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　　單選題(本大題90小題.每題0.5分，共45.0分。請從以下每一道考題下面備選答案中選擇一個最佳答案，并在答題卡上將相應題號的相應字母所屬的方框涂黑。)

　　第41題

　　下列關于各風險管理組織中各機構主要職責的說法，正確的是( )。

　　A.董事會負責執行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規程

　　B.高級管理層是商業銀行的最高風險管理、決策機構，承擔商業銀行風險管理的最終責任

　　C.風險管理委員會根據風險管理部門提供的信息，做出經營或戰略方面的決策并付諸實施

　　D.風險管理部門從事內部盡職監督、財務監督、內部控制監督等監察工作

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]A是由高級管理層負責的;B說的是董事會;D說的是監事會。

　　第42題

　　《巴塞爾新資本協議》中為商業銀行提供了三種操作風險經濟資本計量的方法，其中風險敏感度最高的是( )。

　　A.高級計量法

　　B.標準法

　　C.基本指標法

　　D.內部評級法

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]從低到高的順序為：基本—標準—高級

　　第43題

　　以下哪一個模型是針對市場風險的計量模型?( )

　　A.Credit Metrics

　　B.KMV模型

　　C.VAR模型

　　D.高級計量法

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]VAR模型是針對市場風險計量的。

　　第44題

　　外部評級主要依靠( )。

　　A.專家定性分析

　　B.定量分析

　　C.定性分析和定量分析結合

　　D.以上都不對

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]外部評級主要依靠專家定性分析。

　　第45題

　　風險管理文化的精神核心和最重要、最高層次的因素是( )。

　　A.風險管理知識

　　B.風險管理制度

　　C.風險管理理念

　　D.風險管理技能

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]常識，考生要熟悉。

　　第46題

　　商業銀行的核心競爭力是( )。

　　A.吸存放貸

　　B.支付中介

　　C.貨幣創造

　　D.風險管理

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]常識，考生要熟悉。

　　第47題

　　在用基本指標法計量操作風險資本的公式KBIA=GI×α中，巴塞爾委員會規定固定比例α為( )。

　　A.8%

　　B.12%

　　C.15%

　　D.18%

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]略

　　第48題

　　若借款人甲、乙內部評級重年期違約概率分別為0.02%和0.04%，則根據《巴塞爾新資本協議》定義的二者的違約概率分別為( )。

　　A.0.02%，0.04%

　　B.0.03%，0.03%

　　C.0.02%，0.03%

　　D.0.03%，0.04%

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]根據《巴塞爾新資本協議》，違約概率被定位借款人內部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者。

　　第49題

　　風險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循( )的基本規律。

　　A.高風險低收益、低風險高收益

　　B.高風險高收益、低風險低收益

　　C.高風險高收益

　　D.低風險低收益

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]風險收益匹配的原則。

　　第50題

　　隨機變量Y的概率分布表如下： Y14

　　P60@%

　　隨機變量Y的方差為( )。

　　A.2.76

　　B.2.16

　　C.4.06

　　D.4.68

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]Y的均值為1×60%+4×40%=2.2，離差分別為1.44和3.24，因此方差為60%×1.44+40%×3.24=2.16。

　　第51題

　　某銀行2006年的銀行資本為1000億元，計劃2007年注入100億元資本，若電子行業在資本分配中的權重為5%，則以資本表示的電子行業限額為( )億元。

　　A.5

　　B.45

　　C.50

　　D.55

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]以資本表示的組合限額;資本X資本分配權重。2006年的資;本1000億元加上計劃2007年投入的100億元，可得本行業的資本(1000+100)×5% =55。

　　第52題

　　下列關于紅色預警法的說法，不正確的是( )。

　　A.是一種定性分析的方法

　　B.要對影.響警素變動的有利因素與不利因素進行全面分析

　　C.要進行不同時期的對比分析

　　D.要結合風險分析專家的直覺和經驗進行預警

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]是定量與定性分析相結合的方法。

　　第53題

　　與市場風險和信用風險相比，商業銀行的操作風險具有( )。

　　A.特殊性、非盈利性和可轉化性

　　B.普遍性、非盈利性和可轉化性

　　C.特殊性、盈利性和不可轉化性

　　D.普遍性、盈利性和不可轉化性

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]B為商業銀行操作風險的三個特點;考生要掌握。

　　第54題

　　預期損失率的計算公式是( )。

　　A.預期損失率=預期損失/資產風險敞口

　　B.預期損失率=預期損失/貸款資產總額

　　C.預期損失率=預期損失/風險資產總額

　　D.預期損失率=預期損失/資產總額

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]略

　　第55題

　　在自我評估法中，下列操作風險與內部控制評估的工作流程各階段，按照先后順序排序結果是( )。

　　(1)全員風險識別與報告 (2)控制活動識別與評估

　　(3)制定與實施控制優化方案 (4)報告自我評估工作與日常監控

　　(5)作業流程分析和風險識別與評估

　　A.(1)(2)(3)(4)(5)

　　B.(4)(1)(5)(3)(2)

　　C.(4)(2)(3)(1)(5)

　　D.(1)(5)(2)(3)(4)

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]略

　　第56題

　　在操作風險經濟資本計量的方法中，( )是指商業銀行在滿足巴塞爾委員傘提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過內部操作風險計量系統計算監管資本要求。

　　A.內部評級法

　　B.基本指標法

　　C.標準法

　　D.高級計量法

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]內部評級法是信用風險中的方法;標準法的特征是八條產品線;基本指標用不到計量系統。

　　第57題

　　某Ⅱ年期零息債券的年收益率為16.7%，假設債務人違約后，回收率為零，若1年期的無風險年收益率為5%，則根據KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內的違約概率為( )。

　　A.0.05

　　B.0.10

　　C.0.15

　　D.0.20

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]違約概率=1-(1+1年期無風險年收益率)/(1+零息債券承諾的年收益率)。

　　第58題

　　商業銀行的信貸業務不應集牛于同一業務、同一性質甚至同一國家的借款者，應是多方面開展，這里基于( )的風險管理策略。

　　A.風險對沖

　　B.風險分散

　　C.風險轉移

　　D.風險補償

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]商業銀行的管理策略之一就是要分散風險。

　　第59題

　　按照巴塞爾委員會的分類，下列屬于流動性最差的資產的是( )。

　　A.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券

　　B.無法出售的貸款

　　C.可以出售、但在不利情況下可能會喪失流動性的證券

　　D.商業銀行可出售的貸款組合

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]采取對比法：無法售出肯定比可以售出流動性差，排除C、D;債券的流動性較強，所以選B。

　　第60題

　　某銀行基本上穩健，但存在一些可以在正常業務經營中改正、性質不重的弱點。該銀行具有良好的抵御經營環境起伏變化的能力，但是存在的弱點繼續發展可能產生較大問題。在CAMELs綜合評級中，該銀行應屆于( )。

　　A.綜合評級1級

　　B.綜合評級2級

　　C.綜合評級3級

　　D.綜合評級4級

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]略

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