二、多項選擇題

　　1. BCDE[解析]壓力測試功能主要為估計商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險暴露提供方法，提供商業(yè)銀行對自身風(fēng)險特征的理解，幫助商業(yè)銀行重估模型假設(shè)，幫助董事會和高層管理者確定該商業(yè)銀行

　　的風(fēng)險暴露是否與其風(fēng)險偏好一致。

　　2. ACDE[解析]CreditMetrics本質(zhì)上是一個VaR模型，所以A項正確;CreditMetrics達(dá)到了同傳統(tǒng)期望和傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)差一樣來衡量非交易性資產(chǎn)信用風(fēng)險的目的，所以8項錯誤;Credit PortfolioView是CreditMetrics模型的一種補(bǔ)充，Credit Portfolio View比較適合投機(jī)類型的借款人，所以C、D項正確;Credit Risk+模型是對貸款組合違約率進(jìn)行分析的，所以E項正確。

　　3. ABD[解析]Z計分模型認(rèn)為，影響借款人違約概率的因素包括流動性、盈利性、活躍性、償債能力等。RiskCale模型核心是通過嚴(yán)格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測違約的一組變量，為違約風(fēng)險的指標(biāo)。Z值越高，違約概率越低，所以A、B、D正確;RiskCalc模型適合于非上市公司的違約概率模型，Credit Monitor模型適合于上市公司的違約概率模型，所以C、E錯誤。

　　4. ABCDE[解析]根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，針對個人的循環(huán)零售貸款應(yīng)滿足的標(biāo)準(zhǔn)是循環(huán)的、無抵押的、未承諾的，子組合內(nèi)對個人最高授信額度不超過l0萬歐元，必須保留子組合的損失率數(shù)據(jù)，循環(huán)零售貸款的風(fēng)險處理方式應(yīng)與子組合保持一致，辦理該業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢。

　　5. ABE[解析]商業(yè)銀行貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約引致的損失而對原有貸款結(jié)構(gòu)(期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。

　　6. BCD[解析]在我國銀行業(yè)實踐中，可以根據(jù)運(yùn)作機(jī)制將風(fēng)險預(yù)警方法分為三類，其中包括紅色預(yù)警法、藍(lán)色預(yù)警法、黑色預(yù)警法。

　　7. ACD[解析]Credit Portfolio View模型是目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型之一，這一模型認(rèn)為違約率取決于宏觀變量的歷史數(shù)據(jù)、對整個經(jīng)濟(jì)體系產(chǎn)生影響的沖擊或改革、僅影響單個宏觀變量的沖擊或改革。

　　8. ABCD[解析]信用風(fēng)險監(jiān)測是商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程中的重要環(huán)節(jié)，商業(yè)銀行需借助許多方法來完成，當(dāng)其對單一客戶進(jìn)行風(fēng)險檢測時，需要借助的方法有6C法、客戶信用評級方法、貸款分類方法、信用評分方法。

　　9. ABC[解析]商業(yè)銀行在進(jìn)行集團(tuán)客戶限額管理的過程中，應(yīng)注意的問題有統(tǒng)一識別標(biāo)準(zhǔn)，實施集團(tuán)總量控制，掌握充分信息，避免過度授信，主辦銀行牽頭，建立集團(tuán)客戶小組，全面負(fù)責(zé)對集團(tuán)有關(guān)信息的收集、分析、授信協(xié)調(diào)以及跟蹤監(jiān)管工作。

　　10.CE[解析]本題考查信用局評分模型和申請評分模型的異同。信用局風(fēng)險評分模型是一種很有價值的決策工具，信用局評分模型與申請評分模型具有互補(bǔ)性，所以E項正確，A項錯誤;申請評分模型是商業(yè)銀行為特定金融產(chǎn)品的申請者進(jìn)行信貸審批，能全面反映商業(yè)銀行客戶的特殊性，所以B項錯誤，C項正確;信用局評分模型通常是對申請者在未來各種信貸關(guān)系中的違約概率作出的預(yù)測，所以D項錯誤。

　　11.ADE[解析]本題考查的是債項評級和客戶評級的區(qū)別，所以考生要清楚界定二者之間的關(guān)系。債項評級和客戶評級都反映了信用風(fēng)險水平的兩個維度，所以A項正確;客戶評級主要針對交易主體，其等級水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定，所以B、C錯誤;一個債務(wù)人只能有一個客戶評級，一個債務(wù)人的不同的交易可以有不同的債項評級，所以D、E正確。

　　12.ACDE[解析]對單一客戶進(jìn)行限額管理時，要計算客戶的最高債務(wù)承受能力，所以A項正確;在單一客戶限額管理中，確定的總授信額度應(yīng)小于或等于客戶的最高債務(wù)承受額度，所以B項錯誤;集團(tuán)統(tǒng)一授信與單一客戶限額管理有相似之處，但從整體思路上還是存在著較大的差異，集團(tuán)客戶一般分為

