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　　第21題

　　下列關于巴塞爾委員會在1996年的《資本協議市場風險補充規定》中，對市場風險內部模型提出的定量要求，表述不正確的是( )。

　　A.置信水平采用99%的雙尾置信區間

　　B.持有期為10個營業日

　　C.市場風險要素價格的歷史觀測期至少為1年

　　D.至少每3個月更新一次數據

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]記憶題，A應為單尾置信區間。

　　第22題

　　( )準入是銀行監管的首要環節。

　　A.市場

　　B.機構

　　C.業務

　　D.高級管理人員

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]只有先允許進入市場，才能有其他的發展。

　　第23題

　　下列行業財務風險分析指標中，越低越好的是( )。

　　A.行業盈虧系數

　　B.行業產品產銷率

　　C.行業銷售利潤率

　　D.行業資本積累率

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]關于系數，我們要求考生有這樣一個觀念：系數越大，相關性越大，受制約越多，風險就越大。所以，本題中A的行業盈虧系數，即使不確定這是怎么推導出來的，知道了系數的一般性質后，就可以做出選擇了。另外，我們可以排除其他選項，對一個行業來說，產銷率越高，說明供不應求，前景良好;利潤率越高，獲利能力強;資本積累率高，應對風險的能力就強。

　　第24題

　　測量銀行流動性狀況的指標包括( )。

　　A.現金頭寸指標

　　B.核心存款比例

　　C.貸款總額與總資產的比率

　　D.以上都是

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]本題知識點是流動性指標。考生可以對各類指標的關鍵要素進行歸納記憶，流動性指標一般與存款和資產有關;盈利性指標與利潤、收益有關;償債指標一般與貸款、權益資本有關;營運指標與周轉率有關。本題中，A、B都有存款的要素，可確定是流動性狀況指標，即使不確定C，也可以選出D。

　　第25題

　　下列關于市場約束和信息披露的說法，不正確的是( )。

　　A.銀行的信息披露主要由資產負債表、利潤表、現金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風險管理情況所構成

　　B.信息披露是《巴塞爾新資本協議》提出的三大支柱之一

　　C.市場約束是《巴塞爾新資本協議》提出的三大支柱之一

　　D.市場約束機制發揮外部監督作用，推動銀行業金融機構持續改進經營管理，提高經營效益，降低經營風險

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]三大支柱是指最低資本要求、外部監管和市場約束。

　　第26題

　　根據《巴塞爾新資本協議》內部評級法，下列說法正確的是( )。

　　A.非違約風險暴露相關性隨違約概率(PD)增加而增加

　　B.非違約風險暴露相關性隨公司規模增加而降低

　　C.資本要求為95%下特定風險暴露的非預期損失

　　D.期限調整隨期限增加而調整幅度增大

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]考生在記憶這個知識點時，可利用簡單的推導方法，以方便記憶：違約概率增加，自然違約風險暴露越多，那么非違約風險暴露的就少，所以我們可以簡單推出，非違約風險暴露相關性隨P、D增加而降低;公司規模增加，對于風險管理的要求都更高，非違約風險暴露相關性也會提高;C項要求相當高，為99%;期限增加，調整幅度也要相應增加。

　　第27題

　　根據死亡率模型，假設某5年期貸款，兩年的累計死亡率為6.00%，第一年的邊際死亡率為2.50%，則隱含的第二年邊際死亡率為( )。

　　A.3.50%

　　B.3.59%

　　C.3.69%

　　D.6.00%

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]累計死亡率CMR2=1-SR1×SR2，第一年邊際死亡率MMR1=1-SR1，第二年邊際死亡率MMR2=1-SR2，因此MMR2=1-(1-CMR2)÷(1-MMR1)=1-(1-6.00%)÷(1-2.5%)。

　　第28題

　　信用風險監管指標不包括( )。

　　A.不良資產率

　　B.不良貸款率

　　C.單一客戶授信集中度

　　D.存貸款比例

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]D存貸款比率是流動性比率，是流動性監管輔助指標。歸納信用風險監管指標：①不良資產率，不高于4%;②不良貸款率，不高于5%;③單一集團客戶授信集中度=單一集團客戶授信÷資本凈額，不超過15%;④單一貸款客戶集中度=單一貸款客戶貸款÷資本凈額，不超過10%;⑤全部關聯度=全部關聯授信÷資本凈額，不超過50%。

　　第29題

　　下列關于風險管理信息傳遞的說法，不正確的是( )。

　　A.風險管理應當在最短的時間將所有正確的信息傳遞給商業銀行所有人員

　　B.先進的企業級風險管理信息系統一般采用B/S結構

　　C.風險分析人員在報告發送給外界之前要核準風險報告結果準確無誤

　　D.風險監測人員在發布信息時要確保適當的人員得到他們所應當看到的風險信息

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]首先，從字而上看，A的語氣過于絕對，也不符合常識，由此即可作出判斷。A具體錯在，不是在最短的時間將所有正確的信息傳遞給所有人員，而是先傳遞給風險監測人員，然后將風險報告傳遞給所有人員。

　　第30題

　　商業銀行的( )是指銀行為資產的增加而融資及在債務到期時履約的能力。

　　A.安全性

　　B.流動性

　　C.收益性

　　D.風險性

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]本題考查的是商業銀行流動性的概念。首先可以排除C，因為題干中沒有說明銀行盈利情況;其次排除D，風險是一種損失的可能性，題干并沒有說明有損失。最后比較A、B，融資和履約(還款)特征都是資金的流動，B是更適合的選項。

