點(diǎn)擊查看：2019年初級(jí)銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》備考習(xí)題匯總

　　多項(xiàng)選擇題(共40題，每小題1分，共40分)以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中，有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，多選、少選、錯(cuò)選均不得分。

　　21.下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法的說法，正確的有( )。

　　A.在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)

　　B.在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價(jià)提供依據(jù)

　　C.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配

　　D.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法是以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的

　　E.使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)方式

　　22.對(duì)于表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重賦予權(quán)重為0%的有( )。

　　A.我國(guó)中央政府的債券

　　B.中央政府投資的公用企業(yè)的債券

　　C.政策性銀行債券

　　D.商業(yè)銀行之間原始期限4個(gè)月以內(nèi)的債券

　　E.國(guó)有金融資產(chǎn)管理公司為收購(gòu)國(guó)有銀行不良貸款而定向發(fā)行的債券

　　23.下列關(guān)于久期缺口的說法，正確的有( )。

　　A.久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-(總負(fù)債/總資產(chǎn))×負(fù)債加權(quán)平均久期

　　B.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度大于負(fù)債價(jià)值增加的幅度，流動(dòng)性隨之增強(qiáng)

　　C.當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度大于負(fù)債價(jià)值減少的幅度，流動(dòng)性隨之降低

　　D.久期缺口的絕對(duì)值越大，利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值影響越大，對(duì)其流動(dòng)性影響也越顯著

　　E.久期缺口為零的情況在商業(yè)銀行中極少發(fā)生

　　24.如果出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)，商業(yè)銀行采取的下列措施正確的有( )。

　　A.同業(yè)拆入一筆款項(xiàng)

　　B.減少非核心貸款

　　C.加強(qiáng)與長(zhǎng)期存款客戶的關(guān)系

　　D.尋求央行的緊急支援

　　E.維持良好的公共關(guān)系

　　25.下列關(guān)于金融期貨的說法，正確的有( )。

　　A.利率期貨包括以長(zhǎng)期國(guó)債為標(biāo)的的長(zhǎng)期利率期貨

　　B.貨幣期貨交易目的包括規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C.股指期貨是指以股票為標(biāo)的的期貨合約

　　D.股指期貨不涉及股票本身的交割

　　E.股指期貨以現(xiàn)金清算的形式進(jìn)行交割

　　26.下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有( )。

　　A.當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將增加

　　B.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將減少

　　C.當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將減少

　　D.久期缺口的絕對(duì)值越小，銀行對(duì)利率的變化越敏感

　　E.久期缺口的絕對(duì)值越小，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量越大

　　27.銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報(bào)告包括( )。

　　A.本期貸款余額等基本情況

　　B.地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況

　　C.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況

　　D.新發(fā)放貸款質(zhì)量情況

　　E.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型案例

　　28.下列銀行活動(dòng)中，存在匯率風(fēng)險(xiǎn)的有( )。

　　A.為客戶提供外匯即期交易

　　B.為客戶提供外匯遠(yuǎn)期交易

　　C.為客戶提供外匯期貨交易

　　D.進(jìn)行自營(yíng)外匯交易

　　E.吸收外幣存款

　　29.聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容包括( )。

　　A.制定戰(zhàn)略性的危機(jī)溝通機(jī)制

　　B.危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理

　　C.危機(jī)處理過程中的持續(xù)溝通

　　D.管理危機(jī)過程中的信息交流

　　E.模擬訓(xùn)練和演習(xí)

　　30.商業(yè)銀行附屬資本包括()。

　　A.核心資本

　　B.一般準(zhǔn)備

　　C.盈余公積

　　D.未分配利潤(rùn)

　　E.長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)

　　31.個(gè)人客戶評(píng)分方法中，常用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分是預(yù)測(cè)消費(fèi)者( )。

　　A.違約風(fēng)險(xiǎn)的大小

　　B.開戶后給商業(yè)銀行帶來潛在收益

　　C.破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的大小

　　D.壞賬風(fēng)險(xiǎn)的大小

　　E.風(fēng)險(xiǎn)偏好

　　32.貸款定價(jià)通常由( )等因素決定。

　　A.資本成本

　　B.經(jīng)營(yíng)成本

　　C.風(fēng)險(xiǎn)成本

　　D.債務(wù)成本

　　E.股權(quán)成本

　　33.下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測(cè)試的說法，不正確的有( )。

　　A.壓力測(cè)試必須具有意義且足夠?qū)徤?/P>

　　B.進(jìn)行壓力測(cè)試的目標(biāo)是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景

　　C.在評(píng)估資本充足性時(shí)，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行不必具有壓力測(cè)試過程

