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　　單項選擇題。以下各小題所給出的四個選項中。只有一項符合題目要求，請選擇相應選項，不選、錯選均不得分。(共90題。每題0.5分.共45分)

　　61.內部評級法初級法下，當借款人利用多種形式的抵(質)押品共同擔保時，需要將風險暴露進行拆分。拆分按( )以及其他抵(質)押品的順序進行。

　　A.金融質押品、應收賬款、商用房地產和居住用房地產

　　B.金融質押品、商用房地產和居住用房地產、應收賬款

　　C.應收賬款、金融質押品、商用房地產和居住用房地產

　　D.商用房地產和居住用房地產、應收賬款、金融質押品

　　62.( )是指在極端情景下，分析評估流動性風險管理模型或內控流程的有效性，發現問題，制定改進措施的方法，目的是防止出現重大損失事件。

　　A.情景分析

　　B.壓力測試

　　C.融資渠道管理

　　D.應急計劃

　　63.在《商業銀行風險監管核心指標》中，流動性比率為流動性資產余額與流動性負債余額之比，衡量商業銀行流動性的總體水平，不得低于( )。

　　A.15%

　　B.25%

　　C.35%

　　D.45%

　　64.商業銀行對( )變化的敏感程度直接影響資產負債的期限結構。

　　A.利率

　　B.物價指數

　　C.宏觀經濟政策

　　D.突發性因素

　　65.以下各風險都會給商業銀行帶來經營困難，但一般可能導致商業銀行破產的直接原因是( )。

　　A.流動性風險

　　B.信用風險

　　C.操作風險

　　D.戰略風險

　　66.以下各指標都可用于衡量商業銀行的流動性，其中數值越高說明商業銀行流動性越差的是( )。

　　A.現金頭寸指標

　　B.核心存款比例

　　C.貸款總額與核心存款的比率

　　D.貸款總額與總資產的比率

　　67.銀行資產的應急變現價格FP與市場均衡價格EP的關系是( )、

　　A.FP高于EP

　　B.FP低于EP

　　C.FP等于EP

　　D.無特定關系

　　68.關于聲譽危機管理規劃，下列說法錯誤的是( )。

　　A.危機現場處理是聲譽危機管理規劃的主要內容之一

　　B.聲譽危機管理需要技能、經驗以及全面細致的危機管理規劃，以便為商業銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南

　　C.管理危機過程中的信息交流不是聲譽危機管理規劃的主要內容之一

　　D.商業銀行有必要對危機管理的政策和流程做好事前準備，建立有效的溝通預案，制定有效的危機應對措施，并隨時調動內外部資源以緩解致命風險的沖擊

　　69.( )是指商業銀行針對政治、經濟、社會、科技等外部環境和內部可利用資源，系統識別和評估商業銀行既定的戰略目標、發展規劃和實施方案中潛在的風險，并采取科學的決策方法和風險管理措施來避免或降低可能的風險損失的風險管理方法。

　　A.法律風險管理

　　B.戰略風險管理

　　C.合規風險管理

　　D.國家風險管理

　　70.( )是目前最恰當的聲譽風險管理方法。

　　A.采取平等原則對待所有風險

　　B.采用精確的定量分析方法

　　C.按照風險大小，采取抓大放小的原則

　　D.推行全面風險管理理念，確保各類主要風險被正確識別、優先排序，并得到有效管理

　　71.下列( )不屬于戰略風險管理應急方案應當包含的事件。

　　A.回應監管批評

　　B.訴訟應答策略

　　C.業務中斷/災難恢復計劃

　　D.解決客戶對日常業務的投訴

　　72.( )是由于和銀行有關的負面消息、宣傳和流言引致客戶流失，以及訴訟或盈利下降等事件在市場傳播給商業銀行的形象帶來不利影響而導致的損失，市場傳言或公眾印象都是決定這類風險水平的重要因素。

　　A.法律風險

　　B.流動性風險

　　C.聲譽風險

　　D.國家風險

　　73.商業銀行進行戰略風險管理的前提是接受戰略管理的基本假設，下列( )是不正確的假設。

　　A.準確預測未來風險事件

　　B.預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失

　　C.風險是無法避免的

　　D.如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉變為發展機會

　　74.商業銀行的( )是指銀行業務發展的未來方向及實際的執行計劃，因經濟環境及科技發展的轉變做出的戰略改變對銀行經營的影響，是銀行的策略制訂和實施過程中失當，或未能對市場變化做H{及時的調整，從而影響到現在或未來銀行自身的盈利、資本、信譽和市場地位的風險。

