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　　單項選擇題。以下各小題所給出的四個選項中。只有一項符合題目要求，請選擇相應選項，不選、錯選均不得分。(共90題。每題0.5分.共45分)

　　21.商業銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差構成了( )。

　　A.久期缺口

　　B.現金缺口

　　C.融資缺口

　　D.信貸缺口

　　22.在《商業銀行風險監管核心指標》中，核心負債比率為核心負債與負債總額之比，不得低于( )。

　　A.20%

　　B.40%

　　C.60%

　　D.80%

　　23.假設某銀行當期貸款按五級分類標準分別是：正常類800億元，關注類200億元，次級類35億元，可疑類lo億元，損失類5億元，一般準備、專項準備、特種準備分別為40億元、15億元、5億元，則該銀行當期的不良貸款撥備覆蓋率為( )。

　　A.20%

　　B.80%

　　C.100%

　　D.120%

　　24.戰略風險管理流程中，下列( )活動是在確定風險管理方案之后執行的。

　　A.制定戰略實施方案

　　B.識別戰略風險要素

　　C.定期自我評估風險管理的效果

　　D.明確戰略發展目標

　　25.某私營企業于2008年1月1日從某銀行獲得一筆3年期l000萬元的抵押貸款，2008年12月30日，由于該企業財務狀況惡化，出現了拖欠利息超過90天的違約行為。為降低損失，該銀行與企業磋商進行貸款重組，則下述重組措施中最不可行的是( )。

　　A.將該筆貸款期限延長半年

　　B.給予企業10%的利率優惠

　　C.允許企業貸款到期后一次性還本付息

　　D.要求企業增加其董事長個人住房作為抵押品

　　26.假如某房地產項目總投資10億元，開發商自有資金305億元，銀行貸款6.5億元。在不利的市場條件下，一旦預期項目的市場價值低于6.5億元，開發商可能會選擇讓項目爛尾，從而給債權人造成信用風險損失。這種情形下，債權人好比( )。

　　A.賣出一份看跌期權

　　B.賣出一份看漲期權

　　C.買人一份看跌期權

　　D.買入一份看漲期權

　　27.商業銀行的風險管理模式大體經歷了四個階段，依次是( )。

　　A.負債風險管理模式階段——資產負債風險管理模式階段——資產風險管理模式階段——全面風險管理模式階段

　　B.被動負債風險管理模式階段——主動負債風險管理模式階段——資產負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段

　　C.資產負債風險管理模式階段——資產風險管理模式階段——負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段

　　D.資產風險管理模式階段——負債風險管理模式階段——資產負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段

