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　　單選題(本大題90小題.每題0.5分，共45.0分。請從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇一個最佳答案，并在答題卡上將相應題號的相應字母所屬的方框涂黑。)

　　第81題

　　采用內部評級法高級法的銀行，應建立估計表外項目違約風險暴露的程序，規(guī)定每筆表外項目采用的( )。

　　A.違約概率估計值

　　B.違約風險暴露估計值

　　C.違約金額估計值

　　D.違約損失率估計值

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]采用內部評級法高級法的銀行，應建立估計表外項目違約風險暴露的程序，規(guī)定每筆表外項目采用的違約風險暴露估計值。

　　第82題

　　在商業(yè)銀行業(yè)務條線分類中，交易和銷售業(yè)務的β系數是( )。

　　A.12%

　　B.18%

　　C.15%

　　D.10%

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]在商業(yè)銀行業(yè)務條線分類中，交易和銷售業(yè)務的β系數是18%，它的業(yè)務種類有：銷售、做市商交易、自營業(yè)務、資金管理。

　　第83題

　　戰(zhàn)略管理風險是在( )的基礎上，進一步考慮商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略實施方案中的潛在風險，準確預測這些風險可能造成的影響并提前做好準備。

　　A.市場管理

　　B.戰(zhàn)略管理

　　C.風險分散

　　D.內部防控

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]戰(zhàn)略風險管理是在戰(zhàn)略管理的基礎上，進一步考慮商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略實施方案中的潛在風險，準確預測這些風險可能造成的影響并提前做好準備。

　　第84題

　　企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)極為復雜，具有( )的特點。

　　A.多向交互式、程序化

　　B.單向交互式、獨立化

　　C.單向動態(tài)式、智能化

　　D.多向交互式、智能化

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)極為復雜，具有多向交互式、智能化的特點，能夠及時、廣泛地采集所需要的各種風險信息和數據，并對這些信息進行集中海量處理，以輔助業(yè)務部門和風險管理人員作出正確決策。

　　第85題

　　中國人民銀行從( )年開始實行差別存款準備金政策以及再貸款浮息制度。

　　A.2004

　　B.2005

　　C.2006

　　D.2007

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]中國人民銀行從2004年開始實行差別存款準備金政策以及再貸款浮息制度。

　　第86題

　　下列關于信用風險的敘述有誤的是( )。

　　A.信用風險在傳統(tǒng)上又被稱為違約風險

　　B.債務人或交易對手信用質量下降時，資產的價格上升導致風險損失

　　C.投資組合會因交易對手違約造成損失

　　D.對商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]傳統(tǒng)上，信用風險是債務人未能如期償還債務而給經濟主體造成損失的風險，因此又被稱為違約風險。但隨著金融市場的發(fā)展以及對信用風險的深入認識，當債務人或交易對手的履約能力不足即信用質量下降時，市場上相關資產的價格也會隨之降低，因此導致信用風險損失。例如，投資組合不僅會因為交易對手(包括借款人、債券發(fā)行者和其他合約的交易對手)的直接違約造成損失，而且，交易對手信用評級的下降也可能會給投資組合帶來損失，2007年爆發(fā)的美國次貸危機就充分說明了這一點。對大多數商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源。故B選項的說法是錯誤的。

　　第87題

　　下列選項不屬于商業(yè)銀行的操作風險計量系統(tǒng)應使用的外部數據的是( )。

　　A.實際損失金額

　　B.損失事件的原因和背景

　　C.總損失中收回部分

　　D.發(fā)生損失事件的業(yè)務規(guī)模

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]商業(yè)銀行的操作風險計量系統(tǒng)應使用相關的外部數據，包括公開數據、銀行業(yè)共享數據等，并書面規(guī)定外部數據加工、調整的方法、程序和權限。外部數據應包含實際損失金額、發(fā)生損失事件的業(yè)務規(guī)模、損失事件的原因和背景等信息。C選項屬于內部數據。

　　第88題

　　商業(yè)銀行內部審計的主要內容不包括( )。

　　A.內部控制的健全性和有效性

　　B.與風險相關的資本評估系統(tǒng)情況

　　C.是否制定了有效的政策、措施和規(guī)定來管理業(yè)務活動

　　D.風險狀況及風險識別、計量、監(jiān)測和控制程序的適用性和有效性

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]商業(yè)銀行的內部審計的主要內容包括：(1)經營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況。(2)內部控制的健全性和有效性。(3)風險狀況及風險識別、計量、監(jiān)測和控制程序的適用性和有效性。(4)信息系統(tǒng)規(guī)劃設計、開發(fā)運行和管理維護的情況。(5)會計記錄和財務報告的準確性和可靠性。(6)與風險相關的資本評估系統(tǒng)情況。(7)機構運營績效和管理人員履職情況等。

　　第89題

　　按照業(yè)務特點和風險特性的不同，商業(yè)銀行的客戶可劃分為( )。

　　A.企業(yè)客戶與機構客戶

　　B.一般客戶與特殊客戶

　　C.抵押客戶與信用客戶

　　D.法人客戶與個人客戶

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]按照業(yè)務特點和風險特性的不同.商業(yè)銀行的客戶可劃分為法人客戶與個人客戶，法人客戶根據其機構性質可以分為企業(yè)類客戶和機構類客戶，企業(yè)類客戶根據其組織形式不同可劃分為單一法人客戶和集團法人客戶。

　　第90題

　　按照監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行的核心資本充足率不得低于______，資本充足率不得低于8%，附屬資本最高不得超過核心資本的______。( )

　　A.5% 80%

　　B.4% 100%

　　C.4% 90%

　　D.10% 100%

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]按照監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行的核心資本充足率不得低于4%，資本充足率不得低于8%，附屬資本最高不得超過核心資本的100%。

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