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　　一、單項選擇題

　　1.全面風險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是(　　)

　　A.企業的資產規模

　　B.企業的目標

　　C.全面風險管理要素

　　D.企業的各個層級

　　【答案】A

　　【解析】考生可形象化記憶：橫向是企業目標，縱向是備個層級，分散于各個部門角落的是風險管理要素。

　　2.商業銀行應當如何選取流動性風險的評估方法?(　　)

　　A.選定某一種方法，便一以貫之地采用

　　B.流動性管理水平高的銀行應當選用較高級的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的銀行應當選取較初級的流動性指標分析法和現金流分析法

　　C.商業銀行可以同時采用多種流動性風險的評估辦法來評價商業銀行的流動性狀況

　　D.以上都不對

　　【答案】C

　　【解析】不論是什么規模的銀行，不論管理水平高低，只采取一種或者某幾種方法是不能全面評估風險的，因為每種方法都有它的優點和缺點，要想全面綜合地評價銀行的流動性狀況，最好同時采用多種評估方法。

　　3.甲企業經營效益提高，為了擴大生產規模，企業欲向該銀行借一筆短期貸款以購買設備和擴建倉庫，該企業計劃用第一年的收入償還貸款。該申請( )

　　A.合理，可以用利潤來償還貸款

　　B.合理，可以給銀行帶來利息收入

　　C.不合理，因為短期貸款不能用于長期投資

　　D.不合理，會產生新的費用，導致利潤率下降

　　【答案】C

　　【解析】商業銀行將大量短期借款用于長期貸款，即“借短貸長”，這樣有可能導致到期支付困難，從而面臨較高的流動性風險。

　　4.下列關于久期分析的說法.錯誤的是(　　)

　　A.久期分析是衡量利率變動時經濟價值影響的唯一方法

　　B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風險

　　C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權性風險

　　D.對于利率的大幅變動，久期分析的結果就不再準確

　　【答案】A

　　【解析】久期分析只是衡量利率變動對經濟價值影響的方法之一。久期分析只能反映重新定價風險，不能反映基準風險，以及因利率和支付時間 的不同而導致的頭寸的實際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權性風險。對于利率的大幅變動，由于頭寸價格的變化與利率的變動無法近似為線性關系，因此， 久期分析的結果就不再準確。

　　5.資產組合的信用風險通常應()單個資產信用風險的加總。

　　A.大于

　　B.小于

　　C.等于

　　D.無關

　　【答案】B

　　【解析】略

　　6.衍生產品的(　　)對市場風險具有放大作用，這是導致金融風險事件中出現巨額損失的主要原因。

　　A.衍生作用

　　B.杠桿作用

　　C.預期外匯買賣

　　D.即期外匯買賣

　　【答案】B

　　【解析】衍生產品一方面可以用來防范市場風險，另一方面也會產生新的市場風險。衍生產品的杠桿作用對市場風險具有放大作用，這是導致金融風險事件中出現巨額損失的主要原因。

　　7.商業銀行風險管理的流程是(　　)

　　A.風險控制一風險識別一風險監測一風險計量

　　B.風險識別一風險控制一風險監測一風險計量

　　C.風險識別一風險計量一風險監測一風險控制

　　D.風險控制一風險識別一風險計量一風險監測

　　【答案】C

　　【解析】商業銀行的風險管理流程可以概括為風險識別、風險計量、風險監測和風險控制四個主要步驟。故 C 選項符合題意，A、B、D 選項不符合題意。

　　8.商業銀行通過貸款出售或與其他商業銀行組成銀團貸款的方式，使自己的授信對象多樣化，從而降低風險。商業銀行這樣做的理論基礎是( )

　　A.投資組合理論

　　B.期權定價理論

　　C.利率平價理論

　　D.無風險套利理論

　　【答案】A

　　【解析】商業銀行通過貸款出售或與其他商業銀行組成銀團貸款的方式，使自己的授信對象多樣化，從而降低風險。商業銀行這樣做的理論基礎是瑪柯維茨的投資綴合理論。故選 A。

　　9.一家銀行用 2 年期存款作為 2 年期貸款的融資來源，貸款按照美國國庫券利率每月重新定價一次，而存款則按照倫敦銀行同業拆借利率每月重新定價一次。針對此種情形，該銀行最容易引發的利率風險是( )

　　A.重新定價風險

　　B.收益率曲線風險

　　C.基準風險

　　D.期限錯配風險

　　【答案】C

　　【解析】基準風險也稱為利率定價基礎風險，在利息收益和利息支出所依據的基準利率變動不一致的情況下，因其現金流和收益的利差發生變化，也會對銀行的收益或內在經濟價值產生不利影響。所以此題的風險屬于基準風險。

　　10.下列關于市值重估的說法，不正確的是(　　)

　　A.商業銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值

　　B.按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值

　　C.商業銀行應盡可能地按照模型確定的價值計值

　　D.商業銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法

　　【答案】C

　　【解析】市值重估是指對交易賬戶頭寸重新估算其市場價值。商業銀行在進行市值重估時通常采用盯市和盯模兩種方法，且商業銀行應盡可能按照市場價格計值。故選 C。

　　二、多項選擇題

　　1.如果出現流動性危機，商業銀行采取的下列措施正確的有(　　)

