點擊查看：2019年初級銀行從業《風險管理》備考習題匯總

　　多項選擇題(共40題，每小題1分，共40分)以下各小題所給出的五個選項中，有兩項或兩項以上符合題目要求，請選擇相應選項，多選、少選、錯選均不得分。

　　21.下列關于經風險調整的業績評估方法的說法，正確的有( )。

　　A.在經風險調整的業績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經風險調整的資本收益率(RAROC)

　　B.在單筆業務層面上，RAROC可用于衡量一筆業務的風險與收益是否匹配，為商業銀行是否開展該筆業務以及如何定價提供依據

　　C.在資產組合層面上，商業銀行在考量單筆業務的風險和資產組合效應之后，可依據RAROC衡量資產組合的風險與收益是否匹配

　　D.經風險調整的業績評估方法是以監管資本配置為基礎的

　　E.使用經風險調整的業績評估方法，有利于在銀行內部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風險、盲目追求利潤的經營方式

　　22.對于表內資產風險權重賦予權重為0%的有( )。

　　A.我國中央政府的債券

　　B.中央政府投資的公用企業的債券

　　C.政策性銀行債券

　　D.商業銀行之間原始期限4個月以內的債券

　　E.國有金融資產管理公司為收購國有銀行不良貸款而定向發行的債券

　　23.下列關于久期缺口的說法，正確的有( )。

　　A.久期缺口=資產加權平均久期-(總負債/總資產)×負債加權平均久期

　　B.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則資產價值增加的幅度大于負債價值增加的幅度，流動性隨之增強

　　C.當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則資產價值減少的幅度大于負債價值減少的幅度，流動性隨之降低

　　D.久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業銀行的資產和負債價值影響越大，對其流動性影響也越顯著

