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　　多項選擇題

　　1、商業(yè)銀行逐步建立并完善風險管理體系包括(　)。

　　A、良好的風險治理結(jié)構(gòu)

　　B、明確的風險偏好

　　C、穩(wěn)健的風險文化

　　D、嚴格的風險限額

　　E、高效的風險數(shù)據(jù)

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查風險管理體系。商業(yè)銀行逐步建立并完善風險管理體系，是對各類風險進行有效識別、計量、監(jiān)測、控制的堅實保障，包括良好的風險治理結(jié)構(gòu)、明確的風險偏好、穩(wěn)健的風險文化、嚴格的風險限額、清晰的風險政策和流程、高效的風險數(shù)據(jù)與IT系統(tǒng)、有效的內(nèi)部控制與內(nèi)部審計。參見教材P21。

　　2、巴塞爾委員會2015年發(fā)布的第四版《銀行公司治理原則》，強調(diào)董事會對(　)承擔最終責任。

　　A、銀行的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略

　　B、財務(wù)穩(wěn)健性

　　C、關(guān)鍵人員決定

　　D、治理結(jié)構(gòu)與實踐

　　E、風險管理與合規(guī)義務(wù)

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查董事會及其風險管理委員會。巴塞爾委員會2015年發(fā)布的第四版《銀行公司治理原則》，強調(diào)董事會對銀行負有整體責任，具體包括董事會對銀行的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、財務(wù)穩(wěn)健性、關(guān)鍵人員決定、內(nèi)部組織、治理結(jié)構(gòu)與實踐、風險管理與合規(guī)義務(wù)承擔最終責任。參見教材P22。

　　3、在我國商業(yè)銀行，高管層層面普遍設(shè)立了(　)。

　　A、負責對風險管理政策制度進行審議的風險管理委員會

　　B、負責對信用風險進行審議的信用風險委員會

　　C、負責對市場風險進行審議的市場風險委員會

　　D、負責對操作風險進行審議的操作風險委員會

　　E、負責對流動性風險進行審議的資產(chǎn)負債委員會

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查高級管理層。在我國商業(yè)銀行，高管層層面普遍設(shè)立負責對風險管理政策制度、風險管理和風險水平等進行審議的風險管理委員會，負責對信用風險進行審議的信用風險委員會，負責對市場風險進行審議的市場風險委員會，負責對操作風險進行審議的操作風險委員會，負責對流動性風險進行審議的資產(chǎn)負債委員會;在各分支機構(gòu)層面，一般也會根據(jù)風險管理工作需要，設(shè)立風險管理相關(guān)委員會。參見教材P23。

　　4、商業(yè)銀行風險管理部門承擔的職責有(　)。

　　A、對各項業(yè)務(wù)及各類風險進行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測、分析與報告

　　B、持續(xù)監(jiān)控風險并預(yù)算與風險相關(guān)的資本需求

　　C、及時向高級管理層和董事會報告

　　D、了解銀行股東特別是主要股東的風險狀況

　　E、評估業(yè)務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新、進入新市場以及市場環(huán)境發(fā)生顯著變化時，給商業(yè)銀行帶來的風險

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查風險管理部門。商業(yè)銀行風險管理部門應(yīng)當承擔但不限于以下職責：對各項業(yè)務(wù)及各類風險進行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測、分析與報告;持續(xù)監(jiān)控風險并測算與風險相關(guān)的資本需求，及時向高級管理層和董事會報告;了解銀行股東特別是主要股東的風險狀況、集團架構(gòu)對商業(yè)銀行風險狀況的影響和傳導(dǎo)，定期進行壓力測試，并制定應(yīng)急預(yù)案;評估業(yè)務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新、進入新市場以及市場環(huán)境發(fā)生顯著變化時，給商業(yè)銀行帶來的風險。參見教材P24。

　　5、風險承受能力較小的商業(yè)銀行可能將資產(chǎn)重點投資到(　)。

　　A、新產(chǎn)品

　　B、成熟的市場

　　C、新興行業(yè)

　　D、高信用等級的客戶

　　E、低風險產(chǎn)品

　　【正確答案】 BDE

　　【答案解析】 本題考查風險偏好的定義。風險承受能力較小的商業(yè)銀行，為了防止出現(xiàn)重大風險或損失，將資產(chǎn)重點投入到低風險領(lǐng)域(如成熟的市場、高信用等級的客戶、低風險產(chǎn)品等)，從而獲取較低但穩(wěn)定的收益。參見教材P26。

　　6、有效的風險偏好聲明應(yīng)該滿足的原則有(　)。

　　A、包括銀行在制定戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)規(guī)劃時所使用的關(guān)鍵背景信息和假設(shè)

　　B、與銀行長短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財務(wù)規(guī)劃、薪酬機制相關(guān)聯(lián)

