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　　第六章 流動性風險管理

　　1[判斷題] 公開市場、貨幣市場和債券市場是商業銀行獲取資金，滿足流動性需求的快捷通道。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：對

　　參考解析：商業銀行通過金融市場控制風險。公開市場、貨幣市場和債券市場是商業銀行獲取資金，滿足流動性需求的快捷通道。

　　2[判斷題] 商業銀行不能完全持有某種外幣來匹配所有外幣債務。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯

　　參考解析：商業銀行如果認為某種外幣是重要的對外結算工具，也可以選擇以絕對方式匹配債務組合，即完全持有該重要貨幣用來匹配所有外幣債務，而減少其他外幣的持有量。

　　3[判斷題] 有效性、流動性、盈利性被看做是商業銀行流動性風險的三個原則。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯 您的答案：未作答收藏本題糾錯收起解析

　　試題難度：統 計：本題共被作答0次 。參考解析：安全性、流動性、盈利性被看做是商業銀行流動性風險的三個原則。考前內部押題鎖分，去做題>>記憶難度：容易(0)一般(0)難(0)筆 記：記筆記聽課程查看網友筆記(0)

　　4[判斷題] 以批發性質資金來源為主的商業銀行，其流動性風險相對較低。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯

　　參考解析：以零售性質資金來源為主的商業銀行，其流動性風險相對較低。

　　5[判斷題] 對于敏感性負債，商業銀行應保持較強的流動性儲備，通常為總額的30%。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯

　　參考解析：對于敏感性負債，商業銀行應保持較強的流動性儲備，通常為總額的80%。

　　6[判斷題] 流動資產與總資產的比率越高則表明商業銀行存儲的流動性越低。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯

　　參考解析：流動資產與總資產的比率越高則表明商業銀行存儲的流動性越高。

　　7[判斷題] 商業銀行將在何種程度上以本幣滿足其外匯融資需求取決于其融資需求的規模、進入外匯市場融資的渠道，以及從事表外業務的能力。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：對

　　參考解析：商業銀行將在何種程度上以本幣滿足其外匯融資需求取決于其融資需求的規模、進入外匯市場融資的渠道，以及從事表外業務的能力。

　　8[判斷題] 流動性缺口率不得低于10%。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯

　　參考解析：流動性缺口率=未來一定期限內的流動性缺口/同期內到期的表內外資產×100%，該指標不得低于-10%。

　　9[判斷題] 商業銀行最常見的資產負債期限錯配情況是將大量短期借款(負債)用于長期貸款(資產)，即“借長貸短”。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯

　　參考解析：商業銀行最常見的資產負債期限錯配情況是將大量短期借款(負債)用于長期貸款(資產)，即“借短貸長”，其優點是可以提高資金使用效率、利用存貸款利差增加收益，但如果這種期限錯配嚴重失衡，則有可能因到期資產所產生的現金流入嚴重不足造成支付困難，從而面臨較高的流動性風險。

　　10[判斷題] 商業銀行的流動性是指在一定時間內、以合理的成本獲取資金用于償還債務和增加資產的能力。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯

　　參考解析：商業銀行的流動性是衡量商業銀行在一定時間內、以合理的成本獲取資金用于償還債務或增加資產的能力，其基本要素包括時間、成本和資金數量。

　　11[判斷題] 一家商業銀行發生流動性風險可能會連帶著其他銀行也發生流動性風險。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：對

　　參考解析：如果出現流動性風險的商業銀行在行業中舉足輕重，例如工行、農行、中行，則有可能引發系統性風險，所以一家商業銀行發生流動性風險可能會連帶著其他銀行也發生流動性風險。

　　12[判斷題] 商業銀行總的流動性需求等于貸款流動性需求減去負債流動性需求。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯

　　參考解析：商業銀行總的流動性需求等于負債流動性需求加上貸款流動性需求。

　　13[多選題] 商業銀行各項貸款包括(　　)。

　　A.貿易融資

　　B.票據融資

　　C.融資租賃

　　D.從非金融機構買入返售資產

　　E.透支

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：商業銀行各項貸款包括貸款、貿易融資、票據融資、融資租賃、從非金融機構買入返售資產、透支、各項墊款等。

