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　　【例題】在客戶信用評價中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業前景因素等構成，針對企業信用分析的專家系統是(　)。

　　A.5Cs系統

　　B.5Ps系統

　　C.CAMELs系統

　　D.4Cs系統

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查常用的專家系統。“5Ps”系統包括：個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業前景因素。

　　【例題】目前使用廣泛的對企業信用分析的5Ps系統考查的因素包括(　)。

　　A.個人因素　　　　　B.資金用途因素

　　C.還款來源因素　　　D.保障因素

　　E.企業前景因素

　　『正確答案』ABCDE

　　『答案解析』本題考查常用的專家系統。目前使用廣泛的對企業信用分析的5Ps系統考查的因素包括：個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素、企業前景因素。

　　【例題】商業銀行的內部評級體系應具有彼此相對獨立、特點鮮明的兩個維度：其中第一維是客戶評級，第二維是(　)。

　　A.債務人評級　　　　B.債項評級

　　C.不良貸款評級　　　D.貸款評級

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查違約概率模型。一般來說，商業銀行的內部評級體系應具有彼此相對獨立、特點鮮明的兩個維度：其中第一維是客戶評級，第二維是債項評級。

　　【例題】(　)是指信用風險管理者通過各種監控技術，動態捕捉信用風險指標的異常變動，判斷其是否已達到引起關注的水平或已經超過閥值。

　　A.信用風險對沖　　　　B.信用風險識別

　　C.信用風險監測　　　　D.信用風險控制

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查信用風險監測。信用風險監測是指風險管理人員通過各種監控技術，動態捕捉信用風險指標的異常變動，判斷其是否已達到引起關注的水平或已經超過閥值。

　　二、風險監測主要指標

　　【例題】假設某銀行在2012會計年度結束時，其正常類貸款為30億人民幣，關注類貸款為15億人民幣，次級類貸款為5億人民幣，可疑類貸款為2億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為(　)。

　　A.15%　　　　B.12%

　　C.45%　　　　D.25%

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查風險檢測指標中不良資產率。本章中會涉及一些計算題，但考生也不要擔心，計算都是可以根據公式換算或者直接應用公式計算出來。不良資產率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款×l00%=(5+2+1)/(30+15+5+2+1)≈15%。

　　【例題】有關“貸款風險遷徙率”這一指標，下面說法錯誤的是(　)。

　　A.該指標衡量了商業銀行風險變化的程度

　　B.該指標是一個靜態指標

　　C.該指標表示為資產質量從前期到本期變化的比率

　　D.該指標是一個動態指標

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查風險監測主要指標。貸款風險遷徙率衡量了商業銀行風險變化的程度，表示為資產質量從前期到本期變化的比率，屬于動態指標。

　　【例題】已知某國內商業銀行按照五級分類法對貸款資產進行分類，次級類貸款為6億，可疑類貸款為2億，損失類貸款為3億，商業銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億，專項準備是3億，特種準備是4億，那么該商業銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是(　)。

　　A.0.25　　　　B.0.83

　　C.0.82　　　　D.0.3

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查的是不良貸款撥付覆蓋率如何計算的問題。不良貸款撥備覆蓋率=(一般準備+專項準備+特種準備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)=(2+3+4)/(6十2十3)≈0.82。

　　【例題】我國商業銀行信用風險監測指標包括(　)。

　　A.不良資產率

　　B.不良貸款率

　　C.貸款損失準備充足率

　　D.單一客戶授信集中度

　　E.預期損失率

　　『正確答案』BCDE

　　『答案解析』本題考查風險監測主要指標。BCDE當選。

　　【例題】在操作實踐中，商業銀行的預期損失通常以一個比率的形式表示，即預期損失率，它的計算公式為(　)。

　　A.預期損失率=預期損失/資產風險暴露

　　B.預期損失率=違約風險暴露×違約損失率

　　C.預期損失率=違約概率×違約風險暴露

　　D.以上公式均不對

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查預期損失率。預期損失率=預期損失/資產風險暴露。

　　【例題】實現對風險“防患于未然”的一種“防錯糾錯機制”的是(　)。

　　A.風險預警　　　　　　B.風險識別

　　C.風險數據匯總　　　　D.內部控制

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查風險預警。風險預警是指商業銀行根據各種渠道獲得的信息，通過一定的技術手段，對商業銀行信用風險狀況進行動態監測和早期預警，實現對風險“防患于未然”的一種“防錯糾錯機制”。

