點擊查看：2019年初級銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》備考習(xí)題匯總

　　多項選擇題(共40題，每小題1分，共40分)以下各小題所給出的五個選項中，有兩項或兩項以上符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項，多選、少選、錯選均不得分。

　　1.下列關(guān)于客戶評級、評分的驗證的說法，正確的有( )。

　　A.這些驗證是監(jiān)管部門的責(zé)任

　　B.隨著客戶的發(fā)展變化及數(shù)據(jù)的積累，驗證方法要適時調(diào)整、不斷改進

　　C.對于不同銀行應(yīng)該采用統(tǒng)一的方法

　　D.內(nèi)容包括客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力驗證和違約概率預(yù)測準確性驗證

　　E.驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段

　　2.信用風(fēng)險報告的職責(zé)有( )。

　　A.應(yīng)實施并支持一致的風(fēng)險語言、術(shù)語

　　B.使員工可以在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險信息

　　C.傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險容忍度

　　D.傳遞銀行的風(fēng)險偏好

　　E.保證對有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認識

　　3.下列關(guān)于信用風(fēng)險預(yù)期損失的說法，正確的有( )。

　　A.是指信用風(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期望

　　B.代表大量貸款或交易組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的平均損失

　　C.是商業(yè)銀行沒有預(yù)計到的損失

　　D.代表大量貸款或交易組合過去一段時期的平均損失

　　E.預(yù)期損失率：預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險敞口

　　4.國內(nèi)銀行界普遍認為聲譽風(fēng)險管理的最好辦法是( )。

　　A.推行全面風(fēng)險管理理念

　　B.改善公司治理

　　C.預(yù)先做好危機防范準備

　　D.確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理

　　E.加強對聲譽風(fēng)險的量化分析

　　5.銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為( )。

　　A.公共性質(zhì)論

　　B.利益沖突論

　　C.債券保護論

　　D.銀行風(fēng)險論

　　E.適度競爭論

　　6.一般情況下，金融風(fēng)險可能造成的損失有( )

　　A.系統(tǒng)性風(fēng)險

　　B.預(yù)期損失

　　C.非預(yù)期損失

　　D.災(zāi)難性損失

　　E.非系統(tǒng)性風(fēng)險

　　7.《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的內(nèi)部評級法要求商業(yè)銀行建立健全的內(nèi)部評級體系，自行預(yù)測( )等信用風(fēng)險因素，并根據(jù)權(quán)重公式計算每筆債項的信用風(fēng)險資本要求。

　　A.違約概率

　　B.違約損失率

　　C.違約風(fēng)險暴露

　　D.違約原因

　　E.期限

　　8.內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善，或者沒有被嚴格執(zhí)行而造成的損失，主要包括( )。

　　A.財務(wù)、會計錯誤

　　B.文件、合同缺陷

　　C.產(chǎn)品設(shè)計缺陷

　　D.交易、定價錯誤

　　E.錯誤監(jiān)控、報告

　　9.下列關(guān)于客戶信用評級說法正確的有( )。

　　A.是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價

　　B.評級的主體是商業(yè)銀行

　　C.評級的主體是客戶自身

　　D.評價結(jié)果是信用等級和PD

　　E.能夠有效區(qū)分違約客戶以及能夠準確量化客戶違約風(fēng)險

　　10.下列屬于市場風(fēng)險的有( )。

　　A.利率風(fēng)險

　　B.股票風(fēng)險

　　C.違約風(fēng)險

　　D.匯率風(fēng)險

　　E.商品風(fēng)險

　　11.國家風(fēng)險可分為()。

　　A.政治風(fēng)險

　　B.信用風(fēng)險

　　C.社會風(fēng)險

　　D.經(jīng)濟風(fēng)險

　　E.操作風(fēng)險

　　12.下列屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的商業(yè)銀行核心資本的有( )。

　　A.權(quán)益資本

　　B.公開儲備

　　C.重估儲備

　　D.普通貸款儲備

　　E.混合型債務(wù)工具

　　13.流動性比例中流動性資產(chǎn)包括( )。

　　A.在中國人民銀行超額準備金存款

　　B.一個月內(nèi)到期的應(yīng)收賬款

　　C.一個月內(nèi)到期的貼現(xiàn)及其他買入票據(jù)

