點擊查看：2019年初級銀行從業《風險管理》練習題匯總

　　41.銀行業公司治理區別于公司治理一般原則的表現不包括(　　)。

　　A.高杠桿性，以及由此導致經營上的高風險

　　B.高不對稱性和高關聯度

　　C.對經營失敗的低容忍度

　　D.確保公司永續發展和實現價值最大化

　　42.(　　)是指商業銀行持有的資產可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售，反映了商業銀行在無損失或微小損失的情況下迅速變現的能力。

　　A.資產風險性

　　B.資產變現性

　　C.資產波動性

　　D.資產流動性

　　43.資產變現能力越__________，銀行的流動性狀況越__________，其流動性風險也相應越__________。(　　)

　　A.差;好;低

　　B.強;好;低

　　C.強;好;高

　　D.差;差;高

　　44.金管局建議商業銀行將一級流動資產比率維持在__________以上，并保持7日內的負錯配金額不超過總負債的__________。(　　)

　　A.10%;10%

　　B.10%;15%

　　C.15%;10%

　　D.10%;20%

　　45.下列關于資產負債分布結構的說法，不正確的是(　　)。

　　A.商業銀行應當盡可能降低其資金來源和使用的同質性，形成合理的資產負債分布結構

　　B.商業銀行應當根據自身情況，控制各類資金來源的合理比例

　　C.在日常經營中商業銀行不必持有流動資金

　　D.商業銀行應當制定風險集中限額

　　46.我國銀行業的“三性原則”不包括(　　)。

　　A.安全性

　　B.流動性

　　C.效益性

　　D.風險性

　　47.大額負債依賴度等于(　　)。

　　A.(大額負債+短期投資)/(盈利資產-短期投資)×100%

　　B.(大額負債-短期投資)/(盈利資產+短期投資)×100%

　　C.(大額負債+短期投資)/(盈利資產+短期投資)×100%

　　D.(大額負債-短期投資)/(盈利資產-短期投資)×100%

　　48.商業銀行流動性監管要求流動性比率不得低于(　　)。

　　A.10%

　　B.15%

　　C.25%

　　D.30%

　　49.人民幣超額準備金率等于(　　)。

　　A.(在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現金)×人民幣各項存款期末余額×100%

　　B.(在中國人民銀行超額準備金存款-庫存現金)×人民幣各項存款期末余額×100%

　　C.(在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現金)/人民幣各項存款期末余額×100%

　　D.(在中國人民銀行超額準備金存款-庫存現金)/人民幣各項存款期末余額×100%

　　50.先進的風險管理理念不包括(　　)。

　　A.商業銀行對不了解或無把握控制風險的業務，應勇于挑戰，敢為人先

　　B.風險管理水平體現商業銀行的核心競爭力，是創造資本增值和股東回報的重要手段

　　C.風險管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理過程實現風險與收益的平衡

　　D.風險管理戰略應納入商業銀行的整體戰略之中，并服務于業務發展

　　51.(　　)是指債務人違約時預期表內項目和表外項目的風險暴露總額。

　　A.違約風險暴露

　　B.違約損失率

　　C.市場價值法

　　D.回收現金流法

　　52.外債總額與國民生產總值之比反映一國長期的外債負擔情況，一般的限度是(　　)，高于這個限度說明外債負擔過重。

　　A.10%～15%

　　B.15%～20%

　　C.20%～25%

　　D.25%～30%

　　53.內部審計部門應當定期對風險管理體系的組成部分和環節，進行準確性、可靠性、充分性和有效性的獨立審查和評價，至少(　　)。

　　A.每年一次

　　B.每半年一次

　　C.每年兩次

　　D.每年三次

　　54.20世紀60年代以前，商業銀行風險管理模式是(　　)。

　　A.資產風險管理模式

