點擊查看：2019年初級銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》模擬題匯總

　　單項選擇題(共90題，合計45分)

　　61單一法人客戶的財務(wù)狀況分析中財務(wù)報表分析主要是對(　　)進(jìn)行分析。

　　A. 資產(chǎn)負(fù)債表和損益表

　　B. 財務(wù)報表和損益表

　　C. 財務(wù)報表和資產(chǎn)負(fù)債表

　　D. 資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表

　　62下列財務(wù)比率中,不是用來衡量企業(yè)盈利能力或者營運(yùn)能力的是(　　)

　　A. 資產(chǎn)負(fù)債率

　　B. 資產(chǎn)回報率

　　C. 銷售毛利率

　　D. 存貨周轉(zhuǎn)率

　　63商業(yè)銀行對客戶進(jìn)行財務(wù)分析的目的是(　　)

　　A. 幫助企業(yè)加快發(fā)展

　　B. 為企業(yè)改革提供依據(jù)

　　C. 搞好和客戶的關(guān)系以便更好地開展業(yè)務(wù)

　　D. 識別企業(yè)信用風(fēng)險

　　64商業(yè)銀行自行選擇操作風(fēng)險計量模型的置信度應(yīng)設(shè)為(　　)，觀測期為(　　)

　　A. 98%，半年

　　B. 95%，1年

　　C. 99.9%，1年

　　D. 95%，半年

　　65中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會提出的銀行監(jiān)管理念不包括(　　)

　　A. 管法人

　　B. 管風(fēng)險

　　C. 管內(nèi)控

　　D. 管存款

　　66對于大多數(shù)商業(yè)銀行來說，(　　)是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源。

　　A. 存款

　　B. 信用卡業(yè)務(wù)

　　C. 企業(yè)業(yè)務(wù)辦理

　　D. 貸款

　　67某3年期債券麥考利久期為2年，債券目前價格為101.00元。市場利率為10%，假設(shè)市場利率突然下降1%，則按照久期公式計算，該債券價格(　　)

　　A. 上漲1.84元

　　B. 下跌1.84元

　　C. 上漲2.O2元

　　D. 下跌2.O2元

　　68在商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險的是(　　)

　　A. 利率風(fēng)險

　　B. 國家風(fēng)險

　　C. 法律風(fēng)險

　　D. 流動性風(fēng)險

　　69柜臺業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制要點不包括(　　)

　　A. 完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細(xì)化操作細(xì)則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊，通過制度規(guī)范來防范操作風(fēng)險

　　B. 嚴(yán)格執(zhí)行各項柜臺業(yè)務(wù)規(guī)定

　　C. 設(shè)立專戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對等手續(xù)，防止代理資金被擠占挪用，確保專款專用

　　D. 加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平

　　70在客戶信用評價中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是(　　)

　　A. 5Cs系統(tǒng)

　　B. 5Ps系統(tǒng)

　　C. CAMEls系統(tǒng)

　　D. 4Cs系統(tǒng)

　　71下列關(guān)于貨幣互換的說法，不正確的是(　　)

　　A. 貨幣互換是指交易雙方基于不同的貨幣進(jìn)行的互換交易

　　B. 貨幣互換通常需要在互換交易的期初和期末交換本金，不同貨幣本金的數(shù)額由事先確定的匯率決定

　　C. 貨幣互換既明確了利率的支付方式，又確定了匯率

　　D. 貨幣互換交易雙方規(guī)避了利率和匯率波動造成的市場風(fēng)險

　　72有效風(fēng)險管理體系建設(shè)必須以(　　)為先導(dǎo)。

　　A. 健全的內(nèi)部控制機(jī)制

　　B. 完善的公司治理機(jī)構(gòu)

　　C. 先進(jìn)的風(fēng)險管理文化培育

　　D. 有效的風(fēng)險治理策略

　　73將商業(yè)銀行的(　　)和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護(hù)商業(yè)銀行聲譽(yù)的一個重要層面。

　　A. 經(jīng)營能力

　　B. 贏利能力

　　C. 企業(yè)社會責(zé)任

　　D. 戰(zhàn)略發(fā)展計劃

　　74幾年前，萬事達(dá)卡國際組織曾宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達(dá)、維薩等機(jī)構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風(fēng)險(　　)引發(fā)的風(fēng)險。

　　A.人員因素

　　B.系統(tǒng)缺陷

　　C.內(nèi)部流程

　　D.外部事件

　　75下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理和控制措施中，屬于風(fēng)險緩釋措施的是(　　)

　　A. 減少在不熟悉市場的交易

　　B. 強(qiáng)化交易員限額交易制度

　　C. 購買未授權(quán)交易保險

　　D. 為操作風(fēng)險分配資本金

　　76現(xiàn)金頭寸指標(biāo)較高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性。該指標(biāo)的計算公式為(　　)

　　A. (現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總資產(chǎn)

　　B. 現(xiàn)金頭寸÷總資產(chǎn)

　　C. 現(xiàn)金頭寸÷總負(fù)債

　　D. (現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)--k-總負(fù)債

　　77外部評級主要依靠(　　)

　　A. 專家定性分析

　　B. 定量分析

　　C. 定性分析和定量分析結(jié)合

　　D. 以上都不對

　　78不良貸款撥備覆蓋率的計算公式為：(　　)

　　A. (一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級類貸款+可疑類貸款)

　　B. (一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)

　　C. (一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)

　　D. (一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備)/(次級類貸款+可疑類貸款)

　　79在信用風(fēng)險組合管理模型中，違約模型的重要輸入?yún)��?shù)不包括(　　)

