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　　第61題

　　風險水平類指標不包括( )。

　　A.核心負債比率

　　B.預期損失率

　　C.關注類貸款遷徙率

　　D.不良貸款撥備覆蓋率

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]風險遷徙類指標最好辨認，因為遷徙是動態的，衡量商業銀行信用風險變化的程度，不是衡量風險水平。

　　第62題

　　如果兩筆貸款的信用風險隨著風險因素的變化同時上升或下降，則下列說法正確的是( )。

　　A.這兩筆貸款的信用風險是不相關的

　　B.這兩筆貸款的信用風險是負相關的

　　C.這兩筆貸款同時發生損失的可能性比較大

　　D.這兩筆貸款構成的貸款組合的風險大于各筆貸款信用風險的簡單加總

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]這兩筆貸款同時上升或下降，方向相同，說明兩者是正相關的，那么如果一個發生損失，另一個也很有可能發生損失。另外，盡管這兩筆貸款正相關，但是構成的貸款的風險組合還是會分散一部分風險，所以組合的風險不但會小于兩筆貸款信用風險相加的總和，還會小于兩個貸款中風險較大的那個。

　　第63題

　　某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭20，澳元空頭30，美元多頭160，分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是( )。

　　A.140

　　B.150

　　C.120

　　D.230

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和，在本題中為440。凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差，在本題中為140。短邊法步驟為：先分別加總每種外匯的多頭和空頭，其次比較這兩個總數，最后把較大的一個作為銀行的總敞口頭寸。本題中，多頭為290，空頭為150，因此總敝口頭寸為290。

　　第64題

　　下列關于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是( )。

　　A.債項評級是在假設客戶已經違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率

　　B.客戶評級針對客戶的每筆具體債項進行評級，再將其加總得出客戶評級

　　C.在某一時點，同一債務人只能有一個客戶評級

　　D.在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]客戶評級主要針對交易主體，其等級主要由債務人的信用水平決定，而債項評級是在假設客戶已經違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率。

　　第65題

　　下列關于市場風險的說法，不正確的是( )。

　　A.市場風險中的利率風險分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權性風險

　　B.市場風險具有明顯的非系統性特征

　　C.市場風險與其他風險相比，容易計量

　　D.銀行表內外都存在市場風險

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]市場風險具有明顯的系統性特征。

　　第66題

　　( )通常指派最高風險管理委員會負責擬訂具體的風險管理政策和指導原則。

　　A.董事會

　　B.高級管理層

　　C.監事會

　　D.風險管理總監

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]董事會是最終決策機構，監事會獨立于董事會，董事會指派最高風險管理委員會(風險管理總監)負責擬訂具體的風險管理政策和指導原則。高管層負責執行董事會審批通過的政策。

　　第67題

　　用方差一協方差法計算VAR時，其基本假設之一是時間序列不相關。若某序列具有趨勢特征，則真實VAR與采用方差一協方差法計算得到的VAR相比，( )。

　　A.較大

　　B.一樣

　　C.較小

　　D.無法確定

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]當某序列具有趨勢特征時，相關性增大會增大風險。

　　第68題

　　客戶信用評級中，違約概率的估計包括( )兩個層而。

　　A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率

　　B.單一借款人的違約概率和該借款人所有債項的違約概率

　　C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率

　　D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]客戶評級，評的就是借款人，而不是債項;債項評級，是反映違約損失率的，所以可以排除B、C。D違約頻率與違約概率完全不同，違約頻率是一個事后的概念，不能用于違約概率的估計。兩個層面就是單一借款人和某一信用等級所有借款人的違約概率。

　　第69題

　　下列關于商業銀行通過購買保險以管理其操作風險的說法，不正確的是( )。

　　A.保險是西方商業銀行操作風險管理的重要T具

　　B.對于商業銀行內部欺詐、員工過失、自然災害、黑客攻擊等風險，都可以通過購買保險來緩釋

　　C.目前還沒有一種保險產品能夠覆蓋商業銀行所有的操作風險

　　D.商業銀行應該為各業務線盡可能全而地購買保險

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]購買保險是需要成本的，如果盡可能全而購買保險，也將影響銀行的效益。

　　第70題

　　按照巴塞爾委員會的分類，下列屬于流動性最差的資產是( )。

　　A.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券

　　B.無法出售的貸款

　　C.可以出售但在不利情況下可能會喪失流動性的證券

　　D.商業銀行可出售的貸款組合

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]對比各選項，無法出售肯定比可出售流動性差，債券本身也是有流動性的，尤其是政府債券，相比B有較高的價值。

　　第71題

　　商業銀行流動性管理中的現金流分析法的缺點是( )。

　　A.難以準確反映流動性狀況

　　B.對于規模大、業務復雜的商業銀行而言，獲得完整現金流量的可能性和準確性也會降低，分析的準確性也隨之降低

　　C.現金流分析過于繁雜，分析結果具有滯后性

　　D.現金流分析是一科啶性分析法，難以定量準確反映流動性狀況

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]現金流分析是對商業銀行短期內的現金流入和現金流出的預測和分析，可以評估商業銀行短期內的利動性狀況。分析過程比較簡單，因為是短期的預測分析，不存在滯后性，這是一種典型的定量分析方法。該方法的不足之處就是B所述。