　　B.負債風險管理模式

　　C.資產負債管理模式

　　D.全面風險管理模式

　　55.下列不屬于商業銀行法律/合規部門承擔的主要責任的是(　　)。

　　A.參與商業銀行的組織架構和業務流程再造

　　B.參與商業銀行新產品/服務開發，提供必要的法律/合規測試、審核和支持

　　C.承擔銀行賬戶市場風險、流動風險的日常管理職責

　　D.適時修訂規章制度和操作規程，使其符合法律和監管要求

　　56.下列選項中，不是銀行信息系統的物理安全內容的是(　　)。

　　A.系統安全

　　B.媒介安全

　　C.環境安全

　　D.設備安全

　　57.根據巴塞爾委員會的規定，市場風險監管資本的計算公式為(　　)。

　　A.市場風險監管資本=(最低乘數因子-附加因子)×VaR

　　B.市場風險監管資本=(最低乘數因子+附加因子)×VaR

　　C.市場風險監管資本=(最低乘數因子+附加因子)/VaR

　　D.市場風險監管資本=(最低乘數因子-附加因子)/VaR

　　58.市場風險管理中，經濟增加值的計算公式為EVA等于(　　)。

　　A.稅后凈利潤+資本成本=稅后凈利潤-經濟資本×資本預期收益率

　　B.稅后凈利潤-資本成本=稅后凈利潤-經濟資本×資本預期收益率

　　C.稅后凈利潤-資本成本=稅后凈利潤-經濟資本/資本預期收益率

　　D.稅后凈利潤+資本成本=稅后凈利潤-經濟資本/資本預期收益率

　　59.2004年，巴塞爾委員會發布了(　　)，要求銀行評估標準利率沖擊對銀行經濟價值的影響。

　　A.《商業銀行壓力測試指引》

　　B.《利率風險管理與監管原則》

　　C.《商業銀行資本充足率管理辦法》

　　D.《商業銀行市場風險管理指引》

　　60.如果在標準利率沖擊下，銀行經濟價值的下降幅度超過一級資本、二級資本之和的(　　)，監管機構就必須關注其資本充足狀況。

　　A.10%

　　B.15%

　　C.20%

　　D.30%

　　41.D【解析】銀行業公司治理既遵循公司治理的一般原則，又具有自身特征，表現為：①高杠桿性，以及由此導致經營上的高風險;②高不對稱性，即銀行與社會、客戶及交易對手間的信息不對稱;③高關聯度，主要是銀行與股東間的關聯關系、銀行與社會經濟的高關聯性;④對經營失敗的低容忍度，銀行破產的后果將是災難性的。故本題選D。

　　42.D【解析】資產流動性是指商業銀行持有的資產可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售，反映了商業銀行在無損失或微小損失情況下迅速變現的能力。故本題選D。

　　43.B【解析】資產變現能力越強，銀行的流動性狀況越好，其流動性風險也相應越低。故本題選B。

　　44.C【解析】金管局建議商業銀行將一級流動資產比率維持在15%以上，并保持7日內的負錯配金額不超過總負債的10%。故本題選C。

　　45.C【解析】商業銀行應當根據自身情況，控制各類資金來源的合理比例，并適度分散客戶種類和資金到期日;在日常經營中持有足夠水平的流動資金，并根據本行的業務特點持有合理的流動資產組合，作為應付緊急融資的儲備;制定適當的債務組合以及與主要資金提供者建立穩健持久的關系，以維持資金來源的多樣化及穩定性，避免資金來源過度集中于個別對手、產品或市場;同時制定風險案中限額，并監測日常遵守的情況。故本題選C。

　　46.D【解析】我國銀行業的至關重要的“三性原則”是安全性、流動性、效益性。故本題選D。

　　47.D【解析】大額負債依賴度=(大額負債-短期投資)/(盈利資產-短期投資)×100%。對大型商業銀行來說，該比率為50%很正常，但對主動負債比例較低的大部分中小商業銀行來說，大額負債依賴度通常為負值。因此，大額負債依賴度僅適合用來衡量大型特別是國際活躍銀行的流動性風險。故本題選D。

　　48.C【解析】流動性比率=流動性資產余額/流動性負債余額×100%。商業銀行流動性監管要求該指標不得低于25%。故本題選C。

　　49.C【解析】人民幣超額準備金率=(在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現金)/人民幣各項存款期末余額×100%。該指標不得低于2%。故本題選C。

