點擊查看：2019年初級銀行從業《風險管理》備考習題匯總

　　單項選擇題(共90題，每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應選項，不選、錯選均不得分。

　　41.“不要將所有雞蛋放在一個籃子里”這一投資格言說明的風險管理策略是( )。

　　A.風險分散

　　B.風險對沖

　　C.風險轉移

　　D.風險補償

　　42.國際商業銀行用來考量商業銀行的盈利能力和風險水平的最佳方法是( )。

　　A.股本收益率(ROE)

　　B.資產收益率(ROA)

　　C.風險調整的業績評估方法(RAPM)

　　D.風險價值(VAR)

　　43.商業銀行與借款人簽訂貸款合同時，要求第三方提供擔保，當借款人財務狀況惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，商業銀行可以通過執行擔保來爭取貸款本息的最終償還或減少損失，這種風險管理的方法屬于( )。

　　A.風險轉移

　　B.風險補償

　　C.風險分散

　　D.風險規避

　　44.下列對于影響期權價值因素的理解，不正確的是( )。

　　A.當期權期限增加時，買方期權的價值會相應增加

　　B.隨著波動率的增加，買方期權的價值會相應增加

　　C.隨著波動率的增加，賣方期權的價值會相應減少

　　D.當期權期限增加時，賣方期權的價值會相應增加

　　45.馬柯維茨提出的( )描繪出了資產組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投資理論和投資實踐的主流方法。

　　A.均值—方差模型

　　B.資本資產定價模型

　　C.套利定價理論

　　D.二叉樹模型

　　46.假設美元兌英鎊的即期匯率為1英鎊∶2.0000美元，美元年利率為3%，英鎊年利率為4%，則按照利率平價理論，1年期美元兌英鎊遠期匯率為( )。

　　A.1英鎊=1.9702美元

　　B.1英鎊=2.0194美元

　　C.1英鎊=2.0000美元

　　D.1英鎊=1.9808美元

　　47.下列關于期權時間價值的理解，不正確的是( )。

　　A.時間價值是指期權價值高于其內在價值的部分

　　B.價外期權和平價期權的期權價值即為其時間價值

　　C.期權的時間價值隨著到期日的臨近而減少

　　D.期權是否執行完全取決于期權是否具有時間價值

　　48.下列關于商業銀行針對幣種結構進行流動性管理的說法，不正確的是( )。

　　A.商業銀行應對其經常使用的主要幣種的流動性狀況進行計量、監測和控制

　　B.商業銀行可以持有“一攬子”外幣資產組合，并盡可能對應其外幣債務組合結構

　　C.商業銀行如果認為美元是最重要的對外結算工具，可以完全持有美元用來匹配所有的外幣債務，而減少其他外幣的持有量

　　D.多幣種的資產與負債結構降低了銀行流動性管理的復雜程度

　　49.商業銀行經營管理的“三性原則”不包括( )。

　　A.安全性

　　B.穩定性

　　C.流動性

　　D.效益性

　　50.如果銀行的總資產為1000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應收存款為10億元，現金頭寸為5億元，總負債為900億元，則該銀行核心存款比例等于( )。

　　A.0.1

　　B.0.2

　　C.0.3

　　D.0.4

　　51.下列關于流動性比率、指標的說法，不正確的是( )。

　　A.流動資產與總資產的比率越高，表明商業銀行存儲的流動性越高，應付流動性需求的能力也就越強

　　B.易變負債與總資產的比率衡量了商業銀行在多大程度上依賴易變負債獲得所需資金

　　C.對主動負債比率較低的大部分中小商業銀行來說，大額負債依賴度為50%很正常

　　D.貸款總額與總資產的比率忽略了其他資產，無法準確地衡量商業銀行的流動性風險

　　52.貨幣互換交易與利率互換交易的不同點是( )。

　　A.貨幣互換需要在期初交換本金，但不需在期末交換本金

　　B.貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要在期初交換本金

　　C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金

　　D.以上都不對

　　53.以下關于期權的論述錯誤的是( )。

　　A.期權價值由時間價值和內在價值組成

　　B.在到期前，當期權內在價值為零時，仍然存在時間價值

　　C.對于一個買方期權而言，標的資產的即期市場價格低于執行價格時，該期權的內在價值為零

　　D.對于一個買方期權而言，標的資產的即期市場價格低于執行價格時，該期權的總價值為零

　　54.根據《巴塞爾新資本協議》和《國際會計準則第39號》，按照監管標準所定義的交易賬戶與以下哪一類資產有較多的重合?( )

　　A.以公允價值計量且公允價值變動計入損益的金融資產

　　B.持有待售的投資

　　C.持有到期的投資

　　D.貸款和應收款

　　55.如果某商業銀行持有1000萬美元資產，700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業銀行的美元敞口頭寸為( )。

　　A.700萬美元

　　B.500萬美元

　　C.1000萬美元

　　D.300萬美元

　　56.股票S的價格為28元/股。某投資者花6.8元購得股票S的買方期權，規定該投資者可以在12個月后以每股35元的價格購買1股S股票�，F知6個月后，股票S的價格上漲為40元，則此時該投資者手中期權的內在價值為( )元。

　　A.5

　　B.7

　　C.-1.8

　　D.0

　　57.一個由5筆等級均為B的債券組成的600萬元的債券組合，違約概率為1%，違約后回收率為40%，則預期損失為( )萬元。

　　A.3.6

　　B.36

　　C.2.4

　　D.24

　　58.假設某貸款第一年、第二年、第三年的違約概率分別為5%、6%、7%，則該貸款三年后沒有發生違約的概率是( )。

　　A.0.02%

　　B.99.98%

　　C.17%

　　D.83%

　　59.某5年期債券，面值為100元，票面利率為10%，單利計息，市場利率為8%，到期一次還本付息，則該債券的麥考利久期為( )年。

　　A.1

　　B.2.5

　　C.3.5

　　D.5

　　60.缺口分析和久期分析采用的都是( )敏感性分析方法。

　　A.利率

　　B.匯率

　　C.股票價格

　　D.商品價格

　　41.A【解析】“不放在一個籃子”，就是分散放。

　　42.C【解析】只有C既考量了商業銀行的盈利能力，又衡量了商業銀行的風險水平。

　　43.A【解析】將風險部分轉移到擔保人的身上。

　　44.C【解析】波動率的增加會增加期權的價值，不管是對于買方期權還是賣方期權。

　　45.A【解析】常識，考生要掌握。

　　46.D【解析】F=即期利率×(1+4%)/(1+3%)。

　　47.D【解析】期權是否執行取決于期權是否具有內在價值。

　　48.B【解析】商業銀行可以持有“一攬子”外幣資產組合，并盡可能保持其外幣資產的結構合理。

　　49.B【解析】略。

　　50.B【解析】核心存款比例=核心存款/總資產。

　　51.C【解析】對主動負債比率較低的大部分中小商業銀行來說，大額負債依賴度通常為負值。

　　52.C【解析】考生要注意這個不同點。

　　53.D【解析】應該為賣方期權。

　　54.A【解析】常識性記憶，考生要了解。

　　55.B【解析】1000+500-700-300=500

　　56.A【解析】內在價值=市場價格-執行價格。

　　57.A【解析】預期損失=違約概率×違約損失率×違約風險暴露=1%×60%×600萬=3.6萬。

　　58.D

　　59.D【解析】根據麥考利久期的計算公式可算得。

　　60.A【解析】缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益影響的一種方法;久期分析是衡量利率變動對銀行資產價值影響的一種方法。

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