點擊查看：2019年初級銀行從業《風險管理》備考習題匯總

　　單項選擇題(共90題，每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應選項，不選、錯選均不得分。

　　21.某2年期債券，每年付息一次，到期還本，面值為100元，票面利率為10%，市場利率為10%，則該債券的麥考利久期為( )年。

　　A.1

　　B.1.5

　　C.1.91

　　D.2

　　22.如果兩筆貸款的信用風險隨著風險因素的變化同時上升或下降，則下列說法正確的是( )。

　　A.這兩筆貸款的信用風險是不相關的

　　B.這兩筆貸款的信用風險是負相關的

　　C.這兩筆貸款同時發生損失的可能性比較大

　　D.這兩筆貸款構成的貸款組合的風險大于各筆貸款信用風險的簡單加總

　　23.系統性風險因素對貸款組合信用風險的影響，主要是由( )的變動反映出來。

　　A.借款人管理層因素

　　B.借款人的生產經營狀況

　　C.借款人所在行業因素

　　D.宏觀經濟因素

　　24.我國商業銀行監管當局借鑒國際先進經驗，提出了商業銀行公司治理的要求，以下不屬于該要求的是( )。

　　A.完善股東大會、董事會、監事會、高級管理層的議事制度和決策程序

　　B.明確股東。董事、監事和高級管理人員的權利、義務

　　C.董事會應確保薪酬政策及其做法與商業銀行的公司文化、長期目標和戰略、控制環境相一致

　　D.建立完善的信息報告和信息披露制度

　　25.某企業2006年凈利潤為0.5億元人民幣，2005年末總資產為10億元人民幣，2006年末總資產為15億元人民幣，該企業2006年的總資產收益率為( )。

　　A.2.00%

　　B.4.00%

　　C.3.33%

　　D.3.00%

　　26.在單一客戶限額管理中，客戶所有者權益為2億元，杠桿系數為0.8，則該客戶最高債務承受額為( )億元。

　　A.2.5

　　B.0.8

　　C.2.0

　　D.1.6

　　27.下列指標中屬于客戶風險的基本面指標的是( )。

　　A.凈資產負債率

　　B.流動比率

　　C.管理層素質

　　D.現金比率

　　28.風險水平類指標不包括( )。

　　A.核心負債比率

　　B.預期損失率

　　C.關注類貸款遷徙率

　　D.不良貸款撥備覆蓋率

　　29.下列情況會引發基準風險的是( )。

　　A.利息收入和利息支出依據相同的基準利率，該利率波動劇烈

　　B.利息收入和利息支出依據相同的基準利率，該利率較穩定

　　C.利息收入和利息支出依據不同的基準利率，兩種利率變動一致

　　D.利息收入和利息支出依據不同的基準利率，兩種利率不同步變化

　　30.下列關于巴塞爾委員會在1996年的《資本協議市場風險補充規定》中，對市場風險內部模型提出的定量要求，表述不正確的是( )。

　　A.置信水平采用99%的雙尾置信區間

　　B.持有期為10個營業日

　　C.市場風險要素價格的歷史觀測期至少為1年

　　D.至少每3個月更新一次數據

　　31.一般說來，集團法人客戶的信用風險特征不包括( )。

　　A.內部關聯交易頻繁

　　B.連環擔保十分普遍

　　C.財務報表真實性差

　　D.資金鏈脆弱

　　32.下列關于資本監管的說法，不正確的是( )。

　　A.商業銀行的核心資本具備兩個特征：一是應能夠不受限制地用于沖銷商業銀行經營過程中的任何損失;二是隨時可以動用

　　B.按照《商業銀行資本充足率管理辦法》，商業銀行資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于4%