　　A. 貸款金額

　　B. 回收率

　　C. 回收率的波動性

　　D. 貸款違約風(fēng)險之間的相關(guān)性

　　80人力資源配置不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險是(　　)

　　A. 非流程風(fēng)險

　　B. 流程環(huán)節(jié)風(fēng)險

　　C. 控制派生風(fēng)險

　　D. 以上都不是

　　61.A

　　解析：A【解析】單一法人客戶的財務(wù)狀況分析中財務(wù)報表分析主要是對資產(chǎn)負(fù)債表和損益表進(jìn)行分析。

　　62.A

　　解析：A【解析】資產(chǎn)負(fù)債率屬于杠桿比率，用來衡量企業(yè)所有者獲得融資的能力，也可用來判斷企業(yè)的償債資格和能力，不是衡量企業(yè)盈利能力或者營運(yùn)能力的指標(biāo)。故A選項符合題意。資產(chǎn)回報率、存貨周轉(zhuǎn)率屬于效率比率，又稱營運(yùn)能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。故B、D選項不符合題意。銷售毛利率屬于盈利能力比，用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力。故C選項不符合題意

　　63.D

　　解析：D【解析】財務(wù)分析是通過對企業(yè)的經(jīng)營成累，財務(wù)狀況以及現(xiàn)金流量情況的分析，達(dá)到評價企業(yè)經(jīng)營管理者的管理業(yè)績、經(jīng)營效率，進(jìn)而識別企業(yè)信用風(fēng)除的目的。故選D。

　　64.C

　　解析：暫無

　　65.D

　　解析：D【解析】銀行監(jiān)管理念是管法人，管風(fēng)險，管內(nèi)控，提高透明度。

　　66.D

　　解析：D【解析】對于大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明照的信用風(fēng)險來源。事實上，信用風(fēng)險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，又存在于信用擔(dān)保、貸款承諾及衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務(wù)中

　　67.A

　　解析：A【解析】根據(jù)久期公式：dp/dy=D/(1+y)P可得(2×101×1%)/(1+10%)=1.84

　　68.D

　　解析：D【解析】本題考查商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別的辨析。流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險。與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，流動性風(fēng)險形成的原因更加復(fù)雜，涉及的范圍更廣，通常被視為一種多維風(fēng)險。此外，聲譽(yù)風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險也與其他主要風(fēng)險密切聯(lián)系且相互作用，因此同樣是一種多維風(fēng)險

　　69.C

　　解析：C【解析】風(fēng)險控制要點更主要的要把重點放在制度、系統(tǒng)、監(jiān)督、培訓(xùn)等大的方面上，而C項中具體的措施相對于其他選項就顯得比較細(xì)小，故選C項

　　70.B

　　解析：B【解析】5Ps是針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)，這5個Ps主要包括：個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因索

　　71.D

　　解析：D【解析】貨幣互換中不同貨幣本金的數(shù)額由事先確定的匯率決定，且該匯率在整個互換期間保持不變。貨幣交換的交易雙方同時面臨著利率和匯率波動造成的市場風(fēng)險。故選項D錯誤

　　72.C

　　解析：C【解析】風(fēng)險管理文化是風(fēng)險管理體系的靈魂，有效風(fēng)險管理體系建設(shè)必須以先進(jìn)風(fēng)險管理文化培育為先導(dǎo)。故選C

　　73.C

　　解析：C【解析】將商業(yè)銀行的企業(yè)社會責(zé)任和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護(hù)商業(yè)銀行聲譽(yù)的另一個重要層面。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)不僅在其內(nèi)部廣泛傳播價值理念，也應(yīng)當(dāng)將這種價值觀延續(xù)到其合作伙伴、客戶和供應(yīng)商/服務(wù)商，并在整個經(jīng)濟(jì)和社會環(huán)境中，樹立富有責(zé)任感并值得信賴的機(jī)構(gòu)形象

　　74.D

　　解析：D【解析】外部事件包括由于外部人員故意欺詐、騙取或盜用銀行資產(chǎn)(資金)及違反法律而對商業(yè)銀行的客戶、員工、財務(wù)資源或聲譽(yù)可能或者已經(jīng)造成負(fù)面影響的事件。黑客屬于商業(yè)銀行外部人員，侵入內(nèi)部系統(tǒng)作案，對商業(yè)銀行的客戶等資源造成了嚴(yán)重的負(fù)面影響.因此屬于外部事件引發(fā)的風(fēng)險

　　75.C

　　解析：C【解析】根據(jù)商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理和控制風(fēng)險的能力。風(fēng)險可以分為可規(guī)避的、可降低的、可緩釋的、應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險。A是減少交易，是一種風(fēng)險規(guī)避的措施。B是強(qiáng)化制度，是對可降低的風(fēng)險采取的措施。D是對必須要承擔(dān)的風(fēng)險分配準(zhǔn)備金。只有C是風(fēng)險緩釋的措施

　　76.A

　　解析：A【解析】應(yīng)收存款的流動性可以與現(xiàn)金頭寸相當(dāng)，兩者之和與總資產(chǎn)的比可以反映資產(chǎn)流動性的狀況。

　　77.A

　　解析：A【解析】外部評級主要依靠專家定性分析，評級對象主要是政府或企業(yè)。故選A

　　78.B

　　解析：B【解析】不良貸款撥備覆蓋率的汁算公式為：(一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)。故選B。

　　79.C

　　解析：C【解析】回收率的波動性不是重要輸入?yún)��?shù)，只是回收率的某參數(shù)指標(biāo)

　　80.A

　　解析：A【解析】非流程風(fēng)險是由政策、管理模式等系統(tǒng)性原因產(chǎn)生的。人力資源配置不當(dāng)風(fēng)險屬于非流程風(fēng)險。

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