點擊查看：2019年初級銀行從業《風險管理》提高練習匯總

　　第61題

　　商業銀行在進行市值重估時通常采用的盯市是按( )計價。

　　A.市場價格

　　B.上月交易價格

　　C.當月交易價格

　　D.模型

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]商業銀行在進行市值重估時通常采用以下兩種方法：(1)盯市，按市場價格定價。(2)盯模，按模型計價。

　　第62題

　　為了達到有效銀行監管的目的，( )必須強化信息披露的日常監管機制和懲罰機制，并且承擔更多的責任。

　　A.董事會

　　B.監管當局

　　C.高級管理層

　　D.外部審計機構

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]為了達到有效銀行監管的目的，監管當局必須強化信息披露的日常監督機制和懲罰機制，并且承擔更多責任。

　　第63題

　　下列不屬于《有效銀行監管的核心原則》內容的是( )。

　　A.風險管理程序

　　B.目標、獨立性、權力、透明度和合作

　　C.依法、公開、公正和效率

　　D.大額風險暴露限額

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]C選項屬于銀行監督管理機構對銀行實施監督管理應當遵循的原則。

　　第64題

　　對商業銀行而言，風險管理的一個重要內容就是對所承擔的風險進行( )。

　　A.合理補償

　　B.合理定價

　　C.合理分配

　　D.合理處置

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]對商業銀行而言，風險管理的一個重要內容就是對所承擔的風險進行合理定價。如果定價過低，將使自身所承擔的風險難以獲得合理的補償;定價過高又會使自身的業務失去競爭力，陷入業務萎縮的困境。

　　第65題

　　下列( )不屬于銀行類金融機構所面臨的風險狀況。

　　A.行業整體風險狀況

　　B.中央銀行風險狀況

　　C.區域風險狀況

　　D.銀行機構自身的風險狀況

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]監管部門高度關注銀行類金融機構所面臨的風險狀況，包括行業整體風險狀況、區域風險狀況和銀行機構自身的風險狀況。

　　第66題

　　違約概率模型對歷史數據的要求高，需要商業銀行建立一致的、明確的違約定義，并且在此基礎上積累至少( )的數據。

　　A.2年

　　B.3年

　　C.5年

　　D.8年

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]違約概率模型分析屬于現代信用風險計量方法。與傳統的專家判斷法和信用評分模型相比，違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數據的要求更高，需要商業銀行建立一致的、明確的違約定義，并且在此基礎上積累至少五年的數據。

　　第67題

　　商業銀行法人信貸業務不包括( )。

　　A.銀行承兌匯票

　　B.貼現業務

　　C.法人客戶貸款業務

　　D.第三方保證業務

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]法人信貸業務是我國商業銀行最主要的業務種類之一，包括法人客戶貸款業務、貼現業務、銀行承兌匯票等業務。

　　第68題

　　巴塞爾委員會對市場風險內部模型要求至少每( )個月更新一次數據。

　　A.1

　　B.3

　　C.6

　　D.12

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]巴塞爾委員會對市場風險內部模型要求至少每3個月更新一次數據。

　　第69題

　　商業銀行的( )是衡量商業銀行在一定時間內、以合理的成本獲取資金用于償還債務或增加資產的能力。

　　A.安全性

　　B.流動性

　　C.效益性

　　D.實用性

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]商業銀行的流動性是衡量商業銀行在一定時間內、以合理的成本獲取資金用于償還債務或增加資產的能力，其基本要素包括時間、成本和資金數量。

　　第70題

　　反映整個貨幣組合的外匯風險的是( )。

　　A.遠期凈敞口頭寸

　　B.單幣種敞口頭寸

　　C.期權敞口頭寸

　　D.總敞口頭寸

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風險，一般的計算方法包括：(1)累計總敞口頭寸法。(2)凈總敞口頭寸法。(3)短邊法。

　　第71題

　　商品價格風險中所述的商品不包括( )。

　　A.黃金

　　B.礦產品

　　C.農產品

　　D.貴金屬

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]商品價格風險中所述的商品主要是指可以在場內自由交易的農產品、礦產品(包括石油)和貴金屬等，尤其以商品期貨的形式為主。商品價格風險中所述的商品不包括黃金這種貴金屬。原因是，黃金曾長時間在國際結算體系中發揮國際貨幣職能(充當外匯資產)。

