點擊查看：2019年初級銀行從業(yè)資格《風險管理》精選試題匯總

　　1根據(jù)我國監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以采取的用于計量操作風險監(jiān)管資本的方法有(　　)

　　A. 標準法

　　B. 損失事件數(shù)據(jù)方法

　　C. 流程圖法

　　D. 情景分析法

　　2風險評級的程序是(　　)

　　A. 制定監(jiān)管措施→收集評級信息→分析評級信息→得出評級結(jié)果→整理評級檔案

　　B. 收集評級信息→分析評級信息→得出評級結(jié)果→制定監(jiān)管措施→整理評級檔案

　　C. 制定監(jiān)管措施→整理評級檔案→收集評級信息→分析評級信息→得出評級結(jié)果

　　D. 整理評級檔案→收集評級信息→制定監(jiān)管措施→分析評級信息→得出評級結(jié)果

　　3(　　)是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的辦法。

　　A. 風險轉(zhuǎn)移

　　B. 風險補償

　　C. 風險對沖

　　D. 風險分散

　　4下列關(guān)于商業(yè)銀行通過購買保險以管理其操作風險的說法中，不正確的是(　　)

　　A. 保險是西方商業(yè)銀行操作風險管理的重要工具

　　B. 對于商業(yè)銀行內(nèi)部欺詐、員工過失、自然災(zāi)害、黑客攻擊等風險，都可以通過購買保險來緩釋

　　C. 目前還沒有一種保險產(chǎn)品能夠覆蓋商業(yè)銀行所有的操作風險

　　D. 商業(yè)銀行應(yīng)該為各業(yè)務(wù)線盡可能全面地購買保險

　　5(　　)是指金融機構(gòu)合并資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)減去負債后的所有者權(quán)益。

　　A.會計資本

　　B.監(jiān)管資本

　　C.經(jīng)濟資本

　　D.實收資本

　　6下列關(guān)于操作風險分類的說法，正確的是(　　)

　　A. 高管欺詐屬于可降低的風險

　　B. 交易差錯和記賬差錯屬于可規(guī)避的風險

　　C. 火災(zāi)和搶劫屬于可規(guī)避的風險

　　D. 改變市場定位屬于可規(guī)避風險

　　7下列關(guān)于留置的說法，錯誤的是(　　)

　　A. 留置這一擔保形式主要應(yīng)用于保管合同、運輸合同等主合同

　　B. 留置擔保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費用和實現(xiàn)留置權(quán)的費用

　　C. 留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期跟履行債務(wù)的，債權(quán)人征得債務(wù)人同意后可以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償

　　D. 留置是為了維護債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔保形式

　　8按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的觀定，(　　)是一種特殊類型的操作風險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風險敞口。

　　A. 法律風險

　　B. 市場風險

　　C. 操作風險

　　D. 合規(guī)風險

　　9風險評估的方法中不包括(　　)

　　A. 自我評估法

　　B. 因果模型法

　　C. 問卷調(diào)查法

　　D. 工作交流法

　　10(　　)是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法。

　　A. 缺口分析

　　B. 久期分析

　　C. 外匯敞口分析

　　D. 風險價值方法

　　11下列關(guān)于中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會對《巴塞爾新資本協(xié)議》實施范圍的說法，錯誤的是(　　)

　　A. 新資本協(xié)議銀行從2010年年底起開始實施《巴塞爾新資本協(xié)議》

　　B. 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會允許銀行分階段實施內(nèi)部評級法，獲得許可使用內(nèi)部評級法時，采用內(nèi)部評級法的資產(chǎn)覆蓋率不得低于50%

　　C.獲得中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會許可使用內(nèi)部評級法的銀行須制定分階段實施規(guī)劃，保證3年內(nèi)資產(chǎn)覆蓋率達到90%

　　D. 新資本協(xié)議銀行是指在其他國家或地區(qū)設(shè)有業(yè)務(wù)活躍的經(jīng)營性機構(gòu)、國際業(yè)務(wù)占有相當比重的大型商業(yè)銀行

　　12健全的風險管理體系具有的功能不包括(　　)

　　A. 自覺管理

　　B. 系統(tǒng)管理

　　C. 微觀管理

　　D. 非系統(tǒng)管理

　　13《巴塞爾新資本協(xié)議》鼓勵商業(yè)銀行采取(　　)計量信用風險。

　　A. 基于內(nèi)部評級體系的內(nèi)部模型

　　B. 基于外部評級的模型

　　C. VaR方法

　　D. 嚴格遵照監(jiān)管當局的要求

　　14下列選項中，不屬于良好的公司治理應(yīng)具備的特征的是(　　)

　　A. 公司內(nèi)部有效的制衡關(guān)系和清晰的職責邊界

　　B. 完善的內(nèi)部控制和風險管理體系

　　C. 與股東價值相掛鉤的有效監(jiān)督考核機制

　　D. 良好的外部條件

　　15在計算操作風險經(jīng)濟資本配置的標準法中，ß值代表各產(chǎn)品線的操作風險暴露。巴塞爾委員會對各類產(chǎn)品線給出了對應(yīng)系數(shù)，下列(　　)產(chǎn)品線的p因子等于l8%。

　　A. 零售商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

　　B. 資產(chǎn)管理

　　C. 支付和結(jié)算

　　D. 零售經(jīng)紀

　　16當來源金額(　　)使剛金額時，出觀所謂剩余，表明商業(yè)銀行擁有一個“流動性緩沖期”。

　　A. 小于

　　B. 等于

　　C. 大于

　　D. 無所謂

　　17已知某商業(yè)銀行現(xiàn)金頭寸為5000萬，應(yīng)收存款為1億，該商業(yè)銀行總資產(chǎn)為50億，那么該商業(yè)銀行的現(xiàn)金頭寸指標為(　　)

