46.D[解析]商業銀行應在內部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、前瞻性的資本充足率壓力測試工作機制，通過以定量分析為主的方法測算在某些不利情景下可能發生的損失及風險資產的變化，以評估對銀行整體層面資本充足水平的影響。

　　47.C[解析]留置這一擔保形式，主要應用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同。

　　48.B[解析]資本充足率壓力測試分為定期壓力測試和不定期壓力測試。原則上，定期壓力測試至少一年一次。不定期壓力測試視經濟金融形勢、監管需要或銀行自身判斷適時進行。

　　49.A[解析]貸款定價中的風險成本一般是指預期損失。

　　50.A[解析]從銀行業的發展歷程來看，商業銀行客戶信用評級大致經歷了專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型三個主要發展階段。

　　51.C[解析]商業銀行的戰略風險來源于其內部經營管理活動，以及外部政治、經濟和社會環境的變化，主要體現在四個方面：商業銀行戰略目標缺乏整體兼容性，為實現這些目標而制定的經營戰略存在缺陷，為實現目標所需要的資源匱乏，以及整個戰略實施過程的質量難以保證。

　　52.D[解析]在商業銀行內部經營管理活動中，戰略風險可以從宏觀戰略層面、中觀管理層面、微觀執行層面進行識別。

　　53.B[解析]在激烈競爭的市場條件下，聲譽風險的損害可能是長期的，甚至是致命的。

　　54.B[解析]在宏觀戰略層面，董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業銀行長期戰略決策中可能潛藏的戰略風險。在中現管理層面，業務領域負責人應當嚴格遵循商業銀行的整體戰略規劃。在微觀執行層面，所有崗位員工必須嚴格遵守相關業務崗位的操作規程，同時具備正確的風險管理意識。

　　55.A[解析]目前，中國銀監會已發布的主要制度包括《商業銀行操作風險管理指引》《商業銀行操作風險監管資本計量指引》《中國銀行業監督管理委員會關于加大防范操作風險工作力度的通知》等文件，從不同層面提出了操作風險的相關管理要求。

　　56.C[解析]商業銀行首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉換系數，獲得等同于表內項目的風險資產，然后根據交易對象的屬性確定風險權重，計算表外項目相應的風險加權資產。與貿易相關的短期或有負債i主要指有優先索償權的裝運貨物作抵押的跟單信用證的信用轉換系數為20%。

　　57.C[解析]久期分析法用來衡量利率變化對商業銀行資產和負債價值的影響程度，以及對其流動性的作用效果。當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性就加強;如果市場利率上升，則資產價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，流動性隨之減弱。當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱;如果市場利率上升，流動性也隨之增強。當久期缺口為零時，利率變動對商業銀行的流動性沒有影響。

　　58.B[解析]在各產品線中，總收入是個廣義的指標，代表業務經營規模，因此也大致反映了各產品線的操作風險狀況。β代表商業銀行在特定產品線的潛在操作風險損失與該產品線總收入之間的關系，代理服務的β系數為15%。

　　59.A[解析]商業銀行可根據本行業務性質、規模和產品復雜程度以及風險管理水平自行選擇操作風險計量模型，包括損失分布模型、打分卡模型等，模型的置信度應設定為99.9%，觀測期為l年。

　　60.B[解析]總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風險，一般有三種計算方法：累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法、短邊法。

　　61.B[解析]操作風險關鍵風險指標是指對一個或多個操作風險敞口，通過反映操作風險發生可能性或影響度或某一控制有效性，對該風險或控制進行定性或定量跟蹤監測的操作風險管理流程。關鍵風險指標通常包括交易量、員工水平、技能水平、客戶滿意度、市場變動、產品成熟度、地區數量、變動水平、產品復雜程度和自動化水平等。

　　62.A[解析]商業銀行一般采用定性描述和定量指標相結合的方式闡述風險偏好。常見的定性描述有：達到或超過目標信用級別、確保資本充足、對壓力事件保持較低的風險暴露、維持現有的紅利水平、滿足監管要求和期望等。

　　63.B[解析]杠桿比率，用來衡量企業所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業的償債資格和能力。

　　64.B[解析]商業銀行可以通過資產組合管理或與其他商業銀行組成銀團貸款的方式，使自己的授信對象多樣化，從而分散和降低風險。

　　65.B[解析]操作風險評估過程一般從業務管理和風險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般包括由表及里、自下而上、從已知到未知三種。