　　第72題

　　下列( )不是商業銀行常用的市場風險限額。

　　A.價值限額

　　B.止損限額

　　C.交易限額

　　D.風險限額

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]常用的市場風險限額包括交易限額、風險限額和止損限額等。

　　第73題

　　下列不屬于商業銀行員工引起操作風險的內部欺詐行為的是( )。

　　A.故意錯誤估價

　　B.差別待遇事件

　　C.賄賂/回扣

　　D.盜用資產

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]內部欺詐是指故意騙取、盜用財產或違反監管規章、法律或公司政策導致的損失，此類事件至少涉及內部一方，但不包括歧視及差別待遇事件。內部欺詐行為包括：(1)未經授權交易：故意隱瞞交易、故意錯誤估價、欺詐/信用欺詐/不實存款。(2)盜竊和欺詐：盜竊/勒索/挪用公款/搶劫、盜用資產、惡意損毀資產、偽造、支票欺詐、走私、竊取賬戶資金/假賬/假冒開戶人、違規納稅/故意逃稅、賄賂/回扣、內幕交易(不用本行的賬戶)。故B選項不屬于內部欺詐行為。

　　第74題

　　在某一時點上，投資期限越長，收益率越高，這是收益率曲線形態中的( )。

　　A.波動收益率曲線

　　B.反向收益率曲線

　　C.水平收益率曲線

　　D.正向收益率曲線

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]正向收益率曲線，意味著在某一時點上，投資期限越長，收益率越高，這是收益率曲線最為常見的形態。

　　第75題

　　《巴塞爾新資本協議》規定，國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于______，其中核心資本充足率不得低于______。( )

　　A.8% 4%

　　B.8% 6%

　　C.10% 5%

　　D.7% 3%

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]對于三大風險加權資產，選擇哪種計量方法取決于商業銀行自身的風險管理水平和商業銀行是否達到巴塞爾委員會針對每種方法規定的相應標準�！栋腿麪栃沦Y本協議》規定，國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8%，其中核心資本充足率不得低于4%。

　　第76題

　　在信用風險管理領域，商業銀行應當借助風險管理信息系統，對每一項信貸資產進行風險分析，并在( )上進行分類匯總。

　　A.管理層面

　　B.組合層面

　　C.監控層面

　　D.風險層面

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]在信用風險管理領域，商業銀行應當借助風險管理信息系統，對每一項信貸資產進行風險分析，并在組合層面上進行分類匯總。

　　第77題

　　下列不屬于商業銀行特定時段內存款分類的是( )。

　　A.敏感負債

　　B.脆弱資金

　　C.核心存款

　　D.不良貸款

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]商業銀行可將特定時段內的存款分為三類：(1)敏感負債。(2)脆弱資金。(3)核心存款。

　　第78題

　　資產負債表內的即期資產減去即期負債所得的是( )。

　　A.遠期凈敞口頭寸

　　B.即期凈敞口頭寸

　　C.單幣種敞口頭寸

　　D.期權敞口頭寸

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]即期凈敞口頭寸是指計入資產負債表內的業務所形成的敞口頭寸，等于表內的即期資產減去即期負債。

　　第79題

　　所有外幣多頭總額與空頭總額之差稱為( )。

　　A.累計總敞口頭寸

　　B.遠期凈敞口頭寸

　　C.單幣種敞口頭寸

　　D.凈總敞口頭寸

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差，該方法主要考慮不同貨幣匯率波動的相關性，認為多頭與空頭存在對沖效應。

　　第80題

　　貸款定價不僅受客戶風險的影響，還受商業銀行當前( )的影響。

　　A.行業結構

　　B.區域結構

　　C.資產組合結構

　　D.客戶規模

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]貸款定價不僅受客戶風險的影響，還受商業銀行當前資產組合結構的影響。一項貸款在放入資產組合后將會改變組合的整體風險。

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