題號: 21

　　銀行可以通過( )來估算突發(fā)的小概率事件等極端不利情況可能對其造成的潛在損失。

　　A、歷史模擬

　　B、統(tǒng)計分析

　　C、壓力測試

　　D、方差分析。

　　標準答案：C

　　題號: 22

　　( )是隨機變量偏離期望的離散程度的度量。

　　A、方差

　　B、標準差

　　C、協(xié)方差

　　D、均方差

　　標準答案：A

　　題號: 23

　　以下因素不會導致銀行匯率風險的有( )。

　　A、為客戶提供外匯買賣服務而未能立即進行對沖的外匯敞口頭寸

　　B、銀行因對外幣走勢有某種預期而持有的外匯敞口頭寸

　　C、銀行增加發(fā)行本幣計值的大額存單

　　D、銀行資產(chǎn)和負債以及資產(chǎn)之間的比重不匹配

　　標準答案：C

　　題號: 24

　　在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響的方法是( )。

　　A、缺口分析

　　B、敏感分析

　　C、情景分析

　　D、久期分析

　　標準答案：B

　　題號: 25

　　衡量期權臨近到期日時價值變化的是( )。

　　A、Delta

　　B、Gamma

　　C、Vega

　　D、Theta。

　　標準答案：D

　　題號: 26

　　衡量期權價值對短期利率變動率的是( )。

　　A、Delta

　　B、Gamma

　　C、Rho

　　D、Theta。

　　標準答案：C

　　題號: 27

　　賦予其購買者在規(guī)定期限內按雙方約定的價格或執(zhí)行價格購買或出售一定數(shù)量某種金融資產(chǎn)的權利的合約是( )。

　　A、掉期合約

　　B、遠期合約

　　C、期權合約

　　D、期貨合約

　　標準答案：C

　　題號: 28

　　( )是指交易產(chǎn)品在現(xiàn)貨市場成交后立即交割劃分。

　　A、現(xiàn)貨交易

　　B、現(xiàn)金交易

　　C、即期買賣

　　D、錢貨兩訖。

　　標準答案：C

　　題號: 29

　　中國銀監(jiān)會在( )明確要求商業(yè)銀行進行銀行賬戶和交易賬戶的劃分。

　　A、2003

　　B、 2004

　　C、2005

　　D、2006。

　　標準答案：B

　　題號: 30

　　( )也稱為利率定價基礎風險，是一種重要的利率風險來源。

　　A、重新定價風險

　　B、基準風險

　　C、收益率曲線風險

　　D、期權性風險

　　標準答案：B

　　題號: 31

　　( )承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任，確保商業(yè)銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各類市場風險。

　　A、董事會

　　B、高級管理層

　　C、監(jiān)事會

　　D、股東大會。

　　標準答案：A

　　題號: 32

　　在某一時點上債券的投資期限越長，收益率越低，其收益率曲線為( )。

　　A、正向收益率曲線

　　B、水平收益率曲線

　　C、反向收益率曲線

　　D、波動收益率曲線

　　標準答案：C

　　題號: 33

　　市場風險不包括( )。

　　A、利率風險

　　B、匯率風險

　　C、股票價格風險

　　D、新產(chǎn)品上市風險。

　　標準答案：D

　　題號: 34

　　( )是指雙方約定在未來的某一確定時間，按確定的價格買賣一定數(shù)量的某種資產(chǎn)的合約。

　　A、互換合約

　　B、遠期合約

　　C、期貨合約

　　D、期權合約。

　　標準答案：B

　　題號: 35

　　因市場價格的不利變動而使銀行表內和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險是( )風險。

　　A、市場

　　B、操作

　　C、信用

　　D、價格。

　　標準答案：A

　　題號: 36

　　RAROC是指經(jīng)預期損失和以( )計量的非預期損失調整后的收益率。

　　A、核心資本

　　B、經(jīng)濟資本

　　C、附屬資本

　　D、監(jiān)管資本

　　標準答案：B

　　題號: 37

　　( )指的是“在評估基準日，自愿的買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預期價值”。

　　A、公允價值

　　B、名義價值

　　C、市場價值

　　D、內在價值。

　　標準答案：C

　　題號: 38

　　如果期權的持有者立即行使期權時有正的現(xiàn)金流量，則稱為( )。

　　A、兩平期權

　　B、歐式期權

　　C、虛值期權

　　D、實值期權

　　標準答案：D

　　題號: 39

　　( )限額是對特定交易工具的多頭頭寸或空頭頭寸分別加以限制。

　　A、止損

　　B、總頭寸

　　C、風險

　　D、凈頭寸。

　　標準答案：B

　　題號: 40

　　巴塞爾委員會建議計算風險價值時的持有期長度為( )個營業(yè)日。

　　A、10

　　B、1

　　C、7

　　D、5

　　標準答案：A

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