點擊查看：2019年初級銀行從業《風險管理》模擬題匯總

　　多項選擇題(共40題，合計40分)

　　91風險監管核心指標主要類別包話(　　)

　　A. 風險暴露

　　B. 風險保留

　　C. 風險水平

　　D. 風險遷徙

　　E. 風險抵補

　　92下列屬于市場風險的有(　　)

　　A. 利率風險

　　B. 股票風險

　　C. 匯率風險

　　D. 商品風險

　　E. 操作風險

　　93下列屬于商業銀行柜臺業務的有(　　)

　　A. 賬戶管理

　　B. 存取款

　　C. 票據憑證審核

　　D. 商業銀行承匯兌業務

　　E. 貼現業務

　　94在《巴塞爾新資本協議》中，規定對信用風險計量方法有三種，分別是(　　)

　　A. 基本指標法

　　B. 內部模型法

　　C. 標準法

　　D. 內部評級初級法

　　E. 內部評級高級法

　　95監管部門應對商業銀行資本管理程序進行評估，以下屬于資本充足率評估程序的有(

　　A. 董事會和高級管理局的監督

　　B. 健全的資本評估

　　C. 風險的全面評估

　　D. 完善的監測和報告系統

　　E. 健全的內部控制檢查

　　96市場風險中的期權性風險包括(　　)

　　A. 場內(交易所)交易的期權

　　B. 場外的期權合同

　　C. 債券或存款的提前兌付

　　D. 貸款的提前償還等選擇性條款

　　E. 貸款利率由借款人自主選擇的條款

　　97下列關于《巴塞爾新資本協議》中壓力測試的說法，不正確的有(　　)

　　A. 壓力測試必須具有意義且足夠審慎

　　B. 進行壓力測試的目標是要求商業銀行必須考慮最差的情景

　　C. 在評估資本充足性時，采用內部評級法的商業銀行不必具有壓力測試過程

　　D. 除了一般的壓力測試，商業銀行必須進行操作風險壓力測試和流動性風險壓力測試

　　E. 商業銀行可基于其所面臨的不同情形而開發不同的方法來符合壓力測試的要求

　　98操作風險可以分為由(　　)所引發的四類風險。

　　A. 人員

　　B. 系統

　　C. 流程

　　D. 外部事件

　　E. 內部事件

　　99可以用來量化收益率的風險或者說收益率的波動性的指標有(　　)

　　A. 預期收益率

　　B. 中位數

　　C. 方差

　　D. 標準差

　　E. 眾數

　　100“9·11”事件給很多銀行及企業造成了極大的損失，為應對此類事件，商業銀行應當注意(　　)

　　A. 災難備份

　　B. 強制員工休假

　　C. 審慎選擇經營地址

　　D. 制定應急和連續營業方案

　　E. 購買保險

　　101企業的速動比率具有局限性，主要是因為其沒有考慮(　　)

　　A. 資產總額

　　B. 應收賬款收回的可能性

　　C. 存貨

　　D. 應收賬款收回的時間預期

　　E. 待攤費用

　　102如果房地產市場發展過熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面大量房地產企業和個人向銀行借款，這種情況下，如果由于房地產市場嚴重下跌，大量個人住房貸款無法償還，房地產企業也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業銀行所面臨的主要風險包括(　　)

　　A. 戰略風險

　　B. 信用風險

　　C. 流動性風險

　　D. 操作風險

　　E. 國家風險

　　103形成操作風險的因素主要有人員因素、內部流程、系統缺陷、外部事件。下列引發操作風險的因素中，屬于人員因素的有(　　)

　　A. 內部欺詐

　　B. 失職違規

　　C. 核心雇員流失

　　D. 財務/會計錯誤

　　E. 違反用工法

　　104關于債項評級說法，錯誤的有(　　)

　　A. 債項評級是對交易本身的特定風險進行估測

　　B. 債項評級反映的是客戶違約后的債項損失大小

　　C. 特定風險因素包括抵押、優先性、產品類別、地區、行業等

　　D. 債項評級只能反映債項本身的交易風險

　　E. 債項評級不可以同時反映客戶信用風險和債項交易風險

　　105貸款定價通常由(　　)等因素決定。

　　A. 資本成本

　　B. 經營成本

　　C. 風險成本

　　D. 債務成本

　　E. 股權成本

　　106企業的生產經營風險主要包括(　　)

　　A. 行業風險

　　B. 產品風險

　　C. 生產風險

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　　D. 銷售風險

　　E. 總體經營風險

　　107商業銀行進行貸款定價，一般由哪些因素決定?(　　)

　　A. 資金成本

　　B. 經營成本

　　C. 風險成本

　　D. 資本成本

　　E. 通貨膨脹調整成本

　　108按照風險發生的范圍、事故、結果，可將風險劃分為(　　)

　　A. 純粹風險和投機風險

　　B. 可管理風險和不可管理風險

　　C. 系統性風險和非系統性風險

　　D. 可量化風險和不可量化風險

　　E. 經濟風險、社會風險、政治風險、自然風險和技術風險

　　109我國商業銀行信息披露存在(　　)等問題。

　　A. 表外業務信息披露不充分

　　B. 信息披露內容不全面

　　C. 信息披露監控機制仍需進一步完善

　　D. 信息披露程序不規范

　　E. 風險信息披露不充分

　　110公允價值的計量方式包括(　　)

