點擊查看：2019年初級銀行從業《風險管理》備考習題匯總

　　單項選擇題(共90題，每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應選項，不選、錯選均不得分。

　　61.投資或者購買與管理基礎資產收益波動負相關或完全負相關的某種資產或金融衍生品的風險管理策略是( )。

　　A.風險規避

　　B.風險對沖

　　C.風險分散

　　D.風險轉移

　　62.2004年底，中國銀行監督管理委員會發布了( )，明確要求商業銀行將銀行賬戶和交易賬戶的區分結果報送中國銀行監督管理委員會。

　　A.《商業銀行資本充足率管理辦法》

　　B.《關于下發商業銀行市場風險資本要求計算表、計算說明的通知》

　　C.《商業銀行市場風險管理指引》

　　D.《會計準則第39號》

　　63.假設某項交易的期限為125個交易日，并且只在這段時間占用了所配置的經濟資本。此項交易對應的RAROC為4%，則調整為年度比率的RAROC等于( )。

　　A.4.00%

　　B.4.08%

　　C.8.00%

　　D.8.16%

　　64.下列關于VAR的說法，不正確的是( )。

　　A.均值VAR是以均值作為基準來測度風險

　　B.均值VAR度量的是資產價值的平均損失

　　C.零值VAR是以初始價值作為基準來測度風險

　　D.零值VAR度量的是資產價值的絕對損失

　　65.下列關于市場風險的說法，不正確的是( )。

　　A.市場風險中的利率風險分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權性風險

　　B.市場風險具有明顯的非系統性特征

　　C.市場風險與其他風險相比，容易計量

　　D.銀行表內外都存在市場風險

　　66.外匯結構性風險來源于( )。

　　A.自營外匯買賣

　　B.代客外匯買賣

　　C.遠期外匯買賣

　　D.銀行資產與負債以及資本之間幣種的不匹配

　　67.某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭20，澳元空頭30，美元多頭160，分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是( )。

　　A.140

　　B.150

　　C.120

　　D.230

　　68.根據《國際會計準則第39號》對金融資產的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計入損益而是計入所有者權益的資產是( )。

　　A.持有待售類資產

　　B.持有到期的投資

　　C.貸款

　　D.應收款

　　69.與市場風險和信用風險相比，商業銀行的操作風險具有( )。

　　A.特殊性、非盈利性和可轉化性

　　B.普遍性、非盈利性和可轉化性

　　C.特殊性、盈利性和不可轉化性

　　D.普遍性、盈利性和不可轉化性

　　70.商業銀行的信貸業務不應集中于同一業務、同一性質甚至同一國家的借款者，應是

　　多方面開展，這里基于( )的風險管理策略。

　　A.風險對沖

　　B.風險分散

　　C.風險轉移

　　D.風險補償

　　71.風險識別方法中常用的情景分析法是指( )。

　　A.將可能面臨的風險逐一列出，并根據不同的標準進行分類

　　B.通過圖解來識別和分析風險損失發生前存在的各種不恰當行為，由此判斷和總結哪些失誤最可能導致風險損失

　　C.通過有關數據、曲線、圖表等模擬商業銀行未來發展的可能狀態，識別潛在的風險因素、預測風險的范圍及結果，并選擇最佳的風險管理方案

　　D.風險管理人員通過實際調查研究以及對商業銀行的資產負債表、損益表、財產目錄等財務資料進行分析從而發現潛在風險

　　72.由經濟學家坎托和帕克提出的C.P模型用于( )。

　　A.債項評級

　　B.市場風險評級

　　C.操作風險評級

　　D.國家風險主權評級

　　73.銀監會對原國有商業銀行和股份制商業銀行進行評估的指標不包括( )。

　　A.經營績效類指標

　　B.風險可控類指標

　　C.資產質量類指標

　　D.審慎經營類指標

　　74.融資缺口等于( )。

　　A.貸款平均額-存款平均額

　　B.核心貸款平均額-存款平均額

　　C.貸款平均額-核心存款平均額

　　D.核心貸款平均額-核心存款平均額

　　75.某銀行基本上穩健，但存在一些可以在正常業務經營中改正、性質不重的弱點。該銀行具有良好的抵御經營環境起伏變化的能力，但是存在的弱點繼續發展可能產生較大問題。在CAMELs綜合評級中，該銀行應屬于( )。

