點擊查看：2019年初級銀行從業《風險管理》模擬題匯總

　　單選題(共90題，合計45分)

　　41監管部門對內部控制浮價的內容不包括(　　)

　　A.風險識別和評估評價

　　B.風險規避評價

　　C.監督與糾正評價

　　D.信息交流與反饋評價

　　42系統性風險因素對貸款組合信用風險的影響，主要是由(　　)的變動反映出來。

　　A. 借款人管理層因素

　　B. 借款人的生產經營狀況

　　C. 借款人所在行業因素

　　D. 宏觀經濟因素

　　43計算機出現病毒是屬于(　　)風險。

　　A. 系統設計/開發

　　B. 系統安全

　　C. 數據/信息質量

　　D. 系統的穩定性

　　44下列關于金融風險造成的損失的說法，不正確的是(　　)

　　A. 金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失

　　B. 商業銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失

　　C. 商業銀行通常依靠中央銀行救助來應對非預期損失

　　D. 商業銀行對于規模巨大的災難性損失，一般需要通過保險手段來轉移

　　45估計違約損失率的損失是經濟損失，必須以歷史回收率為基礎，參考至少(　　)年涵蓋一個經濟周期的數據。

　　A. 3

　　B. 5

　　C. 7

　　D. 1

　　46違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數據的要求更高，需要商業銀行建立一致、明確的違約定義，并H在此基硪上積累至少(　　)年的數據。

　　A. 1

　　B. 3

　　C. 5

　　D. 2

　　47商業銀行流動性管理中的現金流分析法的缺點是(　　)

　　A. 難以準確反映流動性狀況

　　B.對于規模大、業務復雜的商業銀行而言，獲得完整現金流量的可能性和準確性也會降低，分析的準確性也隨之降低

　　C. 現金流分析過于繁雜，分析結果具有滯后性

　　D. 現金流分析是一種定性分析法，難以定量準確反映流動性狀況

　　48下列關于經濟合作與發展組織(OECD)的公司治理觀點的說法，不正確的是(　　)

　　A. 治理結構框架應確保經理對公司的戰略性指導和對管理人員的.有效監督

　　B. 公司治理應當維護股東的權利，確保包括小股東和外國股東在內的全體股東受到平等的待遇

　　C. 如果股東權利受到損害，他們應有機會得到有效補償

　　D. 治理結構應當確認利益相關者的合法權利，并且鼓勵公司和利益相關者為創造財富和工作機會以及為保持企業財務健全而積極地進行合作

　　49下列不屬于流動性負債的是(　　)

　　A. 現金

　　B. 一個月內到期的已發行債券

　　C. 一個月內到期的應付利息

　　D. 一個月內到期的中央銀行借款

　　50下列降低風險的方法中，(　　)只能降低非系統性風險。

　　A. 風險分散

　　B. 風險轉移

　　C. 風險對沖

　　D. 風險規避

　　51某商業銀行現有A、B兩類資產，資產A收取固定利息收入，資產B收取浮動利息收入。如果該銀行預期市場利率上升，則應當(　　)以規避利率風險。

　　A. 資產A不做利率互換，資產B做利率互換

　　B. 資產A做利率互換，資產B不做利率互換

　　C. 資產A、B都不做利率互換

　　D. 資產A、B都做利率互換

　　52影響商業銀行違約損失率的因素有很多，清償優先性屬于(　　)

　　A. 項目因素

　　B. 公司因素

　　C. 行業因素

　　D. 宏觀經濟因素

　　53(　　)也稱期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式。

　　A. 重新定價風險

　　B. 收益率曲線風險

　　C. 基準風險

　　D. 期權性風險

　　54將許多類似的但不會同時發生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發生風險損失的部分能夠得到其他未發生損失的部分的補償，屬于(　　)的風險管理方式。

　　A. 風險對沖

　　B. 風險轉移

　　C. 風險規避

　　D. 風險分散

　　55下列情形中，重新定價風險最大的是(　　)

　　A. 以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源

　　B. 以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源

　　C. 以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源

　　D. 以長期固定利率存款作為長期股東利率貸款的融資來源

　　56風險報告的職責不包括(　　)

　　A. 保證有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識

　　B. 使員工在業務部門、流程和職能單元之間的風險獨立

　　C. 傳遞商業銀行的風險偏好和風險容忍度

　　D. 告訴員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責

　　57下列關于先進的風險管理理念，說法不正確的是(　　)

　　A. 風險管理的目標是通過主動的風險管理過程實現風險與收益的平衡

　　B. 高風險管理水平的企業控制風險與收益的能力強

　　C. 商業銀行風險管理的目標是提高承擔風險所帶來的收益

　　D. 商業銀行是僅僅經營貨幣的金融機構

　　58一個由5筆等級均為B的債券組成的600萬元的債券組合，違約概率為1%，違約后回收率為40%，則預期損失為()萬元。

　　A. 3.6

　　B. 36

　　C. 2.4

　　D. 24

　　59《巴塞爾新資本協議》只對(　　)的定義作了一個嘗試性的規定：“包括但不限于因監管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。”

　　A. 聲譽風險

　　B. 國家風險

　　C. 法律風險

　　D. 流動性風險

　　60資產證券化屬于(　　)