　　D.一個月內(nèi)到期的次級類貸款

　　E.一個月內(nèi)到期的債券

　　14.商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程包括( )。

　　A.風(fēng)險識別

　　B.風(fēng)險計量

　　C.風(fēng)險監(jiān)測

　　D.風(fēng)險控制

　　E.風(fēng)險對沖

　　15.個人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險主要包括()。

　　A.經(jīng)銷商風(fēng)險

　　B.假按揭風(fēng)險

　　C.由于房產(chǎn)價值下跌導(dǎo)致超額押值不足

　　D.借款人的經(jīng)濟財務(wù)狀況惡化的風(fēng)險

　　E.國家對房市采取宏觀調(diào)控策措施

　　16.KPMG風(fēng)險中性定價模型中所要用到的變量包括( )。

　　A.貸款承諾的利息

　　B.與貸款相同期限的零息國債的收益率

　　C.貸款的違約回收率

　　D.貸款期限

　　E.借款企業(yè)的市場價值

　　17.2001年，我國監(jiān)管當(dāng)局出臺了貸款風(fēng)險分類的指導(dǎo)原則，把貸款分為五類。下列定義正確的有( )。

　　A.正常：借款人能夠履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還

　　B.關(guān)注：盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素

　　C.次級：借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失

　　D.可疑：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會造成一定損失

　　E.損失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無法收回，或只能收回極少部分

　　18.計算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險，需要以下哪些變量?( )

　　A.違約概率

　　B.違約損失率

　　C.行業(yè)風(fēng)險指數(shù)

　　D.期限

　　E.違約風(fēng)險暴露

　　19.盈利能力比率用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力，主要有( )。

　　A.銷售毛利率

　　B.銷售凈利率

　　C.資產(chǎn)負債率

　　D.凈資產(chǎn)收益率

　　E.總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

　　20.銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項指標進行評估，具體包括經(jīng)營績效類指標、資產(chǎn)質(zhì)量類指標和審慎經(jīng)營類指標，其中資產(chǎn)質(zhì)量類指標不包括( )。

　　A.資本充足率

　　B.股本凈回報率

　　C.不良貸款率

　　D.大額風(fēng)險集中度

　　E.不良貸款撥備覆蓋率

　　1.BDE【解析】客戶評級評分的驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段，也是監(jiān)管當(dāng)局衡量商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系是否符合內(nèi)部評級法要求的重要方式，不是監(jiān)管部門的責(zé)任。驗證主要由商業(yè)銀行自主進行，監(jiān)管當(dāng)局負責(zé)評估驗證情況，因此不同的銀行采取的方法可能不同。

　　2.ABCDE【解析】略。

　　3.ABE【解析】預(yù)期損失是指信用風(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期望，代表大量貸款或交易組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的平均損失，是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計到將會發(fā)生的損失。

　　4.ABCD【解析】E項聲譽風(fēng)險很難做到量化處理。

　　5.ABCDE【解析】常識。

　　6.BCD

　　7.ABCE【解析】略。

　　8.ABCDE【解析】略。

　　9.ABDE

　　10.ABDE【解析】D項為信用風(fēng)險。

　　11.ACD【解析】信用風(fēng)險和操作風(fēng)險是和國家風(fēng)險并列的。

　　12.AB【解析】核心資本又稱為一級資本，包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本(股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤)和公開儲備。

　　13.ABCE【解析】次級類貸款應(yīng)該剔除。

　　14.ABCD【解析】風(fēng)險對沖是風(fēng)險管理的方法。

　　15.ABCD【解析】E是國家風(fēng)險。

　　16.ABC【解析】考查KPMG風(fēng)險中性定價模型，考生要掌握。

　　17.ABE【解析】次級類貸款：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常經(jīng)營收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會造成一定損失的貸款。可疑類貸款：借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款。

　　18.ABE【解析】C項為貸款組合的變量，D項不是計算客戶信用的變量。

　　19.ABD【解析】資產(chǎn)負債率是杠桿比率，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率是效率比率。

　　20.ABDE【解析】只有C項可以解析資產(chǎn)質(zhì)量的問題。

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