　　66.A[解析]鄧肯?威爾遜開發出了因果關系模型方法。

　　67.B[解析]變現能力越強，所付成本越低。則流動性越強。

　　68.B[解析]商業銀行對利率變化的敏感程度直接影響資產負債的期限結構。

　　69.A[解析]現金頭寸指標=(現金頭寸+應收存款)÷總資產=(8+12)÷2000=0.01。

　　70.B[解析]戰略風險管理流程包括戰略風險識別、戰略風險評估、監測和報告。

　　71.D[解析]A項收益下降屬于行業風險;B項技術故障造成經濟損失屬于技術風險;C項開拓企業信用卡業務屬于競爭對手風險;D項產品研發失敗屬于項目風險。

　　72.B[解析]商業銀行所采用的信息系統安全性極為重要。

　　73.D[解析]戰略風險的類型包括行業風險、技術風險、品牌風險、競爭對手風險、客戶風險、項目風險、其他外部風險。

　　74.C[解析]商業銀行一個完整的風險監測指標體系，包括風險水平類指標、風險遷徙類指標和風險抵補類指標。

　　75.D[解析]商業銀行最常見的資產負債期限錯配情況是將大量短期借款用于長期貸款，即“借短貸長”，其優點是可以提高資金使用效率、利用存貸款利差增加收益，但如果這種期限錯配嚴重失衡，則有可能因到期資產所產生的現金流入嚴重不足造成支付困難，從而面臨較高的流動性風險。

　　76.B[解析]風險遷徙類指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。

　　77.C[解析]管理信息系統是風險監管的內容和要素之一。監管部門對管理信息系統有效性的評判可用質量、數量、及時性衡量，這些因素受信息需求分析和系統設計影響。

　　78.A[解析]在計算資本充足率時，對質押的處理非常嚴格，僅包括一些高質量的金融工具。認可的質押品大體分為現金類資產、高質量的金融工具。B、C、D項屬于現金類資產;A項評級為AA-以上國家或地區政府發行的債券屬于高質量的金融工具。

　　79.C[解析]高管層主要負責執行董事會的決策，紐織開展風險識別、計量、控制、報告等各項風險管理工作，向董事會報告風險管理工作和風險狀況。

　　80.B[解析]表外項目按兩步轉換的方法計算普通表外項目的風險加權資產，商業銀行首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉換系數，獲得等同于表內項目的風險資產，然后根據交易對象的屬性確定風險權重，計算表外項目相應的風險加權資產，對于匯率、利率及其他衍生產品合約的風險加權資產，使用現期風險暴露法計算，所以A、C、D正確。利率和匯率合約的風險資產由兩部分組成：一部分是按市價計算出的重置資本;另一部分是由賬面的名義本金乘以固定系數獲得，所以B項錯誤。

　　81.B[解析]風險被定義為未來結果出現收益或損失的不確定性。具體來說，如果某個事件的收益或損失是固定的并已經被事先確定下來，就不存在風險;若該事件的收益或損失存在變化的可能，且這種變化過程事先無法確定，則存在風險。

　　82.A[解析]在實踐中，通常將金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失三大類。

　　83.D[解析]作為一個國家乃至全球經濟和金融體系的核心支柱，商業銀行的穩健經營、可持續發展對于促進全球以及各國經濟的繁榮與發展，具有至關重要的現實意義和戰略意義。

　　84.B[解析]隨著我國市場經濟競爭日益加劇，商業銀行面臨的風險也呈現出復雜多變的特征.對這些風險進行正確的識別、計量、監測并采取有效的控制手段和方法，是商業銀行保持穩健經營，實現安全性、流動性、效益性經營原則的根本所在。

　　85.A[解析]隨著金融體系變革和金融產品不斷創新，風險管理理論和技術的迅速發展，以及相關監管措施的進一步完善，尤其是2006年《巴塞爾新資本協議》提出一系列風險計量的規范標準，商業銀行風險管理的模式發生了本質的變化。

　　86.C[解析]1973年，費雪?布萊克、麥隆?舒爾斯、羅伯特?默頓提出的歐式期權定價模型，為當時的金融衍生產品定價及廣泛應用鋪平了道路。諾貝爾經濟學獎得主哈瑞?馬柯維茨于20世紀50年代提出了不確定條件下的投資組合理論。

　　87.A[解析]信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同所規定的義務或信用質量發生變化，影響金融產品價值，從而給債權人或金融產品持有人造成經濟損失的風險。傳統上，信用風險是債務人未能如期償還債務而給經濟主體造成損失的風險，因此又被稱為違約風險。

　　88.C[解析]市場風險是指金融資產價格和商品價格的波動給商業銀行表內頭寸、表外頭寸造成損失的風險。市場風險包括利率風險、;r-率風險、股票風險和商品風險四種。

　　89.C[解析]國別風險的主要類型包括：轉移風險、主權風險、傳染風險、貨幣風險、宏觀經濟風險、政治風險、間接國別風險七類。結算風險屬于信用風險。

　　90.B[解析]政治風險是指商業銀行受特定國家的政治動蕩等不利因素影響，無法正常收回在該國的金融資產而遭受損失的風險。政治風險包括政權風險、政局風險、政策風險和對外關系風險等。

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