點(diǎn)擊查看：2019年初級(jí)銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬題匯總

　　單選題(共90題，合計(jì)45分)

　　21世界上第一個(gè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是(　　)

　　A. 轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券

　　B. 資產(chǎn)支付證券

　　C. 知識(shí)產(chǎn)權(quán)證券

　　D. 住房抵押貸款證券

　　22銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的影響因素不包括(　　)

　　A. 一般環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素

　　B. 銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)因素

　　C. 項(xiàng)目環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素

　　D. 政治風(fēng)險(xiǎn)因素

　　23失職違規(guī)不包括以下哪種情形?(　　)

　　A. 濫用職權(quán)的情形

　　B. 從事未授權(quán)交易的情形

　　C. 盜用資產(chǎn)的情形

　　D. 支配超出權(quán)限資金額度的情形

　　24在自我評(píng)估法中，下列操作風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制評(píng)估的工作流程各階段，按照先后順序排序的結(jié)果是(　　)

　　(1)全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與報(bào)告 (2)控制活動(dòng)識(shí)別與評(píng)估 (3)制定與實(shí)施控制優(yōu)化方案

　　(4)報(bào)告自我評(píng)估工作與日常監(jiān)控

　　(5)作業(yè)流程分析和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估

　　A. (1)(2)(3)(4)(5)

　　B. (4)(1)(5)(3)(2)

　　C. (4)(2)(3)(1)(5)

　　D. (1)(5)(2)(3)(4)

　　25壓力測(cè)試是為了衡量(　　)

　　A. 正常風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 小概率事件的風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

　　D. 以上都不是

　　26某商業(yè)銀行將某一筆在年初買入的可供出售債券的公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入所有者權(quán)益。如果當(dāng)年該可供出售債券的公允價(jià)值下降1000萬元，則在年末計(jì)算資本充足率時(shí)，應(yīng)從附屬資本中扣減( )萬元。

　　A. 0

　　B. 500

　　C. 800

　　D. 1000

　　27下列關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的說法，錯(cuò)誤的是(　　)

　　A. 公司治理應(yīng)能夠激勵(lì)商業(yè)銀行的董事會(huì)和管理層一致追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標(biāo)

　　B.良好的公司治理是商業(yè)銀行有效管控風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)，如果存在明顯疏漏，則會(huì)造成商業(yè)銀行破產(chǎn)

　　C. 商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立、健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制

　　D. 商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制

　　28以下哪一個(gè)模型是針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型?(　　)

　　A. Credit MetriCs模型

　　B. KMV模型

　　C. VaR模型

　　D. 高級(jí)計(jì)量法

　　29(　　)，標(biāo)志著金融期貨交易的開始。

　　A. 1968年，英國倫敦證券交易所首次進(jìn)行國際貨幣的期權(quán)交易

　　B. 1970年，美國芝加哥證券交易所開始換進(jìn)期貨交易

　　C. 1972年，美國紐約商品交易所的國際貨幣市場(chǎng)首次進(jìn)行國際貨幣的期權(quán)交易

　　D. 1975年，美國芝加哥商品交易所開展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易

　　30(　　)是指商業(yè)銀行在一定的位置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)持有的資本金。

　　A. 經(jīng)濟(jì)資本

　　B. 會(huì)計(jì)資本

　　C. 監(jiān)管資本

　　D. 實(shí)收資本

　　31因銀行系統(tǒng)調(diào)整參數(shù)，系統(tǒng)升級(jí)過程中造成該銀行業(yè)務(wù)停辦的事件屬于(　　)風(fēng)險(xiǎn)。

　　A. 不完善或有問題的內(nèi)部程序

　　B. 系統(tǒng)缺陷

　　C. 人員因素

　　D. 外部事件

　　32(　　)是商業(yè)銀行進(jìn)行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的最前端。

　　A. 外部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu)

　　B. 內(nèi)部審計(jì)部門

　　C. 法律/合規(guī)部門

　　D. 財(cái)務(wù)控制部門

　　33下列不屬于壓力測(cè)試的假設(shè)情況的是(　　)

　　A. 6個(gè)月LIBOR增加500個(gè)基點(diǎn)

　　B. 信用價(jià)差增加300個(gè)基點(diǎn)

　　C. 正常經(jīng)營狀況

　　D. 主要貨幣相對(duì)于美元升值l5%

　　34一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，下列說法正確的是(　　)

