61、在計量信用風(fēng)險的方法中， 《巴塞爾新資本協(xié)議》中標(biāo)準(zhǔn)法的缺點不包括( )。

　　A、過分依賴于外部評級

　　B、沒有考慮到不同資產(chǎn)間的相關(guān)性

　　C、對于缺乏外部評級的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予100%的風(fēng)險權(quán)重，缺乏敏感性

　　D、與l988年《巴塞爾資本協(xié)議》相比，提高了信貸資產(chǎn)的風(fēng)險敏感性

　　【答案與解析】正確答案：D

　　從表述上看，提高敏感性是優(yōu)點，而不是缺點。《巴塞爾新資本協(xié)議》中標(biāo)準(zhǔn)法的缺點就包括A、B、C三個選項內(nèi)容。

　　62、下列關(guān)于內(nèi)部評級法的說法，不正確的是( )。

　　A、可以分為初級法和高級法兩種;

　　B、初級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計的每一等級客戶違約概率，其他風(fēng)險要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計值

　　C、高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露、期限

　　D、商業(yè)銀行可以選擇初級法評估零售暴露，自行估計違約概率，違約損失率采用監(jiān)管當(dāng)局的估計值

　　【答案與解析】正確答案：D

　　A和B就是內(nèi)部評級高級法與初級法的區(qū)別。對于零售暴露，只要商業(yè)銀行決定實施內(nèi)部評級法，違約損失率和違約概率就都需要自己估計。

　　63、CAP曲線首先將客戶按照違約概率從高到低進(jìn)行排序，然后以客戶累計百分比為橫軸、( )為縱軸，分別做出理想評級模型、實際評級模型、隨機評級模型三條曲線。

　　A、違約客戶累計百分比 B、違約客戶數(shù)量

　　C、未違約客戶累計百分比 D、未違約客戶數(shù)量

　　【答案與解析】正確答案：A

　　64、多種信用風(fēng)險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中( )直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。

　　A、CreditMetriCs模型 D、CreditPortfolioView模型

　　C、CreditRisk+模型 D、CreditMonitor模型

　　【答案與解析】正確答案：B

　　考生可這樣記憶該知識點：View是觀望、眺望的意思，由此可聯(lián)想宏觀因素，因此加入宏觀因素便是CreditPortfolioView的這個模型的一大特征。

　　65、客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項損失包括兩個層面，分別是( )。

　　A、金融損失和財務(wù)損失 B、正常損失和非正常損失

　　C、實際損失和理論損失 D、經(jīng)濟損失和會計損失

　　【答案與解析】正確答案：D

　　客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項損失包括兩個層面：一是經(jīng)濟損失，包括折現(xiàn)率、貸款清收過程中較大的直接成本和經(jīng)濟成本;二是會計損失，也就是商業(yè)銀行的賬面損失，包括違約貸款未收回的貸款本金和利息兩部分。

　　66、某公司2006年銷售收入為l億元，銷售成本為8 000萬元，2006年期初存貨為450萬元，2006年期末存貨為550萬元，則該公司2006年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為( )天。

　　A、19、8 B、18、0 C、16、0 D、22、5

　　【答案與解析】正確答案：D

　　存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=365÷存貨周轉(zhuǎn)率，存貨周轉(zhuǎn)率=產(chǎn)品銷售成本÷[(期初存貨+期末存貨)÷2]。

　　67、在對美國公開上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，Altman的z計分模型選擇了5個財務(wù)指標(biāo)來綜合反映影響借款人違約概率的5個主要因素。其中，反映企業(yè)杠桿比率的指標(biāo)是( )。

　　A、息稅前利潤/總資產(chǎn) B、銷售額/總資產(chǎn)

　　C、留存收益/總資產(chǎn) D、股票市場價值/債務(wù)賬面價值

　　【答案與解析】正確答案：C

　　杠桿比率是用銀行的自有資本獲利的能力。C正是反映銀行杠桿比率本身的一個指標(biāo)。A是反 映盈利水平的，B是反映企業(yè)經(jīng)營活躍程度的，D是反映企業(yè)在破產(chǎn)之前，公司資產(chǎn)價值能夠下降的程度。還有一個反映流動性狀況的指標(biāo)(流動資產(chǎn)一流動負(fù)債)/總資產(chǎn)。

