點(diǎn)擊查看：2019年初級(jí)銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》備考習(xí)題匯總

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1、(　)主要來自所屬經(jīng)濟(jì)體，因此具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征，難以通過自身經(jīng)濟(jì)體內(nèi)分散化投資完全消除。

　　A、信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B、市場風(fēng)險(xiǎn)

　　C、操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)管理。市場風(fēng)險(xiǎn)主要來自所屬經(jīng)濟(jì)體，因此具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征，難以通過自身經(jīng)濟(jì)體內(nèi)分散化投資完全消除。參見教材P90。

　　2、(　)是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。

　　A、名義價(jià)值

　　B、市場價(jià)值

　　C、公允價(jià)值

　　D、市值重估

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。名義價(jià)值是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。參見教材P95。

　　3、(　)用來衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響。

　　A、缺口分析

　　B、久期分析

　　C、外匯敞口分析

　　D、敏感性分析

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。缺口分析用來衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響。參見教材P97。

　　4、總敞口頭寸計(jì)算方法中，(　)的計(jì)量方法較為激進(jìn)。

　　A、累計(jì)總敞口頭寸法

　　B、凈總敞口頭寸法

　　C、短邊法

　　D、盯市

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差。該方法主要考慮不同貨幣匯率波動(dòng)的相關(guān)性，認(rèn)為多頭與空頭存在對(duì)沖效應(yīng)。因此，這種計(jì)量方法較為激進(jìn)。參見教材P99。

　　5、(　)是指對(duì)基于量化方法計(jì)算出的市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果來設(shè)定限額。

　　A、頭寸限額

　　B、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額

　　C、止損限額

　　D、敏感度限額

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)限額管理。風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額是指對(duì)基于量化方法計(jì)算出的市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果來設(shè)定限額。參見教材P101。

　　6、(　)，其現(xiàn)金流的估計(jì)主要根據(jù)銀行當(dāng)前資產(chǎn)負(fù)債表頭寸計(jì)算而得。

　　A、利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　B、靜態(tài)模擬

　　C、動(dòng)態(tài)模擬

　　D、利率預(yù)測

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理。靜態(tài)模擬，其現(xiàn)金流的估計(jì)主要根據(jù)銀行當(dāng)前資產(chǎn)負(fù)債表頭寸計(jì)算而得。參見教材P105。

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1、下列屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的是(　)。

　　A、利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B、匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C、股票風(fēng)險(xiǎn)

　　D、商品風(fēng)險(xiǎn)

　　E、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】 ABCD

　　【答案解析】 本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)管理。市場風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、商品風(fēng)險(xiǎn)。參見教材P90。

　　2、根據(jù)業(yè)務(wù)活動(dòng)，外匯敞口的分類包括(　)。

　　A、交易性外匯敞口

　　B、非交易性外匯敞口

　　C、單幣種敞口頭寸

　　D、總敞口頭寸

　　E、累計(jì)敞口頭寸

　　【正確答案】 AB

　　【答案解析】 本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。根據(jù)業(yè)務(wù)活動(dòng)，外匯敞口的分類包括交易性外匯敞口、非交易性外匯敞口。參見教材P98。

　　3、下列屬于市場風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)的是(　)。

　　A、頭寸限額

　　B、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額

　　C、止損限額

　　D、敏感度限額

　　E、幣種限額

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)限額管理。市場風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)主要包括：頭寸限額、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額、止損限額、敏感度限額、期限限額、幣種限額、發(fā)行人限額等。參見教材P100。

　　三、判斷題

　　1、股票風(fēng)險(xiǎn)是指源于股票價(jià)格變動(dòng)而導(dǎo)致虧損或收益的不確定。(　)

　　【正確答案】 對(duì)

　　【答案解析】 本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。參見教材P91。

　　2、通常市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理報(bào)告分為月報(bào)、季報(bào)、半年報(bào)和年報(bào)，定期報(bào)送高級(jí)管理層及市場風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審閱。(　)

　　【正確答案】 錯(cuò)

　　【答案解析】 本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測報(bào)告。通常市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理報(bào)告分為季報(bào)、半年報(bào)和年報(bào)，定期報(bào)送高級(jí)管理層及市場風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審閱。參見教材P103。

　　3、商業(yè)銀行計(jì)量和評(píng)估范圍應(yīng)包括所有對(duì)利率敏感的表內(nèi)外資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目。(　)

　　【正確答案】 對(duì)

　　【答案解析】 本題考查銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理。參見教材P104。

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