點擊查看：2019年初級銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》鞏固練習(xí)匯總

　　第1題

　　以下論述正確的是( )。

　　A 對商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對銀行信用和利率水平不是很敏感

　　B 對商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對銀行信用和利率水平很敏感

　　C 對商業(yè)銀行而言，公司、機構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平不是很敏感

　　D 對商業(yè)銀行而言，公司、機構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平很敏感

　　E 零售存款客戶和公司、機構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平都很不敏感

　　【正確答案】：A,D

　　[答案解析]掌握零售存款客戶和公司、機構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平的敏感性。

　　第2題

　　根據(jù)巴塞爾委員會規(guī)定，為了具備使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足哪些條件?( )

　　A 董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險管理架梅

　　B 銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且確實可行的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)

　　C 銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領(lǐng)域采用該方法

　　D 必須具備完善、健康的公司治理結(jié)構(gòu)

　　E 必須設(shè)立有專門的風(fēng)險管理委員會，受董事會直接領(lǐng)導(dǎo)

　　【正確答案】：A,B,C

　　[答案解析]C、D項并不是巴塞爾委員會的規(guī)定。

　　第3題

　　商業(yè)銀行員工由于知識/技能匱乏而給商業(yè)銀行造成風(fēng)險的主要行為模式包括( )。

　　A 在工作中，自己意識不到缺乏必要的知識，按照自己認(rèn)為正確而實際錯誤的方式工作

　　B 意識到自己缺乏必要的知識，但是出于顏面或者其他原因而不向管理層提出或者聲明其無法勝任某一工作或者不能處理面對的情況

　　C 意識到自己缺乏必要的知識，積極努力學(xué)習(xí)，盡快提高自己的業(yè)務(wù)水平

　　D 意識到本身缺乏必要的知識，并進(jìn)而利用這種缺陷

　　E 意識到本身缺乏必要的知識，提出離開相應(yīng)的工作崗位

　　【正確答案】：A,B,D

　　[答案解析]CE做法都不會增大風(fēng)險，其中C的做法是減小風(fēng)險。

　　第4題

　　商業(yè)銀行在對客戶進(jìn)行信用限額管理的過程中，給予客戶的授信額度包括( )。

　　A 貸款

　　B 可交易資產(chǎn)

　　C 衍生產(chǎn)品

　　D 信用證

　　E 抵押

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]給予客戶的授信額度根據(jù)信用風(fēng)險暴露來進(jìn)行。應(yīng)當(dāng)包括貸款、可交易資產(chǎn)、衍生工具及其他或有負(fù)債。在本題中，信用證就是一種或有負(fù)債。抵押只是一種擔(dān)保方式，不屬于或有負(fù)債。

　　第5題

　　以下對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的方法中，能使商業(yè)銀行形成合理的資金來源和使用分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，降低流動性風(fēng)險的方法有( )。

　　A 控制各類資金來源的合理比例，適度分散客戶種類和資金到期日

　　B 在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金，持有合理的流動資產(chǎn)組合，作為應(yīng)付緊急融資的儲備

　　C 制訂適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要的資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系，以維持資金來源的穩(wěn)定性與多樣化

　　D 制訂風(fēng)險集中限額，監(jiān)測日常遵守的情況

　　E 以同業(yè)拆借、發(fā)行票據(jù)等這類性質(zhì)的資金作為商業(yè)銀行資金的主要來源，因為其資金來源更加分散

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]本題綜合考查了考生對流動性風(fēng)險管理的知識貫通。A、B、C、D都能使銀行形成合理的資金來源和使用分布結(jié)構(gòu)。E以同業(yè)拆借、發(fā)行票據(jù)作為資金的主要來源，在不利情況下是會喪失流動性的。

　　第6題

　　目前業(yè)界比較流行的高級計量法主要有( )。

　　A 基本指標(biāo)法

　　B 記分卡法

　　C 損失分布法

　　D 標(biāo)準(zhǔn)法

　　E 內(nèi)部衡量法

　　【正確答案】：B,C,E

　　[答案解析]在復(fù)雜性和風(fēng)險敏感性上逐漸增強的方法順序是：基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級計量法。高級計量法包括：內(nèi)部衡量法(IMA);損失分布法(LDA);極值原理法(EVT);貝葉斯網(wǎng)絡(luò)法(BBN);記分卡法(SCA)。

　　第7題

　　根據(jù)2001年我國監(jiān)管當(dāng)局出臺的貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于( )。

　　A 關(guān)注類貸款

　　B 次級類貸款

　　C 可疑類貸款

　　D 損失類貸款

　　E 不良貸款

　　【正確答案】：C,E

　　[答案解析]題目中所說的是可疑類貸款，同時它又屬于不良貸款。歸納記憶各種貸款特征：關(guān)注類，有不利因素;次級類，一定損失;可疑類，較大損失;損失類，無法挽回。

