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第一章　風險管理基礎(chǔ)

　　單選題：

　　1、根據(jù)1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，商譽應(yīng)從核心資本中扣除的比例是(　　)。

　　A.0

　　B.50%

　　C.75%

　　D.100%

　　參考答案：D

　　參考解析： 根據(jù)1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，商譽應(yīng)從核心資本中扣除的比例是100%。

　　2、如果操作風險損失與信用風險相關(guān)，并在過去已反映在銀行的信用風險數(shù)據(jù)庫中，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，在計算最低監(jiān)管資本時應(yīng)將其視為(　　)。

　　A.信用風險損失

　　B.操作風險損失

　　C.A和B

　　D.其他風險損失

　　參考答案：A

　　參考解析： 在計算最低監(jiān)管資本時，視為信用風險損失，不計入操作風險;但是操作風險記錄還是要記錄在內(nèi)部操作風險數(shù)據(jù)庫中。

　　多選題：

　　3、下列說法中，屬于商業(yè)銀行核心資本特征的是(　　)。

　　A.能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經(jīng)營過程中的任何損失

　　B.隨地可以動用

　　C.隨時可以動用

　　D.能夠有效地抵御商業(yè)銀行經(jīng)營中產(chǎn)生的風險

　　E.能夠應(yīng)對擠兌危機

　　參考答案：A,B,C

　　參考解析： 《巴塞爾新資本協(xié)議》對監(jiān)管資本的范圍作出了界定，監(jiān)管資本被區(qū)分為核心資本和附屬資本。核心資本又稱為一級資本，包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本(股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤)和公開儲備，特點是永久性、免費性和止損性等，選項A、B、C所述內(nèi)容是其相應(yīng)體現(xiàn)。

　　4、目前，RAROC等經(jīng)風險調(diào)整的績效評估方法在國際先進銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標ROE、ROA相比，RAROC(　　)。

　　A.可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性

　　B.可以在揭示營利性的同時，反映銀行所承擔的風險水平

　　C.等于(收益-當期損失)/經(jīng)濟資本

　　D.使銀行不再注重營利性

　　E.放棄了股東價值最大化的目標

　　參考答案：A,B

　　參考解析： RAROC使得銀行仍然重視營利性，并且考慮了風險水平，股東價值最大化的目標并沒有放棄，實際上是更好地服務(wù)于這個目標，全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性。RAROC=(收益-預(yù)期損失)/經(jīng)濟資本。

　　5、下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有(　　)。

　　A.為商業(yè)銀行提供融資

　　B.吸收和消化損失

　　C.支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴張和風險承擔

　　D.維持市場信心

　　E.為商業(yè)銀行管理，尤其是風險管理提供最根本的驅(qū)動力

　　參考答案：A,B,D,E

　　參考解析： 過度的業(yè)務(wù)擴張和風險承擔對商業(yè)銀行未必是有利的。

　　6、下列關(guān)于資本監(jiān)管的說法，正確的有(　　)。

　　A.是審慎銀行監(jiān)管的核心

　　B.有利于銀行資產(chǎn)規(guī)模迅速擴張

　　C.有利于提高商業(yè)銀行的國際競爭力

　　D.是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段

　　E.是提升銀行體系穩(wěn)定性、維護銀行業(yè)公平競爭的重要手段

　　參考答案：A,D,E

　　參考解析： 資本監(jiān)管的重要性體現(xiàn)在：資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心，是提升銀行體系穩(wěn)定性、維護銀行業(yè)公平競爭的重要手段，是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段。資本監(jiān)管有利于控制銀行體系的風險，有利于增強銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性，約束銀行擴張。

　　7、下列關(guān)于表內(nèi)資產(chǎn)風險權(quán)重的說法，錯誤的是(　　)。

　　A.采用外部評價機構(gòu)評級結(jié)果來確定對境外主權(quán)債券的風險權(quán)重

　　B.對省及省以下政府投資的公用企業(yè)給予100%的風險權(quán)重

　　C.對中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風險權(quán)重為20%

　　D.對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)都給予100%的風險權(quán)重

　　E.商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的次級債務(wù)工具，風險權(quán)重為50%

　　參考答案：C,E

　　參考解析： 對中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風險權(quán)重為50%;商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的次級債務(wù)工具，風險權(quán)重為100%。

　　8、商業(yè)銀行核心資本包括(　　)。

　　A.普通股

　　B.資本公積

　　C.優(yōu)先股

　　D.可轉(zhuǎn)換債券

　　E.一般準備

　　參考答案：A,B

　　參考解析： 選項C、D、E屬于商業(yè)銀行附屬資本。

　　9、下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有(　　)。

　　A.商業(yè)銀行資本是商業(yè)銀行發(fā)放貸款和其他投資的資金來源之一

　　B.在市場經(jīng)濟的投資者利益保護基本框架下，資本金是承擔風險和吸收損失的最后資金來源

　　C.在市場經(jīng)濟條件下，商業(yè)銀行資本承擔著限制銀行業(yè)務(wù)過度擴張的重要經(jīng)濟職能

　　D.在市場經(jīng)濟條件下，商業(yè)銀行資本金作為保護貸款者的緩沖器，在維持市場信心方面發(fā)揮關(guān)鍵作用

　　E.現(xiàn)代商業(yè)銀行的風險管理體系中，風險管理作為自上而下的過程，都是由代表資本的董事會推動并承擔最終責任的

　　參考答案：A,C,E

　　參考解析： 資本金是承擔風險和吸收損失的第一資金來源。在市場經(jīng)濟條件下，商業(yè)銀行資本金是保護存款者的緩沖器。

　　10、商業(yè)銀行的資本分為(　　)。

　　A.核心資本

　　B.資本公積

　　C.附屬資本

　　D.一般準備

　　E.資本利得

　　參考答案：A,C

　　參考解析： 商業(yè)銀行的資本分為核心資本和附屬資本。

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