　　第72題

　　根據《國際會計準則—第39號》對金融資產的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計入損益而是計入所有者權益的資產是( )。

　　A.持有待售類資產

　　B.持有到期的投資

　　C.貸款

　　D.應收款

　　【正確答案】：A

　　第73題

　　聲譽風險管理應當成為業務單位日常工作的重要部分，商業銀行必須通過定期的( )，保證聲譽風險管理政策的執行效果。

　　A.外部審計和非現場檢查

　　B.內部審計和非現場檢查

　　C.外部審計和現場檢查

　　D.內部審計和現場檢查

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]這是銀行業務單位日常工作的重要部分，從銀行自己能做到的就是內部審計和現場檢查。所以，如果對教材原文不熟悉，可以通過分析題干解答。

　　第74題

　　關于操作風險報告的說法，正確的是( )。

　　A.不能使用外部人員撰寫的報告

　　B.除高級管理層外，報告不應發送給相應的各級管理層

　　C.內審部門應直接參與業務部門的操作風險管理

　　D.業務部門可以單獨向高級管理層匯報，不一定需要經過風險管理部門

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]為了確保風險報告的有效性和可靠性，還可以使用外部人員撰寫的報告，如監管機構、外部審計師，而且外部報告有很高的參考性。除了高級管理層以外，風險報告還應發送給相應的各級管理層以及可能受到影響的有關單位，以提高商業銀行整體的風險意識水平，報告信息應該是有透明度的。內審部門不直接負責或參與其他部門的操作風險管理，監督與操作本身就是應該分開的。

　　第75題

　　假設資產組合初始投資額100萬元，預期一年該資產投資收益率服從均值為5%、標準差為1%的正態分布，那么在95%置信水平下，該資產組合一年均值VAR為( )萬元。(標準正態分布95%置信水平下的臨界值為1.96)

　　A.3.92

　　B.1.96

　　C.-3.92

　　D.-1.96

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]均值VAR=W0×α×，其中，W0為初始投資額，△t為時間間隔，α是置信水平下的臨界值。

　　代入數值，均值VAR=100×1.96×0.01×1=1.96。

　　第76題

　　市場風險內部模型法的局限性不包括( )。

　　A.不能反映資產組合的構成及其對價格波動的敏感性

　　B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發性小概率事件

　　C.不能計量非交易業務中的市場風險

　　D.不能在不同業務和風險類別之間進行比較和匯總

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]記憶題，D是市場風險內部模型的主要優點。

　　第77題

　　下列關于長期次級債務的說法，正確的是( )。

　　A.長期次級債務是指存續期限至少在五年以上的次級債務

　　B.經銀監會認可，商業銀行發行的有擔保的并以銀行資產為抵押或質押的長期次級債務工具可列入附屬資本

　　C.在到期日前最后五年，長期次級債務可計入附屬資本的數量每年累計折扣20%

　　D.長期次級債務不能計入附屬資本

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]長期次級債務是指原始期限最少在五年以上的次級債務。經銀監會認可，商業銀行發行的普通的、無擔保的、不以銀行資產為抵押或質押的長期次級債務工具可以列入附屬資本。

　　第78題

　　商業銀行最高風險管理、決策機構是( )。

　　A.董事會

　　B.監事會

　　C.風險管理部門

　　D.財務控制部門

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]在題目中遇到“最高”，就要考慮是關于董事會的出題點。監事會是獨立的監察機構。風險管理部門負責基本的風險分析、報告，但不做決策。董事會作為商業銀行最高權力機構，也是最高風險管理決策機構。

　　第79題

　　如果商業銀行的流動性需求和流動性來源之間出現了不匹配，流動性需求( )流動性來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風險就發生了。

　　A.大于

　　B.小于

　　C.等于

　　D.以上都不對

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]本題考查了流動性風險的產生原因。可以結合現實情況來作答，用人們提款的行為來代表流動性需求，用人們存款的行為代表流動性來源，當銀行發生人們擠提的狀況時，即流動性需求大于流動性來源的時候，流動性風險就發生了。

　　第80題

　　根據巴塞爾委員會的規定，下列關于銀行各產品線及其對應的β值的說法，正確的是( )。

　　A.交易和銷售對應的β值為8%

　　B.商業銀行業務對應的β值為12%

　　C.支付和結算對應的β值為15%

　　D.公司金融對應的β值為18%

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]A應為18%，B應為15%，C應為18%。

　　歸納：將商業銀行的所有業務劃分為8類產品線，對每一類產品線規定不同的操作風險資本要求系數，這是“標準法”的原理。下面歸納下各產品線的因子，因子為18%：公司金融、交易和銷售、支付和清算;因子為15%：商業銀行業務、代理服務;因子為12%：零售銀行業務、資產管理、零售經紀。因子的大小順序與銀行業務的風險大小是相對應的。因子為18%的業務涉及具體最多的資金;因子為12%的業務相對風險要小一些。

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