　　第8題

　　根據(jù)國際最佳實踐，財務(wù)報表分析應(yīng)特別注重識別和評價( )。

　　A 財務(wù)報表風(fēng)險

　　B 經(jīng)營管理狀況

　　C 資產(chǎn)管理狀況

　　D 負(fù)債管理狀況

　　E 領(lǐng)導(dǎo)后備力量

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]領(lǐng)導(dǎo)后備為量顯然不是財務(wù)報表中能反映出來的。財務(wù)報表分析應(yīng)特別注重識別和評價上述四項內(nèi)容。

　　第9題

　　設(shè)計市場風(fēng)險限額體系時應(yīng)綜合考慮的因素包括( )。

　　A 自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度

　　B 業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的過往業(yè)績

　　C 工作人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗

　　D 能夠承擔(dān)的市場風(fēng)險水平

　　E 定價、估值和市場風(fēng)險計量系統(tǒng)

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]做這類“綜合考慮”的題目時，只要選項對題干是有關(guān)聯(lián)的，就都選上。設(shè)計市場風(fēng)險限額體系時應(yīng)綜合考慮的因素還包括壓力測試結(jié)果、內(nèi)部控制水平、資本實力、外部市場的發(fā)展變化情況等。

　　第10題

　　有效的信用監(jiān)測體系應(yīng)實現(xiàn)的目標(biāo)包括( )。

　　A 確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對方當(dāng)前的財務(wù)狀況及其變動趨勢

　　B 監(jiān)鋇0對合同條款的遵守情況

　　C 評估抵押品相對債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補程度以及抵押品市值的變動趨勢

　　D 識別貸款組合的信用風(fēng)險

　　E 對已發(fā)生問題的授信對象或項目，可迅速進(jìn)入補救和管理程序

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]該體系是監(jiān)測體系，識別風(fēng)險是最基礎(chǔ)的工作，而不是監(jiān)測體系要實現(xiàn)的目標(biāo)。有效的信用監(jiān)測體系應(yīng)實現(xiàn)的目標(biāo)還包括識別合同還款的違約情況，并及時對潛在的有問題授信進(jìn)行分類。

　　第11題

　　根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義，當(dāng)( )發(fā)生時，債務(wù)人即被視為違約。

　　A 債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期30天以上(含)

　　B 商業(yè)銀行認(rèn)定，除非采取追索措施，如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)

　　C 債務(wù)人已經(jīng)破產(chǎn)并因此將不履行償還銀行債務(wù)

　　D 銀行停止對債務(wù)人貸款計息

　　E 債務(wù)人申請破產(chǎn)并因此將延期償還銀行債務(wù)

　　【正確答案】：B,C,D,E

　　[答案解析]債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上，債務(wù)人被視為違約。

　　第12題

　　目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，RAROC( )。

　　A 可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性

　　B 可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險水平

　　C RA_ROC=(收益-預(yù)期損失)÷經(jīng)濟(jì)資本

　　D 使銀行不再注重盈利性

　　E 放棄了股東價值最大化的目標(biāo)

　　【正確答案】：A,B,C

　　[答案解析]ROE、ROA被廣泛用來衡量商業(yè)銀行的盈利能力，但是這兩個指標(biāo)不能全面、深入地解釋商業(yè)銀行在盈利的同時所承擔(dān)的風(fēng)險水平，它們的缺點就由RAROC來補充了，選擇AB。同時C是RAROC的計算公式。D錯在銀行仍然重視盈利性，并且考慮了風(fēng)險水平，E錯在股東價值最大化的目標(biāo)并沒有放棄，實際上是更好地服務(wù)于這個目標(biāo)。

　　第13題

　　柜臺業(yè)務(wù)主要操作風(fēng)險成因包括( )。

　　A 輕視柜臺業(yè)務(wù)內(nèi)控管理和風(fēng)險防范

　　B 規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程本身存在漏洞

　　C 柜臺人員安全意識不強，缺乏崗位制約和自我保護(hù)意識

　　D 柜員工作強度大，但收入不高，工作缺乏熱情和責(zé)任感

　　E 客戶監(jiān)管難度大

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]關(guān)于客戶監(jiān)管的大部分責(zé)任不在于柜臺。柜臺業(yè)務(wù)主要操作風(fēng)險成因還包括因人手緊張而未嚴(yán)格執(zhí)行換人復(fù)核制度。

