點擊查看：2019年初級銀行從業《風險管理》練習題匯總

　　61.風險監管最為核心的步驟是(　　)。

　　A.了解機構

　　B.風險評估

　　C.規劃監管行動

　　D.監管措施

　　62.(　　)必須向董事會或指定的委員會提供關于重大變化或現行政策例外情況的通告。

　　A.監事會

　　B.高級管理層

　　C.股東大會

　　D.風險管理部門

　　63.對記入所有者權益的可供出售債券公允價值正變動可計人附屬資本的部分，不得超過正變動的(　　)。

　　A.25%

　　B.50%

　　C.75%

　　D.100%

　　64.信用風險監測(　　)。

　　A.動態捕捉信用風險指標的異常變動

　　B.應實現監測對合同條款的遵守情況

　　C.可以識別借款人違約情況，并及時對風險上升的授信進行分類

　　D.以上都對

　　65.目前在全球范圍內，巴塞爾委員會鼓勵有條件的商業銀行使用基于(　　)來計算信用風險的監管資本。

　　A.違約概率模型

　　B.信用評分模型

　　C.內部評級方法

　　D.以上都不對

　　66.以下不屬于現金類資產的是(　　)。

　　A.本外幣現金

　　B.銀行存單

　　C.黃金

　　D.中央政府發行債券

　　67.銀行風險管理的流程不包括(　　)。

　　A.風險識別

　　B.風險控制

　　C.風險評估

　　D.風險計量

　　68.(　　)通常為一定歷史時期內損失的平均值。

　　A.預期損失

　　B.期望損失

　　C.非預期損失

　　D.災難性損失

　　69.(　　)負責制定商業銀行最高級別的戰略規劃，并將其作為商業銀行未來發展的行動指南。

　　A.股東大會和董事會

　　B.董事會和監事會

　　C.董事會和高級管理層

　　D.高級管理層和內部審計人員

　　70.商業銀行同樣面臨諸如產品研發失敗、系統建設失敗、進入新市場失敗、兼并/收購失敗等風險，商業銀行面臨的這種戰略風險是(　　)。

　　A.行業風險

　　B.客戶風險

　　C.項目風險

　　D.技術風險

　　71.下列關于商業銀行的業務外包的論述，不正確的是(　　)。

　　A.商業銀行經營管理中的諸多操作或服務都可以外包，但一些關鍵過程和核心業務等不應外包出去

　　B.通過業務外包，商業銀行也把相應的風險承擔者轉移給了外包商，商業銀行從此不必對外包業務負任何直接或間接的責任

　　C.雖然業務可以外包，但是對于外包業務的可能的不良后果，商業銀行仍然需要承擔責任

　　D.進行外包時，商業銀行必須對外包業務的風險進行管理

　　72.戰略風險的類型包括(　　)。

　　A.品牌風險

　　B.競爭對手風險

　　C.客戶風險

　　D.以上全對

　　73.商業銀行一個完整的風險監測指標體系，包括風險水平類指標、風險遷徙類指標和(　　)。

　　A.流動性風險指標

　　B.信用風險指標

　　C.風險抵補類指標

　　D.操作風險指標

　　74.銀行的風險管理部門和風險管理委員會的關系不包括(　　)。

　　A.隸屬

　　B.獨立

　　C.支持

　　D.不能混淆

　　75.(　　)是商業銀行日常工作的一個重要部分，每個業務都要建立控制措施，分清責任范圍，并接受仔細的、獨立的監控。

　　A.外部控制環境

　　B.風險識別與評估

　　C.內部控制措施

　　D.監督、評價與糾正

　　76.外資銀行單個機構從中國境內吸收的外匯存款不得超過其境內外匯總資產的(　　)。

　　A.15%

　　B.30%

　　C.60%

　　D.70%

　　77.評估利率變化對商業銀行流動性狀況的影響是(　　)。

　　A.現金流分析法

　　B.缺口分析法

　　C.流動性比率/指標法

　　D.久期分析法

　　78.商業銀行根據不同的假設情況進行流動性測算，以確保商業銀行儲備足夠的流動性來應付可能出現的各種極端狀況是指(　　)。

　　A.壓力測試

　　B.情景分析

　　C.內部評級法

　　D.流動性風險預警

　　79.證券業存款屬于(　　)。

　　A.敏感負債

　　B.脆弱資金

　　C.平均存款

　　D.核心存款

　　80.在實際操作中，(　　)是商業銀行在真正需要資金時通常選擇的融資方式。

　　A.出售流動資產

　　B.同業拆入

　　C.收回貸款

　　D.長期在總資產中保存相當規模的流動性資產

　　61.B【解析】風險監管框架涵蓋了六個相互銜接的、循環往復的監管步驟：了解機構、風險評估、規劃監管行動、準備風險為本的現場檢查、實施風險為本的現場檢查并確定評級和監管措施。其中，風險評估是風險監管最為核心的步驟。故本題選B。

