點擊查看：2019年初級銀行從業《風險管理》練習題匯總

　　單選題(本大題90小題.每題0.5分，共45.0分。請從以下每一道考題下面備選答案中選擇一個最佳答案，并在答題卡上將相應題號的相應字母所屬的方框涂黑。)

　　多選題(本大題40小題.每題1.0分，共40.0分。請從以下每一道考題下面備選答案中選擇兩個或兩個以上答案，并在答題卡上將相應題號的相應字母所屬的方框涂黑。)

　　第1題

　　風險管理中單一客戶風險的財務指標有( )。

　　A 贏利能力指標

　　B 增長能力指標

　　C 償債能力指標

　　D 管理能力指標

　　E 營運能力指標

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]風險管理中單一客戶風險的財務指標包括：(1)償債能力指標。(2)贏利能力指標。(3)營運能力指標。(4)增長能力指標。

　　第2題

　　風險計量/評估是( )得以有效實施的重要基礎。

　　A 經濟資本配置

　　B 資源合理分配

　　C 全面風險管理

　　D 資本監管

　　E 經營風險控制

　　【正確答案】：A,C,D

　　[答案解析]風險計量/評估是全面風險管理、資本監管和經濟資本配置得以有效實施的重要基礎。商業銀行能夠有效運用計量模型來正確評價自身的風險一收益水平，被認為是商業銀行長期發展的一項核心競爭優勢。

　　第3題

　　在商業銀行的風險管理實踐中，正態分布可以應用于( )。

　　A 控制風險量化

　　B 市場風險量化

　　C 信用風險量化

　　D 管理風險量化

　　E 操作風險量化

　　【正確答案】：B,C,E

　　[答案解析]在商業銀行的風險管理實踐中，正態分布廣泛應用于市場風險量化，經過修正后也可用于信用風險和操作風險量化。

　　第4題

　　信用風險計量是現代信用風險管理的基礎和關鍵環節，經歷了( )等主要發展階段。

　　A 專家判斷法

　　B 系統判斷法

　　C 科學計算法

　　D 違約概率模型

　　E 信用評分模型

　　【正確答案】：A,D,E

　　[答案解析]信用風險計量是現代信用風險管理的基礎和關鍵環節，經歷了從專家判斷法、信用評分模型到違約概率模型三個主要發展階段。

　　第5題

　　商業銀行操作風險的外部事件包括( )。

　　A 洗錢

　　B 走私

　　C 監管規定

　　D 業務外包

　　E 賄賂/回扣

　　【正確答案】：A,C,D

　　[答案解析]商業銀行操作風險的外部事件包括：外部欺詐、洗錢、政治風險、監管規定、業務外包、自然災害、恐怖威脅。B選項和E選項屬于人員因素。

　　第6題

　　正態分布曲線具有( )等性質。

　　A 若固定σ，隨μ值小同，曲線位置不同，故也稱μ為位置參數

　　B

　　關于x=μ對稱，在x=μ處曲線最高，在x=μ±σ2處各有一個拐點

　　C 整個曲線下面積為1

　　D 正態隨機變量X落在距均值2.5倍標準差范圍內的概率為：P(μ-2.5σ

　　E 若固定μ，隨σ值不同，曲線肥瘦不同，故也稱σ為形狀參數

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]正態分布曲線具有如下重要性質：(1)關于x=μ對稱，在x=μ處曲線最高，在x=μ±σ2處各有一個拐點。(2)若固定σ，隨μ值不同，曲線位置不同，故也稱μ為位置參數。(3)若固定μ，隨σ值不同，曲線肥瘦不同，故也稱σ為形狀參數。(4)整個曲線下面積為1。(5)正態隨機變量X落在距均值1倍、2倍、2.5倍標準差范圍內的概率如下：P(μ-σ

　　第7題

　　商業銀行對抵押擔保應重點關注( )事項。

　　A 抵押物登記

　　B 抵押權的實現

　　C 抵押物的所有權轉移

　　D 抵押合同應詳細記載的內容

　　E 可以作為抵押品的財產范圍及種類

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]商業銀行對抵押擔保應重點關注以下事項：(1)可以作為抵押品的財產范圍及種類。(2)抵押合同應詳細記載：被擔保的主債權種類、數額;債務的期限;抵押品的名稱、數量、質量、狀況、所在地、所有權權屬或者使用權權屬;抵押擔保的范圍;當事人認為需要約定的其他事項等。(3)抵押物的所有權轉移。(4)抵押物登記。(5)抵押權的實現。