　　E.久期缺口為零的情況在商業銀行中極少發生

　　24.如果出現流動性危機，商業銀行采取的下列措施正確的有( )。

　　A.同業拆入一筆款項

　　B.減少非核心貸款

　　C.加強與長期存款客戶的關系

　　D.尋求央行的緊急支援

　　E.維持良好的公共關系

　　25.下列關于金融期貨的說法，正確的有( )。

　　A.利率期貨包括以長期國債為標的的長期利率期貨

　　B.貨幣期貨交易目的包括規避匯率風險

　　C.股指期貨是指以股票為標的的期貨合約

　　D.股指期貨不涉及股票本身的交割

　　E.股指期貨以現金清算的形式進行交割

　　26.下列關于久期缺口的理解，正確的有( )。

　　A.當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將增加

　　B.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將減少

　　C.當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，銀行的市場價值將減少

　　D.久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感

　　E.久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風險暴露量越大

　　27.銀監會《商業銀行不良資產監測和考核暫行辦法》規定的不良貸款分析報告包括( )。

　　A.本期貸款余額等基本情況

　　B.地區和客戶結構情況

　　C.不良貸款清收轉化情況

　　D.新發放貸款質量情況

　　E.新發生不良貸款的內外部原因分析及典型案例

　　28.下列銀行活動中，存在匯率風險的有( )。

　　A.為客戶提供外匯即期交易

　　B.為客戶提供外匯遠期交易

　　C.為客戶提供外匯期貨交易

　　D.進行自營外匯交易

　　E.吸收外幣存款

　　29.聲譽危機管理規劃的主要內容包括( )。

　　A.制定戰略性的危機溝通機制

　　B.危機現場處理

　　C.危機處理過程中的持續溝通

　　D.管理危機過程中的信息交流

　　E.模擬訓練和演習

　　30.商業銀行附屬資本包括()。

　　A.核心資本

　　B.一般準備

　　C.盈余公積

　　D.未分配利潤

　　E.長期次級債務

　　31.個人客戶評分方法中，常用的風險評分是預測消費者( )。

　　A.違約風險的大小

　　B.開戶后給商業銀行帶來潛在收益

　　C.破產風險的大小

　　D.壞賬風險的大小

　　E.風險偏好

　　32.貸款定價通常由( )等因素決定。

　　A.資本成本

　　B.經營成本

　　C.風險成本

　　D.債務成本

　　E.股權成本

　　33.下列關于《巴塞爾新資本協議》中壓力測試的說法，不正確的有( )。

　　A.壓力測試必須具有意義且足夠審慎

　　B.進行壓力測試的目標是要求商業銀行必須考慮最差的情景

　　C.在評估資本充足性時，采用內部評級法的商業銀行不必具有壓力測試過程

　　D.除了一般的壓力測試，商業銀行必須進行信用風險壓力測試

　　E.商業銀行可基于其所面臨的不同情形而開發不同的方法來符合壓力測試的要求

　　34.以下不屬于商業銀行核心資本的有( )。

　　A.少數股權

　　B.一般準備

　　C.實收資本

　　D.可轉換債券

　　E.資本公積

　　35.商業銀行進行貸款轉讓的目的有( )。

　　A.轉移信用風險

　　B.增加收益

　　C.實現資產單一化

　　D.提高經濟資本配置效率

　　E.集中風險

　　36.一般來說，收益率曲線( )。

　　A.形狀反映了長短期收益率之間的關系

　　B.是市場對當前經濟狀況的判斷

　　C.是對未來經濟增長預期的結果

　　D.是對未來通貨膨脹預期的結果

　　E.是對未來資本回報率預期的結果

　　37.現場檢查的重點內容有( )。

　　A.市場風險敏感度

　　B.業務經營的合法合規性

　　C.資產質量

　　D.管理水平和內部控制

　　E.風險狀況和資本充足性

　　38.商業銀行進行貸款定價，一般由哪些因素決定?( )

　　A.資金成本

　　B.經營成本

　　C.風險成本

　　D.資本成本

　　E.通貨膨脹調整成本

　　39.國家風險限額管理基于對一個國家的綜合評級，該評級包括( )。

　　A.國家信用風險評級

　　D.對一國發生風險事件概率的估計

　　C.跨境轉移風險評級

　　D.對轉移風險事件發生概率的估計

　　E.事件風險評級

　　40.按照馬柯維茨理論的假設和結論，下列說法正確的有( )。

　　A.市場上的投資者都是理性的

　　B.市場上的投資者是風險中性的

　　C.存在一個可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數

　　D.無差異曲線與有效集的切點就是投資者的最優資產組合

　　E.理性投資者可以獲得自己所期望的最優資產組合

　　21.ABCE【解析】D項中應為經濟資本。

　　22.ACDE【解析】B項權重為50%

　　23.ACDE【解析】久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則資產價值減少的幅度大于負債減少的幅度，銀行凈值將減少，流動性隨之下降。

　　24.ABCDE【解析】以上每一項都可以緩解流動性危機。

　　25.ABDE【解析】股指期貨是以股指為標的的期貨合約。

　　26.ABC【解析】久期缺口的絕對值越大，銀行對利率的變化就越敏感，銀行的利率風險暴露就越大。

　　27.ABCDE【解析】不良貸款分析報告還包括對不良貸款變化趨勢進行預測。

　　28.ABCDE【解析】以上各項都與匯率有關。

　　29.ABCDE【解析】聲譽危機管理規劃的主要內容還包括：提高解決問題的能力;提高發言人的溝通技能。

　　30.BE【解析】未分配利潤是核心資本。

　　31.AD【解析】B項是對客戶的信用風險進行評估，不是預測收益;C項對個人而言，意義不大。

　　32.ABCDE【解析】貸款定價=資本成本+經營成本+風險成本+債務成本+股權成本。

　　33.BC【解析】進行壓力測試的目的并非是要商業銀行考慮最差的情景，但是至少應當考慮溫和的衰退情景。在評估資本充足性的時候，采用內部評級法的商業銀行必須具有健全的壓力測試過程。

　　34.BD【解析】商業銀行核心資本包括實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數股權。

　　35.ABD【解析】CE兩項對商業銀行來說是不利的。

　　36.ABCDE【解析】本題綜合歸納了收益率曲線的特征，考生應強化記憶。

　　37.ABCDE【解析】現場檢查的重點內容還包括：流動性、盈利能力。

　　38.ABCD【解析】考查貸款定價的決定因素。

　　39.ABCDE【解析】略。

　　40.ACDE【解析】市場上的投資者有風險中性的，也有風險規避型的，也有風險愛好型的。

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