　　A.綜合評級1級

　　B.綜合評級2級

　　C.綜合評級3級

　　D.綜合評級4級

　　76.下列關于市場約束和信息披露的說法，不正確的是()。

　　A.銀行的信息披露主要由資產負債表、利潤表、現金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風險管理情況所構成

　　B.信息披露是《巴塞爾新資本協議》提出的三大支柱之一

　　C.市場約束是《巴塞爾新資本協議》提出的三大支柱之一

　　D.市場約束機制發揮外部監督作用，推動銀行業金融機構持續改進經營管理，提高經營效益，降低經營風險

　　77.假設目前外匯市場上英鎊兌美元的匯率為1英鎊:19000美元，匯率波動的年標準差是250基點，目前匯率波動基本符合正態分布，則未來3個月英鎊兌美元的匯率有95%的可能處于( )區間。

　　A.(1.8750，1.9250)

　　B.(1.8000，2.0000)

　　C.(1.8500，1.9500)

　　D.(1.8250，1.9750)

　　78.風險管理的最基本要求是( )。

　　A.適時、準確地識別風險

　　B.準確、詳細地計量風險

　　C.適時、完整地監測風險

　　D.迅速、有效地控制風險

　　79.在客戶信用評級中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業前景因素等構成，針對企業信用分析的專家系統是( )。

　　A.5Cs系統

　　B.5Ps系統

　　C.AMEL分析系統

　　D.5Its系統

　　80.死亡率模型是根據貸款或債券的歷史違約數據，計算在未來一定持有期內不同信用等級的貸款或債券的違約概率，即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計死亡率。根據死亡率模型，假設某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%,則3年的累計死亡率為( )。

　　A.0.17%

　　B.0.77%

　　C.1.36%

　　D.2.32%

　　61.B【解析】風險對沖的特點就是負相關。

　　62.B

　　63.D【解析】據RAROC Annual的計算公式可算得。年度RAROC=(1+4%)×250/125-1=8.16%。

　　64.B【解析】均值VAR法度量的是資產價值的相對損失。

　　65.B【解析】市場風險具有明顯的系統性特征。

　　66.D【解析】A、B、C三項內容都是外匯交易風險。

　　67.A【解析】累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和，在本題中為440。凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差，在本題中為140;短邊法步驟為：先分別加總每種外幣的多頭和空頭，其次比較這兩個總數，最后把較大的一個作為銀行的總敞口頭寸。本題中，多頭為290，空頭為150。比較可得最小的是140。

　　68.A【解析】略。

　　69.B【解析】B為商業銀行操作風險的三個特點，考生要掌握。

　　70.B【解析】商業銀行的管理策略之一就是要分散風險。

　　71.C【解析】基本概念，考查情景分析法定義。

　　72.D【解析】C.P模型是國家風險主權評級的模型，考生要掌握。

　　73.B【解析】銀監會對原國有商業銀行和股份制商業銀行進行評估的指標包括經營績效類、資產質量類、審慎經營類。

　　74.C【解析】融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額。

　　75.B【解析】略。

　　76.B【解析】三大支柱是指最低資本要求、外部監管和市場約束。

　　77.A【解析】有95%的可能落在均值左右一個標準差之間。

　　78.A【解析】有效地識別風險是風險管理中最基本的要求。

　　79.B【解析】考生應記住五因素英語單詞，該系統就是它們首字母簡寫。

　　80.C【解析】CMRn=1-SR1×SR2×…SRn，SR=1-MMR。

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