　　第8題

　　商業銀行壓力測試應至少包括( )。

　　A 收益率曲線的斜率和形狀發生變化

　　B 參數失效或參數設定不正確

　　C 利率總水平的突發性變動

　　D 主要金融市場流動性變化和市場利率波動性變化

　　E 主要市場利率之間關系的變動

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]商業銀行壓力測試應至少包括：(1)利率總水平的突發性變動。(2)主要市場利率之間關系的變動。(3)收益率曲線的斜率和形狀發生變化。(4)主要金融市場流動性變化和市場利率波動性變化。(5)關鍵業務假定不適用。(6)參數失效或參數設定不正確。

　　第9題

　　在《巴塞爾新資本協議》中對于操作風險，商業銀行采用( )計算方法。

　　A 標準法

　　B 內部模型法

　　C 內部評級高級法

　　D 高級計量法

　　E 基本指標法

　　【正確答案】：A,D,E

　　[答案解析]在《巴塞爾新資本協議》中對三大風險加權資產規定了不同的計算方法：(1)對于信用風險資產，商業銀行可以采用標準法、內部評級初級法和內部評級高級法計算。(2)對于市場風險，商業銀行可以采用標準法或內部模型法計算。(3)對于操作風險，商業銀行可以采用基本指標法、標準法或高級計量法計算。

　　第10題

　　商業銀行戰略風險管理的益處主要有( )。

　　A 對主要風險提早做好準備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴重損失

　　B 吸引高質量的合作伙伴和強化自身競爭力

　　C 避免因贏利能力出現大幅波動而導致的流動性風險

　　D 優化經濟資本配置，并降低資本使用成本

　　E 強化內部控制系統和流程

　　【正確答案】：A,C,D,E

　　[答案解析]商業銀行戰略風險管理的諸多益處：(1)比競爭對手更早采取風險控制措施，可以更為妥善地處理風險事件。(2)全面、系統地規劃未來發展，有助于將風險挑戰轉變為成長機會。(3)對主要風險提早做好準備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴重損失。(4)避免因贏利能力出現大幅波動而導致的流動性風險。(5)優化經濟資本配置，并降低資本使用成本。(6)強化內部控制系統和流程。(7)避免附加的強制性監管要求，減少法律爭議/訴訟事件。

　　第11題

　　商業銀行應當根據主要財務比率/手旨標來研究企業類客戶的經營狀況、資產/負債管理等狀況，內容包括( )。

　　A 流動比率

　　B 營運能力比率

　　C 杠桿比率

　　D 效率比率

　　E 贏利能力比率

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]商業銀行應當根據主要財務比率/指標來研究企業類客戶的經營狀況、資產/負債管理等狀況，內容包括：(1)贏利能力比率，用來衡量管理層將銷售收入轉換成實際利潤的效率，體現管理層控制費用并獲得投資收益的能力。(2)效率比率，又稱營運能力比率，體現管理層管理和控制資產的能力。(3)杠桿比率，用來衡量企業所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業的償債資格和能力。(4)流動比率，用來判斷企業歸還短期債務的能力，即分析企業當前的現金支付能力和應付突發事件和困境的能力。

　　第12題

　　風險價值歷史模擬計算法的缺點包括( )。

　　A 風險計量的結果受制于歷史周期的長度

　　B 在計量較為龐大且結構復雜的資產組合風險時，工作量十分繁重

　　C 如果產生的數據序列是偽隨機數，可能導致錯誤結果

　　D 風險包含著時間的變化，單純依靠歷史數據進行風險計量，將低估突發性的收益率波動

　　E 以大量的歷史數據為基礎，對數據的依賴性強

　　【正確答案】：A,B,D,E

　　[答案解析]風險價值歷史模擬計算法的缺點包括：(1)風險包含著時間的變化，單純依靠歷史數據進行風險計量，將低估突發性的收益率波動。(2)風險計量的結果受制于歷史周期的長度。(3)以大量的歷史數據為基礎，對數據的依賴性強。(4)在計量較為龐大且結構復雜的資產組合風險時，工作量十分繁重。

　　第13題

　　我國商業銀行公司治理的要求主要包括( )。

　　A 建立、健全以董事會為核心的監督機制

　　B 建立完善的信息報告和信息披露制度

　　C 建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制

　　D 明確股東、董事、監事和高級管理人員的權利、義務

　　E 完善股東大會、董事會、監事會、高級管理層的議事制度和決策程序

　　【正確答案】：B,C,D,E

　　[答案解析]我國商業銀行公司治理的要求，主要內容包括：(1)完善股東大會、董事會、監事會、高級管理層的議事制度和決策程序。(2)明確股東、董事、監事和高級管理人員的權利、義務。(3)建立、健全以監事會為核心的監督機制。(4)建立完善的信息報告和信息披露制度。(5)建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制。