　　【例題】風險預警的程序是(　)。

　　A.信用信息的收集和傳遞——風險識別——風險控制——后評價

　　B.信用信息的收集和傳遞——風險識別——風險處置——后評價

　　C.信用信息的收集和傳遞——風險分析——風險控制——后評價

　　D.信用信息的收集和傳遞——風險分析——風險處置——后評價

　　『正確答案』D

　　『答案解析』本題考查風險預警。風險預警的程序：信用信息的收集和傳遞——風險分析——風險處置——后評價。

　　【例題】與綜合風險報告內容不同，專題風險報告主要是(　)。

　　A.轄內各類風險總體狀況

　　B.風險應對策略

　　C.對管理范圍的重大風險事項進行報告

　　D.加強風險管理

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查風險報告。專題風險報告主要是針對管理范圍內發生的重大風險事項與內控隱患所做的專題性風險分析報告。

　　【例題】商業銀行在進行集團客戶限額管理的過程中，應注意的問題有(　)。

　　A.統一識別標準，實施總量控制

　　B.掌握充分信息，避免過度授信

　　C.主辦銀行牽頭，建立集團客戶小組

　　D.盡量少用抵押，爭取多用保證

　　E.與集團客戶簽訂授信協議，客戶無需報告其有關關聯交易

　　『正確答案』ABC

　　『答案解析』本題考查限額管理。商業銀行在進行集團客戶限額管理的過程中，應注意的問題有：統一識別標準，實施總量控制;掌握充分信息，避免過度授信;主辦銀行牽頭，建立集團客戶小組，全面負責對集團有關信息的收集、分析、授信協調以及跟蹤監管工作。

　　【例題】以下關于商業銀行國家與區域限額管理的說法，正確的有(　)。

　　A.區域限額管理與國家限額管理有所不同

　　B.國外銀行一般不對一個國家內的某一地區設置地區風險限額

　　C.在一定時期內，我國商業銀行實施區域風險限額管理是很有必要的

　　D.國家風險限額管理一般情況下經常作為指導性的彈性限額

　　E.國家風險限額是用來對某一國家的風險暴露進行管理的額度框架

　　『正確答案』ABCE

　　『答案解析』本題考查限額管理。國家風險限額是用來對某一國家的風險暴露進行管理的額度框架，所以E正確;區域限額管理與國家限額管理有所不同，國外銀行一般不對一個國家內的某一地區設置地區風險限額，我國由于幅員遼闊，各地經濟發展水平差距較大，在一定時期內，我國商業銀行實施區域風險限額管理是很有必要的，所以A、B、C正確;區域風險限額管理一般情況下經常作為指導性的彈性限額，所以D項錯誤。

　　【例題】在針對單個客戶進行限額管理時，關鍵需要計算客戶的(　)。

　　A.最高債務承受能力　　　B.最低債務承受能力

　　C.平均債務承受能力　　　D.以上均不對

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查限額管理。商業銀行對客戶進行信用評級后，首要工作就是判斷該客戶的債務承受能力，即確定客戶的最高債務承受額。

　　【例題】可防止信貸風險過于集中于某一行業的限額管理類別是(　)。

　　A.單一客戶風險限額

　　B.組合風險限額

　　C.集團客戶風險限額

　　D.以上均不對

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查限額管理。通過設定組合限額，可以防止信貸風險過于集中在組合層面的某些方面(如過度集中于某行業、某地區、某些產品、某類客戶等)，從而有效控制組合信用風險。