　　68、符合《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法要求的內(nèi)部評級體系應(yīng)具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度，這兩個維度分別是( )。

　　A、客戶評級必須針對客戶的違約風(fēng)險，債項評級必須反映交易本身特定的風(fēng)險要素

　　B、債項違約損失程度，預(yù)期損失

　　C、每一等級客戶違約概率，客戶組合的違約概率

　　D、時間維度，空間維度

　　【答案與解析】正確答案：A

　　客戶評級與債項評級是兩個維度。我們在風(fēng)險管理科目中，提到“維度”的地方并不多，這是其中一個二維的考點。考生要理解記憶。

　　69、下列關(guān)于信用風(fēng)險監(jiān)測的說法，正確的是( )。

　　A、信用風(fēng)險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程

　　B、信用風(fēng)險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風(fēng)險產(chǎn)生的遺留風(fēng)險的識別、分析

　　C、當(dāng)風(fēng)險產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理，比在貸后管理過程中監(jiān)測到風(fēng)險并進(jìn)行補救對降低風(fēng)險損失的貢獻(xiàn)高

　　D、信用風(fēng)險監(jiān)測要跟蹤已識別風(fēng)險在整個授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況

　　【答案與解析】正確答案：D

　　本題不難，分析選項的語態(tài)便可做答。;A信用風(fēng)險是在不斷變化的，對其監(jiān)測就不能是靜態(tài)的過程，應(yīng)為動態(tài)。B對風(fēng)險的管理要包括事后的處理，做到越完善越好。C對于風(fēng)險的管理，當(dāng)然是越早越好，事后處理的貢獻(xiàn)應(yīng)為更低。

　　70、下列關(guān)于客戶風(fēng)險外生變量的說法，不正確的是( )。

　　A、一般來說，對于信用等級較高的客戶偶然發(fā)生的風(fēng)險波動，應(yīng)給予較大的容忍度

　　B、對單一客戶風(fēng)險的監(jiān)測，需要從個體延伸到“風(fēng)險域”企業(yè)

　　C、商業(yè)銀行對單一借款人或交易對方的評級應(yīng)定期進(jìn)行復(fù)查

　　D、授信管理人員應(yīng)降低對評級下降的授信的檢查頻率

　　【答案與解析】正確答案：D

　　A、B、C的說法合情合理，而D顯然邂錯誤的，當(dāng)授信評級下降時，應(yīng)該關(guān)注，增加檢查頻率。

　　71、下列哪項是關(guān)于資產(chǎn)組合模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風(fēng)險的正確說法( )

　　A、主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測

　　B、必須直接估計每個敞口之間的相關(guān)性

　　C、CreditPortfolioView模型直接估計組合資產(chǎn)的未來價值概率分布

　　D、CreditMetriCs模型直接估計各敞口之間的相關(guān)性

　　【答案與解析】正確答案：C

　　歸納商業(yè)銀行組合風(fēng)險知識點：

　　組合風(fēng)險監(jiān)測的方法包括，傳統(tǒng)的銀行資產(chǎn)組合監(jiān)測方法和資產(chǎn)組合模型法(1)傳統(tǒng)的組合檢測法主要是對信貸資產(chǎn)組合授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析檢測; (2)資產(chǎn)組合模型法包括兩種方法：估計各敞口之間的相關(guān)性;不直接處理各敞口之間的相關(guān)性，把暴露在該風(fēng)險類別下的投資組合看成一個整體，直接估計該組 合資產(chǎn)的未來價值概率分布，如CreditPortfolioView、CreditMetriCs模型。

　　A錯在對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測是傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法;

　　B錯在有兩種方法，不必直接估計敞口相關(guān)性;D錯在該模型是不直接估計敞口相關(guān)性

　　72、下列不屬于經(jīng)營績效類指標(biāo)的是( )

