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　　第十一章 風險評估與資本評估

　　1[多選題] 商業銀行建立的內部資本充足評估程序的報告體系應至少包括以下內容(　　)。

　　A.評估主要風險狀況及發展趨勢、戰略目標和外部環境對資本水平的影響

　　B.評估銀監會的監管要求

　　C.評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險

　　D.提出抵御各類風險的具體措施

　　E.提出確保資本能夠充分覆蓋主要風險的建議

　　參考答案：A,C,E

　　參考解析： 商業銀行應當建立內部資本充足評估程序的報告體系，定期監測和報告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢。報告應至少包括以下內容：①評估主要風險狀況及發展趨勢、戰略目標和外部環境對資本水平的影響;②評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險;③提出確保資本能夠充分覆蓋主要風險的建議。

　　2[多選題] 商業銀行的資本應急預案應包括(　　)等。

　　A.緊急籌資成本分析

　　B.緊急籌資可行性分析

　　C.限制資本占用程度高的業務發展

　　D.采用風險緩釋措施

　　E.采用風險緩釋措施成本分析

　　參考答案：A,B,C,D

　　參考解析： 對于重度壓力測試結果，商業銀行應當在應急預案中明確相應的資本補充政策安排和應對措施，并充分考慮融資市場流動性變化，合理設計資本補充渠道。商業銀行的資本應急預案應包括緊急籌資成本分析和可行性分析、限制資本占用程度高的業務發展、采用風險緩釋措施等。

　　3[多選題] 商業銀行制定資本規劃，應當充分考慮對銀行資本水平可能產生重大負面影響的因素，包括(　　)。

　　A.或有風險暴露

　　B.嚴重且長期的市場衰退

　　C.突破風險承受能力的其他事件

　　D.風險事件

　　E.外部事件

　　參考答案：A,B,C

　　參考解析： 商業銀行制定資本規劃，應當審慎估計資產質量、利潤增長及資本市場的波動性，充分考慮對銀行資本水平可能產生重大負面影響的因素，包括或有風險暴露，嚴重且長期的市場衰退，以及突破風險承受能力的其他事件。

　　4[多選題] 商業銀行制定資本規劃，應當(　　)。

　　A.綜合考慮風險評估結果、未來資本需求、資本監管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續滿足監管要求

　　B.確保目標資本水平與業務發展戰略、風險偏好、風險管理水平和外部經營環境相適應，兼顧短期和長期資本需求，并考慮各種資本補充來源的長期可持續性

　　C.審慎估計資產質量、利潤增長及資本市場的波動性，充分考慮對銀行資本水平可能產生重大負面影響的因素，包括或有風險暴露，嚴重且長期的市場衰退，以及突破風險承受能力的其他事件

　　D.優先考慮補充核心一級資本，增強內部資本積累能力，完善資本結構，提高資本質量

　　E.通過嚴格和前瞻性的壓力測試，測算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性，并制定資本應急預案以滿足計劃外的資本需求，確保銀行具備充足資本應對不利的市場條件變化

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析： 除了ABCDE五項外，商業銀行制定資本規劃的監管要求還有：①對于重度壓力測試結果，商業銀行應當在應急預案中明確相應的資本補充政策安排和應對措施，并充分考慮融資市場流動性變化，合理設計資本補充渠道;②商業銀行高級管理層應當充分理解壓力條件下商業銀行所面I臨的風險及風險問的相互作用、資本工具吸收損失和支持業務持續運營的能力，并判斷資本管理目標、資本補充政策安排和應對措施的合理性。

　　5[多選題] 總風險加權資產等于(　　)加權資產的總和。

　　A.信用風險

　　B.市場風險

　　C.聲譽風險

　　D.法律風險

　　E.操作風險

　　參考答案：A,B,E

　　6[多選題] 各級資本的細項如何變動受到(　　)等的影響。

　　A.投資計劃

　　B.融資計劃

　　C.撥備政策

　　D.利潤增速

　　E.利潤留存比例

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　7[多選題] 監管資本的預測需要對(　　)分別進行預測。

　　A.附屬資本

　　B.核心一級資本

　　C.其他一級資本

　　D.二級資本

　　E.經濟資本

　　參考答案：B,C,D

　　參考解析： 資本規劃的核心是預測未來的資本充足率，預測資本充足率需要對分子監管資本以及分母風險加權資產進行正常情景和壓力情景的預測。監管資本的預測需要對核心一級資本、其他一級資本和二級資本分別進行預測。各級資本的細項如何變動受到投資計劃、融資計劃、撥備政策、利潤增速、利潤留存比例等的影響。

