點擊查看：2019年初級銀行從業《風險管理》模擬題匯總

　　判斷題(共15題，合計15分)

　　1商業銀行風險管理的目標是通過主動的風險管理過程實現風險和收益的平衡。 (　　)

　　2風險對沖是指投資或購買與管理基礎資產收益波動正相關或完全正相關的某種金融資產或金融衍生產品來沖銷風險的一種風險管理策略。(　　)

　　3商業銀行風險管理信息系統中的組合結果數據應包括限額的調整等在風險管理過程中所產生的操作數據。(　　)

　　4商業銀行利用專家系統對客戶信用風險進行分析時，會面臨各個專家對風險的評價缺乏一致性的問題，且對于大型銀行而言，這一問題尤為突出。 (　　)

　　5在監督檢查中，非現場監管對現場檢查起指導作用。 (　　)

　　6風險信息在各業務單元的流動是單向循環的。 (　　)

　　7董事會、各級管理人員、戰略管理/規劃部門，以及法律/合規/內部審計部門對有效的戰略風險評估負有間接責任。

　　8用簡化的方法計算期權敞|j頭寸時，持有期權的敞口頭寸等于銀行因持有期權而可能需要買入或賣出的每種外匯頭寸的總額。 (　　)

　　9操作風險主要是由內部人員因素和技術因素造成，因此操作風險的成因源于內部因素，而不是外部因素。(　　)

　　10一個債務人可以有不同的客戶評級，而同一債務人的不同交易只有一個債項評級。 (　　)

　　11記人交易賬戶頭寸的交易目的可以隨意更改。 (　　)

　　12對風險模型進行壓力測試是風險管理的關鍵，因為壓力測試既能夠說明極端事件的影響程度，也能說明事件發生的可能性，因此，通過壓力測試有助于了解風險管理中存在的問題和薄弱環節。(　　)

　　13CreditMetrics模型是從資產組合而不是單一資產的角度看待信用風險，其理論依據是馬柯維茨的資產組合管理理論。(　　)

　　14即期交易的一方按約定價格買入或賣出一定數額的金融資產，交付及付款必須在當時完成。 (　　)

　　15信用價差衍生產品是商業銀行與交易對方簽訂的以信用價差為基礎資產的信用遠期合約，以信用價差反映貸款的信用狀況。信用價差增加表明貸款信用狀況良好，減少表明貸款信用狀況惡化。 (　　)

　　1.錯誤

　　解析：暫無

　　2.錯誤

　　解析：風險對沖是指通過投資或購買與管理基礎資產收益波動負相關或完全負相關的某種資產或金融衍生產品來沖銷風險的一種風險管理策略。

　　3.錯誤

　　解析：暫無

　　4.錯誤

　　解析：銀行規模大，面臨的風險管理難度就越大，對某問題的評價就會缺乏一致性的問題會更突出

　　5.錯誤

　　解析：暫無

　　6.錯誤

　　解析：風險報告傳遞給所有的終端用戶，不是單向循環

　　7.錯誤

　　解析：董事會、各級管理人員、戰略管理/規劃部門，以及法律/合規/內部審計部門對有效的戰略風險評估負有直接責任

　　8.錯誤

　　解析：用簡化的方法計算期權敞口頭寸時，持有期權的敞口頭寸等于銀行因持有而可能需要買入或賣出的每種外匯頭寸的總額

　　9.錯誤

　　解析：操作風險是指由于人為錯誤、技術缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險。這些損失可能來自于內部或外部事件、宏觀趨勢以及不能為公司決策機構和內部控制體系、信息系統、行政機構組織、道德準則或其他主要控制手段和標準所洞悉并組織的變動

　　10.錯誤

　　解析：一個債務人只能有一個客戶評級，而同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級

　　11.錯誤

　　解析：記入交易賬戶頭寸的交易目的是不能隨意更改的。

　　12.錯誤

　　解析：壓力測試是為了能估算突發的小概率事件等極端不利的情況可能對銀行所造成的潛在損失

　　13.錯誤

　　解析：Credit

　　Melrics模型是從資產組合而不是單一資產的角度看待信用風險，其理論依據是馬柯維茨的資產組合管理理論。

　　14.錯誤

　　解析：即期交易就是按照市價交易，而不是按照約定價格交易。

　　15.錯誤

　　解析：信用價差衍生產品是商業銀行與交易對方簽訂的以信用價差為基礎資產的信用遠期合約，以信用價差反映貸款的信用狀況。信用價差增加表明貸款信用狀況惡化，減少表明貸款信用狀況提高。題于論述與事實相反

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