　　A、總資產(chǎn)凈回報率 B、資本充足率

　　C、股本凈回報率 D、成本收入比

　　【答案與解析】正確答案：B

　　經(jīng)營績效類指標(biāo)要有收益作為指標(biāo)要素。B是審慎經(jīng)營類指標(biāo)，是風(fēng)險管理中非常重要的一個指標(biāo)。

　　73、下列關(guān)于信用風(fēng)險預(yù)期損失的說法，不正確的是( )。

　　A、是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計到將會發(fā)生的損失

　　B、等于預(yù)期損失率與資產(chǎn)風(fēng)險敞口的乘積

　　C、等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險暴露三者的乘積

　　D、是信用風(fēng)險損失分布的方差

　　【答案與解析】正確答案：D

　　是期望而非方差，方差是波動率，不是以貨幣價值計量的。

　　74、某銀行2006年初次級類貸款余額為l 000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為可疑類

　　損失類的貸款金額之和為600億元，期初次級類貸款期間因回收減少了200億元，則次級類貸款遷徙率為( )。

　　A、20、0% B、60、O% C、75、0%D、100、0%

　　【答案與解析】正確答案：C

　　次級類貸款遷徙率=期初次級類貸款向下遷徙金額÷(期初次級類貸款余額一期初次級類貸款期間減少金額)× 100%o

　　75、某銀行2006年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為l l00億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80%，則貸款實際計提準(zhǔn)備為( )億元。

　　A、880 B、1 375 C、1 100 D、1 000

　　【答案與解析】正確答案：A

　　貸款實際計提準(zhǔn)備=貸款損失準(zhǔn)備充足率×貸款應(yīng)提準(zhǔn)備。

　　76、下列關(guān)于授信審批的說法，不正確的是( )。

　　A、授信審批應(yīng)當(dāng)完全獨立于貸款的營銷和發(fā)放

　　B、原有貸款的展期無須再次經(jīng)過審批程序

　　C、在進(jìn)行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量

　　D、在進(jìn)行信貸決策時，應(yīng)當(dāng)考慮衍生交易工具的信用風(fēng)險

　　【答案與解析】正確答案：B

　　對于風(fēng)險管理，一定要持審慎的態(tài)度，當(dāng)情況發(fā)生改變時，就要相應(yīng)做出調(diào)整。B需要再次經(jīng)過審批。

　　77、在客戶風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系中，資產(chǎn)增長率和資質(zhì)等級分別屬于( )。

　　A、基本面指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo) B、財務(wù)指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)

　　C、基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo) D、財務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)

　　【答案與解析】正確答案：D

　　(1)基本面指標(biāo)包括品質(zhì)類指標(biāo)、實力類指標(biāo)、環(huán)境類指標(biāo);(2)財務(wù)指標(biāo)包括

　　償債能力、盈利能力、營運能力、增長能力。

　　資本增長率是財務(wù)指標(biāo)，很容易判斷排除A、C，資質(zhì)等級是不能在財務(wù)指標(biāo)中反映出來的，這是基本面指標(biāo)。本題不難，選D。

　　78、某企業(yè)2006年凈利潤為0、5億元人民幣，2005年末總資產(chǎn)為10億元人民幣2006年末總資產(chǎn)為l5億元人民幣，該企業(yè)2006年的總資產(chǎn)收益率為( )。

　　A、5、00% B、4、00% C、3、33% D、3、00%

　　【答案與解析】正確答案：B

　　總資產(chǎn)收益率=凈利潤/平均總資產(chǎn)。

　　79、在單一客戶限額管理中，客戶所有者權(quán)益為2億元，杠桿系數(shù)為0、8，則該客戶最高債務(wù)承受額為( )億元。

　　A、2、5 B、0、8 C、2、0 D、1、6

　　【答案與解析】正確答案：D

　　最高債務(wù)承受額=所有者權(quán)益×杠桿系數(shù)。

　　80、下列指標(biāo)中屬于客戶風(fēng)險的基本面指標(biāo)的是( )。

　　A、凈資產(chǎn)負(fù)債率 B、流動比率 C、管理層素質(zhì) D、現(xiàn)金比率

　　【答案與解析】正確答案：C

　　統(tǒng)觀本題四個選項中，C是例外，再分析題干中“基本面”指標(biāo)，可以確定只有C是基本面，其他三個指標(biāo)都是微觀的數(shù)據(jù)，屬于財務(wù)指標(biāo)。

