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　　第五章 操作風(fēng)險管理

　　1[判斷題] 未及時收回賬務(wù)對賬單屬于柜面業(yè)務(wù)中賬戶開立、使用、變更與撤銷的主要操作風(fēng)險點。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯

　　參考解析：未及時收回賬務(wù)對賬單屬于柜面業(yè)務(wù)中平賬和賬務(wù)核對的主要操作風(fēng)險點。

　　2[判斷題] 商業(yè)銀行不用表明采用的操作風(fēng)險計量方法考慮到了潛在較嚴(yán)重的概率分布“尾部”損失事件。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯

　　參考解析：商業(yè)銀行必須表明采用的操作風(fēng)險計量方法考慮到了潛在較嚴(yán)重的概率分布“尾部”損失事件。

　　3[判斷題] 操作風(fēng)險的三種計量方法在復(fù)雜性和風(fēng)險敏感性上是逐漸減弱的。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯

　　參考解析：操作風(fēng)險的三種計量方法在復(fù)雜性和風(fēng)險敏感性上是逐漸增強(qiáng)的。

　　4[判斷題] 完善的內(nèi)部控制體系是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯

　　參考解析：完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提。

　　5[判斷題] 風(fēng)險監(jiān)測中的因果分析模型就是對風(fēng)險誘因、風(fēng)險程度和損失金額進(jìn)行歷史統(tǒng)計。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯

　　參考解析：風(fēng)險監(jiān)測中的因果分析模型就是對風(fēng)險誘因、風(fēng)險指標(biāo)和損失事件進(jìn)行歷史統(tǒng)計。

　　6[判斷題] 業(yè)務(wù)外包的最終責(zé)任人是商業(yè)銀行。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：對

　　參考解析：業(yè)務(wù)外包的最終責(zé)任人是商業(yè)銀行。

　　7[判斷題] 風(fēng)險管理部門作為風(fēng)險管理的第一道防線，對操作風(fēng)險的管理情況負(fù)直接責(zé)任。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯

　　參考解析：業(yè)務(wù)部門作為風(fēng)險管理的第一道防線，對操作風(fēng)險的管理情況負(fù)直接責(zé)任。

　　8[判斷題] 內(nèi)部數(shù)據(jù)無論用于損失還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備至少3年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯

　　參考解析：內(nèi)部數(shù)據(jù)無論用于損失還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備至少5年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。

　　9[判斷題] 在計算操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，巴塞爾委員會將銀行產(chǎn)品線分為金融、交易和銷售，零售銀行業(yè)務(wù)等7類。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯

　　參考解析：在計算操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，巴塞爾委員會將銀行產(chǎn)品線分為金融、交易和銷售，零售銀行業(yè)務(wù)等8類。

　　10[判斷題] 操作風(fēng)險既包括法律風(fēng)險，又包括聲譽(yù)風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯

　　參考解析：操作風(fēng)險包括法律風(fēng)險，但不包括聲譽(yù)風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險。

　　11[多選題] 下列屬于外包管理中高級管理層的內(nèi)容是(　　)。

　　A.操作流程和內(nèi)控制度

　　B.確定外包管理團(tuán)隊職責(zé)，并對其行為進(jìn)行有效監(jiān)督

　　C.審議批準(zhǔn)本機(jī)構(gòu)的外包范圍及相關(guān)安排

　　D.定期審閱本機(jī)構(gòu)外包管理團(tuán)隊職責(zé)，并對其行為進(jìn)行有效監(jiān)督

　　E.負(fù)責(zé)執(zhí)行外包風(fēng)險管理的政策、操作流程和內(nèi)控制度

　　參考答案：A,B

　　參考解析：選項CD是董事會管理的內(nèi)容;選項E為外包團(tuán)隊管理的內(nèi)容。外包管理中高級管理層的內(nèi)容包括：制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃;制定外包風(fēng)險管理的政策;操作流程和內(nèi)控制度;確定外包業(yè)務(wù)的范圍及相關(guān)安排;確定外包管理團(tuán)隊職責(zé)，并對其行為進(jìn)行有效監(jiān)督。

　　12[多選題] 下列屬于外包管理中董事會職責(zé)的是(　　)。

　　A.負(fù)責(zé)審議批準(zhǔn)外包的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

　　B.制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

　　C.操作流程和內(nèi)控制度

　　D.負(fù)責(zé)外包活動的日常管理工作

　　E.審議批準(zhǔn)本機(jī)構(gòu)的外包范圍及相關(guān)安排

　　參考答案：A,E

　　參考解析：選項BC是高級管理層的管理內(nèi)容，選項D為外包管理團(tuán)隊的管理內(nèi)容。董事會的管理內(nèi)容包括：負(fù)責(zé)審議批準(zhǔn)外包的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃;審議批準(zhǔn)外包的風(fēng)險管理制度;審議批準(zhǔn)本機(jī)構(gòu)的外包范圍及相關(guān)安排;定期審閱本機(jī)構(gòu)外包管理團(tuán)隊職責(zé)，并對其行為進(jìn)行有效監(jiān)督。

　　13[多選題] 商業(yè)銀行的經(jīng)營是在一定的社會環(huán)境下進(jìn)行的，經(jīng)營環(huán)境的變化，外部突發(fā)事件等都會影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營活動，甚至發(fā)生損失，下列屬于引發(fā)操作風(fēng)險的外部事件的是(　　)。

　　A.外部欺詐

　　B.錯誤監(jiān)控

　　C.監(jiān)管規(guī)定

　　D.供應(yīng)商破產(chǎn)

