點擊查看：2018銀行從業初級《風險管理》精選試題及答案匯總

　　一、單項選擇題

　　1.某投資者在期初以每股 18 元的價格購買 C 股票 l00 股，半年后每股收到 0.2 元的現金紅利，同時賣出股票的價格是 20 元，則在此半年期間，投資者在 C 股票上的百分比收益率應為( )

　　A.11.11%

　　B.11.22%

　　C.12.11%

　　D.12.22%

　　【答案】D

　　【解析】根據計算公式：百分比收益率(R)=p1+D-P0/P0×l00%，可得，投資者在 C 股票上的百分比收益率=(20×100+0.2×100-l 8×100)/(18×100)×100%=12.22%。

　　2.《商業銀行資本充足率管理辦法》規定了市場風險資本要求涵蓋的風險范圍，其中不包(　　)

　　A.交易賬戶中的利率風險和股票風險

　　B.交易對手的違約風險

　　C.全部的外匯風險

　　D.全部的商品風險

　　【答案】B

　　【解析】《商業銀行資本覓足率管理辦法》規定了市場風險資本要求涵蓋的風險范圍，其中不包括的是交易對手的違約風險。故選 B。

　　3.在非財務因素分析中，對借款人還款記錄的持續監控屬于(　　)

　　A.經營風險分析

　　B.管理風險分析

　　C.還款意愿分析

　　D.行業風險分析

　　【答案】C

　　【解析】對借款人還款記錄的持續監控是分析還款意愿的一種有效途徑。另外，還應關注借款人在其他債權人處的履約記錄，只有這樣才能全面客觀地揭示擔保申請人的還款意愿。故選 C。

　　4.下列(　　)不是健康風險文化的內容。

　　A.加強高級管理層的驅動作用

　　B.樹立正確的貸款經營方式

　　C.樹立正確的風險管理理念

　　D.創建學習型組織，充分發揮人的主導作用

　　【答案】B

　　【解析】健康的風險文化至少應包括：(1)樹立正確的風險管理理念;(2)加強高級管理層的驅動作用;(3)創建學習型組織，充分發揮人的主導作用

　　5.下列不屬于經營績效類指標的是(　　)

　　A.總資產凈回報率

　　B.資本充足率

　　C.股本凈回報率

　　D.成本收入比

　　【答案】B

　　【解析】B 選項屬于審慎經營類指標.是風險管理中非常重要的一個指標。

　　6.商業銀行對客戶進行財務分析的目的是(　　)

　　A.幫助企業加快發展

　　B.為企業改革提供依據

　　C.搞好和客戶的關系以便更好地開展業務

　　D.識別企業信用風險

　　【答案】D

　　【解析】財務分析是通過對企業的經營成累，財務狀況以及現金流量情況的分析，達到評價企業經營管理者的管理業績、經營效率，進而識別企業信用風除的目的。故選 D。

　　7.監管目標的確定，應當充分考慮一國()發展的現狀。

　　A.銀行業

　　B.期貨業

　　C.保險業

　　D.證券業

　　【答案】A

　　【解析】監督目標是監管行為取得的最終效果或達到的最終狀態，監管目標確定，應當遵循銀行業監管的一般規律，同時，應當充分考慮一國銀行發展的現狀。

　　8.以下關于交易賬戶的說法，正確的是(　　)

　　A.計入該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規避外界的風險

　　B.銀行對該賬戶的頭寸進行準確估值

　　C.該賬戶中的項目通常按理想價格計價

　　D.銀行的存貸款業務歸入交易賬戶

　　【答案】B

　　【解析】A 項應規避的是自身的風險;C 項魔為市場價格;D 項銀行的存貸款業務歸入銀行賬戶。

　　9.清晰的戰略風險管理流程不包括(　　)

　　A.戰略風險識別

　　B.戰略風險規劃

　　C.戰略風險評估

　　D.戰略風險控制

　　【答案】B

　　【解析】清晰的戰略風險管理流程包括識別、評估、監測、控制。

　　10.假定某企業 2011 年的稅后收益為 50 萬元，支出的利息費用為 20 萬元，其所得稅稅率為35%，且該年度其平均資產總額為 l80 萬元，則其資產回報率(ROA)約為( )

　　A.33%

　　B.35%

　　C.37%

　　D.41%

　　【答案】B

　　【解析】資產回報率(ROA)=[稅后損益+利息費用×(1-稅率)]÷平均資產總額=[50+20×(1—350A)]÷180—35%。故選 B。

　　11.當市場利率呈現逐步上升趨勢時，對商業銀行有利的資產負債的期限安排是(　　)

