點擊查看：2017銀行專業資格初級《風險管理》章節題及答案匯總

　　第一章 風險管理基礎

　　1[判斷題] 操作風險可以分為由人員、系統、流程和外部事件所引發的風險。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：對

　　參考解析：根據《巴塞爾新資本協議》，操作風險可以分為人員、系統、流程和外部事件所引發的四類風險。

　　2[判斷題] 當出現大量存款人的擠兌行為，商業銀行就可能面臨市場風險危機。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯

　　參考解析：本題考點是風險管理的流動性風險與市場風險的內容。當出現大量存款人的擠兌行為，商業銀行就可能面臨流動性風險危機。

　　3[判斷題] 既存在于表內業務，又存在于表外業務，還存在于衍生產品交易中的風險是信用風險。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：對

　　參考解析：信用風險既存在于傳統的貸款等表內業務中，也存在于信用擔保等表外業務中，還存在于衍生產品交易中。

　　4[判斷題] 《巴塞爾新資本協議》的出臺，標志著國際銀行業的全面風險管理原則體系基本形成。 (　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯

　　參考解析：1988年《巴塞爾資本協議》的出臺，標志著國際銀行業的全面風險管理原則體系基本形成。

　　5[判斷題] 監管資本是商業銀行用于彌補非預期損失的資本。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯

　　參考解析：經濟資本是指商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應該持有的資本金。監管資本是監管部門規定的商業銀行應持有的同其所承擔的業務總體風險水平相匹配的資本，是監管當局針對商業銀行的業務特征按照統一的風險資本計量方法計算得出的。

　　6[判斷題] 風險對沖對于利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險的管理是行之有效的。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：對

　　參考解析：風險對沖是指通過投資或購買與標的資產收益波動負相關的某種資產或衍生產品，來沖銷標的資產潛在損失的一種策略性選擇。風險對沖對管理市場風險(利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險)非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。

　　7[判斷題] 與信用風險相比，市場風險具有觀察數據小且不易獲取的特點。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯

　　參考解析：與市場風險相比信用風險觀察數據少且不易獲取，相對于信用風險而言，市場風險具有數據充分和易于計量的特點，更適于采用量化技術加以控制。

　　8[判斷題] 對于因衍生產品交易等過度投機行為所造成的災難性損失，商業銀行應當通過風險補償的做法加以規避。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯

　　參考解析：在實踐中，通常將金額風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失。對于規模巨大的災難性損失，如地震、火災等，可以通過購買商業保險來轉移風險;但對于因衍生產品交易等過度投機行為所造成的損失，則應當采取嚴格限制高風險業務/行為的做法加以規避。

　　9[判斷題] 在《巴塞爾新資本協議》中規定國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8%。其中核心資本充足率不得低于4%。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：對

　　參考解析：《巴塞爾新資本協議》明確規定，資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不低于4%。

　　10[判斷題] 商業銀行風險管理的主要策略是風險分離、風險緩解、風險轉嫁、風險規避、風險賠償。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯

　　參考解析：商業銀行的風險管理的主要策略是風險分散、風險對沖、風險轉移、風險規避、風險補償。

　　11[多選題] 下列關于信用風險說法正確的是(　　)。

　　A.信用風險既對基礎金融產品產生影響，又對衍生產品產生影響

　　B.信用風險通常包括違約風險、結算風險

　　C.違約風險既可以針對個人，也可以針對企業

　　D.結算風險在外匯交易中較為常見

　　E.信用風險存在于表內外業務以及衍生產品交易中

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：本題要求考生對信用風險進行綜合把握。選項A，信用風險既對基礎金融產品產生影響，又對衍生產品產生影響;選項B，信用風險是最為復雜的風險，包括違約風險、結算風險;選項C，違約風險既可以針對個人，也可以針對企業;選項D，結算風險在外匯交易中較為常見，涉及在不同的時間以不同的貨幣進行結算交易;選項E，信用風險存在于表內外業務以及衍生產品交易中。

　　12[多選題] 下列關于風險管理策略的說法，正確的是(　　)。

　　A.商業銀行的信貸業務應是全面的，不應集中于同一業務、同一性質甚至同一國家的借款人

　　B.風險對沖分為自我對沖和市場對沖

　　C.風險分散既可降低系統性風險也可降低非系統性風險

　　D.不做業務，不承擔風險

　　E.風險補償主要是指事后(損失發生以后)對風險承擔的價格補償

　　參考答案：A,B,D

　　參考解析：本題考點為風險管理策略。風險管理策略主要有風險分散、風險對沖、風險轉移、風險規避、風險補償五種風險管理策略。選項A主要是風險分散的方法;選項B考查風險對沖的兩種分類;選項C中風險分散只能是降低非系統性風險，而對共同因素引起的系統性風險卻無能為力;選項D是風險規避的內容，風險規避簡單地說就是不做業務，不承擔風險;選項E中風險補償主要是指事前(損失發生以前)對風險承擔的價格補償，所以選項E內容錯誤。