　　50.A【解析】先進的風險管理理念主要包括：①風險管理水平體現商業銀行的核心競爭力，是創造資本增值和股東回報的重要手段;②風險管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理過程實現風險與收益的平衡;③風險管理戰略應納入商業銀行的整體戰略之中，并服務于業務發展;④商業銀行應充分了解所有風險，建立和完善風險控制機制，對不了解或無把握風險的業務，應采取審慎態度。故本題選A。

　　51.A【解析】違約風險暴露是指債務人違約時預期表內項目和表外項目的風險暴露總額，包括已使用的授信余額、應收未收利息、未使用授信額度的預期提取數量以及可能發生的相關費用等。故本題選A。

　　52.C【解析】外債總額與國民生產總值之比屬于比例指標，反映一國長期的外債負擔情況，一般的限度是20%～25%，高于這個限度說明外債負擔過重。故本題選C。

　　53.A【解析】內部審計部門應當定期(至少每年一次)對風險管理體系的組成部分和環節，進行準確性、可靠性、充分性和有效性的獨立審查和評價。風險管理部門可以為內部審計部門提供最直接的第一手資料和記錄。故本題選A。

　　54.A【解析】20世紀60年代以前，商業銀行的風險管理主要偏重于資產業務的風險管理，強調保持商業銀行資產的流動性。在這個階段，商業銀行極為重視對資產業務的風險管理。故本題選A。

　　55.C【解析】法律/合規部門主要負責識別、評估和監測商業銀行潛在的法律風險及違規操作，對銀行的法律風險、合規風險進行日常管理。其主要承擔以下責任：①協助制定法律/合規政策;②適時修訂規章制度和操作規程，使其符合法律和監管要求;③開展法律/合規培訓和教育項目;④隨時關注并準確理解法律/合規以及監管要求及最新進展，為高級管理層提供建議;⑤參與商業銀行的組織架構和業務流程再造;⑥參與商業銀行新產品/服務開發，提供必要的法律/合規測試、審核和支持。選項C屬于財務部門的職責之一。故本題選C。

　　56.A【解析】銀行信息系統各種設備的物理安全是指保護計算機網絡設備、設施以及其他媒體免遭地震、水災、火災等自然災害以及人為操作失誤或錯誤和各種計算機犯罪行為導致的破壞過程。它主要有：①環境安全;②設備安全;③媒介安全。故本題選A。

　　57.B【解析】市場風險監管資本應當能夠反映商業銀行市場風險的真實狀況，即監管資本要求應當與所需配置的經濟資本保持基本一致。根據巴塞爾委員會的規定，市場風險監管資本的計算公式為：市場風險監管資本=(最低乘數因子+附加因子)×VaR。其中，巴塞爾委員會規定最低乘數因子為3;附加因子設定在最低乘數因子之上，取值在0～1之間;VaR的計算采用99%的單尾置信區間，持有期為10個營業日。故本題選B。

　　58.B【解析】市場風險管理中，經濟增加值的計算公式為：EVA=稅后凈利潤-資本成本=稅后凈利潤-經濟資本×資本預期收益率=(RAROC-資本預期收益率)×經濟資本。經風險調整的資本收益率和經濟增加值可以用來評估交易員、投資組合、各項交易以及業務部門的業績表現，但前提條件是市場數據信息必須準確、真實，財務管理集中規范。故本題選B。

　　59.B【解析】2004年，巴塞爾委員會發布了《利率風險管理與監管原則》，要求銀行評估標準利率沖擊對銀行經濟價值的影響，目的是使監管當局能夠根據標準利率沖擊的評價結果，評價銀行的內部計量系統是否能充分反映其實際利率風險水平及資本充足程度，并對不同機構所承擔的利率風險進行比較。故本題選B。

　　60.C【解析】如果在標準利率沖擊下，銀行經濟價值的下降幅度超過一級資本、二級資本之和的20%，監管機構就必須關注其資本充足狀況，必要時還應要求銀行降低風險水平和/或增加資本。故本題選C。

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