點擊查看：2019年初級銀行從業《風險管理》模擬題匯總

　　單選題(共90題，合計45分)

　　61股票A的價格為38元/股，某投資者花6.8元購得股票A的買入期權，規定該投資者可以在12個月后以40元/股的價格購買l股A股票。現知6個月后，股票A的價格上漲為50元，則此時該投資者手中期權的內在價值為(　　)元。

　　A. -l.8

　　B. 0

　　C. 5

　　D. 10

　　62過去3年，某企業集團的經營重點逐步從機械制造轉向房地產開發。商業銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發現，其整體投資現金流連年為負，經營現金流顯著減少，融資現金流急劇放大。根據上述信息，下列分析恰當的是(　　)

　　A. 該企業集團的短期償債能力較弱

　　B. 多元化經營有助于提升該企業集團的盈利能力

　　C. 該企業集團投資房地產已經造成損失

　　D. 投資房地產行業的高收益確保該企業集團的償債能力很強

　　63以下關于公允價值、名義價值、市場價值的說法，不恰當的是(　　)

　　A. 在市場風險計量與監測的過程中，更具有實質意義的是市場價值和公允價值

　　B. 市場價值是指在評估基準日，通過自愿交易資產所獲得的資產的未來價值

　　C. 與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括

　　D. 在大多數情況下，市場價值可以代表公允價值

　　64商業銀行的最高風險管理、決策機構是(　　)、

　　A. 董事會

　　B. 監事會

　　C. 股東大會

　　D. 高層管理者

　　65下列對銀行業機構信息披露要求的說法，錯誤的是(　　)

　　A. 必須每季度披露風險管理政策

　　B. 根據巴塞爾委員會的要求，銀行應進行并表披露

　　C. 必須提高信息披露的相關性

　　D. 必須保持合理頻度

　　66商業銀行風險管理模式的演變過程是(　　)

　　A. 負債風險管理模式階段→資產風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段

　　B. 資產風險管理模式階段→全面風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→負債風險管理模式階段

　　C. 負債風險管理模式階段→資產風險管理模式階段→全面風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段

　　D. 資產風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段段

　　67下列屬于客戶評級的專家判斷法的是(　　)

　　A. 5Cs系統

　　B. 5Ps系統

　　C. CAMELs系統

　　D. 以上都是

　　68戰略風險的類型包括(　　)

　　A. 品牌風險

　　B. 競爭對手風險

　　C. 客戶風險

　　D. 以上全對

　　69銀行的表內外資產可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類。以下關于交易賬戶的說法中，錯誤的是(　　)

　　A. 計入該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規避自身的風險

　　B. 銀行應對該賬戶的頭寸進行準確估值

　　C. 該賬戶中的項目通常按市場價格計價

　　D. 銀行的存貸款業務歸人交易賬戶

　　70信用風險緩釋中，對合格凈額結算的認定要求不包括(　　)

　　A. 在交易對象破產的情形下，仍可實施凈額結算協議

　　B. 交易雙方間存在多個交易時，守約方需娶在交易終止時向違約方支付交易項下的全額款項

　　C. 在任何情況下，能確定同一交易對象在凈額結算合同下的資產和負債

　　D. 在凈頭寸的基礎上監測和控制相關風險暴露

　　71操作風險損失數據的收集要遵循(　　)的原則。

　　A. 客觀性、全面性、動態性、標準化

　　B. 主觀性、全面性、靜態性、標準化

　　C. 主觀性、全面性、動態性、標準化

　　D. 客觀性、全面性、靜態性、標準化

　　72(　　)承擔了風險識別、風險計量、風險監測的重要職責，而各級風險管理委員會承擔風險控制決策的最終責任。

　　A. 董事會

　　B. 風險管理部門

　　C. 監事會

　　D. 財務控制部門

　　73下列不屬于企業集團橫向多元化形式的是(　　)

　　A. 下游企業將產成品提供給銷售公司銷售

　　B. 集團內部兩個企業之間大量資產的并購

　　C. 母公司從子公司套取現金

　　D. 母公司將資產以低于評估的價格轉售給上市子公司

　　74下列不屬于非現場監管程序的是(　　)

　　A. 制定監管計劃

　　B. 風險評估

　　C. 進點會談

　　D. 監管評級

　　75計算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括(　　)

　　A. 回報率分布在整個樣本時期內是固定不變的，如果歷史趨勢發生逆轉時，基于原有數據的VaR值會和預期最大損失發生較大偏差

　　B. 不能提供比所觀察樣本中最小回報率還要壞的預期損失

　　C. 無法充分度量非線性金融工具的風險

　　D. 歷史模擬法不能作極端情景下的敏感性測試

　　76巴塞爾委員會在1996年的(資本協議市場風險補充規定》中提出的對運用市場風險內部模型計量市場風險監管資本的公式為(　　)

　　A. 市場風險監管資本=乘數因子×VaR

　　B. 市場風險監管資本=(附加因子+最低乘數因子)×VaR

　　C. 市場風險監管資本=VaR/乘數因子

　　D. 市場風險監管資本=VaR/(附加因子+最低乘數因子)

　　77下列關于結算風險的說法，不正確的是(　　)

　　A. 結算風險是信用風險的一種

　　B. 結算風險在外匯交易中不常出現

　　C. 赫斯塔特銀行的破產產生大量結算風險

　　D. 結算風險是指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發生違約的風險

　　78商業銀行合理的貸款利率或產品定價應至少覆蓋(　　)

　　A. 災難性損失

　　B. 非預期損失

　　C. 實際違約損失

　　D. 預期損失

　　79在對企業進行現金流分析中，對于短期貸款應更多的關注(　　)