　　28.國際領先銀行目前所采用的風險調整收益績效評估辦法(RAPM)中被廣泛接受和普遍使用的指標RAROC是( )。

　　A.風險資本回報率

　　B.風險資產回報率

　　C.風險調整資產回報率

　　D.風險調整資產收益率

　　29.下列關于資本的說法，正確的是( )。

　　A.經濟資本也就是賬面資本

　　B.會計資本是監管部門規定的商業銀行應持有的同其所承擔的業務總體風險水平相匹配的資本

　　C.經濟資本是商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應該持有的資本金

　　D.監管資本是一種完全取決于商業銀行實際風險水平的資本

　　30.20世紀80年代以后，商業銀行的風險管理進入( )。

　　A.全面風險管理模式階段

　　B.資產風險管理模式階段

　　C.負債風險管理模式階段

　　D.資產負債風險管理模式階段

　　31.根據ERM框架，三個維度分別是指( )。

　　A.企業的目標，企業的各個層級，全面風險管理要素

　　B.企業的目標，全面風險管理要素，企業的各個層級

　　C.企業的各個層級，企業的目標，全面風險管理要素

　　D.全面風險管理要素，企業的目標，企業的各個層級

　　32.( )就是對風險誘因、風險指標和損失時間進行歷史統計，形成相互關聯的多元分布。隨著相關因素發生變化，模型能預測出潛在損失及原因，并對未來環境進行分析。

　　A.隨機模型

　　B.計量模型

　　C.資本模型

　　D.因果分析模型

　　33.真實票據論的理論依據是商業銀行在發展初期，業務主要集中于( )。

　　A.長期貸款

　　B.消費者貸款

　　C.短期自償性貸款

　　D.房地產貸款

　　34.風險文化的精神核心是( )。

　　A.風險管理策略

　　B.風險管理理念

　　C.公司治理結構

　　D.內部控制系統

　　35.風險識別包括( )環節。

　　A.感知風險和分析風險

　　B.計量風險和分析風險

　　C.計量風險和感知風險

　　D.感知風險和檢測風險

　　36.商業銀行識別風險的最基本、最常用的方法是( )。

　　A.失誤樹分析方法

　　B.資產財務狀況分析法

　　C.制作風險清單

　　D.情景分析法

　　37.激烈的行業競爭必然形成優勝劣汰，如果缺乏獨特的品牌形象和吸引力，將可能遭遇嚴重的生存危機。品牌風險會影響到( )。

　　A.商業銀行的技術水平

　　B.商業銀行的業務創新水平

　　C.商業銀行的風險管理水平

　　D.商業銀行的盈利能力和業務發展空間

　　38.風險報告部門是一個獨立于營銷部門的部門，其主要職責是( )。

　　A.收集和處理與風險控制相關的各種信息，并將該信息匯總到風險報告中

　　B.顯示總體組合和各個子組合的風險狀況

　　C.討論各種流程和措施的有效性

　　D.報告重要單筆業務頭寸的風險狀況

　　39.( )必須向董事會或指定的委員會提供關于重大變化或現行政策例外情況的通告。

　　A.監事會

　　B.高級管理層

　　C.股東大會

　　D.風險管理部門

　　40.風險識別的主要方法不包括( )。

　　A.失誤樹分析法

　　B.專家調查列舉法

　　C.專家預測法

　　D.分解分析法

　　21.[解析]答案為c。商業銀行的貸款平均額和核心存款平均額之間的差構成了所謂的融資缺口，公式為：融資缺口一貸款平均額一核心存款平均額。

　　22.[解析]答案為c。核心負債比率一核心負債期末余額/總負債期末余額×100%，分別計算本外幣和外幣口徑數據，不得低于6()%。

　　23.[解析]答案為D。不良貸款拔備覆蓋率=(一般準備+專項準備+特種準備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)=(404-15+5)/(354-10+5)=120%。

　　24.[解析]答案為C。戰略風險管理流程包括：明確戰略發展目標，制定戰略實施方案，識別、評估、檢測戰略風險要素.執行風險管理方案，并定期自我評估風險管理的效果，確保商業銀行的長期戰略、短期目標、風險管理措施和可利用資源緊密聯系在一起。

　　25. [解析]答案為D。貸款重組主要包括但不限于以下措施：①調整信貸產品;②減少貸款額度;③調整貸款期限(貸款展期或縮短貸款期限);④調整貸款利率;⑤ 增加控制措施，限制企業經營活動。根據《公司法》的規定，有限責任公司股東以其出資額為限承擔責任，董事長作為公司股東，無需以其個人財產為企業債務提供 擔保。

　　26.[解析]答案為A。看跌期權是指期權的購買者擁有在期權合約有效期內按執行價格賣出一定數量標的物的權利，但不負擔必須賣出的義 務。本題中，銀行作為債權人，發放了6.5億元貸款，相當于賣出一份看跌期權，而開發商則買入了一份看跌期權，規避一旦預期項目的市場價值降低帶來的信用 風險損失。若預期項目的市場價值低于6.5億元，開發商將項目爛尾，銀行作為債權人將承受信用風險損失。

　　27.[解析]答案為D。縱觀國際金融體系的變遷和金融實踐的發展過程，商業銀行的風險管理模式大體經歷了四個發展階段：①資產風險管理模式階段;②負債風險管理模式階段;③資產負債風險管理模式階段;④全面風險管理模式階段。