　　13[多選題] 下列關于風險的說法正確的是(　　)。

　　A.信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同所規定的義務或信用質量

　　B.市場風險中利率風險尤為重要

　　C.操作風險是指由于人為錯誤、技術缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險

　　D.流動性風險包括資產流動性風險和負債流動性風險

　　E.國家風險發生在國際經濟金融活動中，在同一個國家范圍內的經濟金融活動不存在國家風險

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：本題考點是風險管理的八大類風險主要內容，每一種風險的主要內容有可能混在一起組合選項出題。選項A就是針對信用風險定義的考查;選項C也是考查考生對定義的把握;選項B是考查市場風險分類中的利率風險;選項D也是對分類的考查;選項E考查國家風險的兩個基本特征中的一個特征。

　　14[多選題] 下列關于風險的概念說法不正確的是(　　)。

　　A.風險是一個事前的概念

　　B.風險是一個事后的概念

　　C.風險是一個貫穿于事前和事后的概念

　　D.風險是一個無法確定的概念

　　E.風險是一個與損失等同的概念

　　參考答案：B,C,D,E

　　參考解析：風險是一個常用而寬泛的詞匯，頻繁出現在經濟、政治、社會等領域。風險是一個明確的事前的概念，反映的是損失發生前的事物發展狀態，所以選項A正確。選項BCD錯誤，選項E混淆了風險和損失的概念。

　　15[多選題] 依據《巴塞爾新資本協議》相關規定，下列屬于商業銀行核心資本的是(　　)。

　　A.未分配利潤

　　B.未公開儲備

　　C.公開儲備

　　D.盈余公積

　　E.資本公積

　　參考答案：A,C,D,E

　　參考解析：在《巴塞爾新資本協議》中，根據商業銀行資本工具的不同性質，對監管資本的范圍做出了界定，監管資本被區分為核心資本和附屬資本。核心資本包括商業銀行的權益資本(股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤、公開儲備)，所以選項ACDE正確，選項B未公開儲備屬于附屬資本。

　　16[多選題] 信用風險被認為是最為復雜的風險種類，它的主要形式包括(　　)。

　　A.利率風險

　　B.違約風險

　　C.結算風險

　　D.匯率風險

　　E.股票風險

　　參考答案：B,C

　　參考解析：信用風險是風險管理的主要風險之一，信用風險被認為是最為復雜的風險種類，通常包括違約風險、結算風險等主要形式。

　　17[多選題] 商業銀行積極、主動地承擔和管理風險的益處主要有(　　)。

　　A.有助于金融產品的開發

　　B.降低現金流的波動性

　　C.有利于商業銀行更加有效地配置資本

　　D.有利于商業銀行改善資本結構

　　E.有助于獲得更多收益

　　參考答案：A,C,D

　　參考解析：積極、主動地承擔和管理風險有助于商業銀行改善資本結構，更加有效地配置資本，以及大力推動金融產品開發。

　　18[多選題] 商業銀行通常采用(　　)的方式來應對和吸收預期損失。

　　A.風險規避

　　B.風險補償

　　C.風險對沖

　　D.沖減利潤

　　E.提取損失準備金

　　參考答案：D,E

　　參考解析：預期損失是指商業銀行業務發展中基于歷史數據分析可以預見到的損失，通常為一定歷史時期內損失的平均值(有時也采用中間值)。商業銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失。

　　19[多選題] 下述商業銀行常見的風險管理策略中，屬于風險轉移的有(　　)。

　　A.為營業場所購買財產保險

　　B.對于不擅長承擔風險的業務，銀行對其配置有限的經濟資本

　　C.銀行對信用等級較低的客戶提高貸款利率

　　D.將貸款資產證券化后出售

　　E.要求借款人提供第三方擔保

　　參考答案：A,D,E

　　參考解析：風險轉移是指通過購買某種金融產品或采取其他合法的經濟措施將風險轉移給其他經濟主體的一種策略性選擇。選項ADE均屬于風險轉移。選項C屬于風險補償，選項B屬于風險規避。

　　20[多選題] 下列關于2007年美國次貸危機引發的全球金融危機帶來的深刻教訓的說法正確的是(　　)。

　　A.與實體經濟脫節的金融創新潛藏著巨大風險

　　B.資產價格泡沫破裂使銀行資產負債表短時間內嚴重受損

　　C.信息披露制度的不完善助推了危機的形成和擴大

　　D.全球經濟金融一體進程的加快為金融危機向全球擴散創造了條件

　　E.國內就業狀況不良

　　參考答案：A,B,C,D

　　參考解析：2007年，美國次貸危機引發的全球金融危機帶來的深刻教訓體現在：與實體經濟脫節的金融創新潛藏著巨大風險、資產價格泡沫破裂使銀行資產負債表短時間內嚴重受損、信息披露制度的不完善助推了危機的形成和擴大、全球經濟金融一體進程的加快為金融危機向全球擴散創造了條件。

掃描/長按二維碼關注即可通過銀行考試

獲取大數據直擊考題

獲取2017年核心考點

獲取近5年高頻真題

獲取銀行最新通關秘籍

銀行從業題庫【手機題庫下載】 | 微信搜索"xyccbp"

　　相關推薦：

　　2017年銀行專業資格考試各科目精選試題及答案匯總

　　2017年銀行專業資格考試學習技巧及備考經驗匯總

　　考試吧策劃：2017銀行專業資格考試報考指南專題

　　歷年銀行專業資格真題及答案|解析|估分|下載

　　考試吧銀行從業視頻題庫 智能做題首選 立即體驗!