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　　單項選擇題。以下各小題所給出的四個選項中。只有一項符合題目要求，請選擇相應選項，不選、錯選均不得分。(共90題。每題0.5分.共45分)

　　41.利用5年期政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券多頭頭寸進行保值，當正向收益率變陡時，該l0年期政府債券的市場價格( )。

　　A.保持不變

　　B.下降

　　C.上升

　　D.無法判斷

　　42.商業銀行一個完整的風險監測指標體系，包括風險水平類指標、風險遷徙類指標和( )

　　A.流動性風險指標

　　B.信用風險指標

　　C.風險抵補類指標

　　D.不良貸款遷徙率指標

　　43.假設商業銀行根據過去100天的歷史數據計算交易賬戶的VaR值為l000萬元人民幣(置信區間為99%，持有期為l天)。則該銀行在未來l00個交易日內，預期交易賬戶至少會有( )天的損失超過1000萬元。

　　A.10

　　B.3

　　C.2

　　D.1

　　44.某企業2008年凈利潤為0.5億元人民幣，2008年初總資產為lo億元人民幣，2008年末總資產為15億元人民幣，則該企業2008年的總資產收益率為( )。

　　A.3.00%

　　B.3.63%

　　C.4.00%

　　D.4.75%

　　45.在《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與( )中的較高者。

　　A.0.03%

　　B.0.05%

　　C.0.3%

　　D.0.5%

　　46.按照KPMG風險中性定價模型，如果回收率為0，某l年期的零息國債的收益率為10%，l年期的信用等級為8的零息債券的收益率為l5%，則該信用等級為B的零息債券在1年內的違約概率為( )。

　　A.0.04

　　B.0.05

　　C.0.95

　　D.0.96

　　47.參照國際最佳實踐，在拓展客戶期，商業銀行對個人客戶評分時宜采用( )。

　　A.申請評分

　　B.行為評分

　　C.信用局評分

　　D.利潤評分

　　48.某銀行2008年初正常類貸款余額為l0000億元，其中在2008年末轉為關注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為900億元，期間正常類貸款因回收減少了800億元，則正常類貸款遷徙率為( )。

　　A.7.0%

　　B.8.0%

　　C.9.8%

　　D.9.0%

　　49.某銀行2008年初次級類貸款余額為l000億元，其中在2008年末轉為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間次級類貸款因回收減少了400億元，則次級類貸款遷徙率為( )。

　　A.25.0%

　　B.50.0%

　　C.75.0%

　　D.100.0%

　　50.在風險預警方法中，( )不引進警兆自變量，只考察警素指標的時間序列變化規律。

　　A.白色預警法

　　B.紅色預警法

　　C.黑色預警法

　　D.藍色預警法

　　51.巴塞爾委員會認為資本約束并不是控制銀行操作風險的最好辦法，應對操作風險的第一道防線是嚴格的( )。

　　A.外部監管

　　B.員工培訓

　　C.內部控制

　　D.職責分工

　　52.在短期內，如果一家商業銀行預計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現概率為25%，正常狀況下的流動性余額為3000萬元，出現概率為50%，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現概率為25%，那么該商業銀行預期在短期內的流動性余缺狀況是( )。

　　A.余額2250萬元

　　B.余額1000萬元

　　C.余額3250萬元

　　D.缺口1000萬元

　　53.假設1年后的1年期利率為7%，l年期即期利率為5%，那么2年期即期利率(年利率)為( )。

　　A.5.00%

　　B.6.00%

　　C.7.O0%

　　D.8.00%

　　54.最主要和最常見的利率風險形式是( )。

　　A.重新定價風險

　　B.收益率曲線風險

　　C.基準風險

　　D.期權性風險

　　55.商業銀行向一家風險權重為5 0%的公司提供了100萬元的貸款，為了滿足資本充足率的要求，該銀行為此貸款所需持有的資本應至少為( )。

　　A.1萬元

　　B.2萬元

　　C.4萬元

　　D.8萬元

　　56.相比較而言，下列( )最容易引發操作風險。

　　A.柜臺業務

　　B.法人信貸業務

　　C.個人信貸業務

　　D.資金交易業務

　　57.《巴塞爾新資本協議》中為商業銀行提供的三種操作風險經濟資本計量方法不包括( )。

　　A.高級計量法

　　B.標準法

　　C.基本指標法

　　D.內部評級法

　　58.下列關于商業銀行操作風險的說法，不正確的是( )。

　　A.根據商業銀行管理和控制操作風險的能力，可以將操作風險劃分為可規避的操作風 險、可降低的操作風險、可緩釋的操作風險和應承擔的操作風險

　　B.不管盡多大努力，采用多好的措施，購買多好的保險，總會有操作風險發生

　　C.商業銀行對于無法避免、降低、緩釋的操作風險束手無策

　　D.商業銀行應為必須承擔的風險計提損失準備或分配資本金

　　59.( )是通過調查問卷、系統性的檢查或公開討論的方式，評估銀行內部是否符合操作風險管理政策，找出內部操作風險管理的優勢和不足。

　　A.關鍵指標法

　　B.自我評估法

　　C.內部評估法

　　D.系統分析法

　　60.核心存款比例等于( )。

　　A.核心存款/總資產

　　B.核心存款/貸款總額

　　C.貸款總額/核心存款

　　D.貸款總額/總資產

　　41.[解析]答案為B。當正向收益率曲線變陡時，投資者一般會買入期限較短的金融產品，賣出期限較長的金融產品。此時，該l0年期政府債券的市場價格會下降。

　　42.[解析]答案為c。依照中國證監會頒布的《商業銀行風險監管核心指標》(試行)，風險監管核。指標分為三個主要類別，即風險水平、風險遷徙和風險抵補。

　　43.[解析]答案為D。由題意，該銀行在1個交易日內有1%(100%-99%)的可能性超過1000萬元，則在100個交易日內將有1天(100×1%)的可能性超過l 000萬元。