　　C、基于總體風險偏好、風險能力、風險輪廓，應(yīng)為每類實質(zhì)性風險和總體風險確定能夠接受的最高風險水平

　　D、具有前瞻性

　　E、考慮客戶的利益和對股東的受托義務(wù)、資本及其他監(jiān)管要求，在完成戰(zhàn)略目標和業(yè)務(wù)計劃時，確定銀行愿意接受的風險總量

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查有效的風險偏好聲明應(yīng)該滿足的原則。有效的風險偏好聲明應(yīng)該滿足的原則，除了上述五個選項外，還包括定量指標，定量指標能夠分解成業(yè)務(wù)條線和法律實體的風險限額，也能在集團層面匯總以反映整體的風險輪廓。還包括定性的陳述，定性陳述要清晰闡明接受或規(guī)避某類風險的誘因，確定某種形式的界限或指標以便監(jiān)測這類風險。參見教材P27。

　　7、在風險偏好設(shè)置與實施過程中，需要注意的有(　)。

　　A、充分考慮利益相關(guān)者的期望

　　B、將風險偏好于戰(zhàn)略規(guī)劃有機結(jié)合

　　C、向業(yè)務(wù)條線和分支機構(gòu)傳導(dǎo)

　　D、向風險管理部門傳導(dǎo)

　　E、持續(xù)地監(jiān)測與報告

　　【正確答案】 ABCE

　　【答案解析】 本題考查風險偏好維度和指標。在風險偏好設(shè)置與實施過程中，需要注意以下幾點：一是充分考慮利益相關(guān)者的期望;二是將風險偏好于戰(zhàn)略規(guī)劃有機結(jié)合;三是向業(yè)務(wù)條線和分支機構(gòu)傳導(dǎo);四是持續(xù)地監(jiān)測與報告。參見教材P29。

　　8、按約束的風險類型，限額主要分為(　)。

　　A、信用風險限額

　　B、市場風險限額

　　C、操作風險限額

　　D、流動性風險限額

　　E、國別風險限額

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查風險限額的種類和限額設(shè)定。按約束的風險類型，限額主要分為信用風險限額、市場風險(包括銀行賬戶和交易賬戶)限額、操作風險限額、流動性風險限額、國別風險限額。參見教材P32。

　　9、風險限額管理的環(huán)節(jié)包括(　)。

　　A、風險限額設(shè)定

　　B、風險限額實施

　　C、風險限額監(jiān)測

　　D、風險限額調(diào)整

　　E、風險限額控制

　　【正確答案】 ACE

　　【答案解析】 本題考查限額管理。風險限額管理包括風險限額設(shè)定、風險限額監(jiān)測和風險限額控制三個環(huán)節(jié)。參見教材P33。

　　10、商業(yè)銀行的風險管理流程可以概括為(　)等步驟。

　　A、風險識別

　　B、風險計量

　　C、風險監(jiān)測

　　D、風險控制

　　E、風險設(shè)定

　　【正確答案】 ABCD

　　【答案解析】 本題考查風險管理流程。商業(yè)銀行的風險管理流程可以概括為風險識別、風險計量、風險監(jiān)測、和風險控制四個主要步驟。參見教材P34。

　　11、《有效風險數(shù)據(jù)加總和風險報告原則》共包括14個原則，主要包括(　)。

　　A、數(shù)據(jù)治理和IT基礎(chǔ)設(shè)施

　　B、風險數(shù)據(jù)的準確性

　　C、風險數(shù)據(jù)的完整性

　　D、風險數(shù)據(jù)的及時性和靈活性

　　E、風險報告以及對監(jiān)管部門的要求

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查風險數(shù)據(jù)加總。《有效風險數(shù)據(jù)加總和風險報告原則》共包括14個原則，主要包括數(shù)據(jù)治理和IT基礎(chǔ)設(shè)施，風險數(shù)據(jù)的準確性、完整性、及時性和靈活性、風險報告以及對監(jiān)管部門的要求。參見教材P38。

　　12、為實現(xiàn)內(nèi)部控制的目標，企業(yè)應(yīng)當建立包括(　)等要素的內(nèi)部控制體系。

　　A、風險評估

　　B、控制活動

　　C、信息與溝通

　　D、控制環(huán)境

　　E、監(jiān)控

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查內(nèi)部控制的定義。為了實現(xiàn)內(nèi)部控制的目標，企業(yè)應(yīng)當建立起包括控制環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、監(jiān)控五個要素的內(nèi)部控制體系。參見教材P40。

　　13、現(xiàn)代多元化的內(nèi)部審計類型有(　)。

　　A、合同審計

　　B、質(zhì)量審計

　　C、隱私審計

　　D、第三方審計

　　E、信息技術(shù)審計

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查內(nèi)部審計。內(nèi)部審計確認服務(wù)類型已經(jīng)從傳統(tǒng)的三個類別——財務(wù)審計、遵循性審計以及經(jīng)營審計發(fā)展到現(xiàn)代的多元化，如第三方審計、合同審計、績效審計、舞弊檢查、風險和控制自我評估、盡職調(diào)查、質(zhì)量審計、安全審計、信息技術(shù)審計、隱私審計等。參見教材P41。

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