　　A. 不可以直接使用可獲得的市場價格

　　B. 如不能獲得市場價格，則使用公認的模型估算市場價格

　　C. 直接使用名義價值

　　D. 實際支付價格(無依據證明其不具有代表性)

　　E. 允許使用企業特定的數據，該數據應能被合理估算，并且與市場預期不沖突

　　91.C,D,E,

　　解析：CDE【解析】依據銀監會頒布的《商業銀行風險監管核心指標》(試行)，風臉監管核心指標主要分為三個類別：風險水平、風險遷徙和風險抵補

　　92.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】市場風險包括利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險四種，其中利率風險尤為重要。

　　93.A,B,C,

　　解析：ABC【解析】商業銀行的柜臺業務范圍較廣，包括賬戶管理、存取款、現金庫箱、印押證管理、票據憑證審核、會計核算、賬務處理等。D、E屬于法人信貸業務。

　　94.C,D,E,

　　解析：CDE【解析】在《巴塞爾新資本協議》中，規定對信用風險計量方法有三種，即標準法、內部評級初級法和內部評級高級法，而A、B兩項是對操作風險的計量方法

　　95.A,B,D,E,

　　解析：暫無

　　96.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】期權性風險是一種越來越重要的風險，源于銀行資產、負債和表外業務中所隱含的期權。期權性風險可以是存在于單獨的金融工具巾，如場內(交易所)交易的期權、場外的期權合同，另外也可以隱含在其他的標準化金融工具中，如債券或存款的提前兌付、貸款的提前償還等選擇性條款、貸款利率由借款人自主選擇的條款等

　　97.B,C,D,

　　解析：BCD【解析】壓力測試是金融機構運用不同力法來衡量由一些例外但又可能發生的事件所導致的潛在損失。B進行壓力測試的目的并非是要商業銀行考慮最差的情景，但是至少應當考慮溫和的衰退情景。C在評估資本充足性的時候，采用內部評級法的商業銀行必須具有健全的壓力測試過程。除了一般的壓力測試，商業銀行必須進行信用風險壓力測試，故D選項錯誤

　　98.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】《根據巴塞爾新資本協議》。操作風險可以分為由人員、系統、流程和外部事件所引發的四類風險

　　99.C,D,

　　解析：CD【解析】預期收益率是一種平均水平的概念，因此A項錯誤;眾數和中位數不具有衡量收益率比重的特性，因此B、E項錯誤;標準差和方差可用來量化收益率的波動情況，標準差越大表明不確定性越大，即出現較大收益或損失的機會增大

　　100.A,C,D,E,

　　解析：ACDE【解析】B項對于損失于事無補;A、C、D、E四項均正確。

　　101.B,D,

　　解析：BD【解析】企業的速動比率具有局限性，主要是因為其沒有考慮應收賬款收回的可能性、應收賬款收回的時間預期，所以B、D項正確

　　102.B,C,

　　解析：BC【解析】提款買房造成流動性風險，無力還貸造成信用風險。

　　103.A,B,C,E

　　解析：ABCE【解析】操作風險的人員因索主要是指因商業銀行員工發生內部欺詐、失職違規，以及因員工的知識技能匱乏、核心員工流失、商業銀行違反用工法等造成損失或者不良影響而引起的風險。D項屬于內部流程因素

　　104.D,E,

　　解析：DE【解析】債項評級是對交易本身的特定風除進行計量和評價，反映客戶違約后的債項損失大小。特定風險因素包括抵押、優先性、產品類別、地區、行業等。債項評級既可以只反映債項本身的交易風險，也可以同時反映客戶信用風險和債項交易風險。故選DE

　　105.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】貸款定價的決定因素：貸款定價=資金成本+經營成本+風險成本+資本成本、其中，資金成本包括債務成本和股權成本。

　　106.B,C,D,E,

　　解析：BCDE【解析】企業的生產經營風險主要包括：總體經營風險、產品風險、原材料供應風險、生產風險、銷售風險。故選BCDE

　　107.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】商業銀行進行貸款定價，一般應考慮的因素包括：資金成本、經營成本、風險成本、資本成本和貸款額。故選ABCD

　　108.A,C,E,

　　解析：ACE【解析】根據不同的分類標準可以將風險劃分為不同的類型。例如，按風險事故可以將風險劃分為經濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技術風險。按損失結果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險。按是否能夠量化可以將風險劃分為可量化風險和不可量化風險。按風險發生的范圍可以將風險劃分為系統性風險和非系統風險，按誘發風險的原因，巴塞爾委員會將商業銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰略風險八大類。

　　109.A,B,C,E,

　　解析：ABCE【解析】當前，我國商業銀行信息披露主要存在以下問題：(1)信息披露內容不全面;(2)風險信息披露不充分;(3)表外業務信息披露不充分;(4)信息披露監控機制仍需進一步完善。

　　110.B,D,E,

　　解析：BDE【解析】公允價值的計量方式有四種：一是直接使用可獲得的市場價格;二是如不能獲得市場價格，則使用公認的模型估算市場價格;三是實際支付價格(無依據證明其不具有代表性);四是允許使用企業特定的數據，該數據應能被合理估算，并且與市場預期不沖突。故選BDE。

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