點擊查看：2019年初級銀行從業《風險管理》備考習題匯總

　　單項選擇題(共90題，每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應選項，不選、錯選均不得分。

　　1.下列關于先進的風險管理理念的說法，不正確的是( )。

　　A.風險管理的目標是消除風險

　　B.風險管理戰略應納入商業銀行的整體戰略之中，并服務于業務發展戰略

　　C.風險管理是商業銀行的核心競爭力，是創造資本增值和股東回報的重要手段

　　D.商業銀行應了解所有風險，建立和完善風險控制機制，對不了解或無把握控制風險的業務，應采取審慎態度

　　2.商業銀行通過制定一系列制度、程序和方法，對風險進行( )。

　　A.事前防范、事中控制、事后監督和糾正

　　B.事前監督和糾正、事中防范、事后控制

　　C.事前控制、事中監督和糾正、事后防范

　　D.事前防范、事中監督和糾正、事后控制

　　3.如果一家商業銀行的總資產為10億元，總負債為7億元，資產加權平均久期為2年，負債加權平均久期為3年，那么久期缺口等于( )。

　　A.-1

　　B.1

　　C.-0.1

　　D.0.1

　　4.下列關于商業銀行管理戰略基本內容的說法，不正確的是( )。

　　A.商業銀行管理戰略分為戰略目標和實現路徑

　　B.戰略目標可以分為戰略遠景、階段性戰略目標和主要發展指標等

　　C.戰略目標決定了實現路徑

　　D.各家商業銀行的戰略目標應當是一致的

　　5.正態隨機變量X的觀測值落在距均值的距離為2倍標準差范圍內的概率約為( )。

　　A.68%

　　B.95%

　　C.32%

　　D.50%

　　6.下列關于商業銀行風險管理模式經歷的四個發展階段的說法，不正確的是( )。

　　A.資產風險管理模式階段，商業銀行的風險管理主要偏重于資產業務的風險管理，強調保證商業銀行資產的流動性

　　B.負債風險管理模式階段，西方商業銀行由積極性的主動負債變為被動負債

　　C.資產負債風險管理模式階段，重點強調對資產業務、負債業務風險的協調管理，通過匹配資產負債結構、經營目標互相替換和資產分散，實現總量平衡和風險控制

　　D.全面風險管理模式階段，金融衍生產品、金融工程學等一系列專業技術逐漸應用于商業銀行的風險管理

　　7.商業銀行對外幣的流動性風險管理不包括( )。

　　A.將流動性管理權限集中在總部或分散到各分行

　　B.將最終的監督和控制全球流動性的權力集中在總部或分散到各分行

　　C.制定各幣種的流動性管理策略

　　D.制定外匯融資能力受到損害時的流動性應急計劃

　　8.我國《商業銀行法》規定，商業銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過( )，流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得低于( )。

　　A.75%，25%

　　B.75%，15%

　　C.50%，15%

　　D.50%，25%

　　9.通過現金流分析估計商業銀行的流動性需求，商業銀行未來時段內的流動性頭寸等于( )加總。

　　(1)新貸款凈增值的預測值(2)存款凈流量的預測值

　　(3)其他資產凈流量預測值(4)其他負債凈流量預測值

　　(5)期初的“剩余”或“赤字”

　　A.(1)、(2)

　　B.(1)、(2)、(3)

　　C.(1)、(2)、(5)

　　D.(1)、(2)、(3)、(4)、(5)