　　8[多選題] 資本規劃是對正常和壓力情景下的資本充足率進行預測，并將預測資本水平與目標資本充足率比較，相應調整財務規劃和業務規劃，使銀行(　　)達到動態平衡。

　　A.資本充足水平

　　B.資本充足率

　　C.業務規劃

　　D.財務規劃

　　E.經營規劃

　　參考答案：A,C,D

　　參考解析： 資本規劃是對正常和壓力情景下的資本充足率進行預測，并將預測資本水平與目標資本充足率比較，相應調整財務規劃和業務規劃，使銀行資本充足水平、業務規劃和財務規劃達到動態平衡。資本規劃的核心是預測未來的資本充足率，預測資本充足率需要對分子監管資本以及分母風險加權資產進行正常情景和壓力情景的預測。

　　9[多選題] 商業銀行應基于風險評估過程中確定的(　　)確定資本需求。

　　A.當前風險輪廓

　　B.當前風險水平

　　C.未來業務規劃

　　D.未來盈利模式

　　E.發展戰略

　　參考答案：A,C,E

　　參考解析： 根據風險評估結果，商業銀行應當在資本充足性評估程序中評估資本充足水平，即進行資本評估。商業銀行應基于風險評估過程中確定的當前風險輪廓、未來業務規劃和發展戰略確定資本需求。

　　10[多選題] 《商業銀行資本管理辦法(試行)》規定，商業銀行應在內部資本充足評估程序框架下建立(　　)資本充足率壓力測試工作機制。

　　A.合規的

　　B.全面的

　　C.審慎的

　　D.建設性的

　　E.前瞻性的

　　參考答案：B,C,E

　　參考解析： 《商業銀行資本管理辦法(試行)》規定，商業銀行應在內部資本充足評估程序框架下建立全面、審慎、前瞻性的資本充足率壓力測試工作機制，通過以定量分析為主的方法測算在某些不利情景下可能發生損失及風險資產的變化，以評估對銀行整體層面資本充足水平的影響。

　　11[多選題] 商業銀行實質性風險評估的總體要求是(　　)。

　　A.商業銀行應當有效評估和管理各類主要風險

　　B.商業銀行風險評估要符合監管要求

　　C.商業銀行應當建立風險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風險

　　D.商業銀行風險評估要符合銀行的實際

　　E.商業銀行進行風險加總，應當充分考慮集中度風險及風險之間的相互傳染

　　參考答案：A,C,E

　　參考解析： 商業銀行實質性風險評估的總體要求包括：①商業銀行應當有效評估和管理各類主要風險。對能夠量化的風險，商業銀行應當開發和完善風險計量技術，確保風險計量的一致性、客觀性和準確性，在此基礎上加強對相關風險的緩釋、控制和管理。對難以量化的風險，商業銀行應當建立風險識別、評估、控制和報告機制，確保相關風險得到有效管理。②商業銀行應當建立風險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風險。商業銀行可以采用多種風險加總方法，但應至少采取簡單加總法，并判斷風險加總結果的合理性和審慎性。③商業銀行進行風險加總，應當充分考慮集中度風險及風險之間的相互傳染。若考慮風險分散化效應，應基于長期實證數據，且數據觀察期至少覆蓋一個完整的經濟周期。否則，商業銀行應對風險加總方法和假設進行審慎調整。

　　12[多選題] 風險評估體系要符合銀行內部(　　)的需要。

　　A.資本管理

　　B.利潤管理

　　C.財務管理

　　D.風險管理

　　E.運營管理

　　參考答案：A,D

　　參考解析： 風險評估體系要符合銀行內部風險管理和資本管理的需要，充分考慮銀行風險管理的組織分工和管理流程，結合銀行的風險文化確定相應的評估內容。

　　13[多選題] 國際銀行業開展風險評估的基本原則有(　　)。

　　A.符合監管要求

　　B.符合銀行實際

　　C.符合存款者要求

　　D.保證一定的前瞻性

　　E.采用先進技術指標

　　參考答案：A,B,D

　　參考解析： 銀行在建立風險評估體系時，一般要堅持三個基本原則：①符合監管要求，即實質性風險評估體系必須要符合監管機構的相關要求;②符合銀行實際，即評估體系要符合銀行內部風險管理和資本管理的需要;③保證一定的前瞻性，即在建立風險評估體系時需要充分借鑒世界各國監管機構和銀行同業的先進經驗，保證評估體系具有一定的前瞻性。

