點擊查看：2019年初級銀行從業《風險管理》練習題匯總

　　21.財務比率分析不包括(　　)。

　　A.盈利能力比率

　　B.效率比率

　　C.杠桿比率

　　D.損失比率

　　22.某商業銀行全部關聯方授信總額為110億元，資本凈額為210億元，則其關聯授信比例約為(　　)。

　　A.41%

　　B.52%

　　C.191%

　　D.200%

　　23.(　　)是指發生在集團內關聯方之間的有關轉移權利或義務的事項安排。

　　A.獨立交易

　　B.資產轉移

　　C.關聯交易

　　D.權利讓渡

　　24.下列屬于風險對沖方式的是(　　)。

　　A.利率對沖

　　B.市場對沖

　　C.匯率對沖

　　D.關聯方對沖

　　25.個人住房按揭貸款的風險分析不包括(　　)。

　　A.經銷商風險

　　B.“假按揭”風險

　　C.由于房產價值下跌而導致超額押值不足的風險

　　D.商業銀行的經濟狀況變動風險

　　26.信用風險計量是現代信用風險管理的基礎和關鍵環節，經歷的三個主要階段是(　　)。

　　A.專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型

　　B.違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型

　　C.專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型

　　D.信用評分模型→專家判斷法→違約概率模型

　　27.以下不屬于利率風險按來源不同分類的是(　　)。

　　A.商品價格風險

　　B.重新定價風險

　　C.基準風險

　　D.期權性風險

　　28.根據我國監管機構的規定，目前尚嚴禁(　　)直接投資股票市場。

　　A.上市公司

　　B.商業銀行

　　C.經紀公司

　　D.證券交易所

　　29.商品價格風險中所述的商品不包括(　　)。

　　A.農產品

　　B.礦產品

　　C.白銀

　　D.黃金

　　30.(　　)是交易的一方按約定價格買人或賣出一定數額的金融資產，交付及付款在合約訂立后的兩個營業日內完成。

　　A.遠期

　　B.期貨

　　C.即期

　　D.互換

　　31.下列不屬于記入交易賬戶的頭寸應當滿足的要求的是(　　)。

　　A.具有經高級管理層批準的書面頭寸/金融工具和投資組合的交易策略

　　B.具有明確的頭寸管理政策和程序，包括設置頭寸限額并進行監控

　　C.交易頭寸至少應逐月按照市場價值計價

　　D.具有明確的、與銀行交易策略一致的監控頭寸政策和程序

　　32.巴塞爾委員會于1996年1月頒布了(　　)。

　　A.《巴塞爾資本協議》

　　B.《資本協議市場風險補充規定》

　　C.《巴塞爾新資本協議》

　　D.《銀行業監督管理法》

　　33.(　　)是商業銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎。

　　A.期權

　　B.期貨

　　C.資產管理

　　D.賬戶劃分

　　34.下列選項中，不是商業銀行內部資本充足評估程序應實現的目標的是(　　)。

　　A.確保主要風險得到識別、計量或評估、監測和報告

　　B.確保資本水平與風險偏好及風險管理水平相適應

　　C.確保資本規劃與銀行經營狀況、風險變化趨勢及長期發展戰略相匹配

　　D.確保潛在風險得以規避

　　35.(　　)因素引起的操作風險是指由于商業銀行業務流程缺失、設計不完善，或者沒有被嚴格執行而造成的損失。

　　A.內部欺詐

　　B.內部流程

　　C.系統缺陷

　　D.外部事件

　　36.下列不屬于商業銀行業務外包種類的是(　　)。

　　A.非專業性服務外包

　　B.業務營銷外包

　　C.處理程序外包

　　D.技術外包

　　37.下列不屬于關鍵風險指標監控的原則的是(　　)。

　　A.整體性

　　B.可持續性

　　C.敏感性

　　D.有效性

　　38.(　　)作為操作風險緩釋的有效手段，一直是商業銀行管理操作風險的重要工具。

　　A.連續營業方案

　　B.購買商業保險

　　C.業務外包

　　D.降低操作風險

　　39.從資金交易業務流程來看，資金交易業務可分為(　　)。

　　A.前臺管理、中臺交易、后臺結算

　　B.前臺風險管理、中臺結算、后臺交易

　　C.前臺結算、中臺交易、后臺風險管理

　　D.前臺交易、中臺風險管理、后臺結算

　　40.巴塞爾委員會將銀行資產按照流動性高低分為四類：最有流動性的資產、其他可在市場上交易的證券、商業銀行可出售的貸款組合和流動性最差的資產。下列不屬于流動性最差的資產的是(　　)。

　　A.無法出售的貸款

　　B.銀行的房產和在子公司的投資

　　C.抵押給第三方的資產

　　D.存在嚴重問題的信貸資產

　　21.D【解析】商業銀行應當根據主要財務比率/指標來研究企業類客戶的經營狀況、資產/負債管理等狀況，內容包括：盈利能力比率、效率比率、杠桿比率、流動比率。故本題選D。