　　10.下列關于銀行資產負債利率風險的說法，不正確的是( )。

　　A.當市場利率上升時，銀行資產價值下降

　　B.當市場利率上升時，銀行負債價值上升

　　C.資產的久期越長，資產的利率風險越大

　　D.負債的久期越長，負債的利率風險越大

　　11.市場風險內部模型法的局限性不包括( )。

　　A.不能反映資產組合的構成及其對價格波動的敏感性

　　B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發性小概率事件

　　C.不能計量非交易業務中的市場風險

　　D.不能在不同業務和風險類別之間進行比較和匯總

　　12.下列關于銀行監管基本原則的說法，不正確的是( )。

　　A.公開原則是指監管活動除法律規定需要保密的以外，應當具有適當的透明度

　　B.公正原則是指銀行業市場的參與者具有平等的法律地位，銀監會進行監管活動時應當平等對待所有參與者

　　C.對公正原則應該把握兩個方面，一是實體公正，二是程序公正

　　D.效率原則是指銀監會在進行監管活動中要以提高銀行業整體效率為目標

　　13.一般情況下，商業銀行通常采取撮損失準備金和沖減利潤的方式來應對( )。

　　A.預期損失

　　B.非預期損失

　　C.災難性損失

　　D.經濟損失

　　14.如果一個資產期初投資100元，期末收入150元，那么該資產的對數收益率為( )。

　　A.0.1

　　B.0.2

　　C.0.3

　　D.0.4

　　15.風險管理文化的精神核心和最重要、最高層次的因素是( )。

　　A.風險管理知識

　　B.風險管理制度

　　C.風險管理理念

　　D.風險管理技能

　　16.某銀行資產為100億元，資產加權平均久期為5年，負債為90億元，負債加權平均久期為4年，根據久期分析方法，當市場利率下降時，銀行的流動性( )。

　　A.加強

　　B.減弱

　　C.不變

　　D.無法確定

　　17.現金頭寸指標越高，意味著商業銀行有較好的流動性。該指標的計算公式為( )。

　　A.(現金頭寸+應收存款)/總資產

　　B.現金頭寸/總資產

　　C.現金頭寸/總負債

　　D.(現金頭寸+應收存款)/總負債

　　18.戰略風險管理的基本假設不包括( )。

　　A.準確預測未來風險事件的可能性是存在的

　　B.預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失

　　C.如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉變為發展機會

　　D.風險可以完全避免

　　19.商業銀行在實施內部市場風險管理時，計算經濟資本的公式為( )。

　　A.市場風險經濟資本=乘數因子×VAR

　　B.市場風險經濟資本=(附加因子+最低乘數因子)×VAR

　　C.市場風險經濟資本=(附加因子+最低乘數因子)/VAR

　　D.市場風險經濟資本=VAR/(附加因子+最低乘數因子)

　　20.( )是指銀行掌握的可用于即時支付的流動資產不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。

　　A.流到性風險

　　B.國家風險

　　C.聲譽風險

　　D.法律風險

　　1.A【解析】風險管理的目標是降低風險，讓風險和收益相匹配。

　　2.A【解析】本題要按照一定的邏輯順序即可排列正確。

　　3.C【解析】久期缺口=資產加權平均久期-(總負債/總資產)×負債加權平均久期。

　　4.D【解析】各家商業銀行的戰略目標都是根據自身的情況來確定的，不一定是一致的。

　　5.B【解析】關于這個知識點，考生應需記住：1倍標準差內對應的概率68%，2倍標準差內對應的概率為95%，3倍標準差對應的概率為99%。

　　6.B【解析】應該是由被動負債變為主動負債。

　　7.B【解析】最終的監督控制權只能集中在總行。

　　8.A【解析】略。

　　9.D【解析】商業銀行未來時段內的流動性頭寸等于以上幾項的加總。

　　10.B【解析】當市場利率上升時，銀行負債價值下降。

　　11.D【解析】D項是市場風險內部模型的主要優點。

　　12.D【解析】效率原則是指銀監會在進行監管活動中要合理配置和利用監管資源。

　　13.A

　　14.D【解析】對數收益率R=ln(Pt)-ln(Pt-1)。

　　15.C【解析】常識，考生要熟悉。

　　16.A【解析】久期缺口=資產加權平均久期-(總資產/總負債)×負債加權平均久期=5-(100/90)×4為正，當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性也隨之增強。

　　17.A【解析】應收存款的流動性與現金相當，兩者之和占總資產的比例可衡量資產的流動性。

　　18.D【解析】戰略風險管理的基本假設風險不可能完全避免。

　　19.A【解析】略。

　　20.A

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