點擊查看：2019年初級銀行從業《風險管理》備考習題匯總

　　81.假設X、Y兩個變量分別表示不同類型借款人的違約損失，其相關系數為0.3，若同時對X、Y作相同的線性變化X1=2X，Y1=2Y，則X1和Y1的相關系數為( )。

　　A.0.3

　　B.0.6

　　C.0.09

　　D.0.15

　　82.下列關于非線性相關的計量系數的說法，不正確的是( )。

　　A.秩相關系數采用兩個變量的秩而不是變量本身來計量相關性

　　B.坎德爾系數通過兩個變量之間變化的一致性反映兩個變量之間的相關性

　　C.秩相關系數和坎德爾系數能夠刻畫兩個變量之間的相關程度

　　D.秩相關系數和坎德爾系數能夠通過各變量的邊緣分布刻畫出兩個變量的聯合分布

　　83.下列關于Credit Metrics模型的說法，不正確的是( )。

　　A.Credlt Metrics模型的基本原理是信用等級變化分析

　　B.Credit Metrics模型本質上是一個VAR模型

　　C.Credit Metrics模型從單一資產的角度來看待信用風險

　　D.Credit Metrics模型使用了信用工具邊際風險貢獻的概念

　　84.下列關于信用風險監測的說法，正確的是( )。

　　A.信用風險監測是一個靜態的過程

　　B.信用風險監測不包括對已發生風險產生的遺留風險的識別、分析

　　C.當風險產生后進行事后處理，比在貸后管理過程中監測到風險并進行補救對降低風險損失的貢獻高

　　D.信用風險監測要跟蹤已識別風險在整個授信周期內的發展變化情況

　　85.下列關于商業銀行的風險管理模式的說法，不正確的是( )。

　　A.資產負債風險管理模式重點強調對資產業務和負債業務風險的協調管理，通過匹配資產負債期限結構、經營目標互相代替和資產分散，實現總量平衡和風險控制

　　B.缺口分析和久期分析是資產風險管理模式的重要分析手段

　　C.20世紀60年代以前：商業銀行的風險管理屬于資產風險管理模式階段

　　D.1988年《巴塞爾資本協議》的出臺，標志著國際銀行業全面風險管理原則體系基本形成

　　86.下列關于國家風險的說法，正確的是( )。

　　A.國家風險可以分為政治風險、社會風險和經濟風險

　　B.在同一個國家范圍內的經濟金融活動也存在國家風險

　　C.在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風險所帶來的損失

　　D.國家風險通常是由債權人所在國家的行為引起的，它超出了債務人的控制范圍

　　87.商業銀行風險管理的主要策略不包括( )。

　　A.風險分散

　　B.風險對沖

　　C.風險規避

　　D.風險隱藏

　　88.下列關于風險管理策略的說法，正確的是( )。

　　A.對于由相互獨立的多種資產組成的資產組合，只要組成的資產個數足夠多，其系統性風險就可以通過分散化的投資完全消除

　　B.風險補償是指事前(損失發生以前)對風險承擔的價格補償

　　C.風險轉移只能降低非系統性風險

　　D.風險規避可分為保險規避和非保險規避

　　89.隨機變量X的概率分布表如下：

　　K14.10P20%40%40%

　　則隨機變量X的期望是( )。

　　A.5.8

　　B.6.0

　　C.4.0

　　D.4.8

　　90.下列( )越高表明商業銀行的流動性風險越高。

　　A.現金頭寸指標

　　B.核心存款比例

　　C.流動資產與總資產的比率

　　D.易變負債與總資產的比率

　　81.A【解析】線性變化不改變相關系數。

　　82.D【解析】二者只能刻畫兩個變量之間的相關程度，無法通過各變量的邊緣分布刻畫出兩個變量的聯合分布。

　　83.C【解析】是從資產組合而不是單一資產的角度來看待信用風險的。

　　84.D【解析】A項中應為動態。B項中應為包括。C項中事后處理的貢獻應為更低。

　　85.B【解析】B項中缺口分析和久期分析是資產負債風險管理模式的重要分析手段。

　　86.A【解析】在同一個國家范圍內的經濟金融活動不存在國家風險。個人、企業、政府、銀行都有可能遭受國家風險帶來的損失。國家風險通常是由債務人所在國家的行為引起的，超出債權人的控制范圍。

　　87.D【解析】略。

　　88.B【解析】分散化投資只能消除單個資產的非系統風險，系統風險是不能被消除的。風險轉移可以轉移部分系統風險。

　　89.A【解析】E(X)=1×20%+4×40%+10×40=5.8。

　　90.D

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