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　　一、單項選擇題

　　1.使用高級計量法汁算風險資本配置時，商業銀行在開發內部計量系統過程中，必須有(　　)嚴格的程序。

　　A.違約風險模型和模型獨立控制

　　B.技術風險模型和模型獨立預測

　　C.系統風險模型和模型獨立操作

　　D.操作風險模型和模型獨立驗證

　　【正確答案】：D

　　【解析】使用高級計量法計算風險資本配置時，操作風險模型和模型獨立驗證是商業銀行在開發內部計量系統過程中必須有的程序。

　　2.一家商業銀行在交易過程中，結算系統發生故障導致結算失敗，下列說法正確的是(　　)

　　A.此情形屬于市場風險的一種

　　B.此情形是操作風險的表現

　　C.此情形會造成交易成本下降

　　D.此情形不會引發信用風險

　　【正確答案】：B

　　【解析】由于人為錯誤、技術缺陷淺不利的外部事件所造成損失的風險即操作風險，交易過程中，結算系統發生故障導致結算失敗，不但造成交易成本上升，而且可能引發信用風險。

　　3.按照《巴塞爾新資本協議》的觀定，( )是一種特殊類型的操作風險，它包括但不限于因監管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。

　　A.法律風險

　　B.市場風險

　　C.操作風險

　　D.合規風險

　　【正確答案】：A

　　【解析】按照《巴塞爾新資本協議》的規定，法律風險是一種特殊類型的操作風險，它包括但不限于因監管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或背懲罰性賠償所導致的風險敞口。

　　4.隨機變量 X 服從正態分布，其觀測值落在距均值的距離為 1 倍標準差范圍內的概率為(　　)

　　A.0.68

　　B.0.95

　　C.0.9973

　　D.0.97

　　【正確答案】：A

　　【解析】隨機變量 X 服從正態分布，其觀測值落在距均值的距離為 l 倍標準差范圍內的概率為 0.68，并隨信數增加，概率也逐漸加大。

　　5.經風險調整的資本收益率(RAROC)的計算公式是(　　)

　　A.RAROC=(收益-預期損失)非預期損失

　　B.RAROC=(收益-非預期損失)/預期損失

　　C.RAROC=(非預期損失一預勢損失)/收益

　　D.RAROC=(預期損失一非預剃損失)/收益

　　【正確答案】：A

　　【解析】經風險調整的資本收益率是指經預期損失(E1。)和以經濟資本(Economic Capital，)計量的非預期損失(UL)調整后的收益率，其計算公式 RAR0C=(收益-預期損失)/經濟資本(或非預期損失)。

　　6.風險是指(　　)

　　A.損失的大小

　　B.損失的分布

　　C.未來結果的不確定性

　　D.收益的分布

　　【正確答案】：C

　　【解析】風險的一種定義強調了風險表現為不確定性;而另一種定義則強調風險表現為損失的不確定性。

　　7.下列關于操作風險的人員因索的說法，不正確的是(　　)

　　A.內部欺詐原因類別可分成未經授權的活動、盜竊和欺詐兩類

　　B.違反用工法造成損失的原因包括勞資關系、安全/環境、性別歧視和種族歧視等

　　C.員工越權行為包括濫用職權、對客戶交易進行誤導或者支配超出其權限的資金額度，或者從事未經授權的交易等，致使商業銀行發生損失的風險

　　D.缺乏足夠的后援人員、相關信息缺乏共享和文檔記錄及缺乏崗位輪換制等是員工知識/技能匱乏造成風險的體現

　　【正確答案】：D

　　【解析】選項 D 屬于核心雇員流失因素，不是知識/技能匱乏的因素。

　　8.某 3 年期債券麥考利久期為 2 年，債券目前價格為 101.00 元。市場利率為 10%，假設市場利率突然下降 1%，則按照久期公式計算，該債券價格( )

　　A.上漲 1.84 元

　　B.下跌 1.84 元

　　C.上漲 2.02 元

　　D.下跌 2.02 元

　　【正確答案】：A

　　【解析】根據久期公式：dp/dy=D/(1+y)P 可得(2×101×1%)/(1+10%)=1.84。

　　9.如果一個資產期初投資 100 元，期末收入 l50 元，那么該資產的對數收益率為(　　)

　　A.0.1

　　B.0.2

　　C.0.3

　　D.0.4

　　【正確答案】：D

　　【解析】本題考查對數收益率的計算。預期收益率也稱為期望收益率，是指如果事件芥發生的話可以預計到的收益率。預期收益率可以分為指數收 益率和對數收益率，即以市場指數的變化率或指數變化率的對數來表示預期收益率。據此.本題中該資產的對數收益率為ln(150/100)=0.4。

　　10.下列可能會對銀行造成損失的風險中不屬于操作風險的是(　　)

　　A.恐怖襲擊

　　B.監管規定

　　C.聲譽受損

　　D.黑客攻擊

　　【正確答案】：C

　　【解析】C 項聲譽受損屬于聲譽風險。

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