　　22.B【解析】關聯授信比例=全部關聯方授信總額/資本凈額×100%=110/210×100%≈52%。故本題選B。

　　23.C【解析】關聯交易是指發生在集團內關聯方之間的有關轉移權利或義務的事項安排。關聯方是指在財務和經營決策中，與他方之間存在直接或間接控制關系或重大影響關系的企事業法人。國家控制的企業間不應當僅僅因為彼此同受國家控制而成為關聯方。故本題選C。

　　24.B【解析】風險對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。故本題選B。

　　25.D【解析】個人住房按揭貸款的風險分析包括：經銷商風險、“假按揭”風險、由于房產價值下跌而導致超額押值不足的風險、借款人的經濟狀況變動風險。故本題選D。

　　26.C【解析】信用風險計量是現代信用風險管理的基礎和關鍵環節，經歷了從專家判斷法、信用評分模型到違約概率模型三個主要發展階段。故本題選C。

　　27.A【解析】利率風險按來源不同，分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權性風險。故本題選A。

　　28.B【解析】根據我國監管機構的規定，目前尚嚴禁商業銀行直接投資股票市場，因此商業銀行所，面臨的股票價格風險有限。故本題選B。

　　29.D【解析】商品價格風險中所述的商品不包括黃金這種貴金屬。原因是，黃金曾長時間在國際結算體系中發揮國際貨幣職能。故本題選D。

　　30.C【解析】即期是交易的一方按約定價格買入或賣出一定數額的金融資產，交付及付款在合約訂立后的兩個營業日內完成。即期交易可在世界各地的簽約方之間進行，由于時區不同，需要向后推遲若干時間，以執行付款指令及記錄必需的會計賬目。故本題選C。

　　31.C【解析】記入交易賬戶的頭寸應當滿足以下基本條件：①具有經高級管理層批準的書面的頭寸/金融工具和投資組合的交易策略。②具有明確的頭寸管理政策和程序，包括設置頭寸限額并進行監控;交易員可以在批準的限額內，按照批準的交易政策和程序管理頭寸;交易頭寸至少應逐日按照市場價值計價;按照銀行的風險管理程序，交易頭寸定期報告給高級管理層;根據市場信息來源，對交易頭寸予以密切監控;評估市場變量的質量和可獲得性、市場交易的規模、交易頭寸的規模等。③具有明確的、與銀行交易策略一致的監控頭寸的政策和程序;交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改。故本題選C。

　　32.B【解析】巴塞爾委員會于1996年1月頒布的《資本協議市場風險補充規定》以及大多數國家據此制定的資本規定將市場風險納入資本要求的范圍，但未涵蓋全部市場風險。故本題選B。

　　33.D【解析】賬戶劃分是商業銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎。往往由各國銀行監管部門根據巴塞爾委員會相關定義進行明確要求。故本題選D。

　　34.D【解析】《商業銀行資本管理辦法(試行)》規定，商業銀行內部資本充足評估程序應實現以下目標：確保主要風險得到識別、計量或評估、監測和報告;確保資本水平與風險偏好及風險管理水平相適應;確保資本規劃與銀行經營狀況、風險變化趨勢及長期發展戰略相匹配。故本題選D。

　　35.B【解析】內部流程因素引起的操作風險是指由于商業銀行業務流程缺失、設計不完善，或者沒有被嚴格執行而造成的損失，主要包括財務/會計錯誤、文件/合同缺陷、產品設計缺陷、錯誤監控/報告、結算/支付錯誤、交易/定價錯誤。故本題選B。

　　36.A【解析】商業銀行可以將某些業務外包給具有較高技能和規模的其他機構來管理，用于轉移操作風險。商業銀行業務外包種類主要包括以下幾種：①技術外包;②處理程序外包;⑧業務營銷外包;④專業性服務外包;⑤后勤性事務外包。故本題選A。

　　37.B【解析】操作風險關鍵風險指標是指一個或多個操作風險敞口，通過反映操作風險發生可能性或影響程度或某一控制有效性，對該風險或控制進行定性或定量跟蹤監測的操作風險管理流程。關鍵風險指標監控應遵循整體性、重要性、敏感性、可靠性和有效性原則。故本題選B。

　　38.B【解析】購買商業保險作為操作風險緩釋的有效手段，一直是商業銀行管理操作風險的重要工具。國內商業銀行在利用保險進行操作風險緩釋方面還處于探索階段。購買保險只是操作風險緩釋的一種措施，預防和減少操作風險事件的發生，根本上還是要靠商業銀行不斷提高自身的風險管理水平。故本題選B。

　　39.D【解析】商業銀行為滿足客戶保值或提高自身資金收益或防范市場風險等方面的需要，利用各種金融工具進行資金和交易活動。從資金交易業務流程來看，可分為前臺交易、中臺風險管理、后臺結算/清算三個環節。故本題選D。

　　40.C【解析】流動性最差的資產包括實質上無法進行市場交易的資產，如無法出售的貸款、銀行的房產和在子公司的投資、存在嚴重問題的信貸資產等。需要注意的是，在計算流動性時，抵押給第三方的資產均應從上述各類資產中扣除。故本題選C。

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