點擊查看：2019年初級銀行從業《風險管理》模擬題匯總

　　1Credit Monitor對有風險貸款和債券進行估值的理論基礎是(　　)

　　A. 保險學的精算理論

　　B. Merton模型

　　C. 經濟計量學理論

　　D. 資產組合理論

　　2缺口分析和久期分析采用的都是(　　)敏感性分析方法。

　　A. 利率

　　B. 匯率

　　C. 股票價格

　　D. 商品價格

　　3由于技術原因，商業銀行無法提供更細致、高效的金融產品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業銀行所面臨的風險屬于(　　)

　　A. 聲譽風險

　　B. 市場風險

　　C. 戰略風險

　　D. 國家風險

　　4某銀行2011年貸款應提準備為1100億元，貸款損失準備充足率為80%，則貸款實際計提準備為(　　)億元。

　　A. 880

　　B. 1375

　　C. 1100

　　D. 1000

　　5(　　)是指通過系統化的方法發現商業銀行所面臨的風險種類、性質。

　　A. 識別風險

　　B. 制作風險清單

　　C. 感知風險

　　D. 分析風險

　　6操作風險識別與評估方法包括(　　)

　　A. 自我評估法、損失事件數據法、流程圖

　　B. 自我評估法、因果分析模型、損失事件數據法

　　C. 因果分析模型、流程圖、損失事件數據法

　　D. 流程圖、自我評估法、因果分析模型

　　7某商業銀行資產總額為300億元，風險加權資產總額為200億元，資產風險暴露為230億元，預期損失為4億元，則該商業銀行的預期損失率為(　　)

　　A. 1.33%

　　B. 1.74%

　　C. 2.o0%

　　D. 3.08%

　　8關于商業銀行管理戰略的基本內容，下列說法不正確的是(　　)

　　A. 商業銀行管理戰略分為戰略目標和實現路徑

　　B. 實現路徑決定了戰略目標

　　C. 戰略目標可以分為戰略愿景、階段性戰略目標和主要發展指標等

　　D.各家商業銀行所處的外部經濟/金融環境、內部管理以及市場定位不同，戰略目標雖然存在一些共性，但各不相同

　　9商業銀行通常將特定時段內包括活期存款在內的(　　)作為核心資金。

　　A. 平均存款

　　B. 最高存款

　　C. 最低存款

　　D. 近期存款

　　10信用風險很大程度上是一種(　　)，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。

　　A. 系統性風險

　　B. 非系統性風險

　　C. 既屬于系統性風險又屬于非系統性風險

　　D. 不屬于系統性風險也不屬于非系統性風險

　　11下列關于風險分類的說法，不正確的是(　　)

　　A. 按風險發生的范圍可以將風險劃分為可量化風險和不可量化風險

　　B. 按風險事故可以將風險劃分為經濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技術風險

　　C. 按損失結果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險

　　D. 按誘發風險的原因，巴塞爾委員會將商業銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰略風險八大類

　　12以下關于期權的論述錯誤的是(　　)

　　A. 期權價值由時間價值和內在價值組成

　　B. 在到期前，當期權內在價值為零時，仍然存在時間價值

　　C. 對于一個買方期權而言，標的資產的即期市場價格低于執行價格時，該期權的內在價值為零

　　D. 對于一個買方期權而言，標的資產的即期市場價格低于執行價格時，該期權的總價值為零

　　13銀行貸款利率或產品定價應覆蓋(　　)

　　A. 預期損失

　　B. 非預期損失

　　C. 極端損失

　　D. 違約損失

　　14下列關于風險的說法，不正確的是(　　)

　　A. 風險是收益的概率分布

　　B. 風險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎

　　C. 損失是一個事前概念，風險是一個事后概念

　　D. 風險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規模來計量，但并不等同于損失本身

　　15商業銀行有效防范和控制操作風險的前提是(　　)

　　A. 建立完善的公司治理結構

　　B. 建立完善內部控制體制

　　C. 加強外部監管體制建設

　　D. 以上都不是

　　16下列不屬于常用的市場限額風險的是(　　)

　　A. 交易限額

　　B. 風險限額

　　C. 止損限額

　　D. 定價限額

　　17若借款人甲、乙內部評級l年期違約概率分別為0.02%和0.04%，則根據《巴塞爾新資本協議》定義的二者的違約概率分別為(　　)

　　A. 0.02%，0.04%

　　B. O.03%，0.03%

　　C. 0.02%，0.03%

　　D. 0.03%，0.04%

　　18商業銀行的借款人由于經營問題，無法按期償還貸款，商業銀行這部分貸款面臨的是(　　)

　　A. 資產流動性風險

　　B. 負債流動性風險

　　C. 流動性過剩

　　D. 流動性短缺

　　19某企業集團過去的3年里經營重點從機械制造逐步轉向房地產開發，商業銀行在審核核該集團法人客戶的貸款申請時發現，其整體投資現金流連年為負，經營現金流顯著減少，融資現金流急劇放大。根據以上信息，下列說法正確的是(　　)