　　A.同業拆入一筆款項

　　B.減少非核心貸款

　　C.加強與長期存款客戶的關系

　　D.尋求央行的緊急支援

　　E.維持良好的公共關系

　　【答案】ABCDE

　　【解析】A、B、D 三項可以彌補現金流量的不足;E 項有利于樹立積極的公眾形象，防止危機變得更糟;C 項可以維護和客戶的關系，防止擠兌的發生。故選 ABCDE。

　　2.在引發操作風險的內部流程因素中，引起財務/會計錯誤的主要原因是(　　)

　　A.財會制度不完善

　　B.管理流程不清晰

　　C.財會系統建設存在缺陷

　　D.結算/支付系統延遲

　　E.文件/合同缺陷

　　【答案】ABC

　　【解析】財務/會計錯誤是指商業銀行內部在財務管理和會計賬務處理方面存在流程錯誤，主要原因是財會制度不完善，管理流程不清晰，財會系統建設存在缺陷等。

　　3.下列關于信用風險預期損失的說法，正確的有(　　)

　　A.是指信用風險損失分布的數學期望

　　B.代表大量貸款或交易組合在整個經濟周期內的平均損失

　　C.是商業銀行沒有預計到的損失

　　D.代表大量貸款或交易組合過去一段時期的平均損失

　　E.預期損失率=預期損失/資產風險敞口

　　【答案】ABE

　　【解析】預期損失是指信用風險損失分布的數學期疆，代表大量貸款或交易組合在整個經濟周期內的平均損失，是商業銀行已經預計到將會發生的損失。故選 ABE。

　　4.以下哪些屬于商業銀行的柜臺業務?(　　)

　　A.賬戶管理

　　B.存取款

　　C.現金庫箱

　　D.會計核算

　　E.賬務處理

　　【答案】ABCDE

　　【解析】柜臺業務范圍較廣，包括賬戶管理、存取款、現金庫箱、印押證管理、票據憑證審核、會計核算、賬務處理等各項操作。

　　5.下列關于 VaR 的描述，不正確的是(　　)

　　A.風險價值與損失的任何特定事件相關

　　B.風險價值是以概率百分比表示的價值

　　C.風險價值是指可能發生的最大損失

　　D.風險價值并非是指可能發生的最大損失

　　E.風險價值不是以概率百分比表示的價值

　　【答案】ABC

　　【解析】風險價值是指托一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發生變化時可能對某項資金頭寸、資產組合或機構造成的潛在的最大損失，不是以概率百分比表示價值。風險價值通常是由銀行的內部市場風險計量模型來估算。故選 ABC。

　　6.收益率曲線通常表現的形態包括(　　)

　　A.正向收益率曲線

　　B.正態收益率曲線

　　C.垂直收益率曲線

　　D.水平收益率曲線

　　E.波動收益率曲線

　　【答案】ADE

　　【解析】收益率曲線通常表現為四種形態：一是正向收益率曲線，二是反向收益率曲線，三是水平收益率曲線，四是波動收益率曲線。

　　7.下列哪些屬于商業銀行個人信貸業務的內容?(　　)

　　A.個人住房按揭貸款

　　B.個人大額耐用消費品貸款

　　C.個人生產經營貸款

　　D.個人質押貸款

　　E.個人抵押貸款

　　【答案】ABCDE

　　【解析】個人信貸業務包括個人往房按揭貸款、個人大額耐用消費品貸款、個人生產經營貸款和個人質押貸款等多個業務品種。E 項個人抵押貸款也屬于個人信貸業務。

　　8.在標準法中，商業銀行的所有業務可劃分成 B 大類銀行產品線，主要包括(　　)

　　A.支付和結算

　　B.資產管理

　　C.公司金融

　　D.貸款

　　E.零售銀行業務

　　【答案】ABCE

　　【解析】標準法的原理是：將商業銀行的所有業務劃分為 8 大類，分別為：公司金融、交易和銷售、零售銀行業務、商業銀行業務、支付和結算、代理服務、資產管理和零售經紀。

　　9.商業銀行業務外包包括(　　)。

　　A.技術外包

　　B.處理程序外包

　　C.業務營銷外包

　　D.專業性服務外包

　　E.后勤性事務外包

　　【答案】ABCDE

　　【解析】商業銀行業務外包通常何以下幾類：(1)技術外包，如呼叫中心、計算機中心、網絡中心、 IT 策劃中心等;(2)處理程序外包，如消費信貸業務有關客戶身份及親筆簽名的核對、信用卡客戶資料的輸入與裝封等;(3)業務營銷外包，如汽車貸款業務 的推銷、住房貸款推銷、銀行卡營銷等;(4)某些專業性服務外包，如法律事務、不動產評估、安全保衛等;(5)后勤性事務外包，如貿易金融服務的后勤處理 作業、憑證保存等。一些關鍵過程和核心業務，如賬戶系統、資金交易業務等不應外包出去。

　　10.以下屬于國內商業銀行流動性資產的是(　　)。

　　A.庫存現金

　　B.超額準備金

　　C.一個月內到期的正常類貸款

　　D.一個月內到期的債權

　　E.長期公司債

　　【答案】AC

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