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　　單選題(本大題90小題.每題0.5分，共45.0分。請從以下每一道考題下面備選答案中選擇一個最佳答案，并在答題卡上將相應題號的相應字母所屬的方框涂黑。)

　　第1題

　　下列選項不屬于風險轉移的具體方法是( )。

　　A.MBS

　　B.自我對沖

　　C.存款保險公司

　　D.資產支持證券ABS

　　【正確答案】：B

　　第2題

　　《巴塞爾新資本協議》要求實施內部評級法初級法的商業銀行( )。

　　A.必須自行估計每筆債項的違約損失率

　　B.由監管當局根據資產類別給定違約損失率

　　C.參照中國人民銀行相關規定給出違約損失率

　　D.由信用評級機構給出違約損失率

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]根據《巴塞爾新資本協議》規定，實施內部評級法高級法的商業銀行必須自行估計每筆債項的違約損失率，而實施內部評級低級法的商業銀行則由監管當局根據資產類別給定違約損失率。

　　第3題

　　在針對半個客戶進行限額管理時，關鍵需要計算客戶的( )。

　　A.最低債務承受能力

　　B.最高債務承受能力

　　C.平均債務承受能力

　　D.以上皆不正確

　　【正確答案】：B

　　第4題

　　在操作風險關鍵指標中交易結果和財務結果差異過大意味著( )。

　　A.工作人員缺乏職業素養和職業道德

　　B.存在管理報表和決策基礎不穩的風險

　　C.前臺和后臺在執行和管理交易訂單時不準確

　　D.信息系統出現故障

　　【正確答案】：B

　　第5題

　　( )負責商業銀行的風險信息的收集、分析和報告。

　　A.風險管理委員會

　　B.風險管理部門

　　C.高級管理層

　　D.其他風險控制部門

　　【正確答案】：D

　　第6題

　　下列選項關于信用風險和市場風險、操作風險的辨析，說法正確的是( )。

　　A.信用風險具有明顯的系統風險特征

　　B.市場風險具有數據有數和易于計量的特點，具有明顯的非系統風險特征，難以通過分散化投資完全消除

　　C.操作風險具有非營利性，容易引發市場風險和信用風險

　　D.以上說法皆不正確

　　【正確答案】：C

　　第7題

　　在法律風險管理體系中，法律風險管理部門應承擔的職責有( )。

　　A.識別、評估和監測法律風險

　　B.擬定法律風險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審查批準

　　C.參與操作風險管理程序，并及時向董事會和高級管理層提供獨立的風險報告

　　D.以上都是

　　【正確答案】：D

　　第8題

　　根據我國《商業銀行風險監管核心指標》管理條約規定，操作風險指標衡量由于內部程序不完善、操作人員差錯或舞弊以及外部事件造成的風險，表示為操作風險損失率，其計算公式為( )。

　　A.操作風險損失率=操作造成的損失額：前一期凈利息收入+非利息收入平均值之比

　　B.操作風險損失率=操作造成的損失額：前三期凈利息收入+非利息收入平均值之比

　　C.操作風險損失率=操作造成的損失額：前一期凈利息收入+利息收入平均值之比

　　D.操作風險損失率=操作造成的損失額：前三期凈利息收入+利息收入平均值之比

　　【正確答案】：B

　　第9題

　　VaR是指在一定的持有期和給定的( )下，利率、匯率等市場風險要素發生變化時可能對某項資金頭寸、資產組合或機構造成的潛在最大損失。

　　A.置信水平

　　B.敏感水平

　　C.統計分布

　　D.潛在風險

　　【正確答案】：A

　　第10題

　　按照國際實踐，在日常風險管理操作中，具體的風險管理/控制措施為( )。

　　A.從基層業務單位到業務領域風險管理委員會的二級管理方式

　　B.從基層業務單位到高級管理層的是二級管理方式

　　C.從基層業務單位到業務領域風險管理委員會，再到高級管理層的三級管理方式

　　D.從基層業務單位到業務領域風險管理委員會，再從基層業務單位到高級管理層的三級管理方式

　　【正確答案】：C

　　第11題

　　下列選項關于商業銀行管理戰略基本內容的說法，不正確的是( )。

　　A.商業銀行管理戰略分為戰略目標和實現路徑兩個方面

　　B.商業銀行戰略是商業銀行前進、發展的指示燈，指引商業銀行的前進方向以及如何達到目的地

　　C.戰略目標決定實現路徑

　　D.戰略目標一旦發生改變，商業銀行的各項工作仍然可以有序展開

　　【正確答案】：D

　　第12題

　　正常貸款遷徙率計算公式是由( )中變為不良貸款的金額與正常貸款的比值，正常貸款包括正常貸款和關注貸款兩種。

　　A.關注類貸款

　　B.可疑類貸款

　　C.正常類貸款

　　D.次級類貸款

　　【正確答案】：C

　　第13題

　　商業銀行在組合風險限額管理中確定資本分配的權重時，不需要考慮的因素是 ( )。

　　A.經濟前景

　　B.資本收益率

　　C.過去的組合集中情況

　　D.組合在戰略層面的重要性

　　【正確答案】：B

　　第14題

　　壓力測試通常使用( )方法。

　　A.敏感性分析和情景分析

　　B.敏感性分析和假設性分析

　　C.假設性分析和情景分析

　　D.以上皆不正確

　　【正確答案】：A

　　第15題

　　( )僅用來衡量大型特別是跨國銀行的流動性風險程度。

　　A.核心存款比例

　　B.大額負債依賴度

　　C.貸款總額與總資產的比率

　　D.現金頭寸指標

　　【正確答案】：A

　　第16題

　　在資本監管要點里，關于資本充足率的信息披露應該由商業銀行董事會負責，未設置董事會的，由( )負責。

　　A.高級管理層

　　B.行長

　　C.風險管理部門

　　D.監管會

　　【正確答案】：B

　　第17題

　　我國商業銀行員工違法行為導致的操作風險主要集中于( )，屬于多發危險。

　　A.內部人作案

　　B.內外勾結

　　C.外部人作案

　　D.內部人作案和內外勾結作案

　　【正確答案】：D

　　第18題

　　員工人均培訓費用公式為：年度員工培訓費用/員工人數，它反映出商業銀行在以提高員工工作技能方面所作出的努力。如果商業銀行總培訓費用增加但人均培訓費用下降，意味著( )，可能會留下操作隱患。

　　A.員工培訓效率下降

　　B.多數員工沒有受到應有的培訓

　　C.員工培訓效率上升

　　D.部分員工沒有受到應有的培訓

　　【正確答案】：D

　　第19題

　　若借款人甲、乙內部評級重年期違約概率分別為0.02%和0.04%，則根據《巴塞爾新資本協議》定義二者的違約概率分別為( )。

　　A.0.04%和0.04%

　　B.0.03%和0.03%

　　C.0.02%和0.02%

　　D.0.03%和0.04%

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]根據《巴塞爾新資本協議》，違約概率被定位借款人內部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者。

　　第20題

　　CreditPortfolio View模型在計算違約率時，取決的因素不包括( )。

　　A.宏觀變量的歷史數據

　　B.債務人的信用狀況

　　C.對整個經濟體系產生影響的沖擊或政策

　　D.僅影響單個宏觀變量的沖擊或改革

　　【正確答案】：B

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