　　A.利用長期負債為短期資產融資

　　B.利用長期負債為長期資產融資

　　C.利用短期負債為長期資產融資

　　D.利用短期負債為短期資產融資

　　【答案】A

　　【解析】當市場利率呈現逐步上升趨勢時，對商業銀行有利的資產負債的期限安排是利用長期負債為短期資產融資。故選 A。

　　12.商業銀行代理業務不包括(　　)

　　A.代理保險業務

　　B.代理商業銀行業務

　　C.代理政策性銀行業務

　　D.代理期貨業務

　　【答案】D

　　【解析】商業銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經濟事務、提供金融服務并收取一定費用，包括代理政策性銀行業務、代理中央銀行業務、代理商業銀行業務、代收代付業務、代理證券業務、代理保險業務、代理其他銀行的銀行卡收單業務等。

　　13.假設目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預期收益率曲線將變得較為平坦，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是( )

　　A.買入距到期日還有半年的債券

　　B.賣出永久債券

　　C.買入 10 年期保險理財產品，并賣出 l0 年期債券

　　D.買人 30 年期政府債券，并賣出 3 個月國庫券

　　【答案】D

　　【解析】預期收益率曲線變得較為平坦，則膨買入期限較長的金融產品，賣出期限較短的金融產品。

　　14.下列關于長期次級債務的說法，正確的是(　　)

　　A.長期次級債務是指存續期限至少在 5 年以上的次級債務

　　B.經中國銀行業監督管理委員會認可，商業銀行發行的有擔保的并以銀行資產為抵押或質押的長期次級債務工具可列入附屬資本

　　C.在到期日前最后 5 年，長期次級債務呵計入附屬資本的數量每年累計折扣 20%

　　D.長期次級債務不能計入附屬資本

　　【答案】C

　　【解析】長期次級債務是指原始期限至少在 5 年以上的次級債務。經中國銀行業監督管理委員會認可，商業銀行發行的普通的、無擔保的、不以 銀行資產為勾抵押或者質押的長期次級債務工具可以列入附屬資本。在距到期日前最后 5 年，其可計入附屬資本的數量每年累計折扣20%。故選 C。

　　15.商業銀行(　　)的做法簡單地說就是“不做業務，不承擔風險”。

　　A.風險轉移

　　B.風險規避

　　C.風險補償

　　D.風險對沖

　　【答案】B【解析】商業銀行風險規避的做法簡單地說就是“不做業務，不承擔風險”。故選 B。

　　16.關于即期外匯交易的作用敘述正確的是(　　)

　　A.不能夠滿足客戶對不同貨幣的需求

　　B.可以用于調整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發生匯率風險

　　C.可以用來套期保值

　　D.不可以用于外匯投機

　　【答案】B

　　【解析】套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進以后售出商品的價格進行保險的交易活動。套期保值利用的就是時間跨度，即期交易沒有這個功能。

　　17.下列關于商業銀行的資產負債期限結構的說法，不正確的是(　　)

　　A.商業銀行正常范圍內的“借短貸長”的資產負債特點所引致的持有期缺口是一種正常的、可控性較強的流動性風險

　　B.在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節假日，商業銀行必須隨時準備應付現金的巨額需求

　　C.商業銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產負債期限結構

　　D.股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉移，從而很可能會造成商業銀行的流動性緊張

　　【答案】D

　　【解析】結合現實，股票投資收益率下降，會使人們把投資于股市的資金撤出來存入銀行，因此不會造成銀行的流動性緊張。流動性緊張的情形是發生擠兌行為。故選 D。

　　18.對集團法人客戶進行信用風險識別時，識別頻率應當滿足(　　)

　　A.識別頻率應當快于額度授信周期

　　B.識別頻率應當略慢于額度授信周期

　　C.識別頻率應當與額度授信周期一致

　　D.以上都不對

　　【答案】C

　　【解析】對集團法人客戶進行信用風險識別時，漢別頻率應當與額度授信周期一致。故選 C。

　　19.根據我國監管機構的要求，商業銀行可以采取的用于計量操作風險監管資本的方法有(　　)

　　A.標準法

　　B.損失事件數據方法

　　C.流程圖法

　　D.情景分析法

　　【答案】A

　　【解析】商業銀行可以選擇標準法、替代標準法或高級計量法來計量操作風險監管資本。

　　20.下列不屬于操作風險評估法的是(　　)

　　A.自我評估法

　　B.損失分布法

　　C.風險地圖法

　　D.風險計量法

　　【答案】D

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