　　A. 該企業集團的短期償債能力較弱

　　B. 該企業集團投資房地產已經造成損失

　　C. 多元化經營有助于提升該企業集團的贏利能力

　　D. 投資房地產行業的高收益確保該企業集團的償債能力很強

　　20風險因素與風險管理復雜程度的關系是(　　)

　　A.風險因素考慮得越充分，風險管理就越容易

　　B.風險因素越多，風險管理就越復雜，難度就越大

　　C.風險管理流程越復雜，則會有效減少風險因素

　　D.風險因素的多少同風險管理的復雜性的相關程度并不

　　1.B

　　解析：B[解析]Credit Monitor模型是在Merton模型基礎上發展起來的一種適用于上市公司的違約概率模型

　　2.A

　　解析：A【解析】缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益影響的一種方法;久期分析是衡量利率變動對銀行資產

　　價值影響的一種方法。故選A

　　3.C

　　解析：C【解析】由于技術原因，商業銀行無法提供更細致、高效的金融產品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業銀行所面臨的風險屬于戰略風險。故選C

　　4.A

　　解析：A【解析】本題考查貸款實際計提準備的計算。貸款損失準備充足率=貸款實際計提準備/貸款應提準備×10

　　%。因此貸款實際計提準備=1100×80%=880(億元)。

　　5.C

　　解析：C【解析】風險識別包括感知風險和分析風險兩個環節：前者是通過系統化的方法發現商業銀行所面臨的風險種類、性質;后者是深入理解各種風險內在的風險因素

　　6.A

　　解析：A【解析】操作風險識別和評估方法包括自我評估法、損失事件數據法、流程圖，其中運用最廣泛、方法最成熟的自我評估法被稱為操作管理的三大基礎工具之一

　　7.B

　　解析：B【解析】預期損失率=預期損失/資產風險暴露×l00%=4/230×100%≈l.74%，故B選項正確

　　8.B

　　解析：B【解析】戰略目標決定了實現路徑

　　9.A

　　解析：A【解析】商業銀行通常將特定時段內包括活期存款在內的平均存款作為核心資金，為貸款提供融資來源。雖然活期存款持有者在理論上可以隨時提取存款，但統計分析表明，絕大多數活期都不會在短期內一次性全部支取，而且平均存放時間在兩年以上

　　10.B

　　解析：B【解析】本題考查對信用風險的理解。信用風險很大程度上是一種非系統性風險，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低

　　11.A

　　解析：A【解析】按風險發生的范圍可以將風險劃分為系統風險和非系統風險。可量化風險和不可量化風險與范圍沒有必然關聯性。選項C中，純粹風險可以理解為純粹的損失，投機風險可以理解為有獲利的可能，兩者的區別就在于損失結果不同

　　12.D

　　解析：D【解析】對于一個買方期權而言，標的資產的即期市場價格低于執行價格時，該期權的內在價值為零，時間價值并不一定為零，所以期權的總價值也并不一定為零。故選D

　　13.A

　　解析：A【解析】預期損失是銀行可以預期的損失，既然可以預期估算出來，那么必然會用正常的經濟收益來彌補這部分損失

　　14.C

　　解析：C【解析】風險是事前概念，如果事后才來考慮風險，就沒有了意義;損失是事后概念。故選C

　　15.A

　　解析：暫無

　　16.D

　　解析：D【解析】本題考查市場限額風險的種類。常用的市場限額風險有交易限額、風險限額、止損限額

　　17.D

　　解析：D【解析】在《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級l年期違約概率與0.03%中的較高者。借款人甲內部評級l年期違約概率為0.02%，小于0.03%，故根據《巴塞爾新資本協議》應該取0.03%作為其違約概率。借款人乙1年期違約概率為0.04%，大于0.03%，故應該取0.04%作為其違約概率。故D選項正確，A、B、C選項錯誤

　　18.A

　　解析：A【解析】流動性風險是指商業銀行無力為負債的減少和/或資產的增加提供融資而造成損失或破產的風險。流動性風險包括資產流動性風險和負債流動性風險。貸款屬于商業銀行的資產，因此這部分貸款面臨的是資產流動性風險。

　　19.A

　　解析：A【解析】該企業集團“整體投資現金流連年為負，經營現金流顯著減少”，表明其短期償債能力較弱，以此為依據，其他三項的說法都是錯誤的

　　20.B

　　解析：B【解析】風險因素考慮得越充分，風險識別與分析也會越加全面和深入，但隨著風險因素的增加，風險管理的復雜程度和難度呈幾何倍數增長、所產生的邊際收益呈遞減趨勢

掃描/長按二維碼幫助銀行考試通關

了解2019最新考試資訊

了解2019年核心考點

下載各科目歷年真題

了解銀行從業通關秘籍

銀行從業萬題庫 | 微信搜索"萬題庫銀行從業考試"

　　相關推薦：

　　2019銀行從業資格考試各科目復習知識點|講義匯總

　　2019年銀行從業資格考試必做試題匯總（初級）

　　2019銀行專業資格報名時間及入口 | 報名流程

　　考試吧策劃：銀行專業資格考試報考指南專題

　　2019年銀行專業資格考試時間(初中級) | 考試科目

　　歷年銀行專業資格真題及答案|解析|估分|下載