　　28.[解析]答案為D。在經風險調整的業績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是風險調整資本收益率(RAROC)。

　　29.[解析]答案為c。通常所說的資本是指會計資本，也就是賬面資本.A選項錯誤;B選項應改為：監管資本是監管部門規定的商業銀行應持有的同其所承擔的業務總體風險水平相匹配的資本;D選項應改為：經濟資本是一種完全取決于商業銀行實際風險水平的資本。

　　30.[解析]答案為A。20世紀80年代之后，隨著銀行業競爭加劇，存貸利差變窄，金融衍生工具廣泛使用，商業銀行開始意識到可以從事更多的風險中介業務，非利息收入所占的比重因此迅速增加，進入了全面風險管理模式階段。

　　31. [解析]答案為B。c()s0《全面風險管理框架》(Enterprise Risk Management Inte—grated Framework)于2001年開始起草，2004年9月由COS0定稿頒布。全面風險管理體系有三個維度：第一維是企業的目標，第二維是全面風險管理 要素，第三維是企業的各個層級。

　　32.[解析]答案為D。因果分析模型就是對風險誘因、風險指標和損失事件進行歷史統計，并形成相互關聯的多元分布。

　　33. [解析]答案為c。商業貸款理論，也叫真實票據論，由18世紀英國經濟學家亞當·斯密在其《國富論》一書中提出的。其基本要求是貸款應以真實交易背景的商 業票據為依據。這種理論認為，貸款應是短期和商業性的，用于實際生產和流通，有自償性，最理想。認為商業銀行的資金來源主要是流動性很強的活期存款，因此 其資產業務集中于短期自償性貸款。

　　34.[解析]答案為B。風險文化一般由風險管理理念、知識和制度三個層次組成，其中風險管理理念是風險文化的精神核0，也是風險文化中最為重要和最高層次的因素。

　　35.[解析]答案為A。風險識別包括感知風險和分析風險兩個環節。感知風險是通過系統化的方法發現商業銀行所面臨的風險種類、性質;分析風險是深入理解各種風險內在的風險因素。

　　36.[解析]答案為c。制作風險清單是商業銀行識別風險的最基本、最常用的方法。它是指采用類似于備忘錄的形式，將商業銀行所面臨的風險逐一列舉，并聯系經營活動對這些風險進行深入理解和分析。

　　37.[解析]答案為D。激烈的行業競爭必然形成優勝劣汰，產品/服務的品牌管理直接影響了商業銀行的盈利能力和業務發展空間。特別是高度依賴公眾信心而生存的商業銀行，如果缺乏獨特的品牌形象和吸引力，將可能遭遇嚴重的生存危機。

　　38. [解析]答案為A。風險報告的職責主要體現在以下方面：①保證對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識;②傳遞商業銀行的風險偏好和風險容忍度;③ 實施并支持一致的風險語言/術語;④使員工在業務部門、流程和職能單元之間分享風險信息;⑤告訴員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責;⑥利用內部 數據和外部事件、活動、狀況的信息，為商業銀行風險管理和目標實施提供支持;⑦保障風險管理信息及時、準確地向上級或同級的風險管理部門、外部監管部門、 投資者報告。風險報告除了滿足監管當局和自身風險管理與內控需要外。還應當符合《巴塞爾新資本協議》信息披露框架的風險匯總和報告流程。

　　39.[解析]答案為B。新資本協議從公司治理、信用風險控制、內審和外審等三方面角度來闡述銀行業的公司治理和監督。規定了高級管理層的職責，其中包括：向董事會或指定的委員會，提供關于重大變化或現行政策例外情況的通告。

　　40.[解析]答案為c。制作風險清單是商業銀行識別風險的最基本、最常用的方法。此外，常用的風險識別方法還有：①專家調查列舉法;②資產財務狀況分析法;③情景分析法;④分解分析法;⑤失誤樹分析方法。

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