　　14[多選題] 流動性風險的內部因素包括(　　)。

　　A.表外業務如貸款承諾、期權、信貸衍生工具及其他或有項目，都會給流動性造成影響

　　B.信用風險加大，到期資產不能按約定收回，未來現金流無法實現，可能引發流動性風險

　　C.出現重大操作風險，支付結算系統崩潰等，造成支付障礙或執行交易時延誤而直接影響銀行現金流

　　D.出現重大聲譽風險，導致存款支取，或出現擠兌，引發一家銀行甚至整個銀行體系的流動性危機

　　E.流動性資產儲備不足，或流動性資產儲備組合在交易對手、金融工具種類、地理位置或經濟領域上高度集中，無法迅速通過質押或變現融人資金，造成流動性風險

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：流動性風險的內部因素：①經營戰略過于激進，融資策略與銀行業務性質和規模發展不相符，未能為資產的迅速增長以合理成本籌集足夠穩定的資金，導致資產負債期限結構嚴重不匹配。②流動性資產儲備不足，或流動性資產儲備組合在交易對手、金融工具種類、地理位置或經濟領域上高度集中，無法迅速通過質押或變現融人資金，造成流動性風險。③負債集中度高、來源不穩定。如過度依賴單一或一組密切關聯的資金提供者，特別是融資來源過于依靠利率敏感度較高的批發借款市場，如遇市場變化，容易引發流動性風險。④表外業務如貸款承諾、期權、信貸衍生工具及其他或有項目，都會給流動性造成影響。⑤信用風險加大，到期資產不能按約定收回，未來現金流無法實現，可能引發流動性風險。⑥出現重大操作風險，支付結算系統崩潰等，造成支付障礙或執行交易時延誤而直接影響銀行現金流。⑦出現重大聲譽風險，導致存款支取，或出現擠兌，引發一家銀行甚至整個銀行體系的流動性危機。

　　15[多選題] 下列屬于商業銀行流動性風險預警信號的有(　　)。

　　A.資產質量下降

　　B.快速增長的資產的主要資金來源為市場大宗融資

　　C.所發行的可流通債券的交易量上升且買賣價差擴大

　　D.被迫從市場上購回已發行的債券

　　E.資產或負債過于集中

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：屬于商業銀行流動性風險預警信號的有資產質量下降、快速增長的資產的主要資金來源為市場大宗融資、所發行的可流通債券的交易量上升且買賣價差擴大、被迫從市場上購回已發行的債券、資產或負債過于集中。

　　16[多選題] 以下情況說明商業銀行流動性風險高的是(　　)。

　　A.大型商業銀行的大額負債依賴度為50%

　　B.現金頭寸指標低

　　C.貸款總額與核心存款的比率小

　　D.貸款總額與總資產的比率高

　　E.易變負債與總資產的比率大

　　參考答案：B,D,E

　　參考解析：選項B，現金頭寸指標低意味著商業銀行滿足即時現金需要的能力越弱，商業銀行的流動性風險就越高;選項D，貸款總額與總資產的比率高則暗示商業銀行的流動性能力較差，商業銀行的流動性風險就越高;選項E，一般來說，易變負債與總資產的比率大則商業銀行面臨的流動性風險越高。

　　17[多選題] 下列關于負債性資產說法正確的是(　　)。

　　A.負債性資產是商業銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金

　　B.負債性資產是商業銀行持有的資產可以隨時得到償付或在不貶值的情況下出售

　　C.籌資能力越強，籌資成本越低，則流動性越強

　　D.變現能力越強，所付成本越低，則流動性越強

　　E.公司機構存款人通過監測商業銀行發行的債券和票據在二級市場交易價格的變化

　　參考答案：A,C,E

　　參考解析：負債性資產是商業銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金，籌資能力越強，籌資成本越低，則流動性越強，公司機構存款人可以監測商業銀行發行的債券和票據在二級市場交易價格的變化。

　　18[多選題] 以下關于資產流動性的說法正確的是(　　)。

　　A.資產流動性是商業銀行能以較低的成本隨時獲得需要的資金

　　B.資產的變現能力越強，所付成本越低，則流動性越強

　　C.資產流動性是商業銀行持有的資產在無損失的情況下迅速變現的能力

　　D.資產流動性應當從零售和公司/機構兩個角度進行分析

　　E.商業銀行應當估算所持有的可變現資產量，把流動性資產持有與之前的流動性需求進行比較，確定流動性的適宜度

　　參考答案：B,C,E

　　參考解析：資產流動性是商業銀行持有的資產在無損失的情況下迅速變現的能力，資產的變現能力越強，所付成本越低，則流動性越強，商業銀行應當估算所持有的可變現資產量，把流動性資產持有與之前的流動性需求進行比較，以確定流動性的適宜度，所以選項BCE內容正確;選項AD屬于負債流動性的內容。

　　19[多選題] 以下各項屬于流動性負債的是(　　)。

　　A.活期存款

　　B.超額準備金

　　C.應付賬款

　　D.定期存款

　　E.發放的票據和債券

　　參考答案：A,C,D,E

　　參考解析：活期存款、中央銀行存款、定期存款、應付賬款和其他應付款、發放的票據和債券等屬于流動性負債。

　　20[多選題] 除了采用流動性比率/指標法和現金流分析法以外，國際商業銀行還廣泛利用(　　)來深入分析和評估商業銀行的流動狀況。

　　A.情景分析

　　B.久期分析法

　　C.壓力測試

　　D.資產負債分析法

　　E.缺口分析法

　　參考答案：B,E

　　參考解析：商業銀行除了采用傳統的流動性比率/指標法和現金分析法以外，還應逐步采用更為有效的缺口分析法和久期分析法，深入分析和評估商業銀行不同時期的整體流動性狀況。

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