　　A. 0.01

　　B. 0.02

　　C. 0.03

　　D. 0.5

　　18下列關(guān)于資本監(jiān)管的說法，錯誤的是(　　)

　　A. 商業(yè)銀行的核心資本具備兩個特征：一是能夠不受限制地用于彌補商業(yè)銀行經(jīng)營過程中的任何損失;二是可以隨時動用

　　B. 按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，商業(yè)銀行資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于4%

　　C. 未分配利潤屬于核心資本

　　D. 少數(shù)股權(quán)屬于附屬資本

　　19用VaR計算市場風險監(jiān)管資本時，巴塞爾委員會規(guī)定乘數(shù)因子不得低于(　　)

　　A. 2

　　B. 3

　　C. 4

　　D. 5

　　20經(jīng)濟資本配置有助于商業(yè)銀行制定科學(xué)的(　　)體系。

　　A. 業(yè)績評估

　　B. 風險評估

　　C. 風險規(guī)避

　　D. 業(yè)務(wù)決策

　　1.A

　　解析：A【解析】商業(yè)銀行可以選擇標準法、替代標準法或高級計量法來計量操作風險監(jiān)管資本

　　2.B

　　解析：B【解析】風險評級遵循如下程序：收集評級信息一分析評級信息一得出評級結(jié)果一制定監(jiān)管措施一整理評級檔案。故B選項符合題意，A、C、D選項不符合題意

　　3.C

　　解析：C【解析】風險對沖被認為是當前最有效的辦法

　　4.D

　　解析：D【解析】購買保險是需要成本的，如果盡可能全面購買保險，也將影響銀行的效益。故選D

　　5.A

　　解析：A【解析】本題考查會計資本的內(nèi)涵

　　6.D

　　解析：D【解析】B項屬于可降低的風險;A、C項屬于可緩解的風險。故選D。

　　7.C

　　解析：C【解析】留置是指債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財產(chǎn)，以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償，故C選項說法錯誤。留置擔保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金，留置物保管費用和實現(xiàn)留置權(quán)的費用，故B選項說法正確。留置這一擔保形式，主要應(yīng)用予保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同，故A選項說法正確。擔保維護債權(quán)人和其他當事人的合法權(quán)髓，留置是一種擔保形式，故D選項說法正確

　　8.A

　　解析：A【解析】按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，法律風險是一種特殊類型的操作風險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或背懲罰性賠償所導(dǎo)致的風險敞口。

　　9.B

　　解析：B【解析】風險評估的方法很多，較為常用的包括自我評估法、計分法、情景分析法、風險圖示法、檢查表法、問卷調(diào)查法、工作交流法等。為了取得更好的效果，這些方法也可結(jié)合起來使用。故選8

　　10.B

　　解析：B【解析】久期分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法。

　　11.C

　　解析：C【解析】新資本協(xié)議銀行從2010年年底起開始實施《巴塞爾新資本協(xié)議》。故A選項說法正確。中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會允許銀行分階段實施內(nèi)部評級法，但在獲得許可使用內(nèi)部評級法時，采用內(nèi)部評級法的資產(chǎn)覆蓋率應(yīng)不低于50%，并制定分階段實施段內(nèi)部評級法規(guī)劃，以保證3年內(nèi)資產(chǎn)覆蓋率達到80%。故B選項說法正確，C選項說法錯誤。新資本協(xié)議銀行是指在其他國家或地區(qū)設(shè)有業(yè)務(wù)活躍的經(jīng)營性機構(gòu)、國際業(yè)務(wù)占相當比重的大型商業(yè)銀行。故D選項說法正確。

　　12.D

　　解析：D【解析】健全的風險管理體系具有的功能包括自覺管理、微觀管理、系統(tǒng)管理、動態(tài)管理等，但不包括非系統(tǒng)管理

　　13.A

　　解析：A【解析】《巴塞爾新資本協(xié)議》鼓勵商業(yè)銀行采取基于內(nèi)部評級體系的內(nèi)部模型計量信用風險。故選A

　　14.D

　　解析：D【解析】除了A、B、C三項外，良好的公司治理應(yīng)具備的特征還包括兩點：一是科學(xué)的激勵約束機制;二是先進的管理信息系統(tǒng)，能夠為產(chǎn)品定價、成本核算、風險管理和內(nèi)部控制提供有力支撐。在上述對自身公司治理的要求之外，良好的外部環(huán)境被普遍作為促進穩(wěn)健公司治理的必要條件。故選D

　　15.C

　　解析：C【解析】巴塞爾委員會對各類產(chǎn)品線給出了對應(yīng)系數(shù)。支付和結(jié)算產(chǎn)品線的β因子等于l8%

　　16.C

　　解析：暫無

　　17.C

　　解析：C【解析】現(xiàn)金頭寸指標=(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總資產(chǎn)=(50000000+100000000)÷5000000000=0.o3。故選C

　　18.D

　　解析：D【解析】從抵補損失的角度來看，商業(yè)銀行的核心資本具備兩個特征：(1)能夠不受限制地用于彌補商業(yè)銀行經(jīng)營過程中的任何損失;(2)可以隨時動用。故A選項說法正確。按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》要求，商業(yè)銀行資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于4%。故B選項說法正確。核心資本包括實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)。附屬資本包括重估儲備、一般準備、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)換債券、混合資本債券和長期次級債務(wù)。故C選項說法正確，D選項說法錯誤

　　19.B

　　解析：暫無

　　20.A

　　解析：A【解析】經(jīng)濟資本配置對商業(yè)銀行的積極作用體現(xiàn)在兩個方面，一個是有助于商業(yè)銀行提高風險管理水平;另一個是有助于商業(yè)銀行制定科學(xué)的業(yè)績評估體系

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