二、多項選擇題

　　1. BCDE[解析]壓力測試功能主要為估計商業銀行在壓力條件下的風險暴露提供方法，提供商業銀行對自身風險特征的理解，幫助商業銀行重估模型假設，幫助董事會和高層管理者確定該商業銀行

　　的風險暴露是否與其風險偏好一致。

　　2. ACDE[解析]CreditMetrics本質上是一個VaR模型，所以A項正確;CreditMetrics達到了同傳統期望和傳統標準差一樣來衡量非交易性資產信用風險的目的，所以8項錯誤;Credit PortfolioView是CreditMetrics模型的一種補充，Credit Portfolio View比較適合投機類型的借款人，所以C、D項正確;Credit Risk+模型是對貸款組合違約率進行分析的，所以E項正確。

　　3. ABD[解析]Z計分模型認為，影響借款人違約概率的因素包括流動性、盈利性、活躍性、償債能力等。RiskCale模型核心是通過嚴格的步驟從客戶信息中選擇出最能預測違約的一組變量，為違約風險的指標。Z值越高，違約概率越低，所以A、B、D正確;RiskCalc模型適合于非上市公司的違約概率模型，Credit Monitor模型適合于上市公司的違約概率模型，所以C、E錯誤。

　　4. ABCDE[解析]根據《巴塞爾新資本協議》的規定，針對個人的循環零售貸款應滿足的標準是循環的、無抵押的、未承諾的，子組合內對個人最高授信額度不超過l0萬歐元，必須保留子組合的損失率數據，循環零售貸款的風險處理方式應與子組合保持一致，辦理該業務時，應當高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢。

　　5. ABE[解析]商業銀行貸款重組是當債務人因種種原因無法按原有合同履約時，商業銀行為了降低客戶違約引致的損失而對原有貸款結構(期限、金額、利率、費用、擔保等)進行調整、重新安排、重新組織的過程。

　　6. BCD[解析]在我國銀行業實踐中，可以根據運作機制將風險預警方法分為三類，其中包括紅色預警法、藍色預警法、黑色預警法。

　　7. ACD[解析]Credit Portfolio View模型是目前國際銀行業應用比較廣泛的組合模型之一，這一模型認為違約率取決于宏觀變量的歷史數據、對整個經濟體系產生影響的沖擊或改革、僅影響單個宏觀變量的沖擊或改革。

　　8. ABCD[解析]信用風險監測是商業銀行風險管理流程中的重要環節，商業銀行需借助許多方法來完成，當其對單一客戶進行風險檢測時，需要借助的方法有6C法、客戶信用評級方法、貸款分類方法、信用評分方法。

　　9. ABC[解析]商業銀行在進行集團客戶限額管理的過程中，應注意的問題有統一識別標準，實施集團總量控制，掌握充分信息，避免過度授信，主辦銀行牽頭，建立集團客戶小組，全面負責對集團有關信息的收集、分析、授信協調以及跟蹤監管工作。

　　10.CE[解析]本題考查信用局評分模型和申請評分模型的異同。信用局風險評分模型是一種很有價值的決策工具，信用局評分模型與申請評分模型具有互補性，所以E項正確，A項錯誤;申請評分模型是商業銀行為特定金融產品的申請者進行信貸審批，能全面反映商業銀行客戶的特殊性，所以B項錯誤，C項正確;信用局評分模型通常是對申請者在未來各種信貸關系中的違約概率作出的預測，所以D項錯誤。

　　11.ADE[解析]本題考查的是債項評級和客戶評級的區別，所以考生要清楚界定二者之間的關系。債項評級和客戶評級都反映了信用風險水平的兩個維度，所以A項正確;客戶評級主要針對交易主體，其等級水平由債務人的信用水平決定，所以B、C錯誤;一個債務人只能有一個客戶評級，一個債務人的不同的交易可以有不同的債項評級，所以D、E正確。

　　12.ACDE[解析]對單一客戶進行限額管理時，要計算客戶的最高債務承受能力，所以A項正確;在單一客戶限額管理中，確定的總授信額度應小于或等于客戶的最高債務承受額度，所以B項錯誤;集團統一授信與單一客戶限額管理有相似之處，但從整體思路上還是存在著較大的差異，集團客戶一般分為

