點(diǎn)擊查看：2019年初級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》精選試題匯總

　　【例題】因市場價(jià)格(利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)是指(　)。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.市場風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵。市場風(fēng)險(xiǎn)是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　【例題】市場風(fēng)險(xiǎn)主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，這幾種風(fēng)險(xiǎn)往往是相互交織，互相影響的。(　)

　　『正確答案』正確

　　『答案解析』市場風(fēng)險(xiǎn)定義，記憶類。市場風(fēng)險(xiǎn)存在于銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)中，分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。

　　【例題】不屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的是(　)。

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.商品風(fēng)險(xiǎn)

　　『正確答案』C

　　『答案解析』市場風(fēng)險(xiǎn)存在于銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)中，分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。

　　【例題】(　)是指由于股票價(jià)格的不利變動(dòng)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　B.折算風(fēng)險(xiǎn)

　　C.交易風(fēng)險(xiǎn)

　　D.市場風(fēng)險(xiǎn)

　　『正確答案』A

　　『答案解析』股票風(fēng)險(xiǎn)是指源于股票價(jià)格變動(dòng)而導(dǎo)致虧損或收益的不確定性。

　　【例題】商業(yè)銀行金融工具和商品頭寸可以分為(　)兩大類。

　　A.銀行賬戶和客戶賬戶

　　B.銀行賬戶和交易賬戶

　　C.負(fù)債賬戶和資本賬戶

　　D.風(fēng)險(xiǎn)和無風(fēng)險(xiǎn)

　　『正確答案』B

　　『答案解析』根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類。

　　【例題】交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場價(jià)格時(shí)，可以按照(　)定價(jià)。

　　A.歷史成本

　　B.歷史成本或者公允價(jià)值

　　C.模型

　　D.公允價(jià)值

　　『正確答案』C

　　『答案解析』交易賬戶業(yè)務(wù)通常按市場價(jià)格計(jì)價(jià)(盯市)，當(dāng)缺乏可參考的市場價(jià)格時(shí)，可以按模型定價(jià)(盯模)，主要受公允價(jià)值變動(dòng)對盈利能力的影響。

　　【例題】銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按(　)計(jì)價(jià)。

　　A.市場價(jià)格

　　B.模型

　　C.歷史成本

　　D.公允價(jià)值

　　『正確答案』C

　　『答案解析』銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)，主要受凈利息收入變動(dòng)對當(dāng)期盈利能力的影響。

　　【例題】在商業(yè)銀行的治理架構(gòu)中，(　)承擔(dān)對市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效地識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.董事會(huì)

　　B.高級管理層

　　C.監(jiān)事會(huì)

　　D.股東大會(huì)

　　『正確答案』A

　　『答案解析』董事會(huì)承擔(dān)對市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效地識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險(xiǎn)。

　　【例題】金融資產(chǎn)的(　)是根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。

　　A.公允價(jià)值

　　B.名義價(jià)值

　　C.市場價(jià)值

　　D.內(nèi)在價(jià)值

　　『正確答案』B

　　『答案解析』名義價(jià)值是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。

　　【例題】市場價(jià)值是指(　)。

　　A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值

　　B.在評估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值

　　C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價(jià)值

　　D.對交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場行情重估獲得的市場價(jià)值

　　『正確答案』B

　　『答案解析』市場價(jià)值是在評估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值。

　　【例題】對資產(chǎn)的計(jì)值有公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場價(jià)值和市值重估四類價(jià)值計(jì)量指標(biāo)，在市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測的過程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是(　)。

　　A.公允價(jià)值和名義價(jià)值

　　B.名義價(jià)值和市場價(jià)值

　　C.市場價(jià)值和公允價(jià)值

　　D.市值重估和市場價(jià)值

　　『正確答案』C

　　『答案解析』在市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測的過程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是市場價(jià)值與公允價(jià)值。

　　【例題】關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場價(jià)值的說法，不正確的是(　)。

　　A.國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì)將公允價(jià)值定義為：“公允價(jià)值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值”

　　B.市場價(jià)值是指在評估基準(zhǔn)日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值

　　C.與市場價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概括

　　D.在大多數(shù)情況下，市場價(jià)值可以代表公允價(jià)值

　　『正確答案』B

　　『答案解析』選項(xiàng)B錯(cuò)誤，市場價(jià)值是指在評估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值。

　　【例題】商業(yè)銀行可以利用缺口分析法，針對特定時(shí)段，計(jì)算利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負(fù)債之間的差額，再加上表外業(yè)務(wù)頭寸，以判斷商業(yè)銀行在過去特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性是否充足。(　)

　　『正確答案』錯(cuò)誤

　　『答案解析』缺口分析是衡量利率變化對銀行當(dāng)期收益的影響。理解分析類。

　　【例題】以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是(　)。

　　A.當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口

　　B.當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口

　　C.當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口

　　D.當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口

　　E.當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口

　　『正確答案』AC

　　『答案解析』當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口。當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口。

　　【例題】久期分析是用來衡量(　)的變動(dòng)對銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。

　　A.利率

　　B.匯率

　　C.股票指數(shù)

　　D.商品價(jià)格指數(shù)

　　『正確答案』A

　　『答案解析』久期分析主要用于衡量利率變動(dòng)對銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。

　　【例題】如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)，700萬美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬，美元遠(yuǎn)期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為(　)。

　　A.700萬美元

　　B.500萬美元

　　C.1000萬美元

　　D.300萬美元

　　『正確答案』B

　　『答案解析』單幣種敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠(yuǎn)期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他敞口頭寸=(1000-700)+(500-300)=500(萬美元)。

　　【例題】假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用短邊法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為(　)。

　　A.200

　　B.400

　　C.600

　　D.1000

　　『正確答案』C

　　『答案解析』

　　凈多頭頭寸之和=150+200+250=600

　　凈空頭頭寸之和=120+280=400

　　選擇絕對值最大的600作為銀行的總敞口頭寸。

　　【例題】在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能會(huì)對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響的方法是(　)。

　　A.缺口分析

　　B.敏感性分析

　　C.情景分析

　　D.久期分析

　　『正確答案』B

　　『答案解析』敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場風(fēng)險(xiǎn)要素(利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的微小變化可能會(huì)對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響。

　　【例題】風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的(　)下，利率、匯率等市場風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。

　　A.損失概率

　　B.敏感水平

　　C.統(tǒng)計(jì)分布

　　D.置信水平

　　『正確答案』D

　　『答案解析』風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格等市場風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能對產(chǎn)品頭寸或組合造成的最大損失。

　　【例題】(　)限額對特定交易工具的多頭頭寸或空頭頭寸分別加以限制。

　　A.止損

　　B.總頭寸

　　C.風(fēng)險(xiǎn)

　　D.凈頭寸

　　『正確答案』B

　　『答案解析』總頭寸限額對特定交易工具的多頭頭寸或空頭頭寸分別加以限制。

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