　　第14題

　　內部操作風險損失事件資料包括( )。

　　A 損失事件分類

　　B 發生時間

　　C 損失事件的類型

　　D 潛在損失的相關要素

　　E 挽救措施

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]內部操作風險損失事件資料包括操作風險損失事件發生后可以標志、計量和描述該風險事件的各項數據信息，如風險損失事件發生的部門、部門所有人、歸屬的法律實體、風險事件描述、損失事件的類型、損失事件分類、原因分類、發生時間、發現時間、結束時間、潛在損失的相關要素、潛在挽回的相關要素、財務影響的相關要素、聲譽影響的相關要素等。

　　第15題

　　風險管理與商業銀行經營的關系主要體現在( )等方面。

　　A 風險管理從根本上改變了商業銀行的經營模式

　　B 承擔和管理風險是商業銀行的基本職能

　　C 健全的風險管理體系能夠為商業銀行創造價值

　　D 風險管理水平體現了商業銀行的核心競爭力

　　E 風險管理能夠為商業銀行風險定價提供依據

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]風險管理與商業銀行經營的關系主要體現在以下幾個方面：(1)承擔和管理風險是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力。(2)風險管理從根本上改變了商業銀行的經營模式，從傳統上片面追求擴大規模、增加利潤的粗放經營模式，向風險與收益相匹配的精細化管理模式轉變。(3)風險管理能夠為商業銀行風險定價提供依據，并有效管理金融資產和業務組合。(4)健全的風險管理體系能夠為商業銀行創造價值。(5)風險管理水平體現了商業銀行的核心競爭力，不僅是商業銀行生存發展的需要，也是現代金融監管的迫切要求。

　　第16題

　　商業銀行信息具體披露的內容和要求可按( )來確定。

　　A 安全性

　　B 全面性

　　C 流動性

　　D 效益性

　　E 及時性

　　【正確答案】：A,C,D

　　[答案解析]商業銀行具體披露的內容和要求可按安全性、流動性和效益性三個方面確定。

　　第17題

　　影響商業銀行流動性需求的因素有( )。

　　A 流動性比率

　　B 現金頭寸指標

　　C 貸款平均額

　　D 核心存款平均額

　　E 流動性資產

　　【正確答案】：C,D,E

　　第18題

　　合格抵(質)押品的認定要求主要有( )。

　　A 須經國家有關部門批準或者辦理登記的，應按規定辦理相應手續

　　B 權屬清晰，且抵(質)押品設定具有相應的法律文件

　　C 在債務人違約或無力償還債務時，銀行能夠及時對抵(質)押品進行清算或處置

　　D 存在有效處置抵(質)押品的流動性強的市場，并且可以得到合理的抵(質)押品的市場價格

　　E 抵(質)押品是《中華人民共和國物權法》、《中華人民共和國擔保法》規定可以接受的財產或權利

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]押品的認定要求有：(1)抵(質)押品應是《中華人民共和國物權法》、《中華人民共和國擔保法》規定可以接受的財產或權利。(2)權屬清晰，且抵(質)押品設定具有相應的法律文件。(3)滿足抵(質)押品可執行的必要條件;須經國家有關主管部門批準或者辦理登記的，應按規定辦理相應手續。(4)存在有效處置抵(質)押品的流動性強的市場，并且可以得到合理的抵(質)押品的市場價格。(5)在債務人違約、無力償還、破產或發生其他借款合同約定的信用事件時，銀行能夠及時地對債務人的抵(質)押品進行清算或處置。

　　第19題

　　商業銀行時刻面臨風險，其資本所肩負的責任和作用比一般企業重要體現在( )。

　　A 吸收和消化損失

　　B 資本為商業銀行提供融資

　　C 為風險管理提供最根本的驅動力

　　D 限制業務過度擴張和風險承擔，增強銀行系統的穩定性

　　E 市場信心是影響商業銀行安全性和流動性的直接因素，對商業銀行信心的喪失，將直接導致商業銀行流動性危機甚至市場崩潰

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]商業銀行時刻面臨著風險的挑戰，其資本所肩負的責任和發揮的作用比一般企業更為重要，主要體現在以下幾個方面：(1)資本為商業銀行提供融資。(2)吸收和消化損失。(3)限制業務過度擴張和風險承擔，增強銀行系統的穩定性。(4)市場信心是影響商業銀行安全性和流動性的直接因素，對商業銀行信心的喪失，將直接導致商業銀行流動性危機甚至市場崩潰。(5)為風險管理提供最根本的驅動力。

　　第20題

　　信用衍生產品除了具有傳統金融衍生產品的特點外，還呈現出( )的特點。

　　A 靈活性

　　B 交易性

　　C 穩定性

　　D 保密性

　　E 債務的不變性

　　【正確答案】：A,B,D,E

　　[答案解析]信用衍生產品除了具有傳統金融衍生產品的特點(如杠桿性、未來性、替代性、組合性、反向性、融資性等)外，還呈現出以下不同的特點：(1)保密性。(2)交易性。(3)靈活性。(4)債務的不變性。

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