　　【例題】組合限額是信貸資產組合層面的限額，是組合管理的體現方式和管理手段之一，它可以分為(　)兩類。

　　A.風險等級限額和行業限額

　　B.授信集中度限額和總體組合限額

　　C.行業限額和集團限額

　　D.行業限額和產品限額

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查限額管理。組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合限額兩類。

　　【例題】下列關于信用風險控制的限額管理，說法正確的有(　)。

　　A.對單一客戶進行限額管理時，要計算客戶的最高債務承受能力

　　B.在單一客戶限額管理中，確定的總授信額度應小于但不能等于客戶的最高債務承受額度

　　C.集團客戶與單一客戶限額管理存在差異，集團統一授信一般分為三步走

　　D.國家風險限額管理基于對一個國家的綜合評級，至少一年重新檢查一次

　　E.組合限額管理可以分為授信集中度限額和總體組合限額

　　『正確答案』ACDE

　　『答案解析』本題考查限額管理。對單一客戶進行限額管理時，要確定客戶的最高債務承受能力，所以A項正確;在單一客戶限額管理中，確定的總授信額度應小于或等于客戶的最高債務承受額度，所以B項錯誤;集團統一授信與單一客戶限額管理有相似之處，但從整體思路上還是存在著較大的差異，集團客戶一般分為三步走，所以C項正確;國家風險限額管理基于對一個國家的綜合評級，至少一年重新檢查一次，所以D項正確;組合限額管理可以分為授信集中度限額和總體組合限額，所以E項正確。

　　【例題】不良貸款清收管理包括(　)。

　　A.不良貸款的核算　　　　B.不良貸款的清收

　　C.不良貸款的盤活　　　　D.不良貸款的保全

　　E.不良貸款的以資抵債

　　『正確答案』BCDE

　　『答案解析』本題考查不良資產處置。不良貸款清收，是指不良貸款本息以貨幣資金凈收回。不良貸款清收管理包括不良貸款的清收、盤活、保全和以資抵債。

　　【例題】債務人因某種原因無法按原有合同履約，商業銀行為了降低客戶違約風險導致的損失，對原有貸款進行調整，商業銀行的這種操作屬于(　)。

　　A.貸款重組　　　　B.限額管理

　　C.貸款轉讓　　　　D.貸款審批

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查不良資產處置。貸款重組是債務人因某種原因無法按原有合同履約，商業銀行為了降低客戶違約風險導致的損失，對原有貸款結構進行調整、重新安排、重新組織的過程。

　　【例題】商業銀行貸款重組是當債務人因種種原因無法按原有合同履約時，商業銀行為了降低客戶違約引致的損失而對原有貸款結構進行調整、重新安排、重新組織的過程，屬于原有貸款結構有(　)。

　　A.貸款期限　　　　B.貸款金額

　　C.貸款匯率　　　　D.貸款人信用

　　E.貸款費用

　　『正確答案』ABE

　　『答案解析』本題考查不良資產處置。商業銀行貸款重組是當債務人因種種原因無法按原有合同履約時，商業銀行為了降低客戶違約引致的損失而對原有貸款結構(期限、金額、利率、費用、擔保等)進行調整、重新安排、重新組織的過程。

　　【例題】不良貸款轉讓(打包出售)是指銀行對(　)戶/項(“戶”指獨立企業法人，“項”指抵債資產)以上規模的不良貸款進行組包，通過協議轉讓、招標、拍賣等形式，將不良貸款及全部相關權利義務轉讓給資產管理公司的行為。

　　A.5　　　　 B.10

　　C.15　　　　D.20

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查不良資產處置。不良貸款轉讓(打包出售)是指銀行對10戶/項(“戶”指獨立企業法人，“項”指抵債資產)以上規模的不良貸款進行組包，通過協議轉讓、招標、拍賣等形式，將不良貸款及全部相關權利義務轉讓給資產管理公司的行為。

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