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　　判斷題。(共15題.每題l分。共15分)

　　1.商業銀行因未能及時根據市場變化和客戶需求創新產品和服務，喪失了寶貴的客戶資源，從而失去了在傳統業務領域的競爭優勢。此類風險屬于市場風險。 ( )

　　2.信用風險是指債權人或交易對手未能履行合同所規定的義務或者信用質量發生變化，影響金融產品價值，從而給債務人或金融產品持有人造成經濟損失的風險。 ( )

　　3.某大型企業受金融危機的影響效益出現下滑、負債率偏高。為支持該企業渡過難關，商業銀行可以對該企業個別經營指標進行微調并繼續將其評定為AAA級客戶。 ( )

　　4.隨著全球化的發展，世界各國及地區的銀行監管漸漸地實行統一的模式。 ( )

　　5.矩陣型模式作為銀行風險管理組織結構的一種，是對風險管理部集權模式和事業部模式的綜合，從而在一定程度上避免了這兩種模式的不足。 ( )

　　6.基本指標法用多種指標構成的指標體系衡量商業銀行的整體操作風險。 ( )

　　7.為客戶提供外匯交易服務時未能立即進行對沖的外匯敞口頭寸和銀行對外幣走勢有某種預期而持有的外匯敞口頭寸會導致外匯交易風險。 ( )

　　8.系統性風險因素對貸款組合信用風險的影響，主要是由行業風險和區域風險的變動反映出來。 ( )

　　9.最常見的資產負債的期限錯配的情況是，商業銀行將大量長期借款用于短期貸款。 ( )

　　10.利率風險敏感度=利率上升l00個基點對銀行凈值影響/資本凈額×100%。 ( )

　　11.商業銀行可以利用缺口分析法，針對特定階段，計算到期資產和到期負債之間的差額，以判斷商業銀行在過去特定時段內的流動性是否充足。 ( )

　　12.表外業務風險管理就是商業銀行通過風險識別、風險度量、風險處理等方法，預防、回避和轉移表外業務經營中的風險，從而減少或避免經濟損失，保證銀行安全的行為。 ( )

　　13.貸款定價的公式是：貸款最低定價一(資金成本+經營成本+資本成本)/貸款額。 ( )

　　14.一個債務人只能擁有一個債項評級。 ( )

　　15.操作風險管理流程依次包括如下步驟：操作風險識別、操作風險計量與經濟資本配置、操作風險評估與控制、操作風險監測與報告。 ( )

　　判斷題

　　1.[解析]答案為B。市場風險是指金融資產價格和商品價格的波動給商業銀行表內頭寸、表外頭寸造成損失的風險。本題所述風險屬于戰略風險。

　　2.[解析]答案為B。考查信用風險的定義。信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同所規定的義務或信用質量發生變化，影響金融產品價值，從而給債權人或金融產品持有人造成經濟損失的風險。

　　3.[解析]答案為B。商業銀行對單一借款人或交易對方的評級，應定期進行復查。當條件改善或惡化時，應對每個客戶重新評級，確保內部評級與授信質量一致。

　　4.[解析]答案為B。世界各國及地區的銀行監管并沒有統一的模式。

　　5.[解析]答案為A。題干說法正確。

　　6.[解析]答案為B。基本指標法是指以單一的指標作為衡量商業銀行整體操作風險的尺度，并以此為基礎配置操作風險資本的方法。

　　7.[解析]答案為A。根據產生的原因.匯率風險大致可以分為兩類：①外匯交易風險;②外匯結構性風險。其中，銀行的外匯交易風險主要采自兩方面：一是為客戶提供外匯交易服務時未能立即進行對沖的外匯敞口頭寸;二是銀行對外幣走勢有某種預期而持有的外匯敞口頭寸。

　　8.[解析]答案為B。系統性風險因素對貸款組合信用風險的影響，主要是由宏觀經濟因素的變動反映出來。

　　9.[解析]答案為B。最常見的資產負債的期限錯配情況是，商業銀行將大量短期借款(負債)用于長期貸款(資產)，即“借短貸長”，因此有可能因到期支付困難而面臨較高的流動性風險。

　　10.[解析]答案為B。利率風險敏感度為利率上升200個基點對銀行凈值的影響與資本凈額之比。

　　11.[解析]答案為B。缺口分析法是巴賽爾委員會認為評估商業銀行流動性的較好方法，在各國商業銀行得到廣泛應用。缺口分析法針對特定時段.計算到期資產(現金流入)和到期負債(現金流出)之間的差額.以判斷商業銀行在未來特定時段內的流動性是否充足。

　　12.[解析]答案為A。對表外業務風險管理定義的考查。題干說法正確。

　　13.[解析]答案為B。貸款定價通常由以下因素來決定：貸款最低定價=(資金成本+經營成本+風險成本+資本成本)/貸款額。

　　14. [解析]答案為B。客戶評級與債項評級是反映信用風險水平的兩個維度，客戶評級主要針對交易主體，其登記主要由債務人的信用水平決定;而債項評級是在假設 客戶已經違約的情況下，針對每筆債項本身的特定預測債項可能的損失率。因此一個債務人只能有一個客戶評級，而同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評 級。

　　15.[解析]答案為A。對操作風險管理流程的考查。操作風險管理流程依次包括的步驟為：操作風險識別、操作風險計量與經濟資本配置、操作風險評估與控制、操作風險監測與報告。

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