　　E.政治風(fēng)險

　　參考答案：A,C,D,E

　　參考解析：商業(yè)銀行的經(jīng)營是在一定的社會環(huán)境下進(jìn)行的，經(jīng)營環(huán)境的變化、外部突發(fā)事件等都會影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營活動，甚至發(fā)生損失。主要包括外部欺詐/盜竊、洗錢、政治風(fēng)險、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災(zāi)害、恐怖威脅，供應(yīng)商破產(chǎn)屬于業(yè)務(wù)外包。

　　14[多選題] 下列關(guān)于操作風(fēng)險計量方法的說法正確的是(　　)。

　　A.基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法是針對操作風(fēng)險較低的商業(yè)銀行

　　B.高級計量法的風(fēng)險敏感度更高

　　C.對于初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，允許使用2年的歷史數(shù)據(jù)

　　D.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險計量系統(tǒng)必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)

　　E.《巴塞爾新資本協(xié)議》中對基本指標(biāo)法提出了具體標(biāo)準(zhǔn)

　　參考答案：A,B,D

　　參考解析：基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法是針對操作風(fēng)險較低的商業(yè)銀行，高級計量法的風(fēng)險敏感度更高，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險計量系統(tǒng)必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)，所以ABD項內(nèi)容正確;選項C，對于初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，允許使用3年的歷史數(shù)據(jù);選項E，《巴塞爾新資本協(xié)議》中未對基本指標(biāo)法提出具體標(biāo)準(zhǔn)。

　　15[多選題] 在銀行公司治理架構(gòu)中，風(fēng)險管理部門的職責(zé)包括(　　)。

　　A.批準(zhǔn)風(fēng)險管理的政策及相關(guān)文件

　　B.具體執(zhí)行操作風(fēng)險管理系統(tǒng)。并制定相應(yīng)的政策、程序和步驟

　　C.確定商業(yè)銀行的薪酬政策

　　D.指導(dǎo)并定期檢查、評估業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險管理活動和狀況

　　E.為操作風(fēng)險管理開發(fā)相應(yīng)的技術(shù)和方法

　　參考答案：B,D,E

　　參考解析：在銀行公司治理架構(gòu)中，風(fēng)險管理部門的職責(zé)包括具體執(zhí)行操作風(fēng)險管理系統(tǒng)，并制定相應(yīng)的政策、程序和步驟，指導(dǎo)并定期檢查、評估業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險管理活動和狀況，為操作風(fēng)險管理開發(fā)相應(yīng)的技術(shù)和方法，所以BDE項內(nèi)容正確。選項A屬于董事會的職責(zé)，選項C屬于高管層的職責(zé)。

　　16[多選題] 操作風(fēng)險涉及的領(lǐng)域廣泛，形成原因復(fù)雜，其誘因主要可以從內(nèi)部因素和外部因素兩個方面來進(jìn)行識別。從內(nèi)部因素來看，包括(　　)引起的操作風(fēng)險。

　　A.人員

　　B.流程

　　C.經(jīng)營環(huán)境

　　D.組織結(jié)構(gòu)

　　E.經(jīng)營場所安全性

　　參考答案：A,B,D

　　參考解析：操作風(fēng)險涉及的領(lǐng)域廣泛，形成原因復(fù)雜，其誘因主要可以從內(nèi)部因素和外部因素兩個方面來進(jìn)行識別。從內(nèi)部因素來看，包括人員、流程、系統(tǒng)及組織結(jié)構(gòu)引起的操作風(fēng)險;從外部因素來看，包括經(jīng)營環(huán)境變化、外部欺詐、外部突發(fā)事件等，所以選項ABD屬于內(nèi)部因素。

　　17[多選題] 商業(yè)銀行通常使用標(biāo)準(zhǔn)化的損失數(shù)據(jù)收集模板來收集數(shù)據(jù)，并遵循統(tǒng)一的損失數(shù)據(jù)收集流程與規(guī)范。損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括(　　)。

　　A.明確損失所有者

　　B.總損失數(shù)額信息

　　C.損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息

　　D.總損失中收回部分信息

　　E.損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息

　　參考答案：B,C,D,E

　　參考解析：商業(yè)銀行損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括總損失數(shù)額信息，損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息;總損失中收回部分信息;損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息。

　　18[多選題] 在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，商業(yè)銀行可供選擇的經(jīng)濟(jì)資本計算方法有(　　)。

　　A.情景分析法

　　B.基本指標(biāo)法

　　C.風(fēng)險控制法

　　D.標(biāo)準(zhǔn)法

　　E.高級計量法

　　參考答案：B,D,E

　　參考解析：巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)該為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，商業(yè)銀行可供選擇的經(jīng)濟(jì)資本計算方法有基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級計量法。

　　19[多選題] 操作風(fēng)險的內(nèi)部流程是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失，主要包括(　　)。

　　A.文件/合同缺陷

　　B.財務(wù)/會計缺陷

　　C.產(chǎn)品/設(shè)計缺陷

　　D.結(jié)算/支付錯誤

　　E.交易/定價錯誤

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：操作風(fēng)險的內(nèi)部流程是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失，主要包括文件/合同缺陷、財務(wù)/會計缺陷、產(chǎn)品/設(shè)計缺陷、錯誤/監(jiān)控報告、結(jié)算/支付錯誤、交易/定價錯誤。

　　20[多選題] 下列哪些屬于操作風(fēng)險的人員因素?(　　)

　　A.知識/技能匱乏

　　B.內(nèi)部欺詐

　　C.核心員工流失

　　D.違反用工法

　　E.外部人員盜竊

　　參考答案：A,B,C,D

　　參考解析：形成操作風(fēng)險的因素主要有四個：人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷、外部事件。人員因素是內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)以及員工的知識/技能匱乏、核心員工流失、商業(yè)銀行違反用工法等造成不良影響而引起的風(fēng)險。

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