　　44.[解析]答案為c。由題中所給的條件代入總資產收益率公式中，則總資產收益率=凈利潤/平均總資產×100%=0.5/[(10+15)/2 ]×100%=4.O0%。

　　45.[解析]答案為A。違約概率是指借款人在未來一定時期內發生違約的可能性。在《巴塞爾新資本協議》中.違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者。

　　46.[解析]答案為A。將已知代入公式，可推導出違約概率=l-(1+10%)/(1+1 5%)=1-22/23≈O.04.

　　47.[解析]答案為c。參照國際最佳實踐，個人客戶評分按照評分的階段則可以分為拓展客戶期(信用局評分)、審批客戶期(申請評分)和管理客戶期(行為評分)。

　　48. [解析]答案為c。將題中已知條件代入公式：正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額/(期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金 額)×100%=900/(10000-800)×100%≈9.8%。其中，期初正常類貸款向下遷徙金額是指期初正常類貸款中，在報告期末分類為關注 類、次級類、可疑類、損失類的貸款余額之和。

　　49.[解析]答案為D。可將題干中已知條件代入公式：次級類貸款遷徙率=期初次級類貸款向下遷徙 金額/(期初次級類貸款余額一期初次級類貸款期間減少金額)×100%=600/(1000-400)×100%=l00.0%。其中，期初次級類貸款向 下遷徙金額是指期初次級類貸款

　　中，在報告期末分類為可疑類、損失類的貸款余額之和。

　　50.[解析]答案為C。紅色預警法重視定量分析與定性分析相結合;黑色預警法不引進警兆自變量，只考察警素指標的時間序列變化規律，即循環波動特征;藍色預警法側重定量分析，根據風險征兆等級預報整體風險的嚴重程度。

　　51.[解析]答案為C。健全的內部控制體系是商業銀行有效識別和防范操作風險的重要手段。內部控制體系和合規文化是商業銀行管理操作風險的基礎，巴塞爾委員會認為，資本約束并不是控制操作風險的最好辦法.對付操作風險的第一道防線是嚴格的內部控制。

　　52.[解析]答案為A。該商業銀行預期在短期內的流動性余缺為：5000×25%+3000×50%-2000×25%=2250(萬元)。

　　53.[解析]答案為B。即期利率與遠期利率的關系為(1+Rn)n=(1+R1)……(1+Rn)。代入數據，(1+R2)2=(1+7%)(1+5%)，得出R2≈6.00%。

　　54.[解析]答案為A。重新定價風險也稱為期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式，源于銀行資產、負債和表外業務到期期限(就固定利率而言)或重新定價期限(就浮動利率而言)之間所存在的差異。

　　55. [解析]答案為D。操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件所造成損失的風險。商業銀行的操作風險可按人員因素、內部流 程、系統缺陷和外部事件四大類別分類。其中，系統缺陷引發的操作風險是指由于信息科技部門或服務供應商提供的計算機系統或設備發生故障或其他原因，導致商 業銀行不能正常提供全部/部分服務或業務中斷而造成的損失。本題中的情形正是系統缺陷引發的操作風險。

　　56.[解析]答案為D。在整體市場危機 下，市場對商業銀行的信用等級高度重視，由此導致不同商業銀行的融資能力形成巨大反差，有些追逐高風險、高收益的商業銀行因不堪承受巨額投機損失而破產倒 閉，而有些穩健經營、信譽卓著的商業銀行則成為剩余資金的安全避風港，在危機中反而提高了自身的流動性和競爭能力。因為潛在的存款人會為其資金尋找最安全 的庇護所，形成資金向高質量的商業銀行流動。

　　57.[解析]答案為c。短邊法的計算步驟是：首先，分別加總每種外匯的多頭和空頭;其次，比較這 兩個總數：最后，把較大的一個總數作為銀行的總敞口頭寸。即先算出凈多頭頭寸之和為：50+100+1 50=300，凈空頭頭寸之和為：20+180=200，因為前者較大，所以最后確定總敞口頭寸為300。

　　58.[解析]答案為B。久期是一種把到期日按時間價值進行加權的衡量方式，它考慮了所有盈利性資產的現金流入和所有負債現金流出的時間控制，該指標衡量銀行未來現金流量的平均期限，實際上衡量的是用來補償投資所需資金的平均時間。

　　59.[解析]答案為A。在總結和借鑒國內外銀行監管經驗的基礎上，中國銀監會提出了“管法人、管風險、管內控、提高透明度”的監管理念。這一監管理念內生于中國的銀行改革、發展與監管的實踐，是對當前我國銀行監管工作經驗的高度總結。

　　60.[解析]答案為A。A選項應改為：交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價。

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