　　第14題

　　下列關(guān)于組合限額管理的說法，正確的有( )。

　　A 組合限額維護(hù)的主要任務(wù)是在組合限額低于臨界值的情況下的處理

　　B 組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合兩種

　　C 通過設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險過于集中在組合層面的某些方面

　　D 任何情況下都不允許超過組合限額

　　E 組合限額是商業(yè)銀行資產(chǎn)組合層面的限額

　　【正確答案】：B,C,E

　　[答案解析]組合限額管理是為了防止信貸風(fēng)險過于集中在組合層面的某些方面，從而有效地控制組合信用風(fēng)險。組合限額維護(hù)的主要任務(wù)是確定組合限額的合理性以及在組合限額超過臨界值的情況下的處理。在特殊情況下可以超過組合限額。

　　第15題

　　下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有( )。

　　A 商業(yè)銀行資本是商業(yè)銀行發(fā)放貸款(尤其是長期貸款)和其他投資的資金來源之一

　　B 在市場經(jīng)濟(jì)的投資者利益保護(hù)基本框架下，資本金是承擔(dān)風(fēng)險和吸收損失的最后資金來源

　　C 在市場經(jīng)濟(jì)條件下，商業(yè)銀行資本承擔(dān)著限制銀行業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張的重要經(jīng)濟(jì)職能

　　D 在市場經(jīng)濟(jì)條件下，商業(yè)銀行資本金作為保護(hù)貸款者的緩沖器，在維持市場信心方面發(fā)揮關(guān)鍵作用

　　E 現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險管理體系中，風(fēng)險管理作為自上而下的過程，都是由代表資本的董事會推動并承擔(dān)最終責(zé)任的

　　【正確答案】：A,C,E

　　[答案解析]B應(yīng)為第一資金來源，不是最后資金來源。D應(yīng)為保護(hù)存款者。

　　第16題

　　參照國際風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)，集中型風(fēng)險管理部門的人員必須具備的主要技能包括( )。

　　A 風(fēng)險監(jiān)控和分析能力

　　B 數(shù)量分析能力

　　C 價格核準(zhǔn)能力

　　D 模型創(chuàng)建能力

　　E 系統(tǒng)開發(fā)/集成能力

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]集中型風(fēng)險管理部門的人員必須具備的主要技能包括以上五種。

　　第17題

　　缺口分析的局限性包括( )。

　　A 計算復(fù)雜，應(yīng)用不便

　　B 忽略了同一時間段內(nèi)不同頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異

　　C 未考慮由于重新定價期限的不同而帶來的利率風(fēng)險

　　D 大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響

　　E 只能反映利率變動的短期影響

　　【正確答案】：B,D,E

　　[答案解析]缺口分析計算簡便，且它考慮了由于重新定價期限的不同而帶來的利率風(fēng)險。它的局限性除了B、D、E所述之外，還有缺口分析只考慮了利率的重新的定價風(fēng)險，沒有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險;缺口分析主要衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價值的影響;缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異。

　　第18題

　　下列關(guān)于利率互換操作原則的說法，正確的有( )。

　　A 預(yù)期利率上升，固定利息收入者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動利率

　　B 預(yù)期利率下降，固定利息支出者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動利率

　　C 預(yù)期利率上升，固定利息支出者應(yīng)不做利率互換

　　D 預(yù)期利率上升，浮動利息收入者應(yīng)將浮動利率調(diào)為固定利率

　　E 預(yù)期利率下降，浮動利息支出者應(yīng)將浮動利率調(diào)為固定利率

　　【正確答案】：A,B,C

　　[答案解析]預(yù)期利率上升，浮動利息收入者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動利率。預(yù)期利率下降，浮動利息支出者應(yīng)將同定利率調(diào)為浮動利率。總之，調(diào)動與否要符合自己的利益。

　　第19題

　　下列關(guān)于客戶評級/評分的驗證的說法，正確的有( )。

　　A 這些驗證是監(jiān)管部門的責(zé)任

　　B 隨著客戶的發(fā)展變化及數(shù)據(jù)的積累，驗證方法要適時調(diào)整、不斷改進(jìn)

　　C 對于不同銀行應(yīng)該采用統(tǒng)一的方法

　　D 內(nèi)容包括客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力驗證和違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性驗證

　　E 驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段

　　【正確答案】：B,D,E

　　[答案解析]A客戶評級評分的驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段，也是監(jiān)管當(dāng)局衡量商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系是否符合內(nèi)部評級法要求的重要方式，不是監(jiān)管部門的責(zé)任。C驗證主要由商業(yè)銀行自主進(jìn)行，監(jiān)管當(dāng)局負(fù)責(zé)評估驗證情況，因此不同的銀行采取的方法可能不同。

　　第20題

　　商業(yè)銀行進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)讓的目的有( )。

　　A 轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險

　　B 增加收益

　　C 實現(xiàn)資產(chǎn)單一化

　　D 提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率

　　E 集中風(fēng)險

　　【正確答案】：A,B,D

　　[答案解析]進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)讓就是減小風(fēng)險，而C、E對商業(yè)銀行來說是不利的，是增加風(fēng)險的行為。

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