　　C.未分配利潤屬于核心資本

　　D.少數股權屬于附屬資本

　　33.目前普遍認為有助于改善商業銀行聲譽風險管理的最佳操作實踐不包括( )。

　　A.減少營業網點

　　B.強化聲譽風險管理培訓

　　C.確保及時處理投訴和批評

　　D.從投訴和批評中積累早期預警經驗

　　34.在債項評級中，違約損失率的估計公式為貸款損失、違約風險暴露，下列相關表述正確的是( )。

　　A.違約風險暴露是指債務人違約時的預期表內項目暴露

　　B.只有客戶已經違約，才會存在違約風險暴露

　　C.違約損失率是一個事后概念

　　D.估計違約損失率的損失是會計損失

　　35.某企業2006年銷售收入為6億元，銷售成本為3億元，2005年末應收賬款為1.4億元，2006年末應收賬款為1億元，則該企業2006年應收賬款周轉天數為( )天。

　　A.60

　　B.72C.84

　　D.90

　　36.貸款轉讓按轉讓的資金流向可以分為( )。

　　A.單筆貸款轉讓和組合貸款轉讓

　　B.一次性轉讓和回購式轉讓

　　C.無追索轉讓和有追索轉讓

　　D.代管式轉讓和非代管式轉讓

　　37.《巴塞爾新資本協議》通過降低( )要求，鼓勵商業銀行采用( )技術。

　　A.監管資本，高級風險量化

　　B.經濟資本，高級風險量化

　　C.會計資本，風險定性分析

　　D.注冊資本，風險定性分析

　　38.下列關于各風險管理組織中各機構主要職責的說法，正確的是( )。

　　A.董事會負責執行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規程

　　B.高級管理層是商業銀行的最高風險管理、決策機構，承擔商業銀行風險管理的最終責任

　　C.風險管理委員會根據風險管理部門提供的信息，做出經營或戰略方面的決策并付諸實施

　　D.風險管理部門從事內部盡職監督、財務監督、內部控制監督等監察工作

　　39.若借款人甲、乙在內部評級中的違約概率分別為0.02%和0.04%，則根據《巴塞爾新資本協議》定義的二者的違約概率分別為( )。

　　A.0.02%，0.04%

　　B.0.03%，0.03%

　　C.0.02%，0.03%

　　D.0.03%，0.04%

　　40.不良貸款撥備覆蓋率計算公式為( )。

　　A.(一般準備+專項準備+特種準備)/(次級類貸款+可疑類貸款)

　　B.(一般準備+專項準備+特種準備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)

　　C.(一般準備+專項準備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)

　　D.(一般準備+專項準備)/(次級類貸款+可疑類貸款)

　　21.C【解析】根據麥考利久期的計算公式可得。

　　22.C【解析】這兩筆貸款是正相關的，這兩筆貸款構成的貸款的風險組合小于或者等于其信用風險的簡單加總。

　　23.D【解析】ABC三項反映的都是非系統風險因素。

　　24.C

　　25.B【解析】總資產收益率=凈利潤/平均總資產。

　　26.D【解析】最高債務承受額=所有者權益×杠桿系數。

　　27.C【解析】其他三選項為財務指標。

　　28.C【解析】風險遷徙類指標是衡量商業銀行信用風險變化的程度，不是衡量風險水平。

　　29.D【解析】略。

　　30.A【解析】應為單尾置信區間。

　　31.D【解析】D項屬于單一法人客戶的風險特征。

　　32.C【解析】略。

　　33.A【解析】減少營業網點只能更加不方便客戶，增加銀行的聲譽風險。

　　34.C【解析】違約風險暴露是指債務人違約時的預期表內表外項目暴露總和。客戶沒有違約的時候，也存在違約風險暴露。估計違約損失率的損失是經濟損失。

　　35.B【解析】應收賬款周轉天數=360/應收賬款周轉率，應收賬款周轉率=銷售收入/[(期初應收賬款+期末應收賬款)/2]

　　36.B【解析】考查貸款轉讓按轉讓的資金流向的分類，考生要熟悉。

　　37.A【解析】略。

　　38.C【解析】A是由高級管理層負責的;B說的是董事會;D說的是監事會。

　　39.D【解析】根據《巴塞爾新資本協議》，違約概率被定義為借款人內部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者。

　　40.B【解析】略。

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