　　81、某銀行2006年末可疑類貸款余額糟400億元，損失類貸款余額為200億元，各項貸款余額總額為40 000億元，若要保證不良貸款率低于3%，則該銀行次級類貸款余額最多為( )億元。

　　A、200 B、400 C、600 D、800

　　【答案與解析】正確答案：C

　　不良貸款包括可疑類、損失類和次級類。這也是常考知識點，考生要加深記憶。

　　82、《巴塞爾新資本協(xié)議》的信用風(fēng)險評級標(biāo)準(zhǔn)法要求對于缺乏外部評級的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予( )的風(fēng)險權(quán)重。

　　A、100% B、80% C、75%D、50%

　　【答案與解析】正確答案：A

　　83、新發(fā)生不良貸款的內(nèi)部原因不包括{( )。

　　A、違反貸款“三查”制度 B、地方政府行政干預(yù)

　　C、違反貸款授權(quán)授信規(guī)定 D、銀行員工違法

　　【答案與解析】正確答案：B

　　本題的出題點在內(nèi)部原因，B顯然是外部因素，新發(fā)生不良貸款的內(nèi)部原因包括A、C、D，外部原因有企業(yè)經(jīng)營不善或破產(chǎn)倒閉、企業(yè)逃廢銀行債務(wù)、企業(yè)違法違規(guī)、地方政府行政干預(yù)。

　　84、某公司2006年流動資產(chǎn)合計2 000萬元，其中存貨500萬元，應(yīng)收賬款500萬元，流動負(fù)債合計l 600萬元，則該公司2006年速動比率為( )。

　　A、1、25 B、0、94 C、0、63 D、1

　　【答案與解析】正確答案：B

　　速動比率=速動資產(chǎn)/流動負(fù)債合計，速動資產(chǎn)=流動資產(chǎn)一存貨。

　　85、某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險加資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)險敞口為230億元，預(yù)期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為( )。

　　A、1、33% B、1、74% C、2、00%D、3、08%

　　【答案與解析】正確答案：B

　　預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷資產(chǎn)風(fēng)險敞口×100%。

　　86、下列關(guān)于客戶信用評級的說法，不正確的是( )。

　　A、評價主體是商業(yè)銀行

　　B、評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險

　　C、評價結(jié)果是信用等級和違約概率

　　D、評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失的大小

　　【答案與解析】正確答案：D

　　評價內(nèi)容是償債能力和償債意愿。

　　87、下列不屬于審慎經(jīng)營類指標(biāo)的是( )。

　　A、成本收入比 B、資本充足率

　　C、大額風(fēng)險集中度 D、不良貸款撥備覆蓋率

　　【答案與解析】正確答案：A

　　比較四個選項，與風(fēng)險關(guān)系最不密切的，就是成本收入比。成本收入是經(jīng)營績效類指標(biāo)。

　　88、CreditRisk+模型認(rèn)為，貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率很小且相互獨立，因此，貸款組合的違約率服從( )分布。

　　A、正態(tài) B、均勻 C、泊松D、指數(shù)

　　【答案與解析】正確答案：C

　　89、利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險指數(shù)進(jìn)行預(yù)警的方法是( )。

　　A、黑色預(yù)警法 8、紅色預(yù)警法 C、指數(shù)預(yù)警法 D、統(tǒng)計預(yù)警法

　　【答案與解析】正確答案：C

　　題干中已經(jīng)給出了“風(fēng)險指數(shù)”，由此也可判斷C是最適合的答案。

　　90、根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級法依賴程度的不同，內(nèi)部評級法分為初級法和高級法兩種。對于非零售暴露，兩種評級法都必須估計的風(fēng)險因素是( )。

　　A、違約概率 B、違約失率 C、違約風(fēng)險暴露 D、期限

　　【答案與解析】正確答案：A

　　違約概率是最基本的，兩種評級法都要估計。初級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風(fēng)險要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計值。高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露、期限。

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