　　A. 此情形屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的一種

　　B. 此情形是操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)

　　C. 此情形會(huì)造成交易成本下降

　　D. 此情形不會(huì)引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)

　　35商業(yè)銀行通過貸款出售或與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款的方式，使自己的授信對(duì)象多樣化，從而降低風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行這樣做的理論基礎(chǔ)是(　　)

　　A. 投資組合理論

　　B. 期權(quán)定價(jià)理論

　　C. 利率平價(jià)理論

　　D. 無風(fēng)險(xiǎn)套利理論

　　36在Credit Monitor模型中,企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期，股東初始股權(quán)投資可以看做該期權(quán)的(　　)

　　A. 期權(quán)費(fèi)

　　B. 時(shí)間價(jià)值

　　C. 內(nèi)在價(jià)值

　　D. 執(zhí)行價(jià)格

　　37國際收支逆差與國際儲(chǔ)備之比超過限度(　　)時(shí)，說明風(fēng)險(xiǎn)較大。

　　A. 75%

　　B. 80%

　　C. 100%

　　D. 150%

　　38從巴塞爾委員會(huì)的定義來看，商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)來源于(　　)兩個(gè)方面的原因。因?yàn)檫@兩個(gè)方面的原因都會(huì)引發(fā)商業(yè)銀行對(duì)于流動(dòng)性的需求。

　　A. 安全和收益

　　B. 總行和分行

　　C. 貸款和存款

　　D. 資產(chǎn)和負(fù)債

　　39關(guān)于我國信息披露的基本要求的表述，下面選項(xiàng)中不正確的是(　　)

　　A. 中國的銀行業(yè)在信息披露的質(zhì)量和數(shù)量方面都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)市場(chǎng)的要求，在金融市場(chǎng)不發(fā)達(dá)、金融資產(chǎn)持有人有限的情況下，市場(chǎng)也缺乏足夠的動(dòng)力和資料深入分析銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況，因此，在強(qiáng)化信息披露方面，既要確定具體的銀行業(yè)需要定期及時(shí)披露的資料，也要引導(dǎo)市場(chǎng)強(qiáng)化對(duì)于銀行信息的分析，逐步提高市場(chǎng)約束的力量

　　B. 《巴塞爾新資本協(xié)議》將市場(chǎng)約束列為與疆低資本要求、外部監(jiān)管相并列的三大支柱之一，對(duì)于銀行信息披露的強(qiáng)調(diào)提高到相當(dāng)高的水平，這就要求中國的銀行業(yè)要全面完善信息披露制度，根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理制度與程序、資本構(gòu)成、風(fēng)險(xiǎn)披露的評(píng)估和管理程序、資本充足率等領(lǐng)域的關(guān)鍵信息準(zhǔn)確核算并及時(shí)披露，推動(dòng)會(huì)計(jì)制度的國際化，提高會(huì)計(jì)信息的一致性和可比性

　　C. 巴塞爾委員會(huì)意識(shí)到，監(jiān)管當(dāng)局在確保達(dá)到披露要求方面具有不同的權(quán)限。一般性的信息銀行可以要求銀行及時(shí)予以披露，并可以采用談話、“道義勸說”等舉措來予以督促，對(duì)于一些比較復(fù)雜敏感、同時(shí)涉及銀行為配置更低資本金要求而采用的風(fēng)險(xiǎn)管理方法和模型時(shí)，監(jiān)管當(dāng)局還可以采用特殊的督促方法，如斥責(zé)、經(jīng)濟(jì)懲罰等措施

　　D. 目前，上市股份制銀行已按中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)要求，一年兩次披露經(jīng)營狀況，并在信息披露方面積累了一些經(jīng)驗(yàn)。隨著提高信息披露的力度，有可能在較短時(shí)間內(nèi)達(dá)到新協(xié)議的要求

　　40下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)外部風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的是(　　)

　　A. 從業(yè)年限

　　B. 系統(tǒng)數(shù)量

　　C. 反洗錢警報(bào)數(shù)占比

　　D. 系統(tǒng)故障時(shí)間

　　21.D

　　解析：D【解析】住房抵押貸款證券是世界上最早發(fā)行的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品

