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　　單項選擇題(共80小題，每小題0.5分。下列選項中只有一項最符合題目要求。不選、錯選均不得分。)

　　1.下列關于風險管理與商業銀行經營的關系，說法不正確的是(　　)。

　　A.承擔和管理風險是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力

　　B.風險管理不能從根本上改變商業銀行的經營模式，即從傳統上片面追求擴大規模、增加利潤的粗放經營模式，向風險與收益相匹配的精細化管理模式轉變等

　　C.風險管理能夠為商業銀行風險定價提供依據，并有效管理金融資產和業務組合

　　D.健全的風險管理體系能夠為商業銀行創造價值

　　2.全面風險管理模式體現了很多先進的風險管理理念和方法，下列選項沒有體現的是(　　)。

　　A.全球的風險管理體系

　　B.全面的風險管理范圍

　　C.全程的風險管理過程

　　D.完全的風險規避制度

　　3.按照業務特點和風險特征的不同，商業銀行的客戶可以分為(　　)。

　　A.公共客戶和私人客戶

　　B.法人客戶和個人客戶

　　C.單一法人客戶和集團法人客戶

　　D.企業類客戶和機構類客戶

　　4.下列各項關于表內信用資產風險權重的描述，正確的是(　　)。

　　A.個人住房抵押貸款風險權重為50%

　　B.對其他金融機構債權統一給予50%的風險權重

　　C.商業銀行之問原始期限在4個月以上的債權給予的風險權重為0

　　D.對商業銀行的其他資產，包括對企業、個人的貸款和自用房地產等資產，都給予50%的風險權重

　　5.資本收益率的計算公式為(　　)。

　　A.RAROC=(EL-NI)/UL

　　B.RAROC=(UL-NI)/EL

　　C.RAROC=(NI-EL)/UL

　　D.RAROC=(EL-UL)/NI

　　6.以下關于經風險調整的資本收益率在經營管理活動中的作用，說法錯誤的是(　　)。

　　A.在單筆業務層面上，RAROC可用于衡量一筆業務的風險與收益是否匹配，為商業銀行決定是否開展該筆業務以及如何進行定價提供依據

　　B.使用經風險調整的業績評估方法，不利于在銀行內部建立正確的激勵機制

　　C.在資產組合層面上，商業銀行在考慮單筆業務的風險和資產組合效應之后，可依據RAROC衡量資產組合的風險與收益是否匹配，及時對RAROC指標出現明顯不利變化趨勢的資產組合進行處理

　　D.在商業銀行總體層面上，RAROC指標可用于目標設定、業務決策、資本配置和績效考核等

　　7.假設某股票1個月后的股價增長率服從均值為5%，標準差為0.03的正態分布，則1個月后該股票的股價增長率落在(　　)區間的概率約為68%。

　　A.(0，6%)

　　B.(2%，8%)

　　C.(2%，3%)

　　D.(2.2%，2.8%)