　　A.合規風險

　　B.流動性風險

　　C.國家風險

　　D.戰略風險

　　75.高利率水平表示央行正在實施緊縮的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，( )。

　　A.借款人的信用風險水平下降

　　B.借款人承受較低的利率風險

　　C.所有企業的履約能力有一定程度的提高

　　D.所有企業的違約風險有一定程度的提高

　　76.銀行監管必要性原理中的適度競爭論認為，銀行業先天存在( )的悖論，因此需要政府適當的干預和引導，對銀行業的市場準人和退出進行適當限制和管理。

　　A.分散和集中

　　B.成本和收益

　　C.壟斷與競爭

　　D.擴張和風險

　　77.在國際領域，銀行監管的目標主要是指保護存款人利益和( )。

　　A.維護金融體系的安全和穩定

　　B.保護債權人利益

　　C.維護市場的正常秩序

　　D.維護公眾對銀行業的信心

　　78.假設一家銀行，今年的稅后收人為20000萬元，資產總額為l000000萬元，股東權益總額為300000萬元，則資產收益率為( )。

　　A.0.02

　　B.0.25

　　C.0.03

　　D.0.35

　　79.新《商業銀行信息披露辦法》規定商業銀行披露信息應達到( )。

　　A.真實、準確、有效、可比

　　B.真實、準確、完整、可比

　　C.真實、有效、及時、可比

　　D.真實、有效、準確、及時

　　80.下列關于資本監管的說法，錯誤的是( )。

　　A.商業銀行的核心資本具備兩個特征：一是應能夠不受限制地用于沖銷商業銀行經營過程中的任何損失;二是隨時可以動用

　　B.按照《商業銀行資本充足率管理辦法》，商業銀行資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于4%

　　C.未分配利潤屬于核心資本

　　D.少數股權屬于附屬資本

　　81.信用風險監管指標不包括( )。

　　A.不良資產率

　　B.不良貸款率

　　C.單一客戶授信集中度

　　D.存貸款比例

　　61.[解析]答案為B。內部流程引起的操作風險是指由于商業銀行業務流程缺失、設計不完善，或者沒有被嚴格執行而造成的損失，主要包括財務/會計錯誤、文件/合同缺陷、產品設計缺陷、錯誤監控/報告、結算/支村錯誤、交易/定價錯誤六個方面。

　　62.[解析]答案為B。對中央政府投資的公用企業的債權風險權重為50%。

　　63.[解析]答案為B。對風險評估原則的考查。操作風險評估過程一般從業務管理和風險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般包括由表及里、自下而上和從已知到未知三種。

　　64.[解析]答案為c。商業銀行的資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于4%，資本充足率應在任何時點保持在監管要求比率之上。則該銀行為此貸款所需持有的資本應至少為：100×50%×8%=4(萬元)。

　　65.[解析]答案為A。對操作風險管理主要業務風險控制相關知識的考查。柜臺業務泛指通過商業銀行柜面辦理的業務，是商業銀行各項業務操作的集中體現，也是最容易引發操作風險的業務環節。

　　66.[解析]答案為D。巴塞爾委員會根據目前商業銀行的實際做法，在《巴塞爾新資本協議》中為商業銀行提供三種可供選擇的操作風險經濟資本計量方法，即基本指標法、標準法和高級計量法。

　　67. [解析]答案為c。根據商業銀行管理和控制操作風險的能力，可以將操作風險劃分為四大類：可規避的操作風險、可降低的操作風險、可緩釋的操作風險和應承擔 的操作風險。商業銀行往往很難規避和降低某些風險，甚至有些無能為力，但可以通過制定應急和連續營業方案、購買保險、業務外包等方式將風險轉移或緩釋。商 業銀行不管盡多大努力，采取多好的措施，購買多好的保險，總會有操作風險發生，這些是商業銀行必須承擔的風險，需要為其計提損失準備或分配資金。

　　68.[解析]答案為B。自我評估是通過調查問卷、系統性的檢查或公開討論的方式，評估是否符合操作風險管理政策，找出內部操作風險的優勢和不足。

　　69.[解析]答案為A。核心存款比率=核心存款/總資產，對同類商業銀行而言，該比率高的商業銀行流動性也相應較好。核心存款是指那些相對來說較穩定，對利率變化不敏感的存款，季節變化和經濟環境對其影響也較小。