　　14[多選題] 《商業銀行資本管理辦法(試行)》規定，商業銀行內部資本充足評估程序應實現的目標有(　　)。

　　A.確保主要風險得到識別、計量或評估、監測和報告

　　B.確保資本水平與風險偏好及風險管理水平相適應

　　C.確保商業銀行的主要風險能夠被預測

　　D.確保監管部門有效監管商業銀行面臨的主要風險

　　E.確保資本規劃與銀行經營狀況、風險變化趨勢及長期發展戰略相匹配

　　參考答案：A,B,E

　　參考解析： 根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》規定，商業銀行內部資本充足評估程序應實現以下目標：①確保主要風險得到識別、計量或評估、監測和報告;②確保資本水平與風險偏好及風險管理水平相適應;③確保資本規劃與銀行經營狀況、風險變化趨勢及長期發展戰略相匹配。因此，商業銀行實施第二支柱需要建立完善的風險管理框架和穩健的內部資本充足評估程序。

　　15[多選題] 商業銀行制定資本規劃需要考慮的因素有(　　)。

　　A.風險評估結果

　　B.資本可獲得性

　　C.未來資本需求

　　D.壓力測試結果

　　E.資本監管要求

　　參考答案：A,B,C,E

　　參考解析： 商業銀行制定資本規劃，應當綜合考慮風險評估結果、未來資本需求、資本監管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續滿足監管要求。

　　16[多選題] 根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》，監管部門對商業銀行風險管理進行評估的要素有(　　)。

　　A.全面、及時地識別、計量、監測、緩釋和控制風險

　　B.良好的管理信息系統

　　C.有效的董事會和高級管理層的監督

　　D.全面內部控制

　　E.適當的政策、措施和規定

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》的規定，監管部門對商業銀行風險管理能力的評估主要包括以下方面：①有效的董事會和高級管理層監督;②適當的政策、程序和限額;③全面、及時地識別、計量、監測、緩釋和控制風險;④良好的管理信息系統;⑤全面的內部控制。

　　17[單選題] 資本規劃應至少設定內部資本充足率(　　)目標。

　　A.一年

　　B.兩年

　　C.三年

　　D.五年

　　參考答案：C

　　參考解析： 商業銀行制定資本規劃，應當綜合考慮風險評估結果、未來資本需求、資本監管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續滿足監管要求。資本規劃應至少設定內部資本充足率三年目標。

　　18[單選題] 為了對未來一段時期的資本充足情況進行預測和管理，資本規劃通常的做法是對未來(　　)進行滾動規劃。

　　A.一年或三年

　　B.三年或五年

　　C.兩年或三年

　　D.三年或四年

　　參考答案：B

　　參考解析： 為了對未來一段時期的資本充足情況進行預測和管理，資本規劃通常的做法是對未來三年或五年進行滾動規劃。由于銀行對于未來一年往往有更多的信息，因此規劃的重點往往在第一年，第一年的預測也為后幾年的預測提供了基礎信息。

　　19[單選題] 商業銀行應當在資本充足性評估程序中評估(　　)，即進行資本評估。

　　A.資本充足水平

　　B.資產充足水平

　　C.盈利水平

　　D.風險管理水平

　　參考答案：A

　　參考解析： 根據風險評估結果，商業銀行應當在資本充足性評估程序中評估資本充足水平，即進行資本評估。商業銀行應基于風險評估過程中確定的當前風險輪廓、未來業務規劃和發展戰略確定資本需求。

　　20[單選題] 商業銀行進行風險加總，若考慮風險分散化效應，應基于__________實證數據，且數據觀察期至少覆蓋__________完整的經濟周期。(　　)

　　A.短期;一個

　　B.長期;兩個

　　C.長期;一個

　　D.短期;兩個

　　參考答案：C

　　參考解析： 商業銀行進行風險加總，應當充分考慮集中度風險及風險之間的相互傳染。若考慮風險分散化效應，應基于長期實證數據，且數據觀察期至少覆蓋一個完整的經濟周期。否則，商業銀行應對風險加總方法和假設進行審慎調整。

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