　　8.正態分布的圖形特征是(　　)。

　　A.左高右低

　　B.中間高，兩邊低，左右對稱

　　C.右高左低

　　D.中間低，兩邊高，左右對稱

　　9.商業銀行風險管理的發展階段是(　　)。

　　A.資產風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段

　　B.負債風險管理模式階段→資產風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段

　　C.資產負債風險管理模式階段→資產風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段

　　D.資產風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段

　　10.由于發行人的突然事件導致單個債務證券或者權益證券價格與一般市場狀況相比產生劇烈變動的風險是(　　)。

　　A.新增風險

　　B.特定風險

　　C.商品風險

　　D.匯率風險

　　11.下列選項不屬于銀行機構市場準入的是(　　)。

　　A.機構準入

　　B.第三方準入

　　C.業務準入

　　D.高級管理人員準人

　　12.(　　)指通過投資或購買與標的資產收益波動負相關的某種資產或衍生產品，來沖銷標的資產潛在風險損失的一種策略性選擇。

　　A.風險分散

　　B.風險對沖

　　C.風險轉移

　　D.風險規避

　　13.下列選項中，(　　)是指控制、管理機構的一種機制或制度安排。

　　A.商業銀行內部控制

　　B.商業銀行風險管理

　　C.商業銀行管理戰略

　　D.商業銀行公司治理

　　14.(　　)是商業銀行的最高風險管理/決策機構，承擔商業銀行風險管理的最終責任。

　　A.監事會

　　B.高級管理層

　　C.董事會

　　D.風險管理部門

　　15.商業銀行風險識別最基本、最常用的方法是(　　)。

　　A.制作風險清單

　　B.情景分析法

　　C.專家預測法

　　D.錄制清單法

　　16.下列屬于商業銀行風險管理戰略內容的是(　　)。

　　A.戰略目標和戰略方式

　　B.戰略目標和實現路徑

　　C.戰略目標和實現方式

　　D.戰略目標和戰略管理

　　17.(　　)作為商業銀行的重要無形資產，必須設置嚴格安全保障，確保系統能夠長期、不間斷地運行。

　　A.商業銀行風險管理流程

　　B.商業銀行公司治理

　　C.商業銀行內部控制

　　D.商業銀行風險管理信息系統

　　18.(　　)是商業銀行對已經識別和計量的風險，采取分散、對沖、轉移、規避和補償等策略，進行有效管理和控制的過程。

　　A.風險監測

　　B.風險計量

　　C.風險控制

　　D.風險識別

　　19.下列選項中不屬于銀行監管基本原則中公正原則內容的是(　　)。

　　A.實體公正

　　B.監管立法和政策標準公開

　　C.監管執法和行為標準公開

　　D.行政復議的依據、標準、程序公開

　　20.下列不屬于風險控制與緩釋流程應當符合的要求的是(　　)。

　　A.風險控制緩釋策略應與商業銀行的整體戰略目標保持一致

　　B.能夠發現風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序

　　C.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求

　　D.確保風險數據的安全性和真實性以及系統的可靠性

　　1.B【解析】商業銀行從本質上來說就是經營風險的金融機構，以經營風險為其盈利的根本手段。風險管理與商業銀行經營的關系主要體現在以下幾個方面：①承擔和管理風險是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力。②風險管理從根本上改變了商業銀行的經營模式，即從傳統上片面追求擴大規模、增加利潤的粗放經營模式，向風險與收益相匹配的精細化管理模式轉變;從以定性分析為主的傳統模式，向以定量分析為主的風險管理模式轉變;從側重于對不同風險分散管理的模式，向集中進行全面風險管理的模式轉變。③風險管理能夠為商業銀行風險定價提供依據，并有效管理金融資產和業務組合。④健全的風險管理體系能夠為商業銀行創造價值。⑤風險管理水平體現了商業銀行的核心競爭力，不僅是商業銀行生存發展的需要，也是現代金融監管的迫切要求。故本題選B。

　　2.D【解析】全面風險管理模式體現了全球的風險管理體系、全面的風險管理范圍、全程的風險管理過程、全新的風險管理方法、全員的風險管理文化等先進的風險管理理念和方法。故本題選D。

　　23.B【解析】按照業務特點和風險特性的不同，商業銀行的客戶可劃分為法人客戶與個人客戶;法人客戶根據其機構性質可以分為企業類客戶和機構類客戶;企業類客戶根據其組織形式不同可劃分為單一法人客戶和集團法人客戶。故本題選B。

　　4.A【解析】表內信用資產風險權重為：對其他金融機構債權給予100%的風險權重;商業銀行之間原始期限在4個月以上的風險權重為20%;對商業銀行的其他資產，包括對企業、個人的貸款和自用房地產等資產，都給予100%的風險權重;個人住房抵押貸款的風險權重為50%。故本題選A。

　　5.C【解析】在經風險調整的業績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經風險調整的資本收益率(RiskAdjustedReturnonCapital，RAROC)，其計算公式如下：RAROC=(NI-EL)/UL。其中，M為稅后凈利潤，EL為預期損失，UL為非預期損失或經濟資本。故本題選C。

　　6.B【解析】目前，國際先進銀行已經廣泛采用經風險調整的資本收益率，這一指標在商業銀行各個層面的經營管理活動中發揮著重要作用：在單筆業務層面上，RAROC可用于衡量一筆業務的風險與收益是否匹配，為商業銀行決定是否開展該筆業務以及如何進行定價提供依據;在資產組合層面上，商業銀行在考慮單筆業務的風險和資產組合效應之后，可依據RAROC衡量資產組合的風險與收益是否匹配.及時對RAROC指標出現明顯不利變化趨勢的資產組合進行處理;在商業銀行總體層面上，RAROC指標可用于目標設定、業務決策、資本配置和績效考核等。使用經風險調整的業績評估方法，有利于在銀行內部建立正確的激勵機制。故本題選B。

　　7.B【解析】根據題意某股票的股價增長率服從均值為5%、標準差為0.o3的正態分布，μ是正態分布的均值，盯是標準差，μ=5%，σ=3%;依公式P(μ-σ

　　選B。

　　8.B【解析】正態分布的圖形特征是中間高，兩邊低，左右對稱。故本題選B。

　　9.A【解析】商業銀行風險管理的發展階段為：資產風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段。故本題選A。

　　10.A【解析】新增風險是指由于發行人的突然事件導致單個債務證券或者權益證券價格與一般市場狀況相比產生劇烈變動的風險。故本題選A。

　　11.B【解析】根據中國銀監會的監管規則，銀行機構的市場準入包括機構準入、業務準入、高級管理人員準入三個方面。故本題選B。

　　12.B【解析】風險對沖指通過投資或購買與標的資產收益波動負相關的某種資產或衍生產品，來沖銷標的資產潛在的風險損失的一種策略性選擇。風險對沖是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的方法，可以分為自我對沖和市場對沖。故本題選B。

　　13.D【解析】商業銀行公司治理是控制、管理的一種機制或制度安排。故本題選D。

　　14.C【解析】董事會是商業銀行的最高風險管理/決策機構，承擔商業銀行風險管理的最終責任。故本題選C。

　　15.A【解析】制作風險清單是商業銀行識別與分析風險最基本、最常用的方法。故本題選A。

　　16.B【解析】商業銀行管理戰略分為戰略目標和實現路徑兩個方面的內容。故本題選B。

　　17.D【解析】商業銀行風險管理信息系統是商業銀行的重要無形資產，必須設置嚴格的安全保障，確保系統能夠長期、不間斷地運行。故本題選D。

　　18.C【解析】風險控制是商業銀行對已經識別和計量的風險采取分散、對沖、轉移、規避和補償等策略以及合格的風險緩釋工具，進行有效管理和控制的過程。故本題選C。

　　19.A【解析】公正原則是指銀行業市場的參與者具有平等的法律地位，中國銀監會進行監管活動時應當平等對待所有參與者。公正原則包括兩個方面：實體公正和程序公正。故本題選A。

　　20.D【解析】選項A、B、C的內容屬于風險控制與緩釋流程應當符合的要求，選項D屬于質量控制的內容。故本題選D。

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