　　70.[解析]答案為A。內部評級法初級法下，當借款人利用多種形式的抵(質)押品共同擔保時，需要將風險暴露拆分為不同抵(質)押品覆蓋的部分，分別計算風險加權資產。拆分按金融質押品、應收賬款、商用房地產和居住用房地產以及其他抵(質)押品的順序進行。

　　71. [解析]答案為B。銀行不僅應采用各種市場風險計量方法對正常市場情況下所承受的市場風險進行分析，還應當通過壓力測試來估算突發的小概率事件等極端不利 的情況可能對其造成的潛在損失，如在利率、匯率、股票價格等市場風險要素發生劇烈變動、國內生產總值大幅下降、發生意外的政治和經濟事件或者幾種情形同時 發生的情況下，銀行可能遭受的損失。壓力測試的目的是評估銀行在極端不利的情況下的損失承受能力。

　　72.[解析]答案為B。根據《商業銀行風險監管核。指標》第八條的規定，流動性比率為流動性資產余額與流動性負債余額之比，衡量商業銀行流動性的總體水平，不應低于25%。

　　73. [解析]答案為A。商業銀行的資產負債期限結構受多種因素的影響。例如，商業銀行對利率變化的敏感程度直接影響資產負債期限結構，因為任何利率波動都會導 致商業銀行資產和負債的價值產生波動。根據中國銀監會頒布的《商業銀行風險監管核心指標》，以及銀行業金融機構監管信息系統中“非現場監管報表指標體系” 中的有關內容，我國共設定了7個流動性監管指標。其中的流動性比例為流動性資產余額與流動性負債余額之比，分別計算本外幣和外幣口徑數據，不得低于 25%。

　　74.[解析]答案為A。流動性風險是指商業銀行無力為負債的減少和/或資產的增加提供融資而造成損失或破產的風險。信用風險是指債務 人或交易對手未能履行合同所規定的義務或信用質量發生變化，影響金融產品價值，從而給債權人或金融產品持有人造成經濟損失的風險。操作風險是指由于認為錯 誤、技術缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險。戰略風險是指商業銀行在追求短期商業目的和長期發展目標的系統化管理過程中，不適當的未來發展規劃和戰略 決策可能威脅商業銀行未來發展的潛在風險。

　　75.[解析]答案為D。現金頭寸指標越高意味著商業銀行滿足即時現金需要的能力越強;核心存款比例 高的商業銀行流動性也相對較好;貸款總額與核心存款的比率越小則表明商業銀行存儲的流動性越高，流動性風險也相對越小;貸款總額與總資產的比率較高則暗示 商業銀行的流動性能力較差。

　　76.[解析]答案為B。喪失流動性是最常見的導致銀行破產的直接原因。銀行通常只能通過資產變現應付流動性困難， 此時會遇到兩種價格：市場均衡價格EP和應急變現價格FP。EP是在正常的市場狀態下出售資產給最高出價者的價格;FP則是在市場上即刻銷售資產所能得到 的價格。顯然，FP低于EP，兩者的差額取決于市場交易狀況及資產的信息要求。

　　77.[解析]答案為c。聲譽危機管理的主要內容包括：①制定戰略性的危機溝通機制;②提高解決問題的能力;③危機現場處理;④提高發言人的溝通技能;⑤危機處理過程中的持續溝通;⑥管理危機過程中的信息交流;⑦模擬訓練和演習。

　　78. [解析]答案為B。對戰略風險含義的考查。戰略風險管理可以被理解為具有雙重含義，其中之一是商業銀行發展戰略的風險管理，針對政治、經濟、社會、科技等 外部環境和商業銀行的內部可利用資源，系統識別和評估商業銀行既定的戰略目標、發展規劃和實施方案存在潛在的風險，并采取科學的決策方法或風險管理措施來 避免或降低風險。

　　79.[解析]答案為D。目前，國內外還沒有開發出適合于聲譽風險管理的量化技術，但普遍認為聲譽風險管理的最好辦法是：①推行全面風險管理理念，改善公司治理，并預先做好防范危機的準備;②確保各類主要風險被正確識別、優先排序，并得到有效管理。

　　80.[解析]答案為D。戰略風險管理應急方案應當合理包含可能對商業銀行產生不利影響的所有風險事件，例如業務中斷/災難恢復計劃、公共關系補償計劃、訴訟應答策略、回應監管批評等。

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