　　A. 改善商業銀行資產流動性的措施

　　B. 改善商業銀行負債流動性的措施

　　C. 既是改善資產流動性的措施，也是改善負債流動性的措施

　　D. 以上都不對

　　41.B

　　解析：B【解析】監管部門對內部控制評價的內容包括：內部控制環境評價、風險識別與評估評價、內部控制措施評價、監督與糾正評價、信息交流與反饋評價。故選B

　　42.D

　　解析：D【解析】系統性風險因素對貸款組合信用風險的影響，主要是由宏觀經濟因素的變動反映出來。故選D

　　43.B

　　解析：B【解析】系統安全包括外部系統安全、內部系統安全、對計算機病毒以及對第三方程序欺詐的防護等

　　44.C

　　解析：C【解析】C項中應為通過資本金來應對非預期損失而不是依靠中央銀行救助，故C項錯誤

　　45.C

　　解析：C【解析】實施內部評級法初級法的商業銀行由監管當局根據資產類別給定違約損失率。估計違約損失率的損失是經濟損失，必須以歷史回收率為基礎，參考至少7年，涵蓋一個經濟周期的數據

　　46.C

　　解析：C【解析】違約概率模型與傳統的專家判斷和信用評分法相比，能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數據的要求更高，需要商業銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎上積累至少5年的數據。所以C選項為正確答案

　　47.B

　　解析：B【解析】在正常市場條件下，現金流分析有助于真實、準確地反映商業銀行在未來短期內的流動性狀況，但如果商業銀行的規模很大、業務復雜、預期期限較長，則分析人員能夠獲得完整現金流量信息的可能性和準確性將顯著降低

　　48.A

　　解析：A【解析】經理沒有戰略性指導和監督權限，應為確保董事會的指導和監督。除了選項B、C、D提到的觀點，另外還有：治理結構應當保證及時、準確地披露與公司有關的任何重大問題的信息(包括財務狀況、經營狀況、所有權狀況和公司治理狀況的信息);治理結構框架應確保董事會對公司的戰略性指導和對管理人員的有效監督，并確保對董事會、公司和股東負責

　　49.A

　　解析：A【解析】A屬于流動性資產

　　50.A

　　解析：A【解析】風險分散只能降低非系統性風險;風險轉移可以轉移非系統性風險和系統性風險;風險對沖不僅對沖非系統性風險也可以對沖系統性風險;風險規避就直接避免了系統性風險和非系統性風險。故選A

　　51.B

　　解析：B【解析】利率互換主要用于轉移利率波動的風險。本題中，當市場利率上升時，資產A收取固定利息收入，存在較大的利率風險，因此應對A做利率互換;而資產B收取浮動利息收入，不必做利率互換

　　52.A

　　解析：A【解析】項目因素直接與債項的具體設計相關，反映了違約損失率的產品特性，也反映了商業銀行在具體交易中通過交易方式的設計來管理和降低信用風險的努力，包括清償優先性、抵押品等

　　53.A

　　解析：A【解析】重新定價風險也稱期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式。故選A。

　　54.D

　　解析：D【解析】將許多類似的但不會同時發生的風險集中起來考慮，從而使由相互獨立的多種資產組成的資產組合中發生風險損失的部分能夠得到其他未發生損失的部分的補償，屬于風險分散的風險管理方式

　　55.B

　　解析：B【解析】如果商業銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出會隨利率的上升而增加，從而使銀行的未來收益減少、經濟價值降低，重新定價風險增大。A、C、D三項所述情形中，銀行資產、負債到期或重新定價期限相差較小或無差異，因此其重新定價風險較小

　　56.B

　　解析：B【解析】風險報告其中一個職責是使得員工在業務部門、流程和職能單元之間分享風險信息，是相互聯系的

　　57.D

　　解析：D【解析】風險管理是商業銀行的核心競爭力，是創造資本增值和股東匯報的重要手段。商業銀行不再是傳統上僅僅經營貨幣的金融機構，而是經營風險的特殊企業

　　58.A

　　解析：A【解析】預期損失=違約概率×違約風險暴露×違約損失率=600×(1-40%)×1%=3.6(萬元)。故

　　A選項正確

　　59.C

　　解析：C【解析】由于各國監管當局對法律風險的理解不一致，為使商業銀行在建立和實施法律風險管理體系這方面有一定的主動性和靈活性，《巴塞爾新資本協議》只對法律風險的定義作了一個嘗試性的規定：“法律風險包括但不限于因監管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞121

　　60.A

　　解析：A【解析】本題考查對資產證券化的理解。資產證券化是將缺乏流動性但具有與其穩定現金流的資產匯集成資產池，通過結構性重組，將其轉化成可以在金融市場上出售和流通的證券。最大優勢就是改善資產的流動性

掃描/長按二維碼幫助銀行考試通關

了解2019最新考試資訊

了解2019年核心考點

下載各科目歷年真題

了解銀行從業通關秘籍

銀行從業萬題庫 | 微信搜索"萬題庫銀行從業考試"

　　相關推薦：

　　2019銀行從業資格考試各科目復習知識點|講義匯總

　　2019年銀行從業資格考試必做試題匯總（初級）

　　2019銀行專業資格報名時間及入口 | 報名流程

　　考試吧策劃：銀行專業資格考試報考指南專題

　　2019年銀行專業資格考試時間(初中級) | 考試科目

　　歷年銀行專業資格真題及答案|解析|估分|下載