　　A. 在未來的經營活動中是否能夠產生足夠的現金流量以償還貸款本息

　　B. 其抵押或擔保是否足額，其還本付息是否正常

　　C. 正常經營活動的現金流量是否能夠及時和足額償還貸款

　　D. 借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現金流量以償還貸款利息

　　80Credit MetriCs模型認為債務人的信用風險狀況可以通過債務人的(　　)表示。

　　A. 信用等級

　　B. 資產規模

　　C. 盈利水平

　　D. 還款意愿

　　61.D

　　解析：D【解析】內在價值是指在期權的存續期間，將期權履約執行所能獲得的收益或利潤。6個月后，股票A的價格上漲為50元，此時投資者若執行期權，將獲得50-40=10元的收益，故期權的內在價值為：10元

　　62.A

　　解析：A【解析】該企業集團“整體投資現金流連年為負，經營現金流顯著減少”，可以推斷其短期償債能力較弱。由題中資料無法得出B、C、D項結論

　　63.B

　　解析：B【解析】市場價值是在評估基準日，資源的買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產所得到的資產的預期價值

　　64.A

　　解析：A【解析】董事會是商業銀行的最高風險管理、決策機構

　　65.A

　　解析：A【解析】《巴塞爾新資本協議》規定，信息披露應該每半年進行一次。但下列情況可以除外{一是每年披露銀行風險管理目標及政策、報告系統等定性信息披露;二是國際活躍銀行和其他大銀行(及其主要分支機構)必須按季度披露一級資本充足率、資本充足率及其組成成分等信息，有關風險暴露或項目變化較快，銀行也要按季披露這些信息。故A選項說法錯誤

　　66.D

　　解析：D【解析】商業銀行風險管理模式的演變過程是由最初的資產風險管理模式階段到負債風險管理模式階段，然后是資產負債風險管理模式階段，最后是全面風險管理模式階段。故選D

　　67.D

　　解析：D【解析】5Cs系統是客戶評級的專家判斷法。使用最為廣泛的除此之外，還有針對企業信用分析的5Ps系統、CAMELs系統，所以D選項的說法最準確

　　68.D

　　解析：D【解析】戰略風險的類型包括產業風險、技術風險、品牌風險、競爭對手風險、客戶風險、項目風險、其他(例如財務風險、運營以及多種風險因素)。

　　69.D

　　解析：D【解析】交易賬戶記錄的是銀行為了交易或管理交易賬戶其他項目的風險而持有的可自由交易的金融工具和商品頭寸。與交易賬戶相對應，銀行的其他業務歸入銀行賬戶，最典型的是存貸款業務。故選D

　　70.B

　　解析：B【解析】合格凈額結算的認定要求包括：(1)可執行性：具有法律上可執行的凈額結算協議，無論交易對象是無力償還或破產，均可實施}(2)法律確定性：在任何情況下，能確定同一交易對象在凈額結算合同下的資產和負債;(3)風險監控：在凈頭寸的基礎上監測和控制相關風險暴露。故A、C、D選項不符合題意

　　71.A

　　解析：A【解析】操作風險損失數據的收集要遵循客觀性、全面性、動態性、標準化的原則

　　72.B

　　解析：B【解析】本題考查風險管理部門的職能。風險管理部門承擔了風險識別、風險計量、風險監測的重要職責，而各級風險管理委員會承擔風險控制決策的最終責任。

　　73.A

　　解析：A【解析】A選項屬于縱向一體化的內容，B、C、D項是橫向多元化的內容

　　74.C

　　解析：C【解析】非現場監管程序包括制定監管計劃;監管信息收集;編制機構概覽;日常監管分析風險評估;現場檢查立項;監管評級;后續監管。選項C進點會談屬于現場監管程序中現場檢查實施階段其中的一個環節

　　75.C

　　解析：C【解析】歷史模擬法簡單易懂便于操作，不要求對回報率分布形式作出假設，可以解決回報率分布厚尾或不對稱等問題，同時避免了因為參數估計或選擇模型而引起的誤差。然而，歷史模擬法也存在一些缺陷。主要表現在：①回報率分布在整個樣本時期內是固定不變的，如糶歷史趨勢發生逆轉時，基于原有數據的VaR值會和預期最大損失發生較大偏差;②歷史模擬法不能提供比所觀察樣本中最小回報率還要壞的預期損失;③樣本的大小會對VaR值造成較大的影響，產生一個較大的方差;④歷史模擬法不能作極端情景下的敏感性測試。故選項C不在其內

　　76.B

　　解析：B【解析】巴塞爾委員會在1996年的《資本協議市場風險補充規定》中提出的對運用市場風險內部模型計量

　　市場風險監管資本的公式為：市場風險監管資本=(附加因子+最低乘數因子)×VaR。故選B

　　77.B

　　解析：B【解析】結算風險在外匯交易中經常出現

　　78.D

　　解析：D【解析】貸款最低定價=(資金成本+經營成本+風險成本+資本成本)/貸款額。其中，資金成本包括債務成本和股權成本;經營成本包括日常管理成本和稅收成本;風險成本指預期損失，即預期損失=違約概率×違約損失率×違約風險暴露;資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風險所需經濟資本的成本，在數值上等于經濟資本與股東最低資本回報率的乘積

　　79.C

　　解析：暫無

　　80.A

　　解析：A【解析】信用風險取決于債務人的信用狀況，而CreditMetrics模型認為債務人的信用風險狀況直接源自于借款人信用等級的變化。故選A

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