　　62.B【解析】《巴塞爾新資本協議》從公司治理、信用風險控制、內審和外審等三方面角度來闡述銀行業的公司治理和監督。規定了高級管理層的職責，其中包括：向董事會或指定的委員會提供關于重大變化或現行政策例外情況的通告。故本題選B。

　　63.B【解析】對記入所有者權益的可供出售債券公允價值正變動可計入附屬資本的部分，不得超過正變動的50%。故本題選B。

　　64.D【解析】信用風險監測是指風險管理人員通過各種監控技術，動態捕捉信用風險指標的異常變動，判斷其是否已達到引起關注的水平或已經超過閾值。有效的信用風險監測體系應實現以下目標：①確保商業銀行了解借款人或交易對方當前的財務狀況及其變動趨勢;②監測對合同條款的遵守情況;③評估抵(質)押物相對債務人當前狀況的抵補程度以及抵(質)押物價值的變動趨勢;④識別借款人違約情況，并及時對風險上升的授信進行分類。故本題選D。

　　65.C【解析】巴塞爾委員會鼓勵有條件的商業銀行使用基于內部評級方法來計算信用風險的監管資本。故本題選C。

　　66.D【解析】中央政府發行的債券屬于高質量的金融工具，不屬于現金類資產;現金類資產主要包括本外幣現金、銀行存單、黃金等。故本題選D。

　　67.C【解析】按照良好的公司治理結構和內部控制機制，商業銀行的風險管理流程可以概括為風險識別、風險計量、風險監測和風險控制四個主要步驟。故本題選C。

　　68.A【解析】預期損失是指商業銀行業務發展中基于歷史數據分析可以預見到的損失，通常為一定歷史時期內損失的平均值(有時也采用中間值)。故本題選A。

　　69.C【解析】董事會和高級管理層負責制定商業銀行最高級別的戰略規劃，并將其作為商業銀行未來發展的行動指南。故本題選C。

　　70.C【解析】商業銀行同樣面臨諸如產品研發失敗、系統建設失敗、進入新市場失敗、兼并/收購失敗等風險，商業銀行面臨的這種戰略風險是項目風險。故本題選C。

　　71.B【解析】從本質上說，操作或服務雖然可以外包，但其最終責任并未被“包”出去。業務外包并不能減少董事會和高級管理層確保第三方行為的安全穩健以及遵守相關法律的責任。外包服務的最終責任人仍是商業銀行，對客戶和監管者仍承擔著保證服務質量、安全、透明度和管理匯報的責任。故本題選B。

　　72.D【解析】戰略風險的類型包括產業風險、技術風險、品牌風險、競爭對手風險、客戶風險、項目風險、其他(例如，財務風險、運營以及多種風險因素)。故本題選D。

　　73.C【解析】商業銀行一個完整的風險監測指標體系，包括風險水平類指標、風險遷徙類指標和風險抵補類指標。故本題選C。

　　74.A【解析】商業銀行的風險管理部門和風險管理委員會既要保持相互獨立，又要相互支持，但不是隸屬關系。故本題選A。

　　75.C【解析】內部控制措施是商業銀行日常工作的一個重要部分，每個業務都要建立控制措施，分清責任范圍，并接受仔細的、獨立的監控。故本題選C。

　　76·D【解析】外資銀行單個機構從中國境內吸收的外匯存款不得超過其境內外匯總資產的70%。故本題選D。

　　77.D【解析】利率波動將直接影響商業銀行的資產和負債價值變化，進而造成流動性狀況發生變化。因此，同樣可以采用市場風險管理中的久期分析方法，評估利率變化對商業銀行流動性狀況的影響。故本題選D。

　　78.A【解析】壓力測試是指商業銀行根據不同的假設情況進行流動性測算，以確保商業銀行儲備足夠的流動性來應付可能出現的各種極端狀況。故本題選A。

　　79.A【解析】商業銀行可將特定時段內的存款分為三類，其中，第一類敏感負債是指對利率非常敏感，隨時都可能提取，如證券業存款。故本題選A。

　　80.B【解析】在實際操作中，商業銀行通常選擇在真正需要資金的時候借入資金，而不長期在總資產中保存相當規模的流動性資產;如果通過出售流動資產換取流動性，則將導致總資產存量下降;收回貸款將嚴重損害商業銀行的聲譽。故本題選B。

掃描/長按二維碼幫助銀行考試通關

了解2019最新考試資訊

了解2019年核心考點

下載各科目歷年真題

了解銀行從業通關秘籍

銀行從業萬題庫 | 微信搜索"萬題庫銀行從業考試"

　　相關推薦：

　　2019銀行從業資格考試各科目復習知識點|講義匯總

　　2019年銀行從業資格考試必做試題匯總（初級）

　　2019銀行專業資格報名時間及入口 | 報名流程

　　考試吧策劃：銀行專業資格考試報考指南專題

　　2019年銀行專業資格考試時間(初中級) | 考試科目

　　歷年銀行專業資格真題及答案|解析|估分|下載