　　三步走，所以C項正確;國家風險限額管理基于對一個國家的綜合評級，綜合評級由信用風險管理部門內設的國家風險研究機構承擔，國家風險限額至少一年重新檢查一次，所以D項正確;組合限額管理可以分為授信集中度限額和總體組合限額，所以E項正確。

　　13.ABE[解析]本題考查的是商業銀行客戶評級/評分的驗證。商業銀行客戶評級/評分的驗證是商業銀行優化內部評級的重要手段，所以B項正確;《巴塞爾新資本協議》對內部評級的驗證進行了詳細的闡釋，并給出了驗證構成要素的示意圖，所以E項正確;驗證是一個循環過程，所以A項正確;驗證的流程和結果應得到獨立于驗證設計和實施部門之外的部門的審閱，所以C、D錯誤。

　　14.BCDE[解析]本題考查的關于違約的說法，違約會造成商業銀行要承擔一定的風險。因此考生除了要了解違約的內容外，還要明確違約的各項說法。違約定義是《巴塞爾新資本協議》內部評級法的最重要定義，估計違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風險暴露(EAD)等信用風險參數的基礎，體現了商業銀行以客戶為中心的信用風險管理理念，所以8、C、D正確;目前我國商業銀行業尚無統一的違約定義，監管當局也未出臺相應的監督指引，所以A項不正確;E項中屬于商業銀行違約內容之一，所以E項正確。

　　15.ABC [解析]與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風險具有以下明顯特征：內部關聯交易頻繁，連環擔保十分普遍，真實財務狀況難以掌握，系統風險性高，風險識別和貸后管理難度較大。

　　16.ACE[解析]根據大多數國家的標準，現金流量表分為經營活動的現金流量表、投資活動的現金流量表、融資活動的現金流量表。

　　17.ABD[解析]商業銀行信用風險計量經歷了專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型分析三個主要發展階段，所以A、B、D正確;C、E項是風險識別常用的方法。

　　18.BCDE[解析]信用風險計量是現代信用風險管理的基礎和關鍵環節，所以A項不正確;客戶信用評級是商業銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小，評價主體是商業銀行，客戶評級的評價目標是客戶違約風險，客戶評價結果是信用等級和違約概率’。

　　19.ABCE[解析]違約概率預測準確性的驗證常用的方法包括二項分布檢驗、卡方分布檢驗、正態分布檢驗、檢驗給定年份某一等級PD預測準確性、檢驗給定年份不同等級PD預測準確性等。

　　20.ABCDE[解析]違約損失率是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風險暴露的比例，影響它的因素主要包括產品因素、公司因素、行業因素、地區因素、宏觀經濟因素。

　　21.ABCE [解析]國家風險限額是用來對某一國家的風險暴露進行管理的額度框架，所以E正確;區域限額管理與國家限額管理有所不同，發達國家一般不對一個國家內的某一地區設置地區風險限額，我國由于國土遼闊，各地經濟發展水平差距較大，在一定時期內，我國商業銀行實施區域風險限額管理是很有必要的，所以A、B、C正確;區域風險限額管理一般情況下經常作為指導性的彈性限額，所以D項錯誤。

　　22.CD[解析]授信審批應當堅持審貸分離的原則，所以A項正確;授信審貸要對信用風險暴露進行詳細的評估，所以B正確;企業風險暴露是商業銀行最主要的信用風險暴露，所以C項錯誤;原有的貸款的任何展期都應作為一個新的信用決策，需要正常的審批程序，所以D項錯誤;在進行信貸決策時，商業銀行應當對可能引發信用風險的借款人的所有風險暴露和債項作統一考慮和計量，所以E項正確。23.ABCDE[解析]按照《巴塞爾新資本協議》規定，將被視為違約的有，商業銀行認定，除非采取追索措施如變現抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對商業銀行的債務，債務人對商業銀行的實質性債務逾期超過90天，銀行停止對貸款計息，在發生信貸關系后，由于信貸質量出現大幅度下降，銀行沖銷了貸款或計提了專項準備金，銀行將貸款出售并相應承擔了較大的經濟損失。

　　24.ABE[解析]商業銀行信用評分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型、線性辨別模型。

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