該貸款的貸款年利率為15%，根據歷史經驗，同類評級的企業違約后。回收率為20%。若1年期的無風險年收益率為5%.則根據KPMG風險中性定價模型該客戶在1年內的違約概率為(　)。

　　A.9%

　　B.10%

　　C.11%

　　D.12%

　　26.死亡率模型是根據風險資產的歷史違約數據.計算在未來一定持有期內不同信用等級 的客戶/債項的違約概率(即死亡率)，通常分為邊際死亡率和累計死亡率。根據死亡率模型，假設某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0，08%、0.47%、0.86%，則3年的累計死亡率為( )。

　　A.1.41%

　　B.O.86%

　　C.1.36%

　　D.1.40%27.如果一家商業銀行的總資產是100億元.總負債是60億元，資產加權平均久期為5年， 負債加權平均久期為2年。則久期缺口為(　)。

　　A.0.6

　　B.1.2

　　C.-3.8

　　D.3.8

　　28.A銀行2010年年末貸款總額為10000億元.其中正常類、關注類、次級類、可疑類、損失類貸款分別是7500億元、1500億元、500億元、300億元、200億元，則2010年度A銀行的不良貸款率為( )。

　　A.2%

　　B.5%

　　C.10%

　　D.25%

　　29.A企業2010年銷售收入為100億元，凈利潤為25億元，2010年年初總資產為280億元，

　　2010年年末總資產為220億元。則該企業2010年的總資產收益率為(　)。

　　A.40%

　　B.28%

　　C.22%

　　D.10%

　　30.商業銀行的核心競爭力是(　)。

　　A.創立能力

　　B.公司文化

　　C.市場地位

　　D.風險管理

　　31.在法人客戶評級模型中，(　)通過應用期權定價理論求解出信用風險溢價和相應的違 約率。

　　A.Risk Ca1c模型

　　B.Credit Monitor模型

　　C.風險中性定價模型

　　D.死亡率模型

　　32.如果某商業銀行當期的一筆貸款收入為500萬元，其相關費用合計為60萬元，該筆貸款的預期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經濟資本為8000萬元，則該筆貸款的經風險調整的收益率(RAROC)為( )。

　　A.5%

　　B.6.25%

　　C.5.5%

　　D.5.75%

　　33.商業銀行公司治理的核心是(　)。

　　A.在所有權和經營權分離的情況下.為妥善解決委托一代理關系麗提出的董事會、高管層組織體系和監督制衡機制

　　B.在股份制結構下保證各類股東的權利分配體系

　　C.在所有權和經營權分離的情況下.保證股東利益最大化

　　D.在所有權和經營權分離的情況下.通過信息披露制度完善股東對公司管理層的監督34.關聯交易是指發生在集團內(　)之間的有關轉移權利和義務的事項安排。

　　A.股東

　　B.關聯方

　　C.股東與高級管理層

　　D.董事會與高級管理層

　　35.客戶信用評級的發展過程是(　)。

　　A.專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型

　　B.違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型

　　C.違約概率模型→信用評分模型→專家判斷法

　　D.專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型36.遠期匯率反應了貨幣的遠期價值，其決定因素不包括(　)。

　　A.即期匯率

　　B.兩種貨幣之間的匯率差

　　C.期限

　　D.兩種貨幣之間的利率差

　　37.死亡率模型是根據貸款或債券的歷史違約數據.計算在未來一定持有期內不同信用等級的貸款或債券的違約概率.即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計死亡率。根據死亡率模型，假設某3年期辛迪加貸款.從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%，則3年的累計死亡率為( )。

　　A.0.17%

　　B.0.77%

　　C.1.36%

　　D.2.32%

　　38.以下不是《巴塞爾新資本協議》中要求實施內部評級法的商業銀行估計其各信用等級借款人所對應的違約概率的技術方法的是(　)。

　　A.外部違約經驗

　　B.內部違約經驗

　　C.映射外部數據

　　D.統計違約模型

　　39.商業銀行識別風險的最基本、最常用的方法是(　)。

　　A.資產財務狀況分析法

　　B.制作風險清單

　　C.失誤樹分析法

　　D.分解分析法

　　40.某商業銀行受理一筆貸款申請.申請貸款額度為500萬元.期限為1年，到期支付貸款

　　本金和利息。商業銀行經內部評級系統測算該客戶的違約概率為0.5%，該債項違約損失率為30%，需配置的經濟資本為10萬元：經內部績效考核系統測算該筆貸款的資金成本為6%，包括經營成本、稅收成本在內的各種費用為2%，股東要求的資本回報率為12%。則該筆貸款的定價至少為(　)。

　　A.7.54%

　　B.8.39%

　　C.6%

　　D.12%

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