　　22.D

　　解析：D【解析】本題考查銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的影響因素，主要有：(1)一般環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素;(2)項(xiàng)目環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素;(3)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)因素

　　23.C

　　解析：C【解析】盜用資產(chǎn)的情形屬于內(nèi)部欺詐行為。失職違規(guī)的情形包括因過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動(dòng)

　　24.D

　　解析：D【解析】對(duì)于自我評(píng)估法，④報(bào)告自我評(píng)估工作與日常j湓控應(yīng)該是整個(gè)自我評(píng)估的最后一步，由此直接可知選項(xiàng)D正確

　　25.B

　　解析：B【解析】壓力測(cè)試是為了估算小概率事件等極端不利的情況可能造成的潛在損失

　　26.D

　　解析：D【解析】對(duì)計(jì)入所有者權(quán)益的可供出售債券公允價(jià)值負(fù)變動(dòng)應(yīng)全額從附屬資本中扣減。故該商業(yè)銀行應(yīng)從附屬資本中扣減l 000萬元。故D選項(xiàng)正確

　　27.B

　　解析：B【解析】良好的公司治理是商業(yè)銀行有效管控風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)。如果存在明顯疏漏，則可能大大提高商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)水平，嚴(yán)重情況下可能造成商業(yè)銀行破產(chǎn)，不但損害存款人的利益，而且破壞社會(huì)穩(wěn)定，增加公共開支

　　28.C

　　解析：C【解析】VaR模型是針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型CrEdit MEtrics是針對(duì)信用的計(jì)量模型，沒有特定的范圍;KMV是運(yùn)用現(xiàn)代期權(quán)定價(jià)理論建立起來的違約預(yù)測(cè)模型;高級(jí)計(jì)量法是針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資本的計(jì)量模型。故選C

　　29.D

　　解析：D【解析】本題考查金融期貨交易的發(fā)展沿革。l975年，芝加哥商品交易所開展的房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易，標(biāo)志著金融期貨交易的開始

　　30.A

　　解析：A【解析】本題考查經(jīng)濟(jì)資本的相關(guān)內(nèi)容。

　　31.B

　　解析：B【解析】該事件是典型的系統(tǒng)故障(屬于系統(tǒng)缺陷的表現(xiàn)形式)造成的操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　32.D

　　解析：D【解析】現(xiàn)代商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)控制部門通常采取每日參照市場(chǎng)定價(jià)的方法，及時(shí)捕捉市場(chǎng)價(jià)格/價(jià)值的變化，因此所提供的數(shù)據(jù)最為真實(shí)、準(zhǔn)確，因此，財(cái)務(wù)控制部門處在有效風(fēng)險(xiǎn)管理的最前端

　　33.C

　　解析：C【解析】商業(yè)銀行除了監(jiān)測(cè)在正常市場(chǎng)條件下的資金凈需求外，還有必要定期進(jìn)行壓力測(cè)試，根據(jù)不同的假設(shè)情況(可量化的極端范圍)進(jìn)行流動(dòng)性測(cè)算，以確保商業(yè)銀行儲(chǔ)備足夠的流動(dòng)性來應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端情況。

　　34.B

　　解析：B【解析】由于人為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷淺不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)即操作風(fēng)險(xiǎn)，交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，不但造成交易成本上升，而且可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)

　　35.A

　　解析：A【解析】商業(yè)銀行通過貸款出售或與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款的方式，使自己的授信對(duì)象多樣化，從而降低風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行這樣做的理論基礎(chǔ)是瑪柯維茨的投資綴合理論。故選A

　　36.A

　　解析：A【解析】股東初始投資，就是買人一個(gè)期權(quán)，這個(gè)價(jià)格就是該期權(quán)的期權(quán)費(fèi)

　　37.D

　　解析：暫無

　　38.D

　　解析：D【解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。從概念中就可得知流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)來源于負(fù)債和資產(chǎn)兩方面的原因。故選D

　　39.C

　　解析：C【解析】斥責(zé)、經(jīng)濟(jì)懲罰不是特殊的督促方法

　　40.C

　　解析：C【解析】A屬于人員風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo);B、D屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo);只有C項(xiàng)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)外部風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

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