　　三步走，所以C項正確;國家風(fēng)險限額管理基于對一個國家的綜合評級，綜合評級由信用風(fēng)險管理部門內(nèi)設(shè)的國家風(fēng)險研究機(jī)構(gòu)承擔(dān)，國家風(fēng)險限額至少一年重新檢查一次，所以D項正確;組合限額管理可以分為授信集中度限額和總體組合限額，所以E項正確。

　　13.ABE[解析]本題考查的是商業(yè)銀行客戶評級/評分的驗證。商業(yè)銀行客戶評級/評分的驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級的重要手段，所以B項正確;《巴塞爾新資本協(xié)議》對內(nèi)部評級的驗證進(jìn)行了詳細(xì)的闡釋，并給出了驗證構(gòu)成要素的示意圖，所以E項正確;驗證是一個循環(huán)過程，所以A項正確;驗證的流程和結(jié)果應(yīng)得到獨(dú)立于驗證設(shè)計和實施部門之外的部門的審閱，所以C、D錯誤。

　　14.BCDE[解析]本題考查的關(guān)于違約的說法，違約會造成商業(yè)銀行要承擔(dān)一定的風(fēng)險。因此考生除了要了解違約的內(nèi)容外，還要明確違約的各項說法。違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法的最重要定義，估計違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風(fēng)險暴露(EAD)等信用風(fēng)險參數(shù)的基礎(chǔ)，體現(xiàn)了商業(yè)銀行以客戶為中心的信用風(fēng)險管理理念，所以8、C、D正確;目前我國商業(yè)銀行業(yè)尚無統(tǒng)一的違約定義，監(jiān)管當(dāng)局也未出臺相應(yīng)的監(jiān)督指引，所以A項不正確;E項中屬于商業(yè)銀行違約內(nèi)容之一，所以E項正確。

　　15.ABC [解析]與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險具有以下明顯特征：內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁，連環(huán)擔(dān)保十分普遍，真實財務(wù)狀況難以掌握，系統(tǒng)風(fēng)險性高，風(fēng)險識別和貸后管理難度較大。

　　16.ACE[解析]根據(jù)大多數(shù)國家的標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)金流量表分為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量表、投資活動的現(xiàn)金流量表、融資活動的現(xiàn)金流量表。

　　17.ABD[解析]商業(yè)銀行信用風(fēng)險計量經(jīng)歷了專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型分析三個主要發(fā)展階段，所以A、B、D正確;C、E項是風(fēng)險識別常用的方法。

　　18.BCDE[解析]信用風(fēng)險計量是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，所以A項不正確;客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小，評價主體是商業(yè)銀行，客戶評級的評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險，客戶評價結(jié)果是信用等級和違約概率’。

　　19.ABCE[解析]違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性的驗證常用的方法包括二項分布檢驗、卡方分布檢驗、正態(tài)分布檢驗、檢驗給定年份某一等級PD預(yù)測準(zhǔn)確性、檢驗給定年份不同等級PD預(yù)測準(zhǔn)確性等。

　　20.ABCDE[解析]違約損失率是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風(fēng)險暴露的比例，影響它的因素主要包括產(chǎn)品因素、公司因素、行業(yè)因素、地區(qū)因素、宏觀經(jīng)濟(jì)因素。

　　21.ABCE [解析]國家風(fēng)險限額是用來對某一國家的風(fēng)險暴露進(jìn)行管理的額度框架，所以E正確;區(qū)域限額管理與國家限額管理有所不同，發(fā)達(dá)國家一般不對一個國家內(nèi)的某一地區(qū)設(shè)置地區(qū)風(fēng)險限額，我國由于國土遼闊，各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差距較大，在一定時期內(nèi)，我國商業(yè)銀行實施區(qū)域風(fēng)險限額管理是很有必要的，所以A、B、C正確;區(qū)域風(fēng)險限額管理一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額，所以D項錯誤。

　　22.CD[解析]授信審批應(yīng)當(dāng)堅持審貸分離的原則，所以A項正確;授信審貸要對信用風(fēng)險暴露進(jìn)行詳細(xì)的評估，所以B正確;企業(yè)風(fēng)險暴露是商業(yè)銀行最主要的信用風(fēng)險暴露，所以C項錯誤;原有的貸款的任何展期都應(yīng)作為一個新的信用決策，需要正常的審批程序，所以D項錯誤;在進(jìn)行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險暴露和債項作統(tǒng)一考慮和計量，所以E項正確。23.ABCDE[解析]按照《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，將被視為違約的有，商業(yè)銀行認(rèn)定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)，債務(wù)人對商業(yè)銀行的實質(zhì)性債務(wù)逾期超過90天，銀行停止對貸款計息，在發(fā)生信貸關(guān)系后，由于信貸質(zhì)量出現(xiàn)大幅度下降，銀行沖銷了貸款或計提了專項準(zhǔn)備金，銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失。

　　24.ABE[解析]商業(yè)銀行信用評分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型、線性辨別模型。

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