　　D.除了一般的壓力測(cè)試，商業(yè)銀行必須進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試

　　E.商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測(cè)試的要求

　　34.以下不屬于商業(yè)銀行核心資本的有( )。

　　A.少數(shù)股權(quán)

　　B.一般準(zhǔn)備

　　C.實(shí)收資本

　　D.可轉(zhuǎn)換債券

　　E.資本公積

　　35.商業(yè)銀行進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)讓的目的有( )。

　　A.轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.增加收益

　　C.實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)單一化

　　D.提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率

　　E.集中風(fēng)險(xiǎn)

　　36.一般來說，收益率曲線( )。

　　A.形狀反映了長(zhǎng)短期收益率之間的關(guān)系

　　B.是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷

　　C.是對(duì)未來經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期的結(jié)果

　　D.是對(duì)未來通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果

　　E.是對(duì)未來資本回報(bào)率預(yù)期的結(jié)果

　　37.現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容有( )。

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度

　　B.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的合法合規(guī)性

　　C.資產(chǎn)質(zhì)量

　　D.管理水平和內(nèi)部控制

　　E.風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本充足性

　　38.商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價(jià)，一般由哪些因素決定?( )

　　A.資金成本

　　B.經(jīng)營(yíng)成本

　　C.風(fēng)險(xiǎn)成本

　　D.資本成本

　　E.通貨膨脹調(diào)整成本

　　39.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理基于對(duì)一個(gè)國(guó)家的綜合評(píng)級(jí)，該評(píng)級(jí)包括( )。

　　A.國(guó)家信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)

　　D.對(duì)一國(guó)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件概率的估計(jì)

　　C.跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)

　　D.對(duì)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生概率的估計(jì)

　　E.事件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)

　　40.按照馬柯維茨理論的假設(shè)和結(jié)論，下列說法正確的有( )。

　　A.市場(chǎng)上的投資者都是理性的

　　B.市場(chǎng)上的投資者是風(fēng)險(xiǎn)中性的

　　C.存在一個(gè)可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)

　　D.無差異曲線與有效集的切點(diǎn)就是投資者的最優(yōu)資產(chǎn)組合

　　E.理性投資者可以獲得自己所期望的最優(yōu)資產(chǎn)組合

　　21.ABCE【解析】D項(xiàng)中應(yīng)為經(jīng)濟(jì)資本。

　　22.ACDE【解析】B項(xiàng)權(quán)重為50%

　　23.ACDE【解析】久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度大于負(fù)債減少的幅度，銀行凈值將減少，流動(dòng)性隨之下降。

　　24.ABCDE【解析】以上每一項(xiàng)都可以緩解流動(dòng)性危機(jī)。

　　25.ABDE【解析】股指期貨是以股指為標(biāo)的的期貨合約。

　　26.ABC【解析】久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行對(duì)利率的變化就越敏感，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露就越大。

　　27.ABCDE【解析】不良貸款分析報(bào)告還包括對(duì)不良貸款變化趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)。

　　28.ABCDE【解析】以上各項(xiàng)都與匯率有關(guān)。

　　29.ABCDE【解析】聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容還包括：提高解決問題的能力;提高發(fā)言人的溝通技能。

　　30.BE【解析】未分配利潤(rùn)是核心資本。

　　31.AD【解析】B項(xiàng)是對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，不是預(yù)測(cè)收益;C項(xiàng)對(duì)個(gè)人而言，意義不大。

　　32.ABCDE【解析】貸款定價(jià)=資本成本+經(jīng)營(yíng)成本+風(fēng)險(xiǎn)成本+債務(wù)成本+股權(quán)成本。

　　33.BC【解析】進(jìn)行壓力測(cè)試的目的并非是要商業(yè)銀行考慮最差的情景，但是至少應(yīng)當(dāng)考慮溫和的衰退情景。在評(píng)估資本充足性的時(shí)候，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行必須具有健全的壓力測(cè)試過程。

　　34.BD【解析】商業(yè)銀行核心資本包括實(shí)收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)和少數(shù)股權(quán)。

　　35.ABD【解析】CE兩項(xiàng)對(duì)商業(yè)銀行來說是不利的。

　　36.ABCDE【解析】本題綜合歸納了收益率曲線的特征，考生應(yīng)強(qiáng)化記憶。

　　37.ABCDE【解析】現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容還包括：流動(dòng)性、盈利能力。

　　38.ABCD【解析】考查貸款定價(jià)的決定因素。

　　39.ABCDE【解析】略。

　　40.ACDE【解析】市場(chǎng)上的投資者有風(fēng)險(xiǎn)中性的，也有風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避型的，也有風(fēng)險(xiǎn)愛好型的。

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