　　第31題

　　《金融違法行為處罰辦法》屬于( )。

　　A.法律

　　B.行政法規

　　C.部門規章

　　D.“指引”

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]首先，這不是一部法律，只是一個“辦法”，排除A、D，部門規章是某部門針對自己而制訂的行政性法律規范文件。本辦法屬于行政法規。

　　第32題

　　商業銀行在進行行業風險分析時，通常會用到以下指標，這些指標中，數值越低說明行業風險越小的是( )。

　　A.行業凈資產收益率

　　B.資本積累率

　　C.行業盈虧系數

　　D.行業產品產銷率

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]A、B、D都與收入有關，凈資產收益率和產銷率越高，說明行業景氣指數高，風險就越小;反之，這些指標數值越低，說明行業遇到困難，風險就越大。C是一個系數指標，系數越低，說明關聯關系越小，受關聯、受風險威脅的機會就越小，風險就越低。

　　第33題

　　某銀行資產為100億元，資產加權平均久期為5年，負債為90億元，負債加權平均久期為4年，根據久期分析方法，當市場利率下降時，銀行的流動性( )。

　　A.加強

　　B.減弱

　　C.不變

　　D.無法確定

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]久期缺口=資產加權平均久期-(總資產÷總負債)×負債加權平均久期=5-(100÷90)×4為正，當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性也隨之增強。

　　第34題

　　客戶信用評級是商業銀行對客戶( )的計量和評價，反映客戶( )的大小。

　　A.償債能力和償債意愿，違約風險

　　B.盈利能力和償債能力，違約風險

　　C.收入水平和資產質量，流動風險

　　D.償債能力和償債意愿，流動風險

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]首先，客戶信用評級是信用風險管理辦法，反映的不是流動風險。其次，對客戶信用評級就是要反映客戶的償債能力和償債意愿，如果客戶盈利能力很強，但償債意愿很弱，信用風險依然很大。所以償債意愿是個很重要的考查因素。

　　第35題

　　下列關于銀行監管基本原則的說法，不正確的是( )。

　　A.公開原則是指監管活動除法律規定需要保密的以外，應當具有適當的透明度

　　B.公正原則是指銀行業市場的參與者具有平等的法律地位，銀監會進行監管活動時應當平等對待所有參與者

　　C.對公正原則應該把握兩個方面，一是實體公正，二是程序公正

　　D.效率原則是指銀監會在進行監管活動中要以提高銀行業整體效率為目標

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]本題考查銀行監管的原則，是針對監管方的，效率原則是指銀監會在進行監管活動中要合理配置和利用監管資源。

　　第36題

　　某銀行基本上穩健，但存在一些可以在正常業務經營中改正、性質不重的弱點。該銀行具有良好的抵御經營環境起伏變化的能力，但是存在的弱點繼續發展可能產生較大問題。在CAMELS綜合評級中，該銀行應屬于( )。

　　A.綜合評級1級

　　B.綜合評級2級

　　C.綜合評級3級

　　D.綜合評級4級

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]該體系評分由1(最好)到5(最差)，如果銀行綜合評分在2以下，說明該銀行運營質量極佳，如果大于3，就需要主管部門警惕。

　　第37題

　　進行( )保持與負債持有人和資產出售市場的聯系，對于銀行來說是十分重要的。銀行需要按照融資工具類別、資金提供者的性質和市場的地域分布來審查對各種融資來源的依賴程度。

　　A.情景分析

　　B.壓力測試

　　C.融資渠道管理

　　D.應急計劃

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]解答這類定義題，要標出幾個關鍵詞，如本題中，關鍵詞是“融資”，出現了兩次。

　　第38題

　　下列指標計算公式中，不正確的是( )。

　　A.不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×100%

　　B.預期損失率=預期損失÷資產風險敞口×100%

　　C.單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額÷貸款類資產總額×100%

　　D.貸款損失準備金率=貸款損失準備金余額÷貸款類資產總額

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額÷資本凈額×100%。

　　第39題

　　A、B兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金。債券A的票面利率為5%，債券B的票面利率為6%，若它們的到期收益率均等于市場利率，則( )。

　　A.債券A的久期大于債券B的久期

　　B.債券A的久期小于債券B的久期

　　C.債券A的久期等于債券B的久期

　　D.無法確定債券A和B的久期大小

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]通過公式，因為每年獲得年金都一樣，沒有最后期限，在久期的計算中，年金大小和票面利率就不是起作用的因素了，從時間和市場利率看，A、B條件都一樣，所以兩者久期相同。

　　第40題

　　下列關于資本監管的說法，不正確的是( )。

　　A.商業銀行的核心資本具備兩個特征：一是應能夠不受限制地用于沖銷商業銀行經營過程中的任何損失;二是隨時可以動用

　　B.按照《商業銀行資本充足率管理辦法》，商業銀行資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于4%

　　C.未分配利潤屬于核心資本

　　D.少數股權屬于附屬資本

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]核心資本包括實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數股權，附屬資本包括未公開儲備、重估儲備、普